Topic: [ANALISI][Dati al 10/6] Prezzo rispetto all'andamento della retta di regressione (Read 1990 times)

Aggiornamento al 10 giugno 2014

Un mese fa avevo pronosticato un pump nel giro di 40-70 giorni, ma voi avete deciso di cominciare a comprare prima e il prezzo è già salito, e non di poco. Ciò che sta succedendo in questi giorni è un po' anomalo, il prezzo è salito molto velocemente come nelle fasi di grande pump ma poi si è stabilizzato, cosa che di solito nei pump non succede.
Per quello che accadrà quest'estate ho due ipotesi: o tra un po' scatta il panic buy e si ha un pump normale come le altre volte oppure il prezzo crescerà in maniera un po' più equilibrata con fasi di rialzo e fasi statiche di accumulo.

Dal grafico aggiornato si può notare che il prezzo si è distaccato con decisione dalla curva che descrive l'andamento della retta di regressione, tra un po' se il prezzo continua a salire anche la curva si inclinerà positivamente e comincerà  salire.

D'ora in avanti penso che aggiornerò il grafico una volta al mese, ma se succede qualcosa di particolarmente interessante forse lo aggiornerò anche prima. Se trovo il tempo inoltre vorrei anche sperimentare altri tipi di curve per vedere se escono fuori risultati interessanti.

in realtà penso di si, ma bisognerebbe conoscerlo molto bene.

Per le rette di regressione (logaritmiche o meno) invece non serve molto..

Forse fino alla retta di regressione si può anche fare con excel, e forse si può applicare anche la scala logaritmica, il problema è che non credo che esista uno modo per fargli poi disegnare una curva di questo genere.

veramente in gamba!

peccato, pensavo si potesse fare facilmente anche con excel, mathlab non lo so usare

Ho usato mathlab, gli ho fatto calcolare le 1200 rette in scala lineare usando i dati di blockchian.info, poi gli ho detto di tracciare una curva usando l'ultimo punto di ciascuna retta e solo alla fine ho applicato la scala logaritmica, se no a parte l'ultimo anno rimaneva tutto schiacciato e non si capiva niente.

molto interessante il modo con cui hai calcolato  la retta di regressione. Le 1200 rette di regressione, come le hai calcolate? sono logaritmiche se ho capito bene. Ma con che sw?

Io sono dell'idea che per il momento il prezzo non viene influenzato più di tanto dall'espansione dell'economia bitcoin, anche perché gran parte dei negozianti usa bitpay, il che vuol dire che per ogni bitcoin comprato ed usato in un negozio c'è un bitcoin venduto da bitpay.
Per quanto riguarda il darknet forse questo discorso non si può applicare, però comunque non credo  che per il momento non sia un fenomeno che influenza in modo significativo il mercato, e comunque non sarebbe possibile raccogliere dati precisi al riguardo.

Per i rumors e le news non vedo come si potrebbero inserire in una formula per determinare il prezzo, come si fa a decidere quanto è importante una notizia e quanto andrà ad incidere sul mercato? Inoltre c'è il problema che molte notizie sono false e manipolate, che quindi possono avere un'influenza solo nel brevissimo termine.

Tornando alla questione se i bitcoin siano o meno uno strumento finanziario tradizionale la mia opinione è che non lo siano ancora. Per il momento il loro comportamento è simile a quello di una startup: crescita esponenziale ma ancora fragili e dal futuro incerto, ma in futuro quando inizieranno ad essere negoziati regolarmente anche dagli investitori istituzionali le cose cambieranno.

La mia intenzione era di fare un'analisi sull'unica cosa certa che abbiamo, i dati passati, ed individuare un trend a prescindere dalla natura dei bitcoin, poi sta ad ognuno di noi trarre le proprie conclusioni.
 

ciao,

l'ipotesi di partenza è quella di poter analizzare il bitcoin come se fosse uno strumento finanziario tipico.

e sotto questa ipotesi OK, ci si può lavorare, vengono anche belle analisi con un senso.

NOTA per i niubbi (più di me) in termini terra terra (gli altri mi perdonino): l'assomiglianza tra l'andamento della curva e l'andamento reale è dovuto al fatto che l'andamento la curva è calcolata sui valori reali. in pratica non pensiate sia semplice e perfettamente scientifico calcolare quello che accadrà in futuro.
so bene che nessuno ha detto questo, lo preciso per chi non conosce la materia (tipo il mio amico che mi ha chiamato  dopo aver letto il post per farmi ragionare in merito alla possibilità di investire)

chiusa la nota arrivo al nocciolo, che è poi la parte che mi interessa di più.

siamo sicuri che l'ipotesi di partenza sia corretta ?
Gli elementi che influenzano il Bitcoin e il loro valore oggi sono, secondo me difficilmente prevedibili e comunque non riconducibili a modelli pre-esistenti. il Bitcoin potrebbe fare scuola nell'analisi del trend delle cryptovalute (anche su questo ho dubbi), ma non mi pare corretto da un punto di vista scientifico analizzarlo appunto come uno strumento finanziario "classico" (a prescindere dal modello utilizzato).

