Из той информации, которую нашла в интернете поняла вот что:
У меня есть два актива, которые в свою очередь должны быть коррелированны, т.е визуально графики схожи и движение одного актива повторяют движения второго. У каждого актива есть своя средняя цена от которой он отклоняется. Это отклонение и есть спрэд. Таким образом, когда спрэд обоих активов минимале т.е на графике виден минимальный разрыв между ценами активов, я продаю тот который дорог и покупаю тот который дешев. Радуюсь что получила прибыль.
Самый главный вопрос: правильно ли я всё поняла?
Если нет, то, прошу, откорректируйте.
Topic: Парный трейдинг и спрэд, помогите разобра (Read 80 times)
Jump to: