Topic: 📊 ContractMarketCap - рынок деривативов (фьючерсы/свопы) (Read 866 times)

Нас часто спрашивают, трейдеры, аналитики и менеджеры фондов по управлению активами - чем мы лучше, чем секция деривавтивов CoinMarketCap...

Наш ответ: в то время, как CMC показывает лишь нескольких игроков, ContractMarketCap показывает активность всего рынка.

Давайте рассмотрим рынок, для примера, ETC (Ethereum Classic):

Новая статья на портале ForkLog.HUB




Читать перевод.

Оставайтесь с нами!

На сейчас отслеживаем только один контракт - BTC-PERP (BTC/USDT Perpetual Futures Contract).

Смотрим по оборотам, на сейчас по фьючерсной секции ~1.7M USD, что дает примерно 40-е место среди всех бирж.

Все данные - ContractMarketCap.com

Новая статья на портале ForkLog.HUB



В первую очередь, интересно почитать о разработке нового финансового деривативного контракта - Interest Paying Perpetual Swap от Jake Yoon, CEO биржи OptionPool. Торги будут запущены 19 марта, так что у вас есть время подготовить свои торговые стратегии. А мы включим в листинг этот дериватив сразу после начала торгов.

Оставайтесь с нами!

• FTX Exchange залистила серию фьючерсов (бессрочный, 27/Mar, 27/Jun) для Tether Gold (XAUT)
• Bitfinex запускает Tether Gold бесрочный своп (XAUT/USDT)
• PAG Gold торгуеться только на FTX Exchange (первый рынок)

Приветствуем всех! На этот раз немножко неформатно, но...

Вышла новая статья на портале ForkLog HUB:



И минутка рекламы: мы, CoinIndex, скоро запускаем направление по контент-поддержке. Хотите, чтобы для вашего проекта писала наша команда или даже я лично? Лонгриды, обзоры, новости — полный цикл, от выбора тем до оформления и публикации. В приоритете — биржи, кошельки, сервисы. К сожалению, пока не пишем о майнинге — нет достаточной компетенции, а шлак и так есть кому гнать. Интересно? Обращайтесь: [email protected]

А скоро мы вернемся с анонсами по ContractMarketCap. Оставайтесь на связи!

Вышла новая статья на портале ForkLog HUB:



Оосбое внимание обратим на материал о работе матчингового движка СМЕ - серия статей в 4-х частях (на русском и с картинками) очень подробно обьясняет множество вариантов алгоритмизации казалось бы, простого дела...

Читать обзор: https://hub.forklog.com/obzor-interesnogo-2-kak-rabotayut-birzhi-algoritmy-svedeniya-orderov-na-sme-i-shhepotka-dekonstruktsii-dex/

58Coin Exchange будет удалена из рейтинга сегодня, (23/02), в связи с подозрительными объмами торгов и полным игнорированием попыток связи по любым контактам. 

Если вам необходимы эти данные по API, свяжитесь с нами, мы предложим индивидуальное решение: [email protected]

С 01 марта  мы проведем делистинг с основного топа нескольких бирж. Причина - подозрительные обороты по деривативным контрактам, которые не имеют, по нашему мнению, реальной пользовательской активности. Свяжитесь с нами для обсуждения:

• Hopex
• 58COIN
• GMEX
• IX Exchange

Пишите напрямую: [email protected]

Для проекта ForkLog HUB мы подготовили новый материал:

В помощь всем, кому интересно разбираться в интересных внутренностях криптосетей, алгоритмов и экономики, мы будем время от времени выпускать дайджесты самого интересного, что попалось на глаза исследовательскому отделу CoinIndex. Наша область интересов лежит в секторе деривативов, структурных продуктов и DeFi, так что постараемся подбирать необычные материалы, которые вы не найдете на передовице популярных новостных ресурсов. Отметим, что большинство текстов — лонгриды и на английском, в обзоре будет наша краткая аннотация и ссылка на оригинальный текст (страницу или pdf).

Мы делали, делали и почти что сделали 


REST-API с доступом ко всем данным, которые собраны нашей системой. Ну и всему, что будет еще дальше.

Для СМИ, медиа и бир/торговых платформ - отдельные условия, пишите нам: [email protected]

Для раннего доступа и получения тестовых ключей - заполните Google-форму или напишите нам email!

Наша новая статья на портала ForkLog Hub:

Мы, ContractMarketCap, портал по крипто-деривативам, сфокусированы на отслеживании всей доступной активности на рынке контрактов — фьючерсы, свопы, а в скором времени и опционы. Нам также близка тема накрученных объемов, о которой мы уже имели обсуждения с аналитиками нескольких топовых площадок. Сейчас мы бы хотели обратить внимание трейдеров и коллег по рынку на еще один аспект проблемы “fake volumes”...

Привет всем,

Праздники завершились, рынок растет, мы работаем

Кратко про обновления в этом году:

• Добавили интеграцию графиков TradingView для всех инструментов Binance Futures
• Исправили отображение индексов и тикеров биржи BitAsset.
• Мы теперь есть на сервисе ProductHunt. Поддержите нас! Спасибо!
• Добавлен блок последних и самых горячих новостей (данные от CryptoPanic) из порталов и социальных медиа-каналов.
• В нашем листинге бирж и проектов по деривативам появился блок DEX - сюда добавлены как торговые площадки, вроде DMEX, так и протокольные проекты вроде dY/dX
• Продолжаем собирать данные по партнерским биржам и SaaS/WhiteLabel площадкам. Мы публикуем их в отдельном блоке с указанием основного провайдера ликвидности и не учитываем как индивидуальные площадки (пока нет возможности отфильтровать показатели по каждой)
• Много мелких улучшений и обновлений, а также скоро будет редизайн некоторых страниц и биржевого рейтинга

Но главная новость...