Mi parrebbe invece molto più logico analizzarlo in relazione ai fenomeni esterni che si sono verificati nel tempo, es. apertura negozi di vendita droghe/porno online, crescita darknet, investimenti/disinvestimenti (veri o presunti) delle banche cinesi, ingresso Bitcoin Fondation al Congresso USA.........

e poi sulla base di questi fattori analizzare un previsionale di breve/medio periodo basato sui rumors relativi al mondo Bitcoin, al trend di crescita della diffusione di attività, ...

non vorrei avere offeso nessuno eh, io apprezzo molto i vostri interventi, li ammiro, solo mi chiedo se il punto di partenza è corretto, magari lo è, non lo so.

Grazie,
Ciao

Ho provato ad aggiornare questo vecchio topic con i dati nuovi. Ricordo che il grafico è tutto in scala logaritmica, la linea rossa indica l'andamento del prezzo e le linea azzurra è una curva formata dall'insieme degli ultimi punti di 1200 grafici ognuno dei quali rappresenta la retta di regressione disegnata usando tutti i dati dall' 01/01/2011 al giorno n (n va dal 01/01/2011 al 10/05/2014).

La cosa che si può notare e che il prezzo è comunque rimasto sempre sopra la curva che descrive l'andamento della retta di regressione, anche se era da luglio 2013 che non ci si avvicinava così tanto.
Si può anche notare che da quando la curva è passata sotto al prezzo l'andamento è sempre descritto da delle S che salgono, se dovesse continuare così mi aspetterei un pump nel giro di 40-70 giorni, ma affidarsi al passato per prevedere il futuro non è sempre una scelta saggia.

Avevo anche provato ad approssimare con polinomi di grado superiore ma ottenevo solo una curva che seguiva l'andamento dei prezzi senza dare niente di significativo, in piu mi dava seri problemi con i punti di discontinuita e non ero riuscito a trovare il modo di prolungare la curva oltre i dati noti.

Lavorare con le rette é risultato molto piu semplice e mi ha fornito qualche risultato mentre con i polinomi mi ero impantanato.

Cercare il "giusto" polinomio è un' impresa troppo ardua.

D'altra parte qualsiasi curva può essere approssimata in modo efficace con una sequenza di segmenti di retta. Quindi la scelta non è né arbitraria né riduttiva.

In fondo, domandarsi se il prezzo sta salendo o sta scendendo, equivale a domandarsi quale sia la retta che approssima la curva in questo momento.

Ottima osservazione di una mente aperta. 

Magari è proprio li che sbagliamo...

Credo di non capire una cosa... Perché una retta? E perché approssimare con rette diverse ciò che non si può approssimare con una retta?

In altre parole, perché cercare i coefficienti di una retta quando magari l'andamento è assimilabile solo a polinomi di grado superiore?

Salve a tutti, ispirandomi ad un post di gbianchi in cui calcolava la retta di regressione lineare del prezzo dei bitcoin ho provato a fare un po' di esperimenti e devo dire che alcuni risultati sono interessanti.

Premetto che tutti i seguenti grafici sono in scala logaritmica e il prezzo dei bitcoin è sempre rappresentato dalla linea rossa.

Prima di tutto ho calcolato la retta di regressione lineare su tutti i dati a partire dal 23-12-2010 ad oggi. La linea rossa rappresenta il prezzo dei bitcoin nel tempo, quella blu la retta di regressione lineare.




Come potete notare da questo grafico sembrerebbe che il prezzo attuale sia più alto del trend e che sia destinato a scendere per riallinearsi alla retta di regressione.

Poi  ho provato a disegnare lo stesso grafico prendedo in considerazione solo l'ultimo anno.



Come vedete in questo grafico la retta è molto più alta è sembra che i prezzi attuali siano destinati a scendere molto meno.

Allora ho provato a zoomare ulteriormente prendendo in considerazione solo l'ultimo semestre.



Qua addirittura la retta di regressione è più alta del prezzo di oggi facendo pensare che il prezzo, per essere in tendenza con gli ultimi sei mesi, si debba addirittura alzare.

Per curiosità ho provato a fare il grafico tenendo conto soltanto dell'ultimo mese è siccome oggi il prezzo è più basso di 30 giorni fa la retta ha persino un inclinazione negativa.



Per cercare di  trovare qualche dato più significativo ho provato a disegnare un grafico che prenda in considerazione i dati dal 23/10/2010 ad un giorno n, e ho messo al posto di n tutti i giorni dal 24/12/2010 ad oggi ottenendo così circa 1100 grafici.

Poi ho disegnato una curva formata dall'ultimo punto di ciascuno di questi grafici in modo da capire come è variata la retta di regressione nel tempo per poterla confrontare con l'andamento dei prezzi. In questo modo si capisce come in ogni giorno dal 23/12/10 ad oggi il prezzo si sia comportato rispetto alla retta di regressione lineare che si sarebbe potuto disegnare il quel dato momento.



Come potete vedere a partire dalla seconda metà del 2011 i prezzi si sono sempre tenuti al di sopra della retta di regessione, neanche dopo che è scoppiata la "bolla" di aprile sono mai riusciti a scendere sotto.
E' interessante anche notare come la curva che descrive l'adamento della retta di regressione si muova formando delle S e che a partire da metà 2011 la curva stia diventando sempre leggermente più ripida.


Spero di essere stato chiaro.



EDIT

Grafico aggiornato al 10 giugno 2014