Topic: Die perfekte Trading-Strategie (Read 1212 times)

Ich quote mal meinen bereits 5 Tage alten Beitrag als abschreckendes Beispiel, wie falsch man die aktuelle Martsituation doch einschätzen kann
Andererseits kommen mir jetzt solche wirren Verschwörungsgedanken wie eine Bullenfalle, inzeniert von einem oder mehreren Walen in den Kopf und willi's Indikator unterstreicht den sogar


Wenn das nun ein fingiertes Spiel ist und jetzt der finale Drop auf ~20.000 folgt...aber hey, wenn ich sowas schreibe, passiert es sowieso nicht

Mein Indicator sagt nun "Buy" wir sind über die graue Zeit nun in Gelb gewechselt.
Strikt nach dem Indikator gehandelt hat sich der BTC bestand leider um ca. 14% verringert.
Wie gesagt, habe ich natürlich nicht verkauft, da mein Gefühl und Erfahrung sagten, diesmal dem Indikator nicht zu vertrauen, was auch gut war.

Datum	Bitcoins	Kauf	Verkauf
----------------	----------------	----------------	----------------
22.01.2023	1,00 BTC	20.650 EUR	xx.xxx EUR
16.06.2023	0,00 BTC	xx.xxx EUR	23.380 EUR
23.06.2023	0,856 BTC	27.300 EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR

Ich versuche den Ansatz mal direkt in eine Strategie für einen Einstieg JETZT in ETH zu übersetzen. Der durchschnittliche Einkaufskurs eines bestimmten Zeitintervalls lässt sich einfach anhand des Simple Moving Average kurz SMA bestimmen. Der SMA200 berechnet also einfach den Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Kerzen, im 1D Chart also der letzten 200 Tage.
Was ist aber nun der passende Zeitinterval?!



Im Bild ist der 1D Chart ETHEUR mit den SMA360, SMA720 und SMA1440 abgebildet, also die Mittelwerte für 1, 2 bzw. 4 Jahre. Der SMA360 reagiert "zu schnell" bzw. mit zuviel Schwingungen (deutlicher "Buckel"). Der SMA1440 reagiert dagegen "zu langsam", d.h. läuft der Kursentwicklung hinterher und bleibt im Grunde (fast) immer unterhalb der. Der SMA720 zeigt hier eine zügige Anpassung ohne großes Überschwingen, ist also ein gutes Mittel und wird hier ausgewählt. Aktuell steht der SMA720 bei 2.088 EUR.

Um sich mittels DCA Strategie gegen einen möglichen Kursrutsch hin zu günstigeren Einkaufskursen abzusichern wählt man sich nun eine Preisspanne aus die unterhalb des Wertes liegt und bis hinzu subjektiv "günstigen" Einkaufskursen reicht. Hier also exemplarisch eine Spanne von 1.000-2.000 EUR.
Innerhalb dieser Preisspanne spannt man nun ein Gitter aus vielen Orders, also bspw. 21 Orders im Abstand von 50 EUR. Hat man exemplarisch 2.100 EUR zu investieren hat jede Order das Volumen von 100 EUR. Alle Orders die oberhalb vom aktuellen ETH-Kurs werden sofort ausgeführt. Aktuell ist der Kurs bei 1.710 EUR, d.h. die 6 Orders (von 1.750 - 2.000 EUR) werden ausgeführt, also für 600 von 2.100 EUR = 28,6% des verfügbaren Kapitals werden direkt ETH zum Preis von 1.710 EUR das Stück gekauft. Die restlichen 15 Orders werden als limit Orders im Orderbook platziert, für den Fall, dass der Kurs fällt. Fällt der Kurs tatsächlich noch auf 1.000 EUR wird so sukzessive nachgekauft und der durchschnittliche Einkaufpreis sinkt von 1.710 EUR auf ~1.400 EUR.  

Will man den Effekt noch verstärken kann man entweder das Trade-Volumen bei fallenden Kursen ansteigen lassen (z.B. 80 EUR Volumen beim Kurs von 2.000 EUR sukzessive ansteigend um 2 EUR pro Trade bis auf 120 EUR Volumen beim Kurs von 1.000 EUR) oder aber man macht das Gitter nicht äquidistant, sondern reduziert die Abstände zwischen den Orders (z.B. Orders bei Kursen 2.000 / 1.940 / 1.881 / 1.823 / ... / 1.223 / 1.081 / 1.040 / 1.000) belässt das Volumen dafür aber gleich. In beiden Varianten fällt der Durchschnittspreis etwas stärker auf ~1.380 EUR. Durch Kombination beider Varianten auf ~1.350 EUR.

In der Praxis ist allerdings nicht davon auszugehen, dass alle Orders auslösen. Der entscheidende Nachteil dieser Strategie ist also in der Regel, dass man das zur Verfügung stehende Kapital nicht komplett untergebracht bekommt. Dafür bekommt man vergleichsweise "sicher" gute Einstiegskurse realisiert.

Unser höchstes Gut ist die Gesundheit. Da kann selbst Bitcoin (oder in Deinem Fall ETH) nicht mithalten. Würde man mit Wahrscheinlichkeit argumentieren, könnte man auch sagen, die Chance, dass Du genau das ATH oder irgendeinen sogenannten Boden (je nach Traderichtung) triffst verschwindend gering ist.
Also ist die Chance eigentlich sehr gross, dass Du bei einer Investition mit Gewinn davonkommen kannst. Ich habe schon an anderer Stelle erwähnt, dass ich kein sehr guter Trader bin, deshalb hab ich mir einfache Krücken gebastelt.
Eine ist, dass ich mir pro Währung den durchschnittlichen Einkaufspreis errechne. Liege ich darunter, kann ich ohne Bauchschmerzen kaufen, egal was irgendwelche Indikatoren, Telegramgruppen oder die Weltwirtschaft grade dazu meinen. Jedenfalls bilde ich mir das ein  . Der Grund ist einfach: Mit jedem Kauf sinkt so der Durchschnittseinkaufspreis und ermöglicht später bessere Verkaufsoptionen. Das macht natürlich nur Sinn bei einigermassen stabilen Assets und seitwärts/abwärts laufender Tendenz. Mein Durchschnitt bei BTC liegt aktuell bei ca. 25k. Und das, obwohl ich auch schon bei 41k gekauft hab. Die Bauchschmerzen dieser Käufe sind mittlerweile ausgestanden und einen Anspruch auf Perfektion habe ich noch nicht entwickeln können - um zum Thema des Topics zurückzukommen.

Das ist alles eine Frage der Perspektive. Klar ist ETH seit dem Tief schon wieder um 100% geklettert und daher im Vergleich dazu relativ teuer. Genauso kann man aber auch argumentieren, dass ETH im Vergleich zu vor 3 Jahren um 1000% an Wert gewonnen hat und sich ein Einstieg bei solch "extrem teuren" Kursen daher grundsätzlich gar nicht mehr lohnt.
Die Frage ist doch aber vielmehr wo du ETH in 1,5 Jahren siehst? Und wenn ETH zumindest mal ein neues ATH erreicht, dann ist ein Einstieg auch jetzt noch nicht zu spät. Man kann sich ja gerne mittels DCA und/oder Sparplan gegen fallende Kurse absichern, aber jetzt gar nicht mehr einzusteigen, weil man den Tiefpunkt verpasst hat, wäre aus meiner Sicht eine emotionale (=schlechte?) Entscheidung.

Der Ether Preis ist mir wirklich ein Dorn im Auge. Da habe ich mir deutlich mehr bzw. weniger erhofft und ich kann zu den Preisen nicht ohne Bauchschmerzen einsteigen.

Haha...ich könnte derzeit echt keine Prognose für die nächsten Monate abgeben, also lassen wir das lieber.
Vom Gefühl stehe ich immer noch auf dem Bein einer weiteren Korrektur, da die Hochs seit April immer tiefer angesiedelt sind und die Tiefs ebenso. Addieren wir das mit der aktuellen Nachrichtenlage, kann es eigentlich nur weiter r -->........<-- (Platzhalter) gehen


Ich denke schon das ganze Jahr so und meine monatlichen Einkaufskurse werden immer noch günstiger. Hätte ich auch entspannt abwarten können, nä?