Приветствуем,

Мы подключили рыночные данные с биржи BFX.nu (управляющая компания в юрисдикции BVI).
На текущий момент мы еще обрабатываем не все рынки (контракты) - только те, где есть публичная спецификация в информационном разделе биржи.

Из интересного - это первый нам известный рынок деривативов для FIL (FileCoin, 10 токенов/контракт) и NAS (100 токенов/контракт).
Достаточно хорошие и объемы торгов - 600+K USD на Filecoin (в то время, как весь спот-рынок 4.2M$) и 2.9M$ для контрактов на NAS (~2.7M по спот-рынку). Примечательно, что торговля на бирже идет достаточно значительными лотами.

Из недостатков - нет метрики открытого интереса, нет доступа к ставке финансирования и большая часть торгуемых контрактов не имеет спецификаций.

Даже несмотря на это, на бирже мы видим объемы 700+M$ оборота, что на сейчас позволяет выйти на топ-13 среди всех мировых площадок (у нас уже 51 биржа в листинге).

Сейчас на бирже торгуется три срочных контракта (на 17 января), на базовые активы ETH, BTC и SNX, номинированные в стейблкоине DAI.
Обратите внимание - это первый из известных нам деривативных рынков для SNX.

Ликвидности пока еще не очень так и много, на сейчас оборот примерно ~5K USD, что помещает биржу на #49 место среди всех площадок.

Но это вторая DEX, из тех, что специализируются на деривативах (и которые реально запущены и работают, а не в планах, собрали на ICO средства и соскамились и т.п.).

P.S. Open Interest ожидаем в ближайшие несколько недель, спасибо команде MCDEX, с которой мы тесно взаимодействуем.

Новый год для деривативных трейдеров начался не только с застолья и похмелья, но и с запуска нового фьючерсного контракта XRP (Ripple) на площадке Binance Futures. Эта новость сразу же неплохо повлияла на весь рынок. Объемы торгов биржи за первые сутки увеличились на почти 500М USD, что сразу вывело Binance Futures в топ-10 мировых площадок (на текущий момент суммарный оборот ~1.80B USD, 7-е место в глобальном рейтинге).

Небольшой после-новогодний апдейт.

Мы обновили подключение к азиатской площадке BBX и добавили отслеживание главной по обороту торговой пары - контракта BTCUSDT_SWAP. Ранее наш анализ показывал, что объемы по этому контракты могут быть подозрительны, и мы исключили инструмент из расчетов. Теперь мы провели более глубокий анализ и восстановили контракт "в правах". Это позволило площадке сразу войти в высшую лигу и попасть в топ-3 среди всех бирж (на сейчас - топ-2 с оборотом 2.77B$).

Как мы выяснили, около десятка площадок используют инфраструктуру BBX и общую ликвидность. И, если считать, что этот объем сгенерирован не одной площадкой, а десятком, то это уже более похоже на правду. Среди партнеров, использующих торговый движок, есть достаточно большие площадки - MXC, CoinTiger, DragonEx, OkeanEx, так и локальные игроки - BTC China Korea или CoinW. Провайдером услуг является компания  TigerCloud, а стратегическим инвестором выступает OKEx и фонд LinkVC.

Так что мы оставили в общем рейтинге только одну площадку - BBX, остальные не участвуют и выделены в отдельную секцию.

Ну, собственно, обе статьи и отвечают на этот вопрос, развернуто и с иллюстрациями, с плюсами и минусами

• ContractMarketCap
• Skew.Analytics
• CoinGecko Derivatives
• CryptoRank.io Derivative Analytics
• AICoin.com

Других нам пока неизвестно.

А можете дать весь список хороших сайтов посвященных фьючерсам по биткоину и эфиру?

Продолжение нашего обзора провайдеров данных по деривативам для ForkLog HUB

В предыдущей части мы рассмотрели два главных источника данных по крипто деривативах — ContractMarketCap и Skew.Analytics. Если вы профессиональный трейдер, возможно с опытом работы на традиционных фьючерсных рынках, и смотрите на крипту как на еще один интересный актив, то Skew станет вашим лучшим выбором. Сосредоточившись на рынках BTC и ETH, они предоставляют наглядную картину и динамику всех значимых показателей по фьючерсам и опционам.

Но если вам интересен максимально широкий рынок, все существующие инструменты и все биржи (45 площадок уже подключено), то вам прямая дорога на портал ContractmarketCap. Там вы можете отслеживать как традиционные ликвидные рынки — BTC, ETH, EOS или Ripple, так и второй эшелон токенов (DOGE, ATOM или TOMO), а также экзотические деривативы — контракты на волатильность, поставочные фьючерсы, деривативы на стейблкоины или даже индексные фьючерсы (на индексы биржевых токенов, топ по капитализации, “шиткоины” или индекс токенов китайских блокчейн проектов).

Однако на рынке существует еще несколько независимых проектов, которые отслеживают информацию по деривативам. Стоит использовать все источники информации, ведь иногда нужная конкретная цифра есть только у одного провайдера, ну и перекрестной проверки для верности цифр никто не отменял.

Далее мы рассмотрим: CoinGecko Derivatives, CryptoRank.io Derivatives и AICoin.com

Вышла новая статья для проекта ForkLog HUB.

