- Básicamente, al igual que con el volumen, se suman las ordenes de compra/venta ejecutadas.
- Sin embargo, se aplica una ponderación. Cuanto más cerca del "precio medio" está una orden de compra, más peso tiene. Esto obviamente evita que se infle el volumen con órdenes muy lejos del precio medio (que nadie tomará, al menos si uno no tradea consigo mismo).
- Cuando un mercado tiene una liquidez alta, el "descuento" del peso por alejarse del precio medio se hace más agresivo. Parece obvio que la razón es porque en un mercado con alta liquidez, es más fácil de fingir volumen aún con órdenes relativamente cercanas al precio medio, porque habrá mucha oferta más cercana al precio medio y por ende nadie aceptará estas ordenes aún no estando tan lejos.
Dentro de todo me parece una métrica interesante, pero el problema con todas estos indicadores "complejos" es que seguramente en algún momento alguien encuentre la forma de "engañarla". Tendría que compararla con el método que usa Coinpaprika.
