Необходимость в полном стакане - не столь важна, но проблема в определении границ, до какого расстояния от текущей биржи трейдер готов строить свои стратегии.. bitstamp думает что трейдерам хватит и 20 записей, btc-e - 300, mtgox выкладывали все (но не предоставляли возможность догрузить пропущенные записи, и отсутствовали тайминги в depth дампах, что не позволяло тчоно восстановить стакан на момент времени)... я считаю, пусть трейдеры сами решают, до каких пределов собирать данные.
Что именно могут трейдеры получить из стакана? Например анализ поведения других трейдеров, попытки предсказания путем выявления принадлежности отложенных ордеров отдельным трейдерам (по размерам ордеров и последним торговым операциям, к примеру, делая предположение что трейдер вычисляет объем ордера исходя из % объма средств на депозите), так же возможет статистический анализ, численной оценки качества ликвидности биржи на момент времени, на основе скорости наполения стакана, например после больших торговых операций.
Приведу аналогию - попытка оценить и предсказать поведение трейдеров на бирже (я про алготрейдинг) только по истории trades (а некоторые считают что им хватает агрегированных свечек min/max/open/close/volume) это как попытка представить, что из себя представляет тропинка, пользуясь исключительно следами людей, идущих по ней. Так вот информация по стакану, в данной аналогии, это не только собственно сама тропинка, но и следы вокруг нее (как пешеходы срывают листья окружающих ее кустов, оставляют следы от рук на бордюрах и т.п.) по этим следам не только можно сделать точную картину дороги, но и о весе/росте/поведении пешеходов.
p.s. о чем я говорил выше, вот пример лога (один из тестов, разрабатываемой сейчас мною Fast Trades биржи, до HFT боюсь мне не дотянуть
)
https://docs.google.com/document/d/1SLgBTQXvdP2LmDCb3Hv7_qOkyCjUVoGwoZV-76CL7fU/editформат сообщений еще не причесан, черным цветом выделил - события trades, серым - depth