Тема крипто-деривативов или производных финансовых инструментов сейчас одна из самых горячих на рынке. Если еще год назад мы и представить не могли, что BTC-фьючерсами торговать будут в сравнимых со спотом объемах. Основная масса трейдеров все еще не очень понимает специфику таких торговых инструментов.

Торговля деривативами требует для анализа большое количество информации. Здесь уже нельзя обойтись только ценой, стаканом и объемом торгов. Для оценки позиции или при конструировании торговой стратегии, деривативы требуют десятки параметров (а опционы — еще больше) для построения алгоритма торгов.

Где же получить эту информацию? Такие данные представляют провайдеры рыночных данных — криптовалютные трекеры.

Привет всем!

В предновогодней суете мы взяли и разделили наш список торговых площадок на две части - основной, где большинство уже подключены к нашей системе и мы получаем данные о торговле. Ну, или в процессе переговоров, тестирования и согласований.

И Серую зону. Это там, где непубличные проекты, закрытые, заброшенные (хоть иногда и работающие сайты, а порой даже торги). Сюда же явный скам и мошенники. А также просто серые проекты - без контактов открытых, без спецификаций, АПИ, где по полгода не работают публичные каналы медиа, хотя площадка функционирует.

Отдельно там внесена биржа BLADE, которая не выдает публичный API и отказалась предоставить доступ нашему проекту. Извините, возможно вы честные и хорошие, но на крипторынке такое поведение - очевидно, вызивает вопросы.

Если Ваш проект там оказалася - это не смертельно. Просто свяжитесь с нами любым способом и мы обсудим, что нужно сделать, чтобы быть на светлой стороне силы.

Интересный момент - планку ликвидности в 250М USD торгового оборота среди все деривативных проектов (а мы их знаем почти 100!) на сегодня преодолели рекордные 17 бирж! Следующая значимая величина - 1B оборота, здесь борьба идет среди узнаваемых лидеров, в топе три тяжеловеса - HuobiDM, OKEx и BitMEX, новички вроде Binance Futures и ByBit ничего не могут сделать - несмотря на попадание в топ, у них 3 - 5 кратное отставание от лидеров. А ведь снизу списка им в затылок дышат новые проекты, например Delta Exchange  c  ее 850+М оборота или CoinBene c 820+ (несмотря на плохую документацию по API и отсутствие спецификаций контрактов).

Ну смотрите, я не могу занять ни одну из крайних позиций, мы все же рыночно-нейтральная компания.

Но отмечу несколько моментов:

• Деривативы - это инструменты, которые позволяют торговать как на падающем, так и на растущем рынке
• Деривативы (часть из них) позволяют перераспределить рыночный риск или даже свести его к нулю, если у вас есть спот-позиция
• Торговать выгодно на любом рынке (где нет выгоды, там не бывает рынка)
• Объемы торгов показывают растущий интерес к рынкам производных со стороны трейдеров. И большой интерес со стороны профессиональных участников. Так что торгуют, и, видать, выгодно - иначе бы не сравняли объемы со спотом, даже на самом крупном рынке BTC, а на некоторых альтах и вовсе обогнали

Вы хотите сказать что на текущем рынке выгодно фьючерасами торговать?

Хорошая новость - мы стали резидентами проекта ForkLog HUB, где находимся в хорошей компании с EXMO, KuCoin, Huobi Russia и OKEx. Почти все биржи имеют свои деривативные подразделения, кстати!

И вот наша первая статья - анализ рынка фьючерсов на Bitcoin Cash (BCH), а также маленькая ремарка про странную ситуацию на рынке деривативов на BNB. А основной статьи стала новость о появлении на площадке Binance Futures нового контракта - BCHUSDT бессрочного фьючерса. Прошли сутки с момента начала торгов и рыночная картина обнадеживает.

Интересно? Читайте полную версию материала:


А вам интересны такие обзоры по другим рынкам?

Пока мы готовили обновление, рынок внес свои коррективы... Деривативы по BTC практически догнали спот-рынок.

33.40 млрд. против 32.10. Кто кого?

OKEx значительно нарастила свою рыночную долю и заняла лидирующую позицию с оборотом 7.8 B$.

HuobiDM переместилась на второе место с оборотом 4.2B$!

Замыкает тройку лидеров привычный и понятный всем BitMEX. Что происходит на рынках?

Приветствуем всех!

Несколько недель мы работали над обновлением портала. В основном, это небольшие улучшения, исправления и расширение списка инструментов и бирж. Кстати, число деривативных площадок, известных нам, уже вплотную приблизилось к сотне (включая два закрытых проекта и один потенциальный скам).


⚡ Волатильность. Добавлен раздел нового типа инструментов - контракты на волатильность (изменение цены актива). Сейчас такие контракты торгуються только на BTC и лишь на одной бирже, FTX Exchange. Дневные, недельные и квартальные контракты рассчитываются по абсолютному изменению цены Биткоина (Time-Weighted Average price) биржевого индекса.  



⚡ Цена открытия - мы больше не полагаемся на биржевые данные (хоть и используем их), а самостоятельно фиксируем снапшоты рынка в начале дня, а также недельные и месячные. Это позволит, после накопления данных, значительно улучшить метрики для инструментов. Уже сейчас это можно увидеть на главной странице, где мы показываем изменения с начала дня для всех цен, обьема торгов и уровня открытого интереса.

