Topic: Cryptocoins crash detector Trading-Bot (Read 234 times)

Also ganz so negativ sehe ich das nicht! 

Der Test war von vornherein auf 3 Monate angelegt, weil ich halt noch Gutschein für 3 Gratis Monate hatte, eine Verlängerung aber wiederum auch nicht in Frage kam. Das Abschalten der Bots ist also erstmal unabhängig von den Ergebnissen.

Aktuell stehen wir bei ~3,4% nach 2,5 Monaten. Das wäre also eine gute zweistellige Rendite im Jahr, was im Vergleich zu einem Aktien-Weltportfolio jetzt auch nicht schlecht ist. Der Aufwand mit den Steuern ist auch vernachlässigbar, da wird die API im Steuertool verknüpft und dann läuft der Import automatisch.

Aber ja, nichts desto trotz ist das wahrscheinlich eher eine Strategie für den Bärenmarkt weil dann:
1. mehr Volatilität im Markt ist
2. die Opportunitätskosten entfallen weil eine BTC Hodl Strategie da deutlich schlechter läuft und
3. man im Bären Steuerverluste anhäuft selbst wenn man BTC vermehrt.

Also auch wenn die bots jetzt erstmal pausiert werden, heißt das ja nicht, dass ich sie 2025 nicht wieder anschmeiße...

Sorry, der Beitrag ist bei mir unter gegangen.

Danke für den abschließenden Erfahrungsbericht. Schade, dass es bisher nicht so profitabel lief und du dadurch jetzt noch Arbeit bei der Steuer haben wirst :/

Wenn man wenigstens die Gewinne in Bitcoin einfach mitnehmen könnte, wäre das ja eine super Sache, um die Bitcoin Bestände langfristig zu erhöhen.
Wenn du aber jetzt die Bitcoins bei niedrigeren Kursen (innerhalb eines Jahres) nochmal verkaufst und neu einkaufst, hast du den Gewinn in Bitcoin in deinem Wallet/Geldbörse und gleichzeitig keinen Gewinn in Euro gemacht. Das wäre ja eine Überlegung wert oder?

Kurzes Update:
Nach 2 Monaten stehen wir bei ~2,9% realisierten gewinnen (USDT Bots ~3,8% und BTC Bots ~1,9%).

Da BTC aktuell rund 9% höher steht als zu Beginn des Tests hat also zumindest der USDT Bot im Vergleich dazu schlechter abgeschnitten.
Und beim BTC Bot müsste ich ja rechnerisch auch davon ausgehen, dass die 9% kursgewinn durch die vielen trades zu versteuern wären, was die 1,9% mehr BTC dann wohl auffressen dürfte.
Ich hab die Bots daher inzwischen deaktiviert, sodass keine neuen Signale mehr umgesetzt werden, die bereits offenen Deals aber noch Zeit haben ins Plus zu laufen / zu schließen, bevor dann im Juli mein 3Commas Abo abläuft.

Hab eben mal geschaut, insgesamt bin ich bei +2,11% realisierte Gewinne, die letzten 3 Tage hat er 0,39% geholt, was etwa 18% aller bisherigen gewinne sind (also deutlich überdurchschnittlich). Das heißt aber nicht, dass ich jetzt mehr BTC bzw. USDT habe als zu Beginn.