Ich denke persönlich auch, dass wir den Boden schon gesehen haben (Nov22-Jan23). Ich bin selbst etwa zu 90-95% schon wieder drin und warte jetzt auf den Dip Richtung 20k um die "Reste" noch unterzubringen.

@real-duke: willst du nicht vielleicht mal den nächsten Anstieg bis 30-35k prognostizieren? Dann klappt das mit dem unterbringen ja vielleicht doch noch....

Wenn man noch 100% in FIAT hat dürfte aber JETZT ein guter Zeitpunkt sein um schonmal ~20% oder so zu wandeln. Fallen die Kurse nochmal, kann man mit DCA den Durchschnittspreis weiter senken. Steigen die Kurse, hat man zumindest schonmal ne gute Portion untergebracht.

Ich bin schon zu 100% all in und werde hoffentlich im nächsten Zyklus das Top halbwegs treffen.
Dann will ich all out und Fiat erst mal sichern.

Nach dem Kommen den ATH wenn es wieder abwärts geht, steige ich dann zu 50% wieder ein.

So der Plan um jetzt in den nächsten Jahren meinen Lebensstandard etwas abzugeben und früher in Rente zu gehen.

Viele Grüße
Willi

Ich habe mir zum Ziel gesetzt, den nächsten Zyklus komplett mitzunehmen. Ich bin, bis auf meine Dauerbrenner, komplett in Fiat. Der Ausstieg hat 2021 relativ gut geklappt. Die Frage ist, wann geht es wieder rein. Mein grundsätzliches Ziel ist es, bis Mai 2024 wieder komplett drin zu sein. Lässt man einmal den Corona Drop im März 2020 außer acht, sollte es wohl zwischen jetzt und Dezember ein guter Zeitpunkt zum Einstieg sein. Wie sieht die Strategie bei euch aus, die ähnliches vor haben?

Darum sagte ich ja auch, ein verkauf lohnt sich derzeit nicht, da wirklich kein großer Rutschnach unten zu erwarten ist.
Gut das ich nichts verkauft habe

Der Indikator ist eben auch nur ein Indikator...

Viele Grüße
Willi

Kaum hier geschrieben und schwups gibt es wieder einen sehr kräftigen Anstieg
Hätte das jemand von Euch so erwartet, oder gab es eine entsprechende Nachricht für diese schnelle Erholung? Könnte natürlich auch nur eine technische Erholung sein, vor dem nächsten kleinen Rutscher.
(Mehr Möglichkeiten fallen mir nicht mehr ein)

Ich vermute mal wir rutschen noch ein wenig runter, aber nicht viel, daher lohnt sich es nicht seine Coins jetzt zu verkaufen.
Und ja, ist derzeit nur ein Planspiel, aber ich orientiere mich sehr stark an dem Indikator, kaufe ihm aber nicht alles ab.

Viele Grüße
Willi

Du verkaufst ja nur "virtuell" wie im Demokonto, wenn ich es jetzt richtig verstehe


Hinterher ist immer alles ganz klar, deshalb ist es ja so schwer und ein falsches Signal könnte schnell einen Verlust bedeuten.
Wenn man dem Trend zu lange hinterher schaut und nicht nach seinen eigentlichen Signalen handelt, kann man ebenfalls böse in die Falle tappen.

So ist es mir vor ein paar Jahren ergangen, als es eigentlich klar war das wir weiter abrutschen und ich es "nicht sehen wollte". Als ich dann doch alles verkauft habe, waren wir schon sehr kurz vor dem Boden
Ich musste damals dann teurer zurückkaufen, was sich aber im nach hinein trotzdem gelohnt hatte

Bin gespannt was wir als nächstes für Signale bekommen, schlechte Nachrichten sind ja derzeit genug im Markt (Binance).

Mein Indicator sagt nun "Sell" wir sind über die graue Zeit nun in Blau gewechselt.




Neuer Stand 23.380 EUR nachdem der Invest von 1 BTC verkauft wurde.
Hätte man auch etwas mehr herausholen können, wenn man früher verkauft hätte. Rückwirkend lässt es sich aber immer leicht sagen

Datum	Bitcoins	Kauf	Verkauf
----------------	----------------	----------------	----------------
22.01.2023	1,00 BTC	20.650 EUR	xx.xxx EUR
16.06.2023	0,00 BTC	xx.xxx EUR	23.380 EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR

Ich handle nicht strickt nach dem Indikator, ich benutze ihn als Entscheidungshilfe.
Derzeit glaube ich nicht das wir noch recht weiter runter gehen, daher werde ich nichts verkaufen.
Mal schauen wer recht hat der Indikator oder ich.

Soo...
bei mir ist heute der CTO auf SELL gegangen, wie schauts bei dir aus @willi?
Und was mich noch interessiert, verkaufst du tatsächlich was oder bleibst du komplett HODL?

---

Was den HODL Ansatz angeht hab ich heute mal geschaut, da kann man im 1D, 1W bzw. 1M Chart den Durchschnittpreis eines Sparplans relativ leicht mittels SMA bestimmen.  

Damit ergibt sich:
täglicher Sparplan:
über 360 Tage: Tiefpunkt bei ~21.100 €
über 180 Tage: Tiefpunkt bei ~18.800 €
über 90 Tage: Tiefpunkt bei ~17.100 €

Wöchentlicher Sparplan:
über 52 Wochen: Tiefpunkt bei ~21.200 €
über 26 Wochen: Tiefpunkt bei ~18.800 €
über 13 Wochen: Tiefpunkt bei ~17.200 €

Monatlicher Sparplan:
über 12 Monate: Tiefpunkt bei ~21.300 €
über 6 Monate: Tiefpunkt bei  ~19.000 €
über 3 Monate: Tiefpunkt bei ~17.500 €

Einmalinvest:
Tiefpunkt bei ~15.100 €

Je nach gewählter Strategie/Sparplan sind das also die tiefsmöglichen Durchschnittspreise, wenn man den Zeitraum optimal um den bisherigen Boden (Nov22-Jan23) trifft. Je weniger Käufe insgesamt, desto tiefere Preise sind grundsätzlich möglich. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit für Abweichungen nach Oben wie Unten etwa gleich groß, d.h. mit einem Einmalinvest kann ich bei 15k€ landen, genauso gut aber auch bei 30k€.

Ich persönlich denke, dass 20.000 € als Durchschnittskostenpreis für den normalen Hodler durchaus noch realistisch sind, alles darunter wird dann aber schon ziemlich idealisiert, sodass ich da dann gleich die 15.000 € als hypothetisches Optimum annehmen würde....

Beim Ausstieg haben wir ja tatsächlich dann noch etwas zeit uns festzulegen...  

Stimmt, das war noch nicht abschließend geklärt.
Die Strategie "HODL" hat allerdings nicht zwingend einen festgelegten Verkaufszeitpunkt. Den kann man wählen, wie immer man mag, vorrausgesetzt, man hat lange genug gehodlt. Die Grenze würde ich dabei bei mindestens 4 Jahren setzen, die es mindestens braucht, um es HODL nennen zu können.

Wie der Ausstieg dann aussieht, ob man es so wie willi9974 macht, der sich einen Preis notiert hat und bei diesem Preis verkauft (glaube, es waren 80/90k USD) oder einfach HODL betreibt und irgendwann verkauft, wenn man genug Profit gemacht hat, ist jedem HODLer selbst überlassen. Es sollten nur mindestens 4 Jahre sein, damit man es HODL nennen kann.

Also nehmen wir meinetwegen 4 Jahre an (ein Zyklus des Bitcoin-Halvings) und schauen dann, wo die Strategie HODL steht.

Vielen Dank Mole0815!


Den Teil hole ich mal noch zurück, des Rest können wir dann drüben besprechen. 

Auf Wunsch vom OP wurden die letzten Beiträge in einen separaten Thread ausgegliedert.
Zu diesen Themen gerne hier lang: Steuerbetrachtung Trendtrade

Der Übersichtlichkeit halber hatte ich den Punkt gewählt, den du auch als Einstieg gewählt hattest, damit es vergleichbar ist.