⚡ Новые биржи. Список деривативных площадок пополнился большим количеством новых игроков: QUME (Бахрейн), Gmex, Level Trading Field, Bitwyre, OnTrade, TaurusEX (or Hydax), BitOrb, Coinship DEX, Bitnomial, Level01, CCFOX, Bitget, Bluehelix Exchange, BitCoke, Hopex, Synthetix, Overbit, BitSeven, SimpleFX, BitAsset, AgoraDesk, AOFEX, IX, 58Coin, BEX, DragonEx (derivatives from BBX), Phemex.

⚡ Новые подключения. Из списка новых площадок мы уже поключили и получаем данные из: QUME, Gmex, CCFOX. BitAsset и Phemex в стадии интеграции. Обратите внимание на Gmex - площадка работает уже достаточно давно (ранее была известна как GAEA Trading) и позиционирует себя как серьезный конкурент для BitMEX, нацеленный на азиатский рынок (что заметно даже по не до конца переведенному интерфейсу). Имея заявленные обороты в 1.5B USD, она сразу вошла в наш топ-бирж, однако не может тягаться с 2.6+B оборота у BitMEX. В свою очередь, HuobiDM безусловный лидер рынка, сильно оторвавшийся от конкурентов (у Huobi оборот, сравнимый с суммарным оборотом всех миллиардных бирж вместе взятых). CCFOX также представляет  интерес с оборотами более 300М USD и фокусом на Китай и Азию.

⚡ Обновления - улучшили обработку данных и стабильность подключений для площадок: BitForex (добавлен Open Interest и Funding rate), CoinEx (добавлена новая секция Perpetual контрактов), CoinBene. Исправлена работа с CME, что должно улучшить картину регулируемого рынка BTC.

⚡ Улучшения сайта. Много мелких улучшений, направленных на стабильность и информативность в ценовых таблицах. Графики на страницах теперь можно обновлять вручну, когда вам нужно. Кстати, мы уже подписали соглашение с Trading View и скоро интегрируем их решение для графиков с тех. анализом на нашу платформу.

В стадии разработки у нас еще несколько новых бирж, новый класс продуктов (какой, пока не анонсируем, но указания можно найти на сайте), а также долгожданное API.


❓ А вам интересен доступ по API к нашим данным? Смело пишите нам ([email protected]), обсудим варианты сотрудничества.
❓ Вы биржа и хотите, чтобы ваши данные были лучше представлены на нашей платформе, выделены из общего списка и анонсированы трейдерам и аналитикам? Обращайтесь, мы открыты и готовы сотрудничать, предоставить варианты совместных промо-компаний и продвижения вашей площадки.

До новых встреч!  

Рынок деривативов почти вплотную приблизился к обьемам спотового рынка, несмотря на снижение цены...

• Спот: 29.9B USD
• Деривативы: 27.5B USD (и это не включая рынок опционов)

7 контрактов (на биржах HuobiDM, BitMEX, Binance Futures, ByBit, OKex) имеют торговый обьем более 1 миллиарда, а топовый контракт - фьючерс BTC191227 на HuobiDM показал рекорд, 7.1B оборота (+74% за сутки).

Спасибо за отзыв!

Лив-график - реалтаймовый, запланирован попозже, это не так вот прям просто )  Обновление где-то с N-минутными интервалами скоро будет реализовано, в одном из следующих обновлений.

Ночная тема будет, запишем в бек-лог.

Избранного пока нет, это также будет, чуть попозже, вместе с аккаунтами и расширенными фишками.

Наша команда пока еще маленькая. Многие фишки, которые "тяжелые" (реалтайм и все, что связано) - отложено на период расширения, после закрытия раунда инвестирования.

Сейчас основной фокус - максимум данных и доска опционов.

Live график планируете внедрять или нужно будет постоянно обновлять страницу при помощи кнопки ?
Ночная тема сайту очень бы пришлась кстати. Добавлять в избранные пока не нашел как, эта фишка есть ?

Приветствуем,

Вот и подоспели очередные обновления нашего портала. На текущий момент у нас 100% рынка всех криптовалютных деривативов - смею утверждать, что у нас информации в несколько раз больше, чем у ближайших конкурентов.

И так, что нового:

⚡ Спред. Добавлена колонка во все таблицы. Изначально показано в %, по наведению курсора отображаеться в валюте котирования контракта и в базисных пунктах (basis points - 1/1000 процента). Напомним, что спред - это разница между лучшей ценой покупки и продажи в стакане.  

Показатель интересен для анализа. К примеру, средний спред для рынка регулируемых деривативов (Bakkt, CME, BTSE и другие площадки) -  тысячные процента (или десятки базисных пунктов). Особняком стоят специфические инструменты - дневные свопы от LedgerX, где спред достигает 0.45% (в долларовом эквиваленте это 4.5 USD на контракт). Для Bakkt, к сожалению, таких данных пока нет.

На других рынках BTC спред намного уже - на топовых контрактах (HuobiDM и OKEx, с оборотами по инструменту 800+M USD) он всего лишь 0.0001% (фьючерсы на ноябрь и декабрь). Средний же спред почти совпадает с регулируемыми рынками - 0.040%.



⚡ Графики. Максимально быстро получить всю информацию о рынке теперь проще - мы добавили краткие графики рынка в основные разделы сайта. Для BTC и ETH рынков можно сразу посмотреть, какое соотношение между спотом, торговым оборотом и открытым интересом.



Также график сравнение бирж по объемам добавлен сразу к списку всех известных площадок. Порог попадания на график - 250M USD (или эквивалента в криптовалюте) суточного оборота биржи. Сейчас его преодолело девять площадок (десятой, BitForex, не хватает буквально пары миллионов). Впервые в этом списке известная биржа Deribit.