Das ist vielmehr ein nebeneinander von realisierten Gewinnen und unrealisierten Verlusten. BTC hat seit Beginn ~10% verloren, die ganzen kleinen Altcoins also eher 20-30% oder mehr. In so einer Phase werden Altcoins nachgekauft um den durchschnittlichen Kaufpreis zu drücken. Tendenziell sinkt die Balance in solchen Phasen also, bzw. wachsen die unrealisierten Verluste. Die Gewinne die man auf dem Weg nach unten machte, sind i.d.R. Pairs mit nem stärkeren Dip bzw. einer Hammerkerze, wo der Rebounce vom Tief reicht um im Gewinn zu schließen. Beispiele dafür sind ALGO/BTC oder UNI/BTC, die haben gestern beide mit Gewinn geschlossen (jeweils 3% nach ~20 Tagen Laufzeit). Die "regulären" Gewinne kommen dann erst auf dem Weg nach oben, wenn die ganzen Altcoins auch wieder anziehen. Hohe unrealisierte Verluste (die ja nur ein Zeichen für hohe Volumina sind) wandeln sich dann oft in hohe Gewinne.
Einziger "Problemfall" ist Cake, der seit 24.4. bei ~3$ offen ist und seitdem massiv an Wert verloren hat. Inzwischen wurde der Durchschnittspreis zwar auf ~1.85$ gesenkt, aber der aktuelle Kurs ist ja doch nochmal um einiges tiefer. Da ist der max. Drawdown auch fast ausgereizt, eine Order steht noch bei 1,27$ danach kommt nix mehr. Aber auch die Position wird sich im Laufe des Bullen sicher wieder auflösen, da hilft nur warten... 

Wenn du nach der Gesamtbalance fragst, dann ist die in BTC wie USD aktuell kleiner als zu Beginn, was ja gewissermaßen auch logisch ist, wenn man in kleinere/volatilere coins geht. Wenn du nach den realisierten Gewinnen fragst sind deutlich überdurchschnittlich gewesen. Insgesamt laufen die Bots wie sie sollen, sind ja aber auch auf stärkere Dips ausgelegt.

Konntest du also bei fallenden Bitcoin Kursen sowohl dein Bitcoin - als auch USD-Bestand vergrößern? Das ist natürlich eine feine Sache.

Die letzten Tage ist der Bitcoin-Kurs ja nochmal um einige Prozente gefallen. Wie hat sich hier dein Bot geschlagen? Konntest du noch mehr Gewinn erzielen oder gab es eher Probleme, durch den abrupten Abstieg?

Kurzer Zwischenstand nach ~1 Monat:
BTC steht aktuell minimal tiefer als zum Start bei ~27.500$.
Die Volatilität im Markt hat sich jetzt auch eher in Grenzen gehalten
Realisierte gewinne liegen aktuell bei ~1,2% jeweils etwa hälftig in BTC bzw. USDT (Gewichtung der Bots ca. 55% BTC zu 45% USDT)

Das coole an DCA Strategien (das hier ist ja auch eine nur mit speziellem Einstieg) ist halt, dass man richtungsunabhängig wird und einfach nur volatilität braucht.
Fällt der kurs freue ich mich weil ich günstiger nachkaufe (=den durchnittlichen kaufpreis senke) und mehr Volumen rein bekomme. Steigt der kurs freue ich mich, weil die trades aufgehen und gewinne realisiert werden. Ist bisher die enspanntestes Art zu traden die ich gefunden habe.

Das meiste hab ich aber auch im hodl (mag mir den steuerstress einfach nicht antun). Ob hodl besser/rentabler ist weißt ich nicht, das hängt von den annahmen ab und ob diese eintreffen.

Nehme ich an, dass nochmal ein dip kommt wäre BTC hodln eigentlich unklug. Dem Bitcoin-DCA ist das egal, fällt BTC fallen die alts stärker, steigt BTC steigen die alts (noch nicht) so stark mit, in beiden Fällen wird Volumen aufgebaut. Solange sich die Annahme bewahrheitet dass Alts grundsätzlich volatiler sind, also im Bullen insgesamt stärker steigen als BTC laufen die trades zwangsläufig irgendwann in die Gewinnzone und die performance müsste besser werden als beim hodln.

USDT genauso. Halte ich Reserven parat um im Falle des Dips nochmal nachkaufen zu können, dann würden die normalerweise einfach brach liegen. Mit USDT-DCA nutze ich die volatilität für nen paar profite. Der Bot steht jetzt nach 3 Tagen bei +0,3%, nicht viel aber dafür vergleichsweise risikoarm, Kleinvieh macht eben auch Mist.

Okay also prinzipiell ist das natürlich eine feine Sache, wenn man im Bärenmarkt trotzdem Gewinne mitnehmen kann.
In einem guten Bullenmarkt fährt man mit HODL wahrscheinlich besser und spart sich natürlich den ganzen Aufwand.

