Topic: Как работают плечи на BitMEX (Read 286 times)
Ну и, теперь вы согласны, что плечо не влияет на прибыль?
(зря я свои посты потер).
Добавлю комментарий по поводу стопа в 1-2% - посмотрите по графику на прошлой неделе, XBT пускал вертолеты больше чем 1%, так что вынесет ваш стоп, заплатите комиссию.
Ставить ордер на все депо это гемблинг какой то получается. В таком случае проще в лотерею выиграть.
За мою недолгую практику на битмиксе я понял следующую вещь: чем больше плечо, тем ближе цена ликвидации.
Чтобы избежать ликвидации, надо усредняться.
Чтобы усреднятся, надо иметь запас депо, или ставить большее плечо.
Поэтому, контракт на 10% от вашего депозита с 10 плечом - это предел, дальше которого без потерь усредниться не получится (выяснил опытным путем).
На пальцах.
Депо 100$. Значит максимально набрать контрактов с 10 плечом не больше 1000$, с учетом того, что потребуется на усреднение, там конечно еще можно будет набрать контрактов, но в случае сильного движения не в вашу сторону усредниться не получится.
Зы: не подумайте, что преследую, просто пишете про то, что в данный момент мне интересно.
(зря я свои посты потер).
Добавлю комментарий по поводу стопа в 1-2% - посмотрите по графику на прошлой неделе, XBT пускал вертолеты больше чем 1%, так что вынесет ваш стоп, заплатите комиссию.
Ставить ордер на все депо это гемблинг какой то получается. В таком случае проще в лотерею выиграть.
За мою недолгую практику на битмиксе я понял следующую вещь: чем больше плечо, тем ближе цена ликвидации.
Чтобы избежать ликвидации, надо усредняться.
Чтобы усреднятся, надо иметь запас депо, или ставить большее плечо.
Поэтому, контракт на 10% от вашего депозита с 10 плечом - это предел, дальше которого без потерь усредниться не получится (выяснил опытным путем).
На пальцах.
Депо 100$. Значит максимально набрать контрактов с 10 плечом не больше 1000$, с учетом того, что потребуется на усреднение, там конечно еще можно будет набрать контрактов, но в случае сильного движения не в вашу сторону усредниться не получится.
Зы: не подумайте, что преследую, просто пишете про то, что в данный момент мне интересно.
Наверное, многие видели в телеграммах, как трейдеры хвастаются скриншотами с ROE по 50% буквально за пару дней
Признаться, и меня это впечатляло, пока я не понимал, что к чему.
Если сумма ордера меньше, чем ваш полный депозит, то:
на самом деле это не реальная прибыль, а BitMEX бросает пыль в глаза и кажется, будто и правда 50% сверху.
Как это работает? Обо всем по порядку
А плечи-то ненастоящие!
Плечи на BitMEX работают хитрее, чем кажется на первый взгляд
По сути, они даже не увеличивают ROE (прибыль), если вы торгуете на сумму, меньшую чем полный депозит.
При выставлении ордера вы можете указать плечо (Leverage) от 1 до 100
Что в этом случае происходит?
Под каждую сделку биржа выделяет из вашего баланса определенную долю — маржу
Так вот, увеличивая плечо, вы только пропорционально уменьшаете цифру значения маржи
То есть, если при 1000 контрактов на XBT размер маржи составлял 0,15 XBT, то при плече 10 это будет 0,015.
Видно, как при передвижении ползунка меняется только доля, отведенная под маржу
(на скрине небольшое различие, из-за движения цены) и цена ликвидации
И вот что происходит на деле: цена меняется на 1,55%, и за счет уменьшенной в 10 раз маржи,
сумма прибыли в процентах кажется больше в 10 раз, хотя по факту она та же
По сути, получается, что и плеча тут нет.
Зачем это нужно? прежде всего, снижаются риски. Ведь так, в случае получения ликвидации, сгорит только эта сумма.
Правда, я для себя ценности от этого не нашел, тк торгую с довольно коротким стопом.
Ну а как же торговать с нормальными плечами?
Этот вариант более рисковый. Нужно держать на бирже всегда примерно одинаковую сумму, для торговли, а остаток выводить.
От этой суммы и торговать с плечом. То есть, если у вас эквивалент $1000, берите 5000 контрактов с плечом x5. Ну и тд.
Соблюдение рисков при торговле
Надеюсь, с базовыми понятиями, что на одну сделку риска должно быть не более 1% от депо, вы знакомы
При этом риске, при учете стопа, скажем, в 4%, позиция должна быть не более 25% от депо.
