Topic: Снижения рисков при торговле с маржой. - page 3. (Read 394 times)

По моему вы сами завели разговор о кухнях и прочем, я это не упоминал.
По поводу стратегии,  где я написал что это стратегия торговли? Перечислены методы которые я применяю для уменьшения риска слива.
Усреднение  вполне нормальная тактика, если грамотно подобран мани менеджмент и выбрано плечо. О чем я и указал. Также усреднение хорошо работает на споте. Или нет? Опять же ставь изолированную маржу и деп огражден от слива .
Если у тебя не получилось пользоваться чем то из выше перечисленного не значит, что другой не может это успешно применять.
Ты только пишешь что все развод и прочее в чем заключается это? Я где то указал торговую стратегию от и до и площадку на которой нужно это применять? Нет.
К любому методу нужно подходить с головой,  тогда он будет работать.

Дело в том что у моего кореша своя форекс- кухня была, причем довольно известная сейчас, я немного в курсе различных маркетинговых приёмов в этом деде)) Так вот кухням выгодны определённое поведение клиентов, которое программируется через специфическую культуру, которую формируют на обучающих мероприятих, в том числе платных, через соцсети форумы, при каждой кухне прикормлено десяток "успешных трейдеров" которые на форумах пишут о своих успехах и стратегиях, выгодных кухням, они эквити демонстрируют, машины, эффектных подружек. Это маркетинг такой, ничего личного.

Может вы просто новичек, не имеете опыта и поэтому применяете сливные технологии манименеджмента, но чаще всего это делают засланцы, я поэтому не буду извиняться перед вами, одно дело самому слиться по не знанию, другое ПРОПАГАНДИРОВАТЬ СЛИВНЫЕ СТРАТЕГИИ. А то что на биржах начинают появляться локи и маржа в х100, это ИМХО дурной знак, помнится когда я узнал что биржа БТЦе подключила метатрейдер, я одному знакомому сказал, "срочно выводи от туда всё, пахнет скамом" и прав оказался в последствии. Есть просто явно скамные словосочетания такие как "разгон депозита",  "усреднение", "мартин" и тп. В нормальной финансовой литературе или в лексиконе квантов из хеджфондов такого не встретишь, зато много там где домохозяек и автослесарей хотят обобрать на сбережения.

По моему ты все перевернул с ног на голову, какие бото фермы, и брокеры? Зайди на бинанс фьючерс и все там увидишь, и плечо и хеджирование. Где ты в старпосте увидел призыв к чему либо? Я чётко написал, что пользуюсь данными методами и объяснил как и для чего. Видно что ты поклонник стопов и усреднение не применяешь, так это твоё дело. Я рассказал как именно я это применяю. И вообще где ты увидел "развод" в моем топике? Я рекламил что то? Или Призываю использовать? По моему ты информацию не совсем правильно воспринимаешь.
По поводу что маржинальная торговля рискована ясно любому, кто её использует и лить воду смысла нет.

Похоже что вы засланный казачек какой то мартингейл бото-фермы или крипто-брокера типа "кухни", которые сейчас стали появляться на арене околорынка. По классике развода смешали правду с чепухой, молодцом! Итак:

Тут всё верно, +100500.

Ну да, но это похоже на совет от капитана, если сложить много по малу получится один большой бобо.


Да верно, но надо бы вообще понимать как рассчитывается плечо, как оно зависит от перфоманса ТС на бектесте, почему коэффициенты выше 2-3 вообще не имеют никакого смысла(х100 вы это о чем), при таких волатильностях как на критпте.


Аналогично первому, на все 100% согласен!

Чепуха! Ересь! Всё наоборот! Если ТС приносит убыток то нужно прогрессивно уменьшать риск\объём торгов, пока не сработает тн. "системный стоплос", то есть просадка превысит таковую на бектесте и система будет остановлена. Рекомендация топикстартера = рекомендация как максимально быстро слиться, вероятно осознанные рекомендации, подлые.

Опять ложь, но менее токсичная чем предыдущая, доливаться стоит только когда у вас есть преимущество над рынком, а не по звонку Коляна, то есть вы прогнозируете рынок лучше толпы в среднем, чем больше у вас преимущество тем больший риск вы можете принять, почитайте про критерий Келлли, некоторые допустимое плечо считают как половину от коэффициента Шарпа на форвард бектесте,

Вообще если Коля позвонил, то это как говорится "звоночек" о том что надо подумать хорошенько, возможно пол годика год посидеть по исследовать рынок, книжки почитать. Нет никакой доблести в просто трейдинге как процессе, но зато это выгодно брокерам и биржам, возможно поэтому они и фабрикуют такие "мудрые мысли" словами "простых трейдеров".