Bei HODL ist die Steuerfreiheit sehr wohl relevant, da der Verkauf (irgendwann in der Zukunft) dann definitiv steuerfrei ist.
Bei HODL ist der Verkaufszeitpunkt lediglich nicht definiert. Manche Leute sagen 4, manche 8 Jahre, manche Jahrzehnte und manche vergessen es sogar, dass sie eigentlich noch Bitcoin HODLn.  

Der Statistik wegen würde ich Zeiträume von 4 und 8 Jahren wählen, die wir als Referenz nehmen können, wobei ich mich am Halving-Zyklus von Bitcoin orientiere. Alles, was unter 4 Jahren liegt (einem Zyklus) würde ich ebenfalls nicht als HODL sehen.
Natürlich lassen wir auch nach den 8 Jahren die Zeit als Vergleich weiter laufen.

---

So falsch sind die Aussagen von hzti nicht, da er doch Recht dabei hat, dass HODL die bisher effektivste Strategie war.
Trading hat einfach viel zu viele Ungewissheiten, sehr viele Nachteile (Zeitaufwand, Steuer, Risiko durch Hacks der Exchange, denn Trading-Coins müssen dort heiß gehlten werden etc.) und Trading ist sehr riskant.

Diese Aussage ist hingegen einfach falsch.

Da deine Zeitreihe bis 2013 zurückreicht, wirst du vermutlich einen (großen?) Teil deines Kapitals bei der MtGox-Pleite verloren haben.
Abgesehen davon fehlt bei deiner Betrachtung die Steuerthematik bei Trades, die unterjährig durchgeführt werden. Dadurch dürfte der Faktor 2,43x ziemlich nah an das abschmelzen, was im natürlichen Fehlerbereich um 1 herum liegen wird.
Die Steuerthematik verschärft sich zudem, je kürzer die Tradingintervalle werden, denn dadurch werden die unterjährigen Trades, die steuerbar sind, immer mehr.
Außerdem: hast du den Abzug der Steuer nicht berücksichtigt und somit fälschlicherweise einen Zinseszins-Effekt mit in deine Rechnung aufgenommen? Wenn die Steuer direkt abgeführt wird, kommt da (ohne zu rechnen) mit Sicherheit ein Wert von unter 1 raus, was damit bedeuten würde, dass diese Trading-Strategie in der Vergangenheit nachweisbar schlechter als HODL war.
Abzuführende Steuern kann man in der Realität nicht re-investieren = unrealistische Rechnung.
Daher kommt selbst bei der CTO-Larsson Strategie ein Ergebnis bei raus, welches dem HODL unterlegen ist.
Wenn man den MtGox Hack und alle anderen Hacks berücksichtigt, ist das Ergebnis des Tradings noch schlechter...

Sorry, aber so pauschal sind die Aussagen einfach falsch.
Was bei BTC stimmt ist, dass "time in the market" wichtiger ist als "timing the market", d.h. wenn ein HODLer schon 10 Jahre dabei ist, dann kann der Trader, der erst 5 Jahre dabei ist den Vorsprung nur schwer aufholen.
Bei gleicher Zeitspanne allerdings, werden immer Trader die Nase vorne haben, weil es bei der Vielzahl an Strategien immer eine Gruppe Trader geben wird die aus Glück oder Können heraus mit einer "richtigen" Strategie ihre BTC vermehren konnten, während beim Hodl 1 BTC immer 1 BTC bleibt. Das ist reine Statistik.
Das man mit Hodl einen Guten Schnitt macht und alle Trader hinter sich lässt, die mit den "falschen" Strategien Fiat bzw. BTC liegen lassen (also ca. 80% aller trader) ändert nix daran, dass aktive Trader immer die Spitzengruppe bilden werden.

Wenn ich hier als Beispiel mal Willis Strategie mit dem CTO Larsson Indikator nehme (da ist die Anzahl der Trades noch überschaubar), dann sieht der Backtest bei mir im Tradingview mit maximaler Zeitspanne im 1D Chart so aus:  

Datum	Anzahl BTC	Kauf	Verkauf	Anzahl USD
------------	----------------	----------------	----------------	----------------
29.05.2013	1,00 BTC	126,7 USD		0 USD
22.02.2014	0,00 BTC		579,9 USD	579,9 USD
04.06.2014	0,86 BTC	670,8 USD		0 USD
16.08.2014	0,00 BTC		496,4 USD	429,1 USD
01.07.2015	1,63 BTC	262,9 USD		0 USD
24.08.2015	0,00 BTC		228,1 USD	372,3 USD
20.10.2015	1,41 BTC	265,0 USD		0 USD
01.09.2016	0,00 BTC		576,3 USD	809,7 USD
06.10.2016	1,32 BTC	614,3 USD		0 USD
06.02.2018	0,00 BTC		6 948,6 USD	9 159,0 USD
29.03.2019	2,24 BTC	4 092,6 USD		0 USD
27.09.2019	0,00 BTC		8 105,9 USD	18 140,4 USD
22.01.2020	2,08 BTC	8 734,2 USD		0 USD
14.03.2020	0,00 BTC		5 620,9 USD	11 674,3 USD
06.05.2020	1,29 BTC	9 020,1 USD		0 USD
21.05.2021	0,00 BTC		40 590,0 USD	52 533,8 USD
13.08.2021	1,18 BTC	44 413,0 USD		0 USD
13.12.2021	0,00 BTC		50 116,8 USD	59 280,5 USD
03.04.2022	1,29 BTC	45 820,0 USD		0 USD
18.04.2022	0,00 BTC		39 699,7 USD	51 362,2 USD
18.01.2023	2,43 BTC	21 136,0 USD		0 USD

Mit NUR ~20 Trades wurde BTC Hodl hier um den Faktor 2,43x übertroffen. Da ist es glaube ein leichtes sich vorzustellen wieviel mehr Strategien rausholen können die 20 Trades die Woche (oder gar am Tag) machen.

Hier die passende Grafik dazu für den letzten Zyklus. Aus der Perspektive des Hodlers wäre das eine Short Strategie, die nach jedem Verkauf versucht günstiger wieder einzukaufen.

Trading ist halt immer so eine Sache und beim Bitcoin haben die Leute am meisten profitiert, die einfach ihre Bitcoins niemals verkauft haben, bzw. nur verkauft haben wenn sie eine bestimmte menge Geld zum ausgeben gebraucht haben. Da die Anstiege im bullrunn jedoch vermutlich nicht immer so weitergehen können, wird irgendwann trading immer relevanter werden. Schließlich ist es in einer Seitwärtsbewegung am einfachsten Fiat und BTC auf einmal zu vermehren.

Die intuitive Gefühlslage wäre natürlich Ärger darüber soviel "verpasst" zu haben. Man schaut rückblickend Hoch und Tief an und denkt sich hätte ich bei 15k gekauft und mehr investiert dann hätte ich bei 500k so und so viel gehabt und mir alle Träume erfüllen können.

In meinen Augen ist das aber ein typischer "Anfängerfehler", weil dem ja die Annahme zugrunde liegt man könnte Hoch/Tief punktgenau treffen. Man muss sich da einfach ehrlich machen und sich über die xxx% APR freuen die man realisieren konnte.

Und selbst dann ist man nicht gefeit davor, rationale Argumente bewusst auszublenden weil man vom hype erfasst wird. Würde mich nicht mehr als Anfänger bezeichnen, aber ich bin 2021 auch schön beim 2. Peak in die Bullenfalle getappt weil ich dachte jetzt geht's auf 100k. Hab da den Großteil meiner gewinne wieder verloren.
Rückblickend würde ich es aber nicht als Fehler betrachten wieder aufgesprungen zu sein, sondern eher dann nicht rechtzeitig wieder abgesprungen zu sein, als es nicht mehr Richtung 100k ging.
Also ja, du hast völlig recht und gerade deshalb finde ich den Tradinganteil hier im forum unterrepräsentiert weil trading eben auch ganz viel damit zu tun hat die Risiken von Emotionen zu verstehen und die eigenen Emotionen in den Griff zu bekommen.