Man müsste es wahrscheinlich einfach als weiteres Investment differenziert betrachten. Du kannst ja auf der einen Seite deine Gewinne (wenn es weiterhin gut läuft) mitnehmen und gleichzeitig Bitcoin HODLn.

Jetzt weiß ich zumindest mal, wie der Grundaufbau aussieht und bin gespannt auf die ersten richtigen Erfahrungsberichte

Da man für die Strategie viele Handelspaare tracken  muss um möglichst oft was zu treffen kommen fast nur BTC und USDT in frage, mit Abstrichen höchstens noch ETH und BNB.
Die 0,5-2% waren im Bären in USDT. Im Bullen macht es natürlich mehr Sinn BTC zu akkumulieren, aktuell hab ich etwa 55% auf BTC und 45% auf USDT laufen.

Profitabel ist die Strategie ziemlich sicher. Die Frage wird eher sein, ob es auch soviel besser als hodln ist, dass sich der Aufwand lohnt?!
Zumal die BTC ja dann auch oft durchlaufen, man also von einem unterjährigen Verkauf ausgehen muss...  

Andererseits kann man in beide Richtungen profitieren, wärend es im Bären ja nur bergab ging. Das potential müsste also größer sein, aber mal abwarten, ich bin gespannt....

Dann bin ich mal gespannt, wie es weiter geht.
3 Monate sind ja eigentlich ein guter Zeitraum für so einen Test. Danach sollte absehbar sein, ob du hier langfristig auch profitabel sein kannst.

In welcher Währung sprichst du eigentlich von deinen Gewinnen von 0,5-2%?
Hast du da einfach Bitcoin liegen, welcher zum Kauf von den Coins verwendet wird oder Fiat bzw. Stablecoins?
Je nachdem was zugrunde liegt, machst du ja in der einen Währung vielleicht Gewinn und in der anderen sogar Verlust also welchem Ziel gehst du nach?
Mehr Bitcoin/Krypto oder einfach mehr Fiat?

Letztes Jahr um die Zeit war ich 3commas fanboy, weil es vom trading her genau meine Bedürfnisse trifft.
Aber den hack haben sie sehr unprofessionell gemanaged, da ist bei mir das Vertrauen in die Sicherheit der plattform verloren gegangen. Für bissl spaßtrading sind 50€ im Monat auch ne ordentliche Abo Gebühr, ich habs nur nochmal gestartet weil ich die 3 Monate kostenlos noch rumliegen hatte.

Was die Strategie angeht hab ich im bären so 0,5-2% im Monat gemacht (mit einer Long Strategie wohlgemerkt).
Seit heute nachmittag hat die Strategie 6 Positionen auf- und 1 schon wieder zugemacht... die "schnellen" gewinne haben aber meist kaum Volumen, die eine Position waren umgerechnet 0,004% gewinn auf das insgesamt eingesetzte Kapital.
ABER: es plätschert i.d.R. schon täglich immer etwas gewinn rein!  
Die größeren Gewinne kommen eher wenn sich über längere Zeiten Drawdown (d.h. Volumen) aufbaut und dann mal kurz der Markt dreht, sodass bei "hohem" Volumen gewinne mitgenommen werden. Da ist ne Position dann eher schonmal Wochen bis Monate offen.

In Summe macht es dann glaube einfach die Mischung, ich werde weiter berichten.  

Ah ja ich erinnere mich an deinen Post von vor ein paar Wochen.
Ich kenne 3commas selbst nicht aber wenn du da einfach deine gewünschten Ergebnisse/Signale einstellen kannst und der Bot daraufhin kauft/verkauft etc. klingt das nach einer feinen Sache.
Also hast du da auch wirklich den Crash Detector Trading Bot eingestellt und hast ihn jetzt seit heute wieder im Betrieb?
Mich würde auch mal interessieren, wie oft der Bot aktiv wird (1x pro Tag oder eher 1x pro Woche?) und natürlich die bisherige Performance!
Danke für die Einblicke!