Планку в 1 миллиард оборота преодолели четыре игрока -   Huobi DM (4.42 B), OKEx (3.46 B), BitMEX (2.36 B) и Delta Exchange (1.08 B). Периодически попадает и Binance Futures, но никак не может уверенно закрепиться. Однако, стоит отметить, что такие обьемы другие площадки получают с десятков контрактов и множество базовых валют (у одной Delta только 14 базовых ассета), тогда как Binance торгует только один инструмент - BTC, да и запустились они не так давно.

⚡ Новые биржи. Смело утверждаем, что даже просто список бирж, где торгуют деривативами - у нас самый полный во всей индустрии (65 площадок в разной стадии). Только за эту неделю мы добавили новые площадки - FMex, BitOffer, AAX (в СМИ названный азиатским Bakkt, сейчас мы занимаемся интеграцией данных), Tassat (бывший trueDigital, новый игрок на рынке регулированных площадок для институционалов), BBX (которая работает как самостоятельная биржа и предоставляет торговую площадку для другой биржи, MCX) и VaribL (некогда завершивший успешное ICO, французкий стартап, пытающийся перенести торговлю опционами на платформу Ethereum).

⚡ Новые контракты. Автоматически, несколько раз в сутки, мы проверяем все обновления и оперативно (часто - в течении часа) добавляем новые контракты. За неделю на рынке появились:

• BCH_USDT Perpetual swap на BitZ
• ATOM-PERP и ATOM-1227 - фьючеры на бирже FTX
• EOS/USD и BEAM/USD - Perpetual swap на бирже BitForex. Кстати, это первый дериватив на монету BEAM
• BTCUSD_P - Perpetual Inverse Futures на бирже FMex
• TOMO-PERP и TOMO-1227 - фьючерсы на TomoChain на бирже FTX (первый на рынке дериватив)

❓ А вам интересен доступ по API к нашим данным? Смело пишите нам, обсудим варианты сотрудничества.
❓ Вы биржа и хотите, чтобы ваши данные были лучше представлены на нашей платформе, выделены из общего списка и анонсированы трейдерам и аналитикам? Обращайтесь, мы открыты и готовы сотрудничать, предоставить варианты совместных промо-компаний и продвижения вашей площадки.

До новых встреч!

Приветствуем всех!

Представляем крупнейшее обновление нашего сервиса - версию 1.5. Теперь мы вышли в релиз и готовы покорять мир  


✔️  Новый дизайн, максимально быстрая загрузка сайта и окончательный домен: https://contractmarketcap.com


✔️  Переделана главная страница сайта - теперь с одного экрана можно получить всю информацию по криптовалютным деривативам. Мы разделили рынки по категориям:

• Bitcoin - главный актив рынка. Внутри два раздела - регулируемые биржи (в первую очередь - CME, Bakkt, LedgerX, но мы выделили все площадки, подпадающие под финансовое регулирование) и общий рынок всех инструментов, где BTC используется как актив контракта
• Ethereum - второй по объемам рынок криптодеривативов.
• Altcoins - самые торгуемые альткоины, например - Ripple, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Tron, EOS, BNB и Litecoin. Новичок в этом списке - Monero.
• Tier 2 - активы второго эшелона. В данном случае показателем выступает распространенность инструмента на биржах и объемы торгов. Здесь есть и интересные монеты, например, LEO или MATIC, так и сильные активы -  LINK, HT и OKB
  
  
  
  
• Index futures - самый новый (и самый перспективный, на наш взгляд) рынок, аналогов которого на крипторынке ранее не существовало. В традиционных финансах фьючерсы на фондовые индексы это самый торгуемый инструмент. Крипта в этом плане только начинает свое движение. Сектор представлен несколькими индексами на бирже FTX и одним индексом на BTSE (примечательно, что индекс BBCX рассчитывается сторонней компанией Brawe New Coin)
  
  
  
  
• Physical delivery - горячая тема сейчас для всего рынка. Контракты предусматривают физическую поставку актива. Сейчас такие контракты можно торговать на Bakkt, CoinFLEX и LedgerX
• Stablecoin - мы выделяем эти активы в отдельный сектор рынка и видим большую перспективу этого направления. Пока вся торговля сосредоточена вокруг USDT, хотя на многих биржах деривативы котируются и рассчитываются и в других вариантах "криптодоллара".
• Options - единый Options Desk это наш следующий продукт, запланированный к запуску в первом квартале 2020 года. Кстати,  вы можете высказать свой интерес и пожелания уже сейчас, просто написав нам: [email protected]
• Exchanges - сводная таблица всех известных нам торговых площадок (сортировка по объему торгов, открытому интересу и другим полям). На сейчас мы отслеживаем 58 бирж, где торгуют деривативы. 33 из них уже подключены к нашей платформе, с тремя площадками ведем переговоры про интеграцию API. Однако одна биржа, Blade.Exchange отказалась предоставлять данные (и речь идет о публичных рыночных показателях). Причины такого поведения нам непонятны, но мы приложим усилия, чтобы собрать и предоставить вам все доступные данные со всех рынков.
• (тест) Календарь - тестируем вариант отображения событий на рынке деривативов. Сейчас там показано все экспирации на 90 дней вперед.
• (тест) Аналитика - на самой первой вкладке (иконка перед Bitcoin) мы собрали в наглядной форме графиками различные показатели рынка, которые могут заинтересовать аудиторию. Эти данные также будут ежедневно публиковаться на нашем телеграм канале @DMinsight и Twitter-е
  
  

✔️  Из важных удобств - постарались оптимизировать сайт для мобильных устройств (но работы все еще в процессе).