Die für mich beste Lösung um ruhig schlafen zu können (sowohl beim Ein- als auch beim Ausstieg) sind Sparplan und DCA-Strategien.
Wenn man die händisch tradet hat man zwar immernoch die Emotionalität und denkt sich: "heute mache ich mal den halben/doppelten Sparplan", aber das sind dann vergleichsweise kleine summen ohne gravierende Auswirkungen...
alles zu 100% automatisieren dürfte auch schwierig werden, weil wie willi schreibt die Indikatoren eher eine Hilfe sind, aber damit nicht das komplette "bauchgefühl" abgebildet werden kann....

500k sind in meinen Augen unrealistisch, aber die Zahlen 80-90k sind nur mal Anhaltspunkte und keine fixen Zahlen. Aber egal, wenn ich bei X verkaufe und es sind dann X plus 50k dann ist mir das ehrlich gesagt egal. Ich brauche eine bestimmte Menge FIAT um meinen Renteneintrittsalters etwas näher zu bekommen und das ist mir wichtig. Alles über meinen Betrag an Fiat den ich erreichen will ist ein Bonus und vorher wird nichts verkauft.

Und wenn ich mir die Charts und Zyklen so anschaue wird es auf keinen Fall ein Abkehr von BTC sein, denn es wird immer wieder einen Dipp geben um günstiger zurückzukaufen.

Fingers crossed

Gute Strategie imo aber was machst du wenn du bei 80-90k USD verkaufst und der Bitcoin dann auf 500k springt?
Hört sich erstmal übertrieben an und wird wohl so nicht passieren, aber beim Bitcoin sind schon viele anstiege passiert, die niemand so vorhersehen konnte. Dann denken die Leute sie müssen schnell wieder auf den fahrenden Zug aufspringen und oft ist genau das dann der Fehler.
Soll keine Kritik sein, sondern würde mich nur ernsthaft interessieren was du in so einer Situation dann machen würdest.

Meine Strategie ist recht einfach.

Alles auf HODL eingestellt und Absprung / Ausstieg bei ca. 80-90$k, oder je nach Marktlage früher oder später... Da haben wir ja noch etwas Zeit bis dahin...
Dann erst mal Fiat realisieren und es sich gut gehen lassen und bei einem tieferen dipp wieder einsteigen.

Ihr sprecht vom Ausstieg oder Teilverkauf beim nächsten ATH.
Wo liegt denn das nächste ATH eurer Meinung nach bzw, was muss Charttechnisch geschehen, dass ihr annehmt das es soweit sein könnte?
Oder habt ihr eine Zielmarke ab der ihr anfangt Verkaufsordern zu platzieren und zieht ab dann den/die Stopps nach?

Klar trifft man nie das absolute Hoch oder Tief zum handeln, aber Bitcoin hat uns schon so oft überrascht und der Trend lief und lief immer weiter.

Die grüne Kerze kam wie gerufen um nicht zu verkaufen.
Ich benutze den Indikator als Bestätigung für die Newslage / Bauchgefühl / etc.
Ich trade bestoßen so, das immer der Jahreszyklus der Steuerfreiheit eingehalten wird.
Bin eher auf HODL eingestellt und habe eine grobe Vorstellung wann ich raus gehe und um das eben technisch zu untermauern schaue ich stark auf den Indikator. Das diese Indikator niemals das TOP / LOW genau trifft ist klar, aber wenn ich mir das Backtesting anschaue, dann ist das ein extrem passender Indikator.

Mal schauen wie es in zwei / drei Jahre aussieht. Vom daytradining halte ich nichts, viel zu aufwendig und risikoreich. Sowas würde ich machen wenn es nicht mein Geld wäre  

Aktuell kein Verkauf und immer noch der gleiche Stand

Datum	Anzahl BTC	Kauf	Verkauf
----------------	----------------	----------------	----------------
22.01.2023	1,00 BTC	20.650 EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR

Die 17.500 EUR finde ich etwas unglücklich gewählt. Die erwartungsgemäße Kombination zu Hodl dürfte der Sparplan sein. Um aber mit dem Durchschnittskostenpreis auf 17.500€ zu kommen hätte man den Tiefpunkt schon auf +/- 1-2 Monate genau treffen müssen.
Da würde ich eher vorschlagen, dass wir direkt den Tiefpunkt bei 15k€ nehmen, dann ist auch klar, dass das idealisiert ist. Und als Benchmark für die Tradingstrategien taugt das trotzdem, weil Hodl wohl ohnehin bis zum ATH vorne liegen wird und es erst danach richtig spannend werden dürfte.

Steuerfreier Verkauf nach einem Jahr ist für mich übrigens eher ein Argument für Willi der mit dem CTO Larsson Indikator antritt um den 4-Jahres-Zyklus zu traden. Bei Hodl wird ja gerade nicht verkauft, sodass die Steuerfreiheit auch nicht zum Tragen kommt. Falls ich das falsch verstehe und du auch beim Hodl ein Verkauf vorgesehen hast dann bitte ich dich der Transparenz halber auch vorher zu definieren unter welchen Bedingungen der Verkauf erfolgen soll.


"Perfekte" Trading-Strategie ist natürlich ein clickbait. Mir gehts einfach nur drum eine Diskussion und einen Austausch zum Thema Trading loszutreten und mit dem weit verbreiteten Vorurteil aufzuräumen, dass Hodl grundsätzlich besser als trading sei.
Aus meiner Sicht hat jeder der Ansätze seine Berechtigung, je kurzfristiger der Anlagehorizont (10+ Jahre vs. 4 Jahre vs. <1 Jahr) desto mehr lässt sich rausholen, aber desto größer ist auch das Risiko irgendwo was falsch zu machen.

Ich erwarte eigentlich, dass Hodl als einfachste Lösung bis zum ATH vorne liegt und dann im nächsten Bären sukzessive nach hinten rutscht. Das mehrjährige Trendtraden würde für viele wohl den optimalen Kompromiss darstellen, weil man nicht viel know how für technische Chartanalyse braucht, Steuerfreiheit nach einem Jahr wahrt und nochmal Faktor 2-3x verglichen mit Hodl rausholen kann (meine Schätzung).
Wieviel sich mit dem Donchian Outbreak rausholen lässt weiß ich nicht, da ich den selber nicht aktiv trade. Verglichen mit dem CTO Larsson Indikator ist der Donchian auf jeden Fall sensibler, was man zu Beginn ja schon an mehr Fehlsignalen sieht. Ich hoffe mal, dass er den Ausstieg nach dem ATH dann auch entsprechend besser trifft. Meine persönliche Strategie ist deshalb noch am ehesten ein Mix, Einstiegt mit CTO Larsson, dann Hodl bis ATH und Ausstieg dann mit Donchian.

Interessant ist die Donchian Outbreak Strategie aber allemal, gerade wenn man die Short-Seite auch noch mit rein nimmt.
Daher von mir nochmal ein update (und eine händische Nachbesserung aufgrund des Backtesting-Fehlers):

Datum	Kauf	Verkauf	Profit
------------	------------------	------------------	------------------
12.01.2023	17.215 EUR
10.02.2023		20.208 EUR	2.993 EUR
15.02.2023	22.010 EUR
08.03.2023		20.720 EUR	-1.290 EUR
14.03.2023	23.670 EUR
21.04.2023		25.000 EUR	1.330 EUR
12.05.2023		24.439 EUR

Ob ein Short exposure aktuell wirklich ne kluge Idee ist, werden die nächsten Wochen zeigen, aber zumindest bleibt es damit spannend.  

Sehr interessanter Strategie (auch wenn ich an eine perfekte Trading Strategie nicht glaube, sonst gebe es einfach nur mehr Millionäre), aber man kann damit schon auch Geld machen auch wenn bei BTC (außer Richtung ATH) mit Hodl bessere Alternative ist, vor allem wenn man Steuerfrei werden kann.