Ich hab jetzt doch wieder meinen 3commas Account reaktiviert:
https://bitcointalksearch.org/topic/b-3commas-acc-mit-3-monaten-pro-abo-5437854

Sprich ich hab wenig selber programmiert sondern als Service eingekauft. CEX kann man da easy per API anbinden.
Hauptsächlich sind das DCA-Bots, aber den Einstieg kann man mit eigenen tradingview Signalen machen, dann übernimmt 3commas nur das eingestellte moneymanagement.

An Ergebnissen sind wir sicher alle (ich zumindest immer) interessiert!

Habe den Faden bisher noch nicht gesehen und bin gespannt, ob deine Theorie auch wirklich in der Praxis so aufgeht.

Wie hast du den Bot technisch abgebildet also welche APIs mit welcher Programmiersprache etc. hast du angebunden?

Soo...
Ich hab meine Bots wieder gestartet. Wenn es Interesse an den Ergebnissen gibt bitte bescheid geben, sonst lasse ich den Faden hier beerdigt. 

Ich sag mal jain.
In der Theorie kann man das shorten nutzen um den kurssprung doppelt zu nutzen und so den profit zu quadrieren.
Also wenn es einen pump von $1 auf $2 gibt mit anschließendem dump zurück auf $1 dann kann man eben auf dem weg nach oben UND unten jeweils einmal verdoppeln.
In der Praxis wird es dadurch kompliziert, dass du beim shorten automatisch in margin trading (CFDs) bist, wo es eben ein totalverlustrisiko, rollover fees gibt und steuerlich die begrenzte verlustverrechnung ekelhaft werden kann.

Im Beispiel von oben bleibend würdest du also zunächst "ganz nomal" für 1000$ coins kaufen und im pump dann für 2000$ also bei +1000$ gewinn verkaufen.
Nun würdest du darauf spekulieren dass du später für die 2000$ eben 2000 coins zu je $1 wieder einkaufen kannst und verkaufst daher im pump schon 2000 coins a $2. Fällt der kurs direkt wie gewünscht auf $1 ist alles schick, du hast mit 2000coins je $1 gewinn gemacht und wieder verdoppelt. Steigt der kurs dagegen auf $3 hast du mit 2000 coins je 1$ Verlust gemacht und landest im margin call (totalverlust) sofern du neben deinen $2000 nicht noch zusätzliche Sicherheiten stellen kannst. Genau da liegt das kernrisiko, weil man nie weiß wie hoch der pump noch geht.

In der Praxis dürfte das also schlicht daran scheitern, dass du im pump auf dem weg nach oben kein großes short exposure aufbauen willst (also maximal kleine Positionen nutzen kannst). Sobald der dump einsetzt und du sicher sein kannst, dass der pump vorbei ist, dürfte die Reaktionszeit dagegen zu kurz sein als dass man noch verlässlich mit den kursen rechnen könnte auf die man reagiert.

Also ich kenn mich nicht mit short traden, also auf fallende Kurse, aus, aber da ja nach jedem Pump ein Kursverlust von ca. 50 % folgt, stellt sich die Frage, ob man das irgendwie nutzen könnte.

Analog zum pump detector von BSSI nutzt der crash detector hohe volatilität um daraus profit zu schlagen. Nur statt pumps eben Crashs.

Was ist die graue Theorie?
Theoretische Grundlage ist das erkennen von Supportlinien, also kursbereichen wo besonders viel Kaufkraft vorhanden ist. Wie man das genau macht, da will ich nicht drauf eingehen, sondern setze es mal als bekannt voraus und will es dabei belassen das man das auch automatisiert erkennen kann.
Unterhalb von Supports befinden sich standardmäßig Stoploss orders (verkaufsorders die offene long Positionen schließen) oder sell stop orders (verkaufsorders die eine short Position aufmachen). Je wichtiger der Support und je bullisher das sentiment (Erwartung dass die supportlinie hält) umso gebündelter treten die Orders auf.
Wird der Support nun doch nach unten durchbrochen ist es möglich dass eine Kettenreaktion in Gang kommt, dass also die ersten SL und SS den Kurs weiter senken wodurch neue verkaufsorders getriggert werden usw.
Dies kann man dann natürlich auch am Volumen sehen.
Da die Reaktion vergleichsweise schnell abläuft kommt es zu einer überreaktion, einem "überschwingen" einem Fall unter das neue supportlevel nur um danach wieder zu steigen und sich beim neuen supportlevel zu stabilisieren.