✔️  Данные по инструментам изначально отсортированы по торговому объему (в USD, если инструмент котируется не в USD, то используется пересчет через курсы CoinMarketCap для криптовалют или ExchangeRates для фиатных валют). Но вы можете сортировать как вам будет удобно, просто кликнув на любую колонку любой таблицы.

✔️  После загрузки актуальных данных вы можете включить автоматическое обновление - тогда мы будем пересчитывать и обновлять показатели каждые несколько минут.

✔️  Потерпели изменения и страницы инструментов и индексов. Теперь вы можете смотреть OHLC графики. В зависимости от данных, которые предоставляет биржа, они имеют разрешение от 5 минут до 1 года. Обратите внимание, что данные для графиков по инструментам отдаются самой биржей (и должны быть идентичными тем, что вы видите в торговом терминале или на сайте биржи), а графики индексов строятся по данным нашего сервиса. Изначально открывается график 15-минутных свечек, но вы можете свободно (и очень быстро!) переключаться между любыми из доступных вариантов.



✔️  Но мы понимаем, что этого слишком мало - поэтому уже работаем над большим контентным обновлением, чтобы предоставить вам весь максимум информации по индексам и биржам. Больше нет нужды продираться через разные интерфейсы и искать спецификации контрактов или индексов - вы сможете получить всю информацию на одной странице. Как примерно это может выглядеть, уже сейчас можно посмотреть на нескольких тестовых индексах, например, Kraken Futures .IN_XBTUSD Index



✔️  Большая часть изменений произошла и на серверной, невидимой части сервиса. Мы постарались получить все актуальные данные из всех доступных бирж, иногда применяя неочевидные "хаки". Теперь вам доступна вся информация по рынку, включая открытый интерес, обороты, лучшие bid/ask и т.п., даже если она не всегда доступна прямо через API или на странице терминала биржи. Все показатели имеют несколько вариантов - в контрактах, в базовом инструменте, в валюте котирования и в USD. Дальше мы расширим спектр собираемых данных - в следующих обновлениях мы планируем начать собирать сделки и отображать состояние стакана по каждому контракту. Ну а если вы не нашли необходимой информации или хотите помочь и подсказать - смело пишите на [email protected] или свяжитесь с нами любым удобным вам способом.

❓ А вам интересен доступ по API к нашим данным? Смело пишите нам, обсудим варианты сотрудничества.
❓ Вы биржа и хотите, чтобы ваши данные были лучше представлены на нашей платформе, выделены из общего списка и анонсированы трейдерам и аналитикам? Обращайтесь, мы открыты и готовы сотрудничать, предоставить варианты совместных промо-компаний и продвижения вашей площадки.

Не Bakkt-от единым. Сейчас на рынке присутствует около 10-ти регулируемых бирж, которые предоставляют инструменты для торговли институциональным клиентам. В первую очередь это фьючерсные контракты, но существуют и другие продукты - однодневные свопы на LedgerX и форварда (NDF) от  TeraExchange.

Kraken Futures (бывшая CryptoFacilities) проводит торги и по другим валютам - ETH, LTC, XRP и BCH. Она же самая доступная для начала торговли даже индивидуальным клиентам.

Что интересно, большинство бирж регулируються законодательством USA, две площадки в Великобритании (CryptoFacilities и LDX - London Derivative Exchange) и одна в Эмиратах (BTSE в Дубаи).

Рыночная статистика: 190M USD 24h оборот и 110М USD сумма открытых позиций.

А вот с доступностью данных все очень сложно - только Kraken и BTSE имеют более-менее хороший API, LedgerX отдает данные в очень ограниченном формате (и с задержкой, только End-of-day report). Сейчас наша команда ведет переговоры чтобы получать данные с остальных площадок напрямую.



Этот отчет доступен на главной странице нашего портала по крипто-деривативам

А вот и внеочередной апдейт: рыночные данные с Bakkt подоспели. К исходу дня (в европейской части) и середине дня но нью-йоркскому времени, успели наторговать на 66 BTC, при этом видно как с началом торгов росли объемы - до открытия торговали лишь самые этузиазные почитатели (и уже привыкшие к 24/7 торгам), наторговав первые 20 контрактов, а  дальше всего за несколько часов активного утреннего трединга уже  почти 70.



Страница контракта Bakkt BTM Oct'19 (BTC/USD с датой сеттлемента 19 октября 2019 г.)

Наша команда продолжает подключать новые и новые биржи. Честно, мы изначально даже не представляли, сколько их. А вот еще и Bakkt запустился... ожидаем подключения данных с площадки в течении недели.


OnederX - небольшая, камерная, если можно так сказать, биржа, с эстонской регистрацией, где на текущий момент, доступен только один обратный бессрочный контракт - BTCUSD_P. Почему обратный? Потому что несмотря на то, что размер контракта и котирование происходит в USD, все расчеты, а также ввод/вывод  реализованы только в BTC.

Как плюс бирже отметим очень хорошее описание PnL с примерами всех расчетов. Важна именно информативность и доступность подачи данных.

Площадка ранее засветилась в медиа, в марте этого года, когда ввела в оборот интересный инструмент, фьючерс, привязанный к индексу мемов. Сам сайт еще доступен, но инструмента уже нет на торгах, что прискорбно.