Warum ich das denke, es spielen immer zu viele Faktoren mit die den Kurs beeinflussen (Wirtschaft, der gesamte Aktienmarkt und natürlich die geopolitische Lage) und wie auch im Aktien Thread, ohne das quäntchen Glück wird es auch nicht gehen, aber ich werde weiter beobachten. Mit BTC Trading habe ich gänzlich aufgehört, das war über die Jahre gesehen immer ein Verlustgeschäft für mich, wenn ich daran Denke ich habe meine ersten BTCs 3 stellig gekauft  .

Hmm ja, ist nachvollziehbar, danke für die Erklärungen und Bilder zum besseren Verständnis.
Eine Aktion wird also immer ausgelöst, wenn der Kurs im jeweiligen Zeitrahmen an den oberen Rand stößt (Kauf) bzw. unteren Rand (Verkauf) und das spiegelt sich in den Grafiken wieder. 

Ist wirklich interessant die Auswertung, daher gab es auch ein Merit und ich bin gespannt, wie sich das weiter entwickelt. 


Hätte man seit Start der Testreihe HODL betrieben (sagen wir bei 17.500 Euro), wären die aktuellen Buchgewinne sogar bei 7.500 Euro (25.005 Euro pro Bitcoin) und das mit Option auf steuerfreien Verkauf nach einem Jahr. 

Das wären die Trade-Daten in der 45-min Auflösung (der erste Buy und der letzte Sell passen nicht aufs Bild). Der Zweite Buy ist deutlich günstiger geworden, der dritte Buy dafür ungünstiger (du hattest die beiden jetzt eben verwechselt). Das meinte ich mit die Ungenauigkeit wirkt in beide Richtungen.

Datum	Kauf	Verkauf	Profit
----------------	------------------	------------------	------------------
12.01.2023	17.371 EUR
09.02.2023		20.315 EUR	2.944 EUR
15.02.2023	22.122 EUR
09.03.2023		20.592 EUR	-1.530 EUR
14.03.2023	23.720 EUR
21.04.2023		24.923 EUR	1.203 EUR

Zeitverzögerungen gibt es im Livebetrieb nur minimal, im Backtest (quasi die Bilder) ist immer 1 Kerze Verzögerung und je größer der Timeframe, desto größer sind dann auch die Ungenauigkeiten.

Aber der 45-Minuten Chart wäre ja noch ungünstiger, was den Einsteigspreis betrifft, da er dort bei ca. 23.700 Euro liegt.
Während er beim anderen, ungenaueren Chart bei 22.700 Euro liegt, da dort für den Einsteig gewartet wurde, bis die nächste Kerze beginnt und das dann der Einstiegspunkt ist.
Sieht man ja auch in deiner Grafik. Im 45-Minuten Chart liegt der Einsteigspreis höher als im 1-Tages Chart.
Der Einstieg erfolgt ja, wenn der Kurs den oberen Rand des Bandes erreicht oder gibt es da noch weitere Zeitverzögerungen? 

Ne, das ist nen klassisches Problem im Backtest, wenn die Daten nicht die notwendige Auflösung haben.
Es ist zwar immer so, dass man nur die vorherige Kerze auswerten kann, aber im Live-Betrieb kann man die Zeiträume für die Abfragen bzw. Prüfungen der Startbedingungen halt deutlich kürzer wählen, also nicht 1D, sonder 1H, 1min oder gar 1sec.
Was das ausmacht zeigt das Bild mit 1D vs 45min Chart.

 

Im Backtest ist man halt regelmäßig in den Daten limitiert, Tradingview erlaubt in der kostenlosen Version 5k Balken in die Vergangenheit, bei 1sec wären das gerade mal 1,5 Std. Aber das Problem bzw. die Ungenauigkeit besteht in beide Richtungen, der dritte Buy wurde durch die schlechtere Auflösung im 1D Chart entsprechend günstiger.

Super, vielen Dank dafür. 

Hmm, ich habe zwar von Trading absolut keine Ahnung aber rein von den Grafiken wird das vermutlich so gehandhabt werden, dass die Käufe mit dem Start der nächsten Kerze getätigt werden, nachdem die Kerze davor den oberen Rand des Trendkanals erreicht hat?
In dem Beispiel mit den 22.740 Euro wäre ein Kauf bei 22.000 Euro ja nicht mehr möglich gewesen, da die Kerze nach der Kerze, die den oberen Rand des Trendkanals erreichte nie mehr 22.000 Euro erreichte.
Daher dürften die Käufe so durchgeführt werden, dass der Start der nächsten Kerze als Einsteig genutzt wird, nachdem die Kerze davor den oberen Rand des Trendkanals erreicht hat.
Also sollte das in der Grafik alles passen?

Wenn die Linien sich kreuzen, haben wir erst 1/2 des grauen Bereichs durchlaufen, bis zum Verkaufsignal hätten wir dann also nochmal ca. 1 Woche Zeit.

Also entspann dich und genieße die Sonne! 

puh, knapp. Aber ich will noch nicht verkaufen ,)



Jetzt brauchen wir eine grüne Kerze, sonst notiere ich einen Verkaufsposten wenn sich die Linien kreuzen

Ist editiert.


Ne. Der Donchian Kanal wird ja immer mit dem High gebildet, d.h. solange die Kerze noch nicht abgeschlossen ist ändert sich der Kanal bei der letzten Kerze noch und wird erst mit dem Abschluss der Kerze fixiert.

Die Strategie würde aber nach dem 1. Sell direkt einen Stop Buy beim dortigen oberen Band setzen (~22k€). D.h. gekauft wird sobald der Ausbruch passiert, da wird nicht erst auf das Ende der Kerze gewartet. Wenn der Kurs dann noch steigt ändert sich der Kanal noch, der trade ist aber schon offen.

Das scheint der Backtest bei Tradingview aber nicht abbilden zu können weil da wohl auch nur OHLC-Daten gespeichert werden. Und dann schaut der, wann das High (nach Abschluss der Kerze) einen Ausbruch darstellt und geht dann zum nächsten OPEN kurs rein.
Schönes Beispiel dafür was gute Daten beim Backtesting ausmachen, denn ob man nun -2.174€ oder nur -1.444€ nasse macht ist ja schon ein kleiner Unterschied.
Man müsste sich also einigen ob man die "Backtest"-Daten aus Tradingview nimmt, die "falsch" aber im Strategie-Tester nachvollziehbar sind oder ob ich das jedes Mal händisch korrigiere und das dann aber den Daten eines "live tradings" entspräche.

Oder noch besser wäre es wenn sich hier jemand mit tradingview auskennt und mir zeigt wie man das besser ausgestalten kann...   

Nur fiktiv auf dem Papier.  

---

Sehr schön, danke für die Auswertung deiner Ausbruchs-Strategie.  
Vielleicht kannst du noch eine Spalte für den Profit einfügen?


Vielleicht ist lediglich der Pfeil falsch (eine Kerze zu spät), weil die 22.740 EUR sind ja da, wo auch der Graph den oberen Kanal berührt, bei 22.000 EUR ist der Graph ja noch nicht am oberen Kanal?  

Dann auch von mir mal ein Update zur Donchain Outbreak Strategie:

Datum	Kauf	Verkauf	Profit
----------------	------------------	------------------	------------------
13.01.2023	17.365 EUR
11.02.2023		20.271 EUR	2.906 EUR
16.02.2023	22.740 EUR
09.03.2023		20.566 EUR	-2.174 EUR
15.03.2023	22.940 EUR
22.04.2023		24.805 EUR	1.865 EUR

Der bessere Start dürfte durch die beiden Fehlsignale danach schon wieder wettgemacht sein, aber wenn jetzt nochmal nen Dip kommt habe ich ja direkt die Chance das wieder aufzuholen...  

EDIT: wobei mir gerade auffällt, dass der 2. Buy irgendwie komisch ist, der hätte eigentlich bei 22.010 EUR schon auslösen müssen....