Sobald wir also eine Kettenreaktion erkennen, wissen wir das zeitnah mit hoher Wahrscheinlichkeit ein bottom als gute einstiegschance kommen wird.
Was wir nicht wissen ist, ob der kurs bis dahin noch 5% oder 50% fallen wird.

Wie funktioniert der Bot?
Alle coins/pairs werden getracked.
Einstieg sind automatisch erkannte Supportlevel, werden diese um ca. 3-7% unterschritten und das Volumen ist groß startet der Kauf.
Beim moneymanagement verteile ich das kapital auf viele pairs, sodass pro pair nur 2-5% kapital eingesetzt werden. Außerdem nutze ich ziemlich backloaded cost average trading mit kursstaffel bis ca. 80% drawdown vom einstiegskurs.
Sobald der kurs dann wieder ins Plus läuft schließe ich das Paket wahlweise direkt mit TP bei ca. 5% gewinn oder aktiviere dann den trailing stop.

Fehlsignale
Klassische fehlsignale sind negative news, die schlagartige Verkaufswellen mit hohem Volumen auslösen.
Den Luna crash habe ich voll mitgenommen. Luna/USDT ist bei den 80% drawdown einfach durchgerauscht, da hab ich bis 80% nachgekauft und als wir dann bei >99% drawdown waren, waren die 2-3% in Luna quasi Totalverlust.
Ich hab dann den Boden noch 2 mal händisch nachgekauft (auch da kam es zu einem überschwingen) und bin dann grob mit +/-0 raus. Luna/BTC hatte ich Glück, da gabs nen zwischenpeak im crash sodass der bis grob 75% DD runter ist, dann wieder hoch auf "nur noch" 60% DD und dann wieder ganz weit runter. War ich damals richtig irritiert wie das sein kann, dass der Bot im crash mit gewinn schließt, also auch sowas kommt mal vor.
Konservative Annahme, wenn der coin abkackt den trade virtuell schließen, den coin hodln aber gedanklich als Verlust abhaken, den coin dann blacklisten und weiter geht's.  

Zweite Gruppe fehlsignale sind solche wo zwar der Dip und die Erholung kommen aber das nicht zu unseren Einstellungen passt. Bei sehr kleinen ausschlägen haben wir am Anfang durch die backloaded strategie sehr wenig Kapital drin und machen keine nennenswerten gewinne.
Wird der abgesicherte drawdown dagegen überschritten oder die Erholung ist nicht stark genug bevor es weiter bergab geht (was auf das gleiche hinaus läuft) bleibe ich auf den coins sitzen. Gerade im bärenmarkt bei kleinen coins kann das problematisch werden, weil die ewig nicht in die Gewinnzone kommen und man hodln (Kapital binden) oder verluste realisieren muss.

Performance
Die schwankt natürlich und hängt auch von der volatilität des Gesamtmarktes ab. Ich habe im Bärenmarkt mit relativ defensiven settings immer so meine 0,5-2% im Monat gemacht. Im bullenmarkt geht das bestimmt auch bissl offensiver sodass man auf 1-3% kommt.
Spannend für den anstehenden bullenmarkt wären aber wohl eher alle BTC Paare um kontinuierlich satoschis zu sammeln und schlussendlich doppelt, nämlich auch vom BTC Kursanstieg zu profitieren.
Ob das ähnlich gut funktioniert (was ich vermuten würde) oder man nen paar low performer (im vergleich zu BTC) akkumuliert wird sich zeigen.  
Im grunde ist das ja ähnlich der Alts vs. BTC diskussion