Вообще, на площадке много каких моментов имеют геймификацию, если так можно сказать. Например, постоянный лидерборд для активных трейдеров, среди которых распределяеться 10% от всех комиссий за сутки.

А что по поводу самого фьючерса? Суточный оборот составляет примерно 200K USD, что пока самый низкий оборот среди всех отслеживаемых площадок.

Технологически, площадка заверяет, что у них очень быстрый движок исполнения заявок и доступны опции для HFT, вплоть до коллокации рядом с биржей. В наличии HTTP REST API и WebSocket, но ни слова об уже стандартном для финансовой индустрии протоколе FIX.

Впрочем, даже обычный HTTP протокол реализован, скажем так, весьма необычным образом. Данные о инструментах можно получить обычным GET запросом, но дальше все остальные методы реализованы через POST, что, скажем так, нетипично для индустрии и впервые такое среди десятков разных API, включая экзотические японские площадки. Логика такого решения увы, непонятна.

Также площадка отдает минимум информации через API, не позволяя получить важнейшую информацию для полноценной аналитики - размер открытого интереса, для примера.

Самым же существенным минусом являеться отсутствие какой-либо информации об индексе, который используеться для маркирования и сеттлемента позиций. В документации мы нашли лишь упоминание, что это курс с известных spot-площадок. Другие биржи раскрывают гораздо больше информации, включая, в идеале, даже полностью все исходные данные каждого тика индекса. А ведь это, по сути, важнейшая из цифр для трейдера. Иначе здесь возможен неограниченный простор для манипуляций рынком.



Страница фьючерса BTCUSD_P
Страница биржи OnederX

Ранее мы уже рассматривали платформу Binance Futures. С того времени обороты выросли до 210M USD, однако эта динамика хоть и позитивная, но как-то необычно, что при всех ресурсах Binance, рост сдержанный и новых продуктов не появилось. Теперь обратим внимание на вторую площадку - Binance JEX.


Первоначально это была самостоятельная биржа и, будем честными, мало кому известная. Наверное, только анонс о покупке проекта таким известным игроком, стал катализатором торговой активности.

На площадке представлены три бессрочных фьючерсных контракта, номинированых в USDT- на BTC, ETH и EOS.

• По контракту BTCUSDT обороты достигают 200 - 260M USDT, что даже превышает весь оборот площадки Binance Futures с таким же контрактом. Но рынок BTC очень нассыщен, поэтому такие обороты просто растворяються в обычной суточной активности (~15B USD)
• ETHUSDT показывает хоть и меньшую активность, но держиться в районе 200М, что обеспечивает попадание в топ-5 инструментов по обороту (и занять 10% суммарного торгового оборота)
• EOSUSDT также демонстрирует хорошую динамику, 150M среднего оборота делает этот инструмент топ-3 по обороту всего EOS рынка, который не может похвастаться большим количеством контрактов (всего 8 бирж, на которых представлено 16 контрактов)

Суммарно, площадка имеет 650M суточного оборота, что позволяе ей балансировать между 5-м и 6-м местом в общем рейтинге бирж.


          Страница площадки Binance JEX


Следует отметить, что пока ситуация с Binance JEX неоднозначна. Да, благодаря промоушину со стороны материнской компании и уже готовым условиям (все инструменты уже торговались и была своя, хоть и не такая большая, аудитория трейдеров) по оборотам она прочно вошла в лидеры на рынке топ-альткоинов, при этом на главном поле сражений за кошельки - BTC, ситуация более чем скромная.

Отдельно необходимо подчеркнуть неприятные моменты: на текущий момент биржа не опубликовала подробных спецификаций своих контрактов и не отдает по API показатели открытых позиций (open interest), что значительно условжняет получение актуальных данных и их анализ. И совсем непохоже на практику Binance. Надеемся, что эти моменты будут исправлены в скором времени.

Да, безусловно! Сейчас пока заняты подключением всех площадок, которые можем найти и подключить (прямо сейчас интеграция Z.com от GMO Coin Japan), и после этого сразу приступим к отчетам. Есть несколько мыслей, как оформлять, чтобы это была простая инфографика или картинка, будем тестировать разные форматы.

P.S. Также ищем инвестиции для развития проекта ) Крипта/фиат за долю в компании.

Здравствуйте!

А будут доступны аналитические отчёты по крипто-деривативам?

Спасибо, судя по всему интересный проект, тоже начинаю перемещать свой трейдинг на фьючерсную крипту

А вот и долгожданные фьючерсы от Binance подоспели. И оказалось, это не ребрендинг купленной недавно площадки JEX, теперь переименнованной в Binance JEX.

На текущий момент, Binance Futures представлены одним бессрочным фьючерсом - BTC/USDT. Обратите внимание, он котируеться именно в USDT, тогда как обычно на других площадках используют стандартно USD. Аналогичный контракт есть только на BaseFEX.

Несмотря на доступ только по приглашениям, оборот по инструменту уже составляет 151M USDT, в топ-е по торговым оборотам рынка BTC это уверенное 10-е место.

Конечно, до лидеров еще очень далеко, хотя учитывая темпы роста всего рынка деривативов и возможности материнской компании Binance, смею предположить, что до 1B оборот дойдет в течении 3-х дней, максимум недели после запуска.

Но есть и ряд неприятных моментов: API недостаточно продуманно, площадка не отдает такой важный для анализа рынка показатель, как открытый интерес. Надеемся, это исправят в релизной версии, также как и добавят новые контракты и выпустят публичные спецификации.



Смотреть статистику по бирже Binance Futures можно на отдельной странице.