Würdest Du als Hardcore Hodler wirklich verkaufen?
Klar, wer würde nicht gerne in die Zukunft sehen können und seine Käufe und Verkäufe danach ausrichten

Nach willis Chart und Indikator könnte kurzfristig ein weiter Dip ins Haus stehen. Menschen die Charts besser als wir interpretieren können und nach diesen Chart Konstellationen auch handeln, sehen das dann bestimmt auch schon.
Bin sehr gespannt und freue mich nach wie vor, wenn es auch mal ein bisschen runter geht.


Ich hoffe dagegen und falls willis Prognose eintrifft, werde ich hier auch öfter reinschauen um zu erfahren wie es zukünftig weitergeht.
Ne Spaß bei Seite, finde ich super, dass hier offen und ehrlich Strategien gezeigt werden!

Danke für die Information, dass du hier transparenz darlegst, wie dein Indikator aussieht.
Mal schauen, ob es eintritt und ein (fiktiver) Verkauf fällig wird.


Ja, hoffen wir mal, dass es nicht so kommt.
Es würde auch echt überraschen, wenn die Preise noch einmal stark fallen.
Ich würde ebenfalls vermuten, dass ein Verkauf bei den aktuellen Preisen dann mit hoher Wahrscheinlichkeit eher sogar dazu führt, dass man einen schlechteren Einstiegskurs erwischt, wenn Bitcoin doch wieder steigt und man dem steigenden Kurs hinterherkaufen muss.
Sollte tatsächlich ein Verkaufsignal entstehen, wäre es anschließend spannend, zu sehen, wann wieder ein Kaufsignal kommt. 


+1
Richtig erkannt. 

Die allermeisten Profis handeln aber dennoch mit fremden Geld, sodass sie an Gewinnen teilhaben, aber an den Verlusten eben nicht. Somit wird von denen auch viel Geld verdient, obwohl es sich für die Kunden oft garnicht mal so stark lohnt. Denn wenn das für die Profis alles so ein Selbstläufer wäre, würden sie einfach mit ihrem eigenen Geld handeln bzw. einfach große Kredite aufnehmen.
Als Normalbürger sollte man meiner Meinung nach einfach sein Geld investieren und nur umschichten, wenn es einen wirklichen Grund dafür gibt und nicht dauernd ohne wirklichen Grund handeln.

Verkaufen würde ich jetzt aus privater Sicht nicht, denke nicht das wir recht weite abrutschen.
Einfach abwarten und Tee trinken. Aber nach den Indikator fehlt nicht mehr viel, das man eigentlich verkaufen müsste, schwarz/weiß betrachtet.

Bleibt spannend!

Viele Grüße
Willi

Hehehe.... das dachte ich mir auch schon... und da ich damit rechne dass wir jetzt zumindest nochmal auf 25k$ runter gehen, rechne ich ehrlich gesagt schon damit dass der indikator auf sell geht und sich das in 2-3 Monaten als fehlsignal entpuppt.   

Wenn sich nicht zeitnah was ändert, sagt mein Indikator einen baldigen verkauf voraus.
Das würde ich auch in meine Liste aus dem Posting 9 eintragen --> https://bitcointalksearch.org/topic/m.61785727

Daumen drücken das sich der Kanal nicht kreuzt 



Viele Grüße
Willi

Fürs Crawling hab ich mir einen weiteren Service gebaut, den ich mit Inputs füttern kann bei Bedarf. Dabei legt er iterativ ein JSON in der Datenbank ab mit den Candlestick-Daten (OHLC) aus der API. Ist ja klar, dass man auch via API beschnitten wird. Ist logisch, sonst könnte man die Server relativ schnell lahmlegen. Als Input gebe ich das Tradingpaar, den Zeitraum (z.B. den Monat) und das Intervall direkt auf der DB an und lasse den Service laufen. Der schnipselt dann die einzelnen Teile zusammen.
Ich muss mal testen, ob ich es schaffe, ein Jahr 1m für z.B. BTCUSDT korrekt abzulegen und schauen, wie lange das Ganze dauert, bzw. wie gross so ein JSON wird. Es ist natürlich richtig, dass so ein "Datenzulieferservice" sehr nützlich wäre. Schauen wir mal.


Nana, ich hab nix speziell geblockt, hab bisher einfach den Webserver nicht geroutet, weshalb er versteckt bleibt. Aber ja, der Server selber braucht natürlich Webzugriff - nicht nur für die API. Der Server selber läuft auf dem Hyper-V-Server von MS, der ist gratis, wobei der Server selber lizenziert werden muss. Natürlich kann der theoretisch irgendwo sonst laufen.

Ein Nachtrag noch:

Das klingt für mich wirklich wunderbar komplementär, ich freue mich da schon mehr von zu lesen!  

Weiß nicht inwiefern du da eh schon crawler laufen hast, aber die ganz normalen OHLC kursdaten sind in entsprechender Auflösung bares Geld wert. Normalerweise muss man sich die teuer einkaufen um ne gute Qualität und lange Zeiträume zu bekommen / beim Backtesting abbilden zu können.
Bei tradingview kommt man (wenn ich das richtig lese) im Basic Mode 5k Balken, mit Pro Abo 10k und mit Premium Abo 20k Balken. Zum vergleich: Zwei 4-Jahreszyklen im 4h chart entsprechen ca. 17,5k Balken.
Geht man mit der Auflösung hoch in den 5min oder 1min chart wären das nur noch ein paar Tage. Mit tic-daten wollen wir mal gar nicht anfangen.
Also wenn du die Möglichkeit hast und nicht zu viele Börsen nutzt, lass die crawler fleißig arbeiten.


Ansonsten würde mich noch interessieren wie du über den Server tradest wenn du keinen www Zugang hast? Oder ist einfach alles geblockt bis auf die API?
Würde mich freuen wenn du deinen technischen Aufbau bissl detaillierter erläuterst.  
Dex anbindung wäre da noch das Sahnehäubchen.

Nunja, bisschen Geld dürfte es in der 4.Liga schon geben. Ob's zum Leben reicht, ist ne andere Frage.
Ich hab hier im Forum schon einiges gelesen über den Bot von BSSI. So einfach wie das dort ab und an tönen mag - so einfach ist es nicht. Aber es macht Spass  

Bei mir läuft auf nem Windowsserver ein Windowsservice, der auf die Binance-API zugreift. Ich hab passend dazu auch ein kleines Webfrontend gebaut, das mir einfache Auswertungen erlaubt.
Ich frage mich, was ich nützliches in die Runde einwerfen könnte. Nun, meine Intention war und ist, dass ich mit dieser Arbeit das Wesen von Cryptos erstmal kennenlerne. Natürlich möchte ich Geld scheffeln. Aber eins nach dem anderen.

Vielleicht hilft es erstmal, wenn ich so meine wichtigsten Erfahrungen notiere - zu Details nehme ich später auf Wunsch gerne auch noch Stellung.

• Keep Things simple: Ich habe mit einem ganz trivialen Tradingalgorithmus begonnen. Ich habe mir gesagt: erstmal muss das technische funktionieren, danach kommt der Rest. Zudem sollte man das erstmal gut machen, was man gut kann  
• Prototyping: Wenn das Proof of Concept erfolgreich war, den Prototyp (mehr oder weniger) einstampfen und neu beginnen.
• Nachvollziehbarkeit: Loggen, was geht, damit Zahlen/Fehler nachvollziehbar sind. Das geht mit einer Datenbank am Besten, unter Zuhilfenahmen der Logmöglichkeiten vom System.
• Security: Webserver in House halten. Kein WWW Zugriff erlauben.
• Wartbarkeit: Anständigen Code schreiben und "wenn's geht" kommentieren.
• Gewinne: Wenn irgendmöglich, auf der Gewinnseite bleiben. Irgendeinen Antrieb braucht der Mensch

Das Backtesting hab ich neben vielen anderen Baustellen noch nicht automatisiert. Momentan bin ich daran, den ersten Punkt zu vervollständigen. Was mich reizen würde ist der Gedanke, eine DEX anzubinden. Eventuell könnte ich mich da schlau machen und dann die Erfahrungen mit euch teilen. Wir werden dann ja sehen, was daraus wird.

unten habe ich nur den RSI und das BTC Volumen eingeblendet.
Der CTO Indikator wie schon beschrieben ein sehr einfacher Indikator der bei guter Einstellung / Nutzung und Backtesting, sehr zielgenau trifft. Gibt ja viele CTO Indikatoren, einfach mal googeln...

