Topic: Arbitraj ve Swift ücretleri (Read 986 times)

2 legs arbitrage için her zaman bir ana değer belirlenir ve bu değerin büyütülmesi hedeflenir. Örneğin hedeflediğiniz değer TL ise USDTRY, GBPTRY gibi pariteleri kullanabilirsiniz. Veya hedeflediğiniz değer dollar ise BTCUSD, GBPUSD gibi pariteleri kullanabilirsiniz. Burada hedeflediğiniz değer her ne kadar USD olsa da TL kullanılan bir ülkede yaşadığınızı varsaysak bile, TL'nin USD karşısında -atbitrage işlemi açısından- bir önemi yoktur. Keza aynı şekilde GBP ve BTC'nin ne olacağı da umurunuzda olmamalıdır.

Kripto dünyasına geri dönersek, fiat olarak güvenli liman USD ise kripto değerler için de BTC'dir. Başka bir coini ana para birimi seçmeyi -en azından 2 legs arbitrage açısından- mantıklı bulmuyorum. Bu durumda taşıyıcı diğer değerler altcoinler olacaktır. Tüm bu süreçte BTC dollar karşısında değer kaybetmiş, TL düşmüş, kaçmış hesapları yapmıyoruz. Eğer işin sonunda ana para birimimiz yani TL bazında zarar ettiysek zaten seçimleri yanlış seçim yaptığımızı kabullenmek gerekecektir.

Arbitrage demek, sınırsız kapitaliniz yoksa transfer demek. Sağdan sola fiat transferi problemli olduğu için bitcoini seviyoruz zaten Bu sebeple de kripto dünyasının arbitrajı BTC/Altcoin bazında olmalı.

Hangi altcoin sorusunun cevabı bende yok malesef. Ama forumda altcoin fonları yöneten arkadaşlar var. En kaliteli bilginin onlarda olduğunu düşünüyorum. Zurnanın zırt dediği yer burası

Ön kabul bazı rakamlar ile anladığımı kısaca özetlemek istiyorum. Teyit edin lütfen.

A ve B iki borsamız olsun. Elimizde 0,04 BTC ve 4 ETH olsun.
1 BTC = 1000$ ve 1 ETH = 0,01 BTC = 10$ olsun. Elimizdeki coinler toplamda 80$ değerine sahip.

BTC ve ETH'ları A ve B borsalarına eşit miktarda gönderiyoruz.
A => 0,02 BTC ve 2 ETH
B => 0,02 BTC ve 2 ETH

A borsasında 1 ETH = 0,005 BTC
B borsasında 1 ETH = 0,015 BTC

A borsasından 2 ETH alıyoruz. A borsasındaki son durum: 0,01 BTC + 4 ETH
B borsasında 2 ETH satıyoruz. B borsasındaki son durum: 0,05 BTC + 0 ETH

Borsalara 0,04 BTC ve 4 ETH ile girmiştik.
Borsalardan çıkışta elimizde 0,06 BTC ve 4 ETH var.

Tüm süreçte 0,02 BTC kar elde etik. Yani 20$ kara girdik.

Fakat burada BTC ve ETH fiyatının sabit kaldığını düşünerek hesapladık. Süreç içerisinde BTC ve ETH fiyatı bizim sisteme ilk girişteki alış fiyatımızın çok altına inmiş olabilir. Arbitraj yaparken bunu da düşünmeli miyiz? Yoksa sisteme giriş yaptıktan sonra amacımız sadece elimizdeki coinlerin miktarını arttırmak mı olmalıdır. Bana göre elimizdeki coin miktarını başlangıç miktarına göre arttıkdıktan sonra zaten coinleri ilk alış fiyatımızdan daha yüksek bir fiyata ulaştığında satabiliriz.

Şimdi sizin bu arbitraj yönteminde BTC/USD kullanmak yerine Altcoin/BTC kullanmış oluyoruz. Bu sayede işlemler hem daha hızlı gerçekleşiyor hemde daha düşük fee vermiş oluyoruz.

Peki son durumda 0,02 BTC'lik karı nasıl Dolar veya TL'ye dönüştürüyorsunuz. Kimlik bilgilerimi borsalarla paylaşmak istemiyorum. Yerli borsalar ve birçok yabancı borsa kimlik onayı istiyor. BTC-e kimlik doğrulama istemiyor. Fakat burada para transfer ederken kesintiler meydana gelecektir. Ve bu kesintiler kazandığımız 0,02 BTC değerinden fazla olacak (borsalar tam olarak ne kadar kesinti yapıyor bilmiyorum. fakat TR deki bankalar gelen döviz için 15-20$ lık kesintiler yapıyor bildiğim kadarıyla)

Son olarak siz Altcoin/BTC için arbitraj önerisinde bulundunuz. Aynı mantık ile BTC/USD içinde arbitraj yapılabilir.
BTC/USD için arbitraj yapmak isteyen birisi en az fee ödeyerek nasıl bir yol izlemelidir.

Elinizde her iki borsada da hem btc hemde Altcoinler oluyor fiyatı yüksek olanda atıyorum ethereumu satıp diğer düşük olanda yeniden alıyoruz sonuçta elimizde olması gereken 2 ethereum varken tekrar aldığımızda 2.1 ethereum olmuş oluyor gibi düşünebilirsiniz

Başka arbitraj teknikleri tabiki mevcut mesela global kur ile Türkiye piyasasında ki fiyat makası açıldığında benim uyguladığım bir yöntem var global kur ile Türkiye kuru arasında en azından 125-130 TL fark olduğu zaman iyi para kazandırıyor

A ve B borsalarında arbitraj yapmak isteyen birisi minimum ne kadarlık para ayırmalıdır.

Örneğin A borsasına TR deki döviz hesabımdan dolar transfer edicem. Bunun için belli bir miktar transfer ücreti vericem.
A borsasından ucuza BTC alıp bunu B borsasına transfer edicem.
B borsasında bu BTC leri pahalıya satıp dolara çeviricem.
Son olarak bu dolarları TR deki döviz hesabıma transfer edicem. Bunun için transfer ücreti vericem.
B borsasından aldığım para ile A borsasına gönderdiğim para arasındaki fark benim karım olacak.

Şimdi paranın bankadan borsalara ve borsalardan tekrar bankalara transferinde kazancımızın belli bir miktarını kaybediyoruz. Yani öyle 40-50$ ile bu iş pek yapılabilir gözükmüyor. Zaten transfer ücretlerine verdiğimiz para karımızdan daha fazla olacak.

Arbitraj olayını nasıl yapıyorsunuz?