Topic: теория арбитража (Read 2691 times)

у вас какой тип арбитража? с перебросом фиата между биржами или нет?
сколько пар бирж торгуете?
каков размер лота?

ПС. да и типов арбитража много, настроек расчета прибыльности спрэда тоже хватает
вот краткое описание софта на на трейдерском рынке: http://denoy.ru/trejding/raznoe-o-trejdinge/programmnye-resheniya-dlya-arbitrazha/

У меня бот уже неск месяцев пашет на арбитраже. Только щас вижу какие-то мудреные термины. Зачем они вам? Арбитраж - он проще пареной репы.

пытаюсь разработать теоретическую часть, может совместно обсудим?

Термины:

Арбитраж - деятельность по извлечению торговой прибыли, связанная с несглаженностью спроса и предложения биткоинов на разных биржах. Подразумевается, что арбитражер имеет определенное количество биткоинов на протяжении долгого периода деятельности, т.е. продавая на одной бирже, одновременно закупается на другой на такое же количество биткоинов.

Пара - пара бирж для арбитража, курсы которой показывают регулярные отклонения относительно друг друга. Контанго биржа (КБ) - биржа, цена которой выше, Бэквордация биржа (ББ) - цена ниже.

Тип работы с фиатом - с перебросом фиата между биржами (СФ) и без (БФ).

Спрэд - разница между спросом и предложением в стакане у пары бирж. Детали расчета после введения понятия "Метод инициирования парных сделок".

Лот - количество биткоинов, которое арбитражер планирует проворачивать за одну арбитражную операцию.

Первоначальное состояние пары - наличие на КБ биткоинов в количестве равном одному лоту, также наличие фиата на ББ, достаточное для покупки одного лота биткоинов.

Арбитражная операция - последовательность сделок у пары: открывающая и закрывающая. Независимо от курса биткоинов, после завершения операции, пара бирж должна прийти в первоначальное состояние, прибылью будет считаться прирост фиата на ББ.

Открывающая часть арбитражной операции - продажа биткоинов на КБ, покупка биткоинов на ББ.

Закрывающая часть арбитражной операции СФ схемы - переброс фиата с КБ на ББ и переброс биткоинов с ББ на КБ.

Закрывающая часть арбитражной операции БФ схемы - покупка биткоинов на КБ, продажа биткоинов на ББ.

Временной лаг между открывающей и закрывающей частями арбитражной операции - временные задержки, связанные с ожиданием ситуации, при которой появится возможность закрыть арбитражную операцию с минимальной комиссией в случае СФ или с максимальной прибылью в случае с БФ.