Die "perfekte" Trading-Strategie ist natürlich nur nen clickbait...  
Auch ansonsten bin ich mit dir weitestgehend auf einer Linie. Ich hab keine Lust 18h am Tag vorm Rechner zu sitzen und charts zu beobachten, das wäre mir auch viel zu stressig. Also gemessen an meinen aktuellen Fähigkeiten ist auch für mich das 4-Jahreszyklus-Traden die optimale Lösung. Und das ist ja im wesentlichen Hodlen, möglichst nah am ATH steuerfrei verkaufen und nach dem ca. 1 Jahr später möglichst nah am Bottom wieder akkumulieren. Für händisches traden ist das auch alles noch ziemlich Stressfrei.

Allerdings reizt mich die Vorstellung a la "passives Einkommen" einfach Trading-Bots mein Lebensunterhalt verdienen zu lassen. Hab da aber auch noch einen langen Weg vor mir, von daher ist das hier für mich auch eher ein Hobby-/Lernprojekt.

zu deinen Indikatoren: du und Mr. Relax scheinen ja einen ähnlichen / den selben CTO Indikator zu nutzen. Kannst du den vielleicht mal näher erklären bzw. drauf eingehen was der genau berechnet oder eine quellenangabe machen wie man den bei tradingview findet oder den mal mit dem Dublikat "Andres Line" bei Tradingview abgleichen?! Und was ist das für ein Indikator im unteren Teil bzw wie nutzt du den?

@all: ich möchte mal als neue Strategie das Donchain Outbreak Trading bzw. besser bekannt als "Turtle Trading" mit einbringen (erstmal in stark vereinfachter Form). Einstieg ist sobald im 1D-Chart der Donchian Channel 55D nach oben ausbricht, Ausstieg sobald danach der Donchian Channel 20D nach unten ausbricht. Sieht auf dem Chart erstmal nicht verkehrt aus, insgesamt nen paar mehr Fehlsignale, aber dafür sind die großen Trends deutlich besser getroffen. Im Orginal wird die position verstärkt, wenn der Trend stärker wird, also mittels smartem moneymanagement lässt sich da sicher noch einiges ausholen. Auch lässt sich die Strategie in beide richtungen traden (ich hab jetzt erstmal nur Long dargestellt). Das wäre (wie ich finde) eine schöne Strategie um mal die automatisierung einer Strategie (technisch) zu testen.

Bissl Abendlektüre dazu gibts hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Turtle-Trader
https://web.archive.org/web/20080829073204/https://www.bsp-capital.com/documents/turtlerules.pdf

Und hier der Chart, blauer Pfeil ist Einstieg, roter Ausstieg, die Spitze markiert den entsprechenden Kurs (man wartet nicht bis zum close der 1D-Kerze):

Ich glaube die Perfekte Tradingstrategie gibt es nicht.
Es wird auf jedes Asset / Assetgruppe immer anders sein und ich vermute das die großen Player den Markt gezielt beeinflussen können. Das passiert mit Informationen / Fehlinformationen und Gerüchten und natürlich mit gezielten und lange vorbereiteten Trades. Das tägliche / wöchentliche Traden ist mir viel zu viel Stress und habe es mal probiert, aber nicht gerade erfolgreich gewesen. Ich habe hier keine großen Verluste gemacht, aber den Aufwand und Stress, habe ich nachher unterm Strich nichts verdient.

Ich bin eigentlich eher ein HODL'er und versuche meine HODL Gewinne bei großen Trendwechsel etwas aufzubessern und dazu nutze ich einen CTO Indikators der sehr gut ist.
Der Indikator lässt sich sehr gut Backtesten und kann praktisch auf jedes Asset angewendet werden. Somit lässt man sich ein wenig von dem Indikator leiden und schätzt die aktuelle Marktlage ein und entscheidet dann ob man einen Trade wagt, wenn der vermeintliche Trendwechsel passiert. Man wird nie das TOP oder LOW treffen, aber ist meist vorne dabei und vermehrt seine Coins doch recht gut. Vielleicht ziehen wir das Planspiel nochmal aus der Schublade und jeder der seine Strategie vertritt, macht einige  Demotrades, um so zu zeigen wie es läuft. Aber ehrlich sein und nichts schönen, geht ja um nichts nur den Vergleich der verschiedenen Ansätze. Ich würde meine Demotrades auch fortführen.

Aktuelle Sicht auf meinen Indikator.
Weit geöffneter goldener / gelber Kanal, daher kein Anlass etwas zu machen. Gekaufte Coins warten auf einen Trendwechsel.




Viele Grüße
Willi







Hier nochmal das Posting was ich dazu schon mal gemacht habe.


https://bitcointalksearch.org/topic/m.61730057
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Also ich bin ja auch immer eher ein HODLer aber ich habe den Indikator für den letzten Kauf benutzt und wenn man hier in die Vergangenheit schaut, sieht man sehr schön das man nie das TOP oder LOW getroffen hat, aber wahrscheinlich mehr Gewinn als bei der reinen HODL Strategie einfährt. Und wenn ich sehe was mir ohne großer Tradingwissen entgangen ist in den letzten zwei bis drei Jahren, dann ist das sehr schade, das ich den Indikator nicht schon früher kannte.

Beim Wechsel von BLAU oder GELB auf GRAU wird es interessant, hier warte ich dann ab (~2 Tage), ob es wirklich ein Trend-Wechsel oder ein Fakeausbruch ist und starte dann den Trade in unserem Planspiel.

Aber ja gebe natürlich auch 1Miau recht, birgt alles Risiken und muss auch die Gebühren und Steuer beachten. Ein Trade kann IMMER in die Hose gehen, eine Garantie gibt es nicht.
Muss aber auch Mr. Relax recht geben, wie einfach man das anhand des CTO Indikators erkennen kann ist schon verblüffend.

Die Wahrheit liegt wie so oft irgendwo in der Mitte und es muss jeder selbst wissen was er macht / sich zutraut und wie es seine finanzielle Lage zulässt. Ich will hier keinen animieren es zu machen, will nur zeigen wie sowas aussehen kann...

Ich spiele mit (hoffentlich vergesse ich keinen Trade)

Datum	Anzahl BTC	Kauf	Verkauf
----------------	----------------	----------------	----------------
22.01.2023	1,00 BTC	20.650 EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR

Indikator und Chart, stelle ich im BTC Fall auf 1 Tag


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Also nachvollziehbar war das für mich alles, nur an der technischen Umsetzung scheitert es bei mir. Bin Ingenieur mit Ausbildung im Qualitätsmanagement, d.h. mit Statistik kenne ich mich bissl aus. Aber was Coden angeht würde ich mich eher als Legastheniker bezeichnen, lesen geht einigermaßen aber schreiben ist nen Krampf. Hab zwar nen Informatiker-Kumpel der für mich ab und an paar Gefälligkeiten erledigt, aber Problem ist da auch immer die Zeit.
Aber Idee ist ja gerade unterschiedliche Fähigkeiten zu bündeln.


Also ich muss dazu sagen, dass ich da noch nicht besonders weit bin. Letztes Jahr war ich mit der Kombi 3commas + Binance eigentlich sehr zufrieden. War dann an dem Punkt wo ich Tradingview Signale einbinden wollte bis FTX und der 3commas hack bei mir für ein Umdenken gesorgt haben.

1. Schritt wäre also 3commas zu ersetzen. Die Strategien sind hauptsächlich Sparplan bzw. DCA also von der Logik kein Hexenwerk. MVP wäre also erstmal ne ausführbare Datei fürn Rechner. Dann das ganze auf nem Pi aufsetzen für 24/7 verfügbarkeit. Und schließlich über den Pi ne webhook Url aufsetzen mit Portfreigabe damit tradingview da von außen ran kommt. So war zumindest die Idee.

2. DEX hab ich noch gar kein plan.

Aber ich bin da für andere solide Lösungen offen.