Биржа предлагает торги по нескольким валютным парам с расчетами в BTC и USDT. Пока что контракты в BTC гораздо более популярны, но думаю, рынки USDT будут расширяться. На сейчас торги идут инверсным контрактом BTCUSD и контрактами на ETH, XRP, LTC, BCH, BNB.

Отдельно мы бы отметили рынок BNBXBT. На сегодня BNB-рынок очень молодой и до этого времени был представлен только площадками FTX и Delta.
Всего 4 контракта на весь рынок - это, согласитесь, очень мало и несравнимо с лидером BTC, ETH или даже XRP.

BaseFEX безусловный лидер по BNB: 7М$ суточный оборот и 0.75M$ открытых позиций. И если по этому показателю биржа сравнима с Delta (BNB-Perpetual), то по оборотам там все не очень (0.8M$, что почти в 10 раз меньше).

По общей статистике, площадка на 7-м месте: оборот 91M$ и 9.2М$ открытых позиций.

Последние обновления - начали интеграцию с биржей BaseFEX. Анонсируем после завершения работ.

Спасибо. Работаем каждый день, в тесте живая версия на которой правки и улучшения сразу запускаються.

Если у вас есть замечания или идея для развития, буду рад обсудить. Наш собственный роадмап уже на год вперед, но пользователи замечают то, на что у нас самих уже замылился взгляд.

Хорошая идея для сайта. Деривативы сейчас  становятся всё популярнее.ДУмаю такой сайт может понравится пользователям.Хотя над платформой еще надо будет поработать.

А мы тем временем добавляем новые площадки. Binance JEX из сегодняшней новости и TmexBit Exchange (пока только фьючерсны раздел, остальные данные в процессе подключения). Следите за новостями!

Понедельник утро, рынок не спит.
Открытых позиций на 10.6B USD, торговый оборот  - 15.64 B USD.

В лидерах - Huobi DM, отрыв очень существенный. На втором месте OKEx, замыкает тройку лидеров BitMEX.

Приветствую,

Рынок крипто-деривативов растет очень быстрыми темпами. Стоит только на Чикагской бирже СМЕ произойти очередному "движу", об этом пишут все новостные издания. И это я не говорю о столь долгожданном запуске биржи Bakkt от конгломерата ICE (на секунду, крупнейший в мире биржевой холдинг).

Но это все крупные институционалы, которые имеют мало общего с настоящим рынком крипты (до запуска поставочных фьючерсов). Обычно, трейдеры знают только о BitMEX - безусловно, крупнейшей торговой площадке. Там торгуются бессрочные свопы, фьючерсы и опционы. И вы думаете, что с обычным дневным оборотом в 2+ млрд. USD это крупнейшая площадка? Нет.

Наша команда (CoinIndex agency) озаботилась поиском всей доступной информации о крипто-деривативах и в итоге исследований мы представляем:



Подключены напрямую к API бирж (на текущий момент - 13 бирж + CME в тесте).
По этим площадкам мы показываем все торгуемые продукты, их спецификации, а также данные по индексам, на основании которых каждая биржа рассчитывает позицию и сеттлит контракт. По возможности, мы также отслеживаем текущие котировки по каждому инструменту (бид, офер и последняя сделка).


Особо интересны будут глобальные метрики - открытый интерес (Open Interest, OI - сумма открытых позиций по контрактам, которые еще не закрыты) и торговый оборот. Эти данные можно смотреть как в разрезе рынков по базовому инструменту, например, BTC или ETH, так и по отдельным биржам и по рынку в целом.

Отслеживается также индекс доминирования BTC для деривативов. Интересно, что по сумме открытых позиций доминация биткоина пляшет вокруг 30%, тогда как в торговом обороте он показывает уже 72%, что коррелирует с показателем доминации на спот-рынке.


По сути, мы делаем глобальный трекер всех данных по деривативам - если на обычном, спот рынке, лидером все еще является CoinMarketCap, то мы планируем занять эту нишу для деривативов.

И хоть есть сложности с биржами, не все хотят отдавать информацию или делают это крайне особенным образом, мы ведем прямой диалог со всеми игроками и ожидаем запуска новых площадок, которые будут сразу подключены.

В цифрах:

• 14 бирж подключено
• 166 продуктов отслеживается
• Рынки для всей топ-крипты: BTC, ETH, Ripple, ETC, LTC, EOS, BNB, BCH, BSV, TRX
• Из интересного: на рынке уже есть три торгуемых индекса (на бирже Delta.Exchange), данные по этим продуктам мы представим в следующем обновлении.

Ближайшее запланированное - ежедневные отчеты в телеграме и твиттере о состоянии рынка. Подписывайтесь на наш канал @DMinsight и вы не пропустите ни одного изменения самого быстрорастущего сегмента крипторынка.

Рынок опционов также один из первых в планах, пока собираем информацию и думаем, как ее подавать. Будем благодарны за мысли по этому поводу.

---

Нам очень хотелось бы получить обратную связь от сообщества, особенно от активных трейдеров и аналитиков. Что добавить? Что не очень нужно сейчас? Как улучшить ресурс?
Если у вас есть свои проекты, например, аналитические обзоры, СМИ или другие медиа-ресурсы, мы будем рады сотрудничать и предоставлять вам информацию, которую можно свободно использовать для аналитики. Для торговых платформ мы можем предоставить API для доступа к данным и готовы сотрудничать для создания совместных кастомных продуктов для этого рынка.

Можно писать напрямую: [email protected] или в telegram: @aleks_raiden или развернем обсуждение здесь в теме.