Ну и напоследок наименее токсичная чепуха. Вообще термин "хедж" в финансах значит совсем другое, чем на форексе и теперь уже на крипте. Нормальный хедж это например когда вы опцион покупаете далеко от цены фьючерса, в расчете на то что если цена пойдет вопреки вашим прогнозам, опцион сработает как своего рода стоплос и покроет часть потерь. В рыночно-нейтральной торговле, например арбитраже, хеджем иногда называют позиция(и) по двум или больше инструментов, которые в совокупности коинтегрированны(стационарны), частный случай "парный трейдинг" например покупка акции и продажа индекса. А "локи", "разруливание" и тд это несусветная ересь, только больше комиссии заплатите кухне, на что собственно это и рассчитано.

PS Вообще по старой доброй традиции развода, надо бы заканчивать какой то очевидной правдой или предостережением, вроде "... стоит помнить что биржевая торговля рискованна, но порой прибыльна..."  , а у вас получилось "начали за здравие а закончили заупакой"   Нужно поправить.

Приветствую пользователей форума и в этой теме хотел бы затронуть и обсудить действия, которые нужны для уменьшения рисков ликвидации позиции при торговле с плечом. И решить пользоваться ими или нет. Действительно ли они ведут к снижению рисков или наоборот?

Размер ордера -  чем меньше сумма открытия позиции относительно вашего депозита, тем наиболее безопасно. Во первых даже если будет выставлено высокое плечо ликвидация в таком случае оттягивается на очень много пунктов от входа. А при небольших плеча вообще до нее  достать трудно. Главная ошибка начинающих это вход в сделку всем депо или крупной частью от него. Я бы рекомендовал не более 3% сделать открытие ордера при небольших депозитах и с более солидными -1%

Количество ордеров - также не стоит пренебрегать этим так как большое их количество даже минимальными размерами от депозита способны в итоге сделать сильную нагрузку на маржу.

Размер и выбор плеча - здесь интуитивно понятно, что чем выше плечо тем риск ликвидации позиции возрастает. И  чем крупнее депозит тем меньшим плечом нужно пользоваться. Опять же нужно адекватно понимать, что к примеру плечо  х100 больше похоже на игру, чем на торговлю. И малейшее движение цены в противоположном направлении моментально приведет к ликвидации.
Также маржа различается по
изолированной - риска потерять депо нет, такая маржа только рассчитывается на открытую позицию и остальной депозит ограждён от нее. Простыми словами если будет ликвидация, то депозит она не затронет, а только открытую сделку
перекрестная(кросс) маржа - в ней как раз задействован весь депозит на счету.

Ограничение убытка - или выставление стоп лоссов. Заранее трейдеру необходимо рассчитать учитывая особенности своей торговой системы где выставляется стоп. Тогда он просто фиксирует убыток и переходит к другой сделке, есть мнение что при использовании стопов одна профитная должна перекрывать три убыточные тогда трейдинг будет выводиться в плюс.

Усреднение позиции - тоже как вариант ограничение убытка. И как правило используется в противовес стоп лоссам, кто не фиксирует убытки. Но при них нужно искать разворотные моменты, чтобы усреднение как можно быстрее вывело позицию из минуса.

Долив в маржу - это относится к тем моментам, когда на рынке происходит что то глобальное, и трейдер уже к примеру не видит смысла усреднять, а просто добавляет средств на счёт чтобы пересидеть убыток и оттянуть цену ликвидации. Хотя некоторые трейдеры насколько я знаю всегда держат определенную сумму на споте чтобы в таких случаях ей воспользоваться.

Хеджирование - это торговля одной позиции в обоих направлениях, то есть лонг и шорт одновременно. К слову сказать не все торговые площадки предоставляют такую возможность. Я использую хедж лок когда взято несколько усреднений и цена продолжает двигаться в противоположном направлении, сумма хеджа это сумма всех открытых позиций. Например в паре ETHUSDT при открытом логне вместе с усреднениями получился объем позиции 0.01eth , соответственно шорт для хедж лока я открываю такой же = 0.01 eth. При использовании хеджирование цена ликвидации значительно отодвигается и получается, что минус от лонга в нашем примере прикрывается плюсом от шортовой позиции.
Единственный минус в хеджирование это процесс выхода из него. Необходимо вовремя закрыть для начала лонг или шорт, затем уже оставшуюся позицию.