Besoin de données Bitcoins pour étude empirique

Leveilleur

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Quote from: oscar2000 on June 24, 2015, 12:57:02 AM

merci meuh de m'apprendre qu'un csv ça se traite d'abord...
je sais bien que ça se traite, mais comme je n'ai pas l'habitude de le faire, ben j'ai oublié. d'habitude, c'est la secrétaire qui le fait au bureau, et là, elle est en vacances... et j'ai pas le temps de chercher tout de suite.
mais c'est pas grave, je peux attendre une semaine.

ahahah ce cliché

Polo2Bitcoins

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C'est justement ça que je veux tester. Je veux voir s'il y a manipulation des ordres avant les trades et voir si il y a un phénomène d'annulation important. Et croyez-moi, c'est plus qu'utile. Cela permettrait entre-autres de savoir si le flux d'ordres est informationnel par rapport aux mouvements de prix.

oscar2000

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d'accord avec kcud-dab : placer des ordres et les retirer avant l'exécution, c'est facile et ça coûte pas grand chose. intervenir sur le prix est plus difficile, plus cher, car il faut payer...

kcud_dab

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Quote from: Polo2Bitcoins on June 23, 2015, 01:09:17 PM

Merci pour vos réponses mais j'ai déjà traité cette base de données. Juste besoin des prix Bid et ask maintenant pour calculer un spread. Mon étude n'a pas de sens sans cela.

D'avance, un grand merci!

Ca je sais pas si tu trouveras, en tous cas je ne connais pas.
Par contre est-ce vraiment pertinent comme info ? Perso je ne regarde pas trop l'orderbook car il est assez facile pour certains de le manipuler (du moins plus facilement que le prix)

oscar2000

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merci meuh de m'apprendre qu'un csv ça se traite d'abord...
je sais bien que ça se traite, mais comme je n'ai pas l'habitude de le faire, ben j'ai oublié. d'habitude, c'est la secrétaire qui le fait au bureau, et là, elle est en vacances... et j'ai pas le temps de chercher tout de suite.
mais c'est pas grave, je peux attendre une semaine.

Polo2Bitcoins

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Merci pour vos réponses mais j'ai déjà traité cette base de données. Juste besoin des prix Bid et ask maintenant pour calculer un spread. Mon étude n'a pas de sens sans cela.

D'avance, un grand merci!

kcud_dab

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Bitcoin enthusiast!

Quote from: oscar2000 on June 23, 2015, 08:45:42 AM

ça a l'air d'être énorme comme base de données, mais je n'arrive pas à ouvrir le fichier correctement :
il n'y a pas de titre sur les colonnes, donc les chiffres correspondent à quoi ?
en plus, tous les chiffres sont donnés dans une seule cellule, il faut donc faire un petit traitement pour séparer les chiffres et les mettre dans des colonnes successives (là tout de suite, je ne sais plus comment on fait).

Bah oui ya un peu de données si tu prends un echange qui fait du volume !
Pour les colonnes ça a l'air d'être ,, , donc c'est un historique des trades de la place en fonction du temps.

Meuh6879

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un CSV, ça se traite ... d'abord. Grin

oscar2000

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ça a l'air d'être énorme comme base de données, mais je n'arrive pas à ouvrir le fichier correctement :
il n'y a pas de titre sur les colonnes, donc les chiffres correspondent à quoi ?
en plus, tous les chiffres sont donnés dans une seule cellule, il faut donc faire un petit traitement pour séparer les chiffres et les mettre dans des colonnes successives (là tout de suite, je ne sais plus comment on fait).

kcud_dab

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Bitcoin enthusiast!

Il y a des sites qui ont une archive des cours selon les places, par ex ici :
-> http://api.bitcoincharts.com/v1/csv/

Polo2Bitcoins

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Chers membres de la communauté Bitcoin,

Je suis débutant dans le domaine mais je m'intéresse de très près à la qualité du marché Bitcoin et j'aimerais faire une étude académique à ce sujet. Je suis Professeur de finance quantitative et j'aurais besoin de données que je ne parviens pas à trouver, à savoir les prix bid et asks historiques sur base intrajournalière (historical Bid and ask quotes). Ces prix couplés avec les données de transaction publiquement disponibles me permettront d'analyser si les prix sont efficients et si l'information est rapidement repercutée dans les prix.

Si jamais les membres de la communauté disposent de ces prix, je suis plus qu'intéressé. Bien entendu, je posterai les résultats de l'étude sur ce forum.
Par ailleurs, en échange de ce service, je suis prêt à conduire l'une ou l'autre analyse sur ces données sur base des requêtes de la communauté. Je pense notamment aux possibilités d'arbitrage qu'il pourrait y avoir entre les différentes plateformes. Bien entendu, je suis également intéressé par tout type de données liées aux cryptocurrencies.

Voilà, dans l'attente de vous lire,

Bien à vous,

Polo2Bitcoins.

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