на форексе практически всегда есть смещение цен между парой(спот) и фьючем - оно не большое - поэтому некоторые некухни тупо подключали че-нить вроде 6E под видом EUR/USD и никто даже не замечал разницу...
Но смещение почему-то всегда есть, хоть и не большое - поэтому арбитражить можно только временные расхождения.
Topic: На BitMEX и Deribit разные цены у фьючерсов. Почему? (Read 226 times)
Ну здесь как-то более-менее объяснимо всё. И на мартовском фьючерсе, и на июньском мы видим, что на EMX цена странно низкая, а на OkEX - странно высокая. На остальных всё в рамках погрешности. Наверняка, есть какие-то объективные факторы: разный принцип подсчёта индексной цены или какие-то дополнительные комиссии при расчётах, при вводе-выводе, или что-то ещё. А вот откуда взялся разрыв битмекса и дерибита, которого раньше не было, - ума не приложу.
copper member
Activity: 134
Merit: 10
Founder/CTO at CoinIndex and ContractMarketCap.com
Хмм, хороший вопрос. Учитывая еще, что много и других бирж, разница иногда очень интересная. А еще опционы, которыми можно риски захеджировать...
Я думаю, но это мое личное мнение - такие стратегии просто много сложнее, чтобы их массово использовали простые трейдеры. Фонды и профессиональные одиночки - так и работают, хотя одновременная торговля на нескольких деривативных биржах это все же сложнее, чем спот.
Как вам такое?
Я думаю, но это мое личное мнение - такие стратегии просто много сложнее, чтобы их массово использовали простые трейдеры. Фонды и профессиональные одиночки - так и работают, хотя одновременная торговля на нескольких деривативных биржах это все же сложнее, чем спот.
Как вам такое?
Так арбитраж по фьючерсам невозможен!
У вас и там, и там, депозит в битках, вы фьючерсы одной биржи никогда не передадите другой.
При маржинальной торговле арбитраж по-другому работает. Ничего никуда передавать и переводить не нужно. Просто, если есть разница в котировках инструмента на двух площадках, арбитражник открывает на одной площадке позицию на покупку по более низкой цене и одновременно на другой площадке позицию на продажу по более высокой цене. Потом, когда цены сравняются, обе позиции закрываются с совокупным гарантированным профитом. А цены сравняются неизбежно, поскольку исполнение фьючерсных контрактов на Битмексе и Дерибите происходит на практически идентичных условиях: фьючерсы закрываются по средневзвешенной цене базового индекса, рассчитанной за последние 30 минут до момента исполнения, а цена базового индекса на Битмексе и Дерибите почти не отличается. У вас и там, и там, депозит в битках, вы фьючерсы одной биржи никогда не передадите другой.
Так что в самом худшем случае гарантированная прибыль будет получена в момент исполнения контрактов (26 июня). А в реальности расхождения цен на фьючерсы на Битмексе и Дерибите обычно сглаживаются очень быстро. И только в последние две недели я наблюдаю аномалию с одним конкретным фьючерсом. Такое ощущение, что у кого-то есть инсайд о том, что 26 июня индекс биткоина на Дерибите и Битмексе будет рассчитываться с существенными различиями.
Так арбитраж по фьючерсам невозможен!
У вас и там, и там, депозит в битках, вы фьючерсы одной биржи никогда не передадите другой.
Потому что эти фьючерсы кухни внутри биржи.
Вы сумасшедший что-ли? Фьючерсы криптобирж никуда не переводятся. и рулят только внутри своих собственных бирж.
У вас и там, и там, депозит в битках, вы фьючерсы одной биржи никогда не передадите другой.
Потому что эти фьючерсы кухни внутри биржи.
Quote
Меня удивляет разница цен июньских фьючерсов на биткоин на Битмексе и Дерибите.
Кажется, что на такой перекос очень быстро должны наброситься арбитражники, выкупить всё предложение на Битмексе, закрыть весь спрос на Дерибите и выровнять цены.
Кажется, что на такой перекос очень быстро должны наброситься арбитражники, выкупить всё предложение на Битмексе, закрыть весь спрос на Дерибите и выровнять цены.
Вы сумасшедший что-ли? Фьючерсы криптобирж никуда не переводятся. и рулят только внутри своих собственных бирж.
Меня удивляет разница цен июньских фьючерсов на биткоин на Битмексе и Дерибите.
Вот, например, сейчас на Битмексе этот фьючерс торгуется по 9082 доллара:
На Дерибите же цена составляет 9162 доллара:
При этом цены на мартовские фьючерсы и на бессрочные контракты практически не отличаются.
Кажется, что на такой перекос очень быстро должны наброситься арбитражники, выкупить всё предложение на Битмексе, закрыть весь спрос на Дерибите и выровнять цены. Ведь гарантированная же прибыль, абсолютно без риска! Ясно же, что рано или поздно цены на один и тот же инструмент на двух площадках станут одинаковыми (особенно если на другие инструменты они там уже одинаковые), и текущую разницу можно будет положить себе в карман. А с учётом плеча до 1:100, которое есть на обеих биржах, прибыль может увеличиться многократно. Всё, что требуется от арбитражников, - это просто прийти и взять её.
Однако этого почему-то не происходит. Разница в 80-100 долларов держится уже около двух недель.
Кто-нибудь понимает, что вообще происходит? Есть ли какие-нибудь объективные причины для того, чтобы июньский фьючерс на биткоин стоил на Дерибите существенно дороже, чем на Битмексе?
Вот, например, сейчас на Битмексе этот фьючерс торгуется по 9082 доллара:
На Дерибите же цена составляет 9162 доллара:
При этом цены на мартовские фьючерсы и на бессрочные контракты практически не отличаются.
Кажется, что на такой перекос очень быстро должны наброситься арбитражники, выкупить всё предложение на Битмексе, закрыть весь спрос на Дерибите и выровнять цены. Ведь гарантированная же прибыль, абсолютно без риска! Ясно же, что рано или поздно цены на один и тот же инструмент на двух площадках станут одинаковыми (особенно если на другие инструменты они там уже одинаковые), и текущую разницу можно будет положить себе в карман. А с учётом плеча до 1:100, которое есть на обеих биржах, прибыль может увеличиться многократно. Всё, что требуется от арбитражников, - это просто прийти и взять её.
Однако этого почему-то не происходит. Разница в 80-100 долларов держится уже около двух недель.
Кто-нибудь понимает, что вообще происходит? Есть ли какие-нибудь объективные причины для того, чтобы июньский фьючерс на биткоин стоил на Дерибите существенно дороже, чем на Битмексе?
Jump to: