Я не поленился и быстро проанализировал стратегию - это вариация мартингейла!
Если такое будет работать долгосрочно, то я даже не знаю - у меня вопрос: а че, так можно было?
№ ордера: цена покупки, цена продажи; количество (суммарное) сумма потраченных средств
1: 646.766169154, 650; 1 (1) 646.766169154
2: 632.224994286, 642.345110087; 1.1 (2.1) 1342.21366287
3: 618.010747102, 634.579063503; 1.21 (3.31) 2090.00666686
4: 604.116077324, 626.708810948; 1.331 (4.641) 2894.08516578
5: 590.533799926, 618.741565374; 1.4641 (6.1051) 3758.68570225
6: 577.256891423, 610.68476983; 1.61051 (7.71561) 4688.36369846
7: 564.278486239, 602.546064059; 1.771561 (9.487171) 5688.01745782
8: 551.591873157, 594.333250176; 1.9487171 (11.4358881) 6762.91397326
9: 539.190491844, 586.054257772; 2.14358881 (13.57947691) 7918.71667803
10: 527.067929467, 577.717108771; 2.357947691 (15.937424601) 9161.51528532
11: 515.217917367, 569.329882375; 2.5937424601 (18.5311670611) 10497.8578738
12: 503.634327827, 560.900680416; 2.85311670611 (21.3842837672) 11934.7853883
13: 492.311170896, 552.437593419; 3.13842837672 (24.5227121439) 13479.8687372
14: 481.242591297, 543.948667665; 3.45227121439 (27.9749833583) 15141.2486823
15: 470.422865393, 535.441873511; 3.79749833583 (31.7724816942) 16927.6787308
16: 459.846398233, 526.925075213; 4.17724816942 (35.9497298636) 18848.571256
Ставка идет на отскок, который нарастает с 0.5% до где-то 15% (ну по-идее % фиксации прибыли тоже должен нарастать с количеством ордеров, тогда процент еще больше, но тут я не знаю всех деталей). Цена может спуститься и без таких отскоков. Конечно, пока чизет ликвидирует шортистов, гоняя цену куда ему вздумается - это работает, но всему есть предел и рынок начнет падать. Первое серьезное падение = ликвидация депозита. Если мы используем плечо х3, то мы должны будем к тому времени сделать х3 к депозиту (с откладыванием прибыли, использовать сложный процент здесь равносильно самоубийству), чтобы говорить о какой-то прибыльности стратегии.
После первого маржинкола будет интересно посмотреть за действиями инвесторов, но блин - это реальный лохотрон, за такое еще и денег брать. Т.е. с прибыли денег отстегни, а убытки - чисто твои (а убытки то неизбежны!).
Apytioh, если вы хотите быть открытым и честным, зря в такое дело ввязались. Да, сейчас оно как бы работает, но на долгосроке проблемы будут и далеко не все останутся с профитом (а скорее большинство проиграет).
PS Мне хватит одного дня, чтобы подобное реализовать в коде, но делать я этого не буду, т.к. во-первых, я принципиально не использую чужие стратегии (но не против их пообсуждать), во-вторых, тут гарантированный слив маячит. Я когда подобные усреднения использую, перекрываю обеспечением как минимум 8 кратное падение и более, причем на споте, с возможностью ждать сколько угодно долго! А тут 45% говорите?