Das hört sich gut an. Ich habe eine grundlegende Fragen zu diesem Projekt:

Wie wirst du deinen Trading Algorithmus implementieren?

In meinem Fall liegen nur (Anfänger) Basics in der Pogrammierung in Python, C# und Matlab vor, die ich im Bezug auf Laboraufbauten und Implementierung mathematischer Modelle erlangt habe.
Ich tendiere aktuell zu Python, da das der einfachste Weg für mich zu sein scheint, da ausreichend Dokumentationen vorliegen. Als größte DEX wäre Uniswap für mich interessant. Hier konnte ich eine ausführliche Dokumentation finden.
https://uniswap-python.com/

Danke für dein Feedback. Anfangs würd ich den simpelsten Algorithmus implementeiren, der noch irgendwie Sinn macht bis technisch alles steht und ich die Skills habe komplexere Stragtegien zu relaisieren.

Aktien und Crypto Traden kann prinzipiell nur funktionieren, wenn man es schafft, besser als der Markt zu werden, also die grundsätzlichen Anfänger Fehler erst mal ausschalten.
Das alleine führt bereits durchschnittlich gesehen zum Erfolg. Denn die Profis schlagen den Markt, weil die Amateure verlieren.(Informationsvorteile spielen auch eine Rolle)
Unabhängig von der eigentlichen Strategie...
Welche Fehler der Amateur meist macht, dazu gibt es unzählige Artikel, google hilft.
Beispiel: https://www.trading-fuer-anfaenger.de/90-der-trader-verlieren-geld/

Zum Thema Backtests:
Hier hat der User "PeWi" viele interessante (für mich zu komplizierte) Dinge übers Backtesting geschrieben, die vermutlich für Profis interessant sind: https://coinforum.de/topic/29690-sinn-und-unsinn-von-backtests

Zur Frage mit den Demokonten:
Es gibt Pen/Paper Trading auf bitfinex: https://support.bitfinex.com/hc/en-us/articles/900001525006-Paper-Trading-at-Bitfinex-test-learn-and-simulate-trading-strategies  ABER ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob man da auch zu echten Kursen handeln kann, oder ob die ein eigenständiges Ecosystem sind.
edit: ok dieses pen/paper von bitfinex ist nur dazu da, um die API Anbindung zu testen. Es gibt keine echten Paare, nur Testpaare.
edit2: Vielleicht ist das von binance besser, wobei fraglich ist, ob man da Zugriff drauf hat, wenn Futures selbst für Deutsche gesperrt sind: https://www.binance.com/en/support/faq/how-to-access-mock-trading-in-binance-futures-b3706b248f2b4b1caabb4bf253bf067f

Na klar sind hier auch Zuschauer Willkommen und wenn zum Schluss 30 Bundestrainer von der Seitenlinie Ihre Ratschläge geben hab ich auch nichts dagegen...  

Vielleicht mal ein paar Basics zum Bot-Bau (so bin ich 2018-2020 im Forex-Markt jedenfalls immer vorgegangen):
1. Zuweisen von Kapital
Das Klingt jetzt banal, aber bereits am Anfang sollte man überlegen wieviel Geld man in einen Bot steckt und wo für einen die maximale Gewichtung im Gesamtportfolio liegt. Spätestens wenn ein Bot mal richtig gut performt kommen nämlich schnell Emotionen ins Spiel und man neigt dazu, Kapital von den "schlechten" Bots abzuziehen und in die "guten" Bots zu stecken. Und dann steigt die Gewichtung schnell höher als es gut ist und wenn dann der vermeintlich gute Bot crashed ist es schwer die Verluste wieder rein zu holen.
Ich würde nicht mehr als 5-10% in einen Bot packen. Wenn innerhalb des Bots eine Streuung auf mehrere coins erfolgt ggf. nochmal bissl höher.
2. Einstieg wählen  
Die einfachste Form des Einstieges ist asap oder Sparplan, aber natürlich kann mann hier auch beliebige Kombinationen von Indikatoren nehmen.
3. Moneymanagement
Gehe ich beim Einstiegssignal direkt mit allem rein oder behalte ich Reserven zurück? Was mache ich wenn der kurs die "falsche" Richtung läuft? Kauft man nochmal nach?
Die Klassiker sind Grid (alle x% kursverlust wird für den selben Fiat-Betrag nachgekauft), Martingale (alle x% kursverlust wird für den doppelten Fiat-Betrag nachgekauft) oder DCA-Dollar Cost Average (meist irgendwas zwischen den ersten beiden).
Genauso denkbar wäre aber auch das Exposure zu verringern -> (Teil-)Verkauf per Stop Loss, oder gar umzukehren -> Short Stop um die Long Position mit einer größeren Short Position aufzulösen.
4. Ausstieg wählen
Am einfachsten ist hier wieder ein simples Take Profit mit x% Gewinn. Alternativ aber auch wieder die Verwendung technischer Indikatoren, um entweder den Ausstieg direkt zu triggern oder den Take Profit bzw. Trailing Stop Loss mithilfe von z.B. dem ATR Indikator festzulegen.

Wenn Ihr das anders handhabt, dann beschreibt gerne mal wie.    

@Basti773: Fibonacci Retracements klingt doch spannend, habe selbst aber nie wirklich aktiv damit gearbeitet. Überleg mal ob du die 0% bzw. 100% Linien vielleicht nach klar definierten Kriterien festlegen kannst (vielleicht bietet sich da der Donchain Channel an)? Dann noch nen bissl DCA an den einzelnen Retracement Leveln und das klingt für mich nach einer plausiblen Strategie.  

@Danydee72: 4. Bundesliga verdient man doch auf jeden Fall schon Geld oder? Gerade wenn ich "Server zu Hause laufen" lese glaube ich kannst du im technischen Bereich sehr wertvollen Input geben, also da brauchst du dein Licht nicht unter der Scheffel stellen. Wie hast du das bei dir automatisert? Hast du das Backtesting ggf. auch schon automatisert? Welche Tools nutzt du?

Wunderbare Idee.
Da ich selber wohl noch etwas viel Trainingsrückstand haben dürfte mit maximalem 4. Liga Niveau - werde ich mich zu Beginn lieber noch auf die Zuschauertribüne setzen - sofern Zuschauer überhaupt willkommen sind   Ich möchte ja nicht als Laie im Weg rumstehen.
Auf meinem Server zu Hause laufen aktuell so ca. 50-100 trades pro Tag - mit bescheidenem Gewinn (bzw. Verlust). Nur schon technisch gibt's noch einiges zu tun. Falls es möglich sein sollte, die Zuschauerrolle mit einer aktiveren Rolle zu tauschen (bei mir leider auch eine Zeitfrage), so würde ich gerne mit meiner etwas anderen Strategie mitmischen. Vielleicht so a la Jamaikanische Bobmannschaft :-) Der Gedanke, sie mit anderen teilen zu können und auch zu messen, finde ich extrem reizvoll.

Sehr nice! Da wäre ich gerne mit dabei.

Bisher habe ich im Bereich Trading auf Basis der technsichen Analyse wenig Erfahrung. Ich schau mir den BTC Chart regelmäßig in Tradingview an (nur auf einem kostenlosen Account bis jetzt). Viel mehr als Fibonacci Retracements einzeichnen, nach Ws und Ms ausschauhalten und vielleicht noch ein Head and Shoulders Muster zu erkennen kann ich aktuell nicht. Aber ich würde gerne dazulernen, besonders als Vorbereitung auf den nächsten Bullenmarkt (wobei natürlich nicht nur im Bullenmarkt Geld/Krypto verdient werden kann).

Im Kryptomarkt bin ich bereits schon seit 2013 und mit kurz- und mittelfristigen Trades auf Basis meines Marktgefühls und dem Erkennen von Trends sowie schnellem Handeln recht erfogreich. Hodln ist schön und gut und ich selbst halte immer einen minimalen Bestand an BTC und ETH, dennoch gefällt es mir nicht, wenn der Wert meines Portfolios im Bärenmarkt signifikant sinkt. Daher verkaufe und kaufe ich in den jeweiligen Marktphasen schrittweