Topic: Модель случайного блуждания. (Read 63 times)

Решил недавно применить модель случайного блуждания к криптовалюте, чтобы объяснить с помощью неё пампы и т.д.
Возьмём курс Крипта_X/биткоин
В модели будет ипраться на два курса.  "Истиная цена", которая подчиняется закону случайного блуждания.
Пусть мы подкидываем монетку. Если выпал орёл, курс повышается на X пунктов. А решка - понижается.
И фактическая цена. Она отличается от "истиной" так. При понижении ничего не делаем. При повышении ещё раз бросаем мометку.
Если выпал орёл - фактическая цена повышается. Решка - остаётся без изменении.
Потом фактическая цена приходи к истиной после пампа.
Исследуем реальные валюты. У лайткоина с 24 июля 18 февраля , то есть примерно за 206 дней изменение
с 170 до 200 единиц. Итого дневная скорость приблизительно 2 ед/сутки. 
С последнего пампа, кончившегося 20 февраля прошло примерно 22 для итого истиный курс +/- 9,3 единиц или от 191 до 209. Таким образом нового пампа литка не должно быть
т.к. может сегодняшний курс и есть "истиный".

Для даши курс за 205 дней(по конец декабря) изменился  с 61 до 75  или на 14.  Итого скорость ухода примерно 1 единиц в сутки.
Сейчас курс может измениться на 6,7 единиц.  То есть сейчас он с пределах с 68 до 82 единицы.

Итого по этой модели делаем вывод - Дашу скоро ожидает сильный памп, который повисит её курс по крайней мере до 68 с нынешних 52-53 доли биткоина. (то есть с 0.053 до  0.068 биткоина)

Вот какую я модель сделал курса даши за 35 дней

"Истиный курс "
75-76-77-76-77-78-79-80-81-80-81-80-79-78-77-76-77-76-75-76-75-76-77-78-77-78-79-80-79-80-81-80-79-80-79

Фактический из расчёта, что 50% повышений истиной цены не вызывает повышения фактической.
75-76-77-76-76-76-77-78-78-77-77-76-75-74-73-72-72-71-70-70-69-69-69-69-68-68-68-69-68-68-68-67-66-67-66

По совпадению он действительно в фервале упал до 66 единиц(в реальности конечно курс не обязан следовать за моим конкретным экспериментом с монеткой в точности).