Теперь внимание. При плече 2x, стоп должен составлять 2%. При плече 5x — меньше 1%. Поэтому не рекомендуется торговать с плечами больше 2-3x,
да и то, при коротком стопе. Иначе получается несоблюдение риск-менеджмента.
Увеличение плеч можно пробовать только при гораздо более мелком размере позиции, но и тогда поймать стоп будет очень рисковым занятием.
И напоследок про комиссии. При плече x10 комиссия за маркет-ордер 0,075% внезапно становится 0,75%
Понятно, что и прибыль больше, но в случае неудачи вы заплатите еще и почти процент сверху.
Поэтому маржинальная торговля для неопытных трейдеров это путь к разорению.
Я настоятельно рекомендую не торопиться в этом деле и взять несколько месяцев практики на маленьком депозите и улучшения собственной статистики,
иначе жадность погубит всё депо
Другие мои посты о маржинальной торговле:
Маржинальная торговля, ч1. Основы
Маржинальная торговля, ч2. Торговля на Poloniex
Маржинальная торговля на Bitmex
-
Если пост оказался полезным, буду благодарен за мерит
Признаться, и меня это впечатляло, пока я не понимал, что к чему.
Если сумма ордера меньше, чем ваш полный депозит, то:
на самом деле это не реальная прибыль, а BitMEX бросает пыль в глаза и кажется, будто и правда 50% сверху.
Как это работает? Обо всем по порядку
А плечи-то ненастоящие!
Плечи на BitMEX работают хитрее, чем кажется на первый взгляд
По сути, они даже не увеличивают ROE (прибыль), если вы торгуете на сумму, меньшую чем полный депозит.
При выставлении ордера вы можете указать плечо (Leverage) от 1 до 100
Что в этом случае происходит?
Под каждую сделку биржа выделяет из вашего баланса определенную долю — маржу
Так вот, увеличивая плечо, вы только пропорционально уменьшаете цифру значения маржи
То есть, если при 1000 контрактов на XBT размер маржи составлял 0,15 XBT, то при плече 10 это будет 0,015.
Видно, как при передвижении ползунка меняется только доля, отведенная под маржу
(на скрине небольшое различие, из-за движения цены) и цена ликвидации
И вот что происходит на деле: цена меняется на 1,55%, и за счет уменьшенной в 10 раз маржи,
сумма прибыли в процентах кажется больше в 10 раз, хотя по факту она та же
По сути, получается, что и плеча тут нет.
Зачем это нужно? прежде всего, снижаются риски. Ведь так, в случае получения ликвидации, сгорит только эта сумма.
Правда, я для себя ценности от этого не нашел, тк торгую с довольно коротким стопом.
Ну а как же торговать с нормальными плечами?
Этот вариант более рисковый. Нужно держать на бирже всегда примерно одинаковую сумму, для торговли, а остаток выводить.
От этой суммы и торговать с плечом. То есть, если у вас эквивалент $1000, берите 5000 контрактов с плечом x5. Ну и тд.
Соблюдение рисков при торговле
Надеюсь, с базовыми понятиями, что на одну сделку риска должно быть не более 1% от депо, вы знакомы
При этом риске, при учете стопа, скажем, в 4%, позиция должна быть не более 25% от депо.
Теперь внимание. При плече 2x, стоп должен составлять 2%. При плече 5x — меньше 1%. Поэтому не рекомендуется торговать с плечами больше 2-3x,
да и то, при коротком стопе. Иначе получается несоблюдение риск-менеджмента.
Увеличение плеч можно пробовать только при гораздо более мелком размере позиции, но и тогда поймать стоп будет очень рисковым занятием.
И напоследок про комиссии. При плече x10 комиссия за маркет-ордер 0,075% внезапно становится 0,75%
Понятно, что и прибыль больше, но в случае неудачи вы заплатите еще и почти процент сверху.
Поэтому маржинальная торговля для неопытных трейдеров это путь к разорению.
Я настоятельно рекомендую не торопиться в этом деле и взять несколько месяцев практики на маленьком депозите и улучшения собственной статистики,
иначе жадность погубит всё депо
Другие мои посты о маржинальной торговле:
Маржинальная торговля, ч1. Основы
Маржинальная торговля, ч2. Торговля на Poloniex
Маржинальная торговля на Bitmex
-
Если пост оказался полезным, буду благодарен за мерит
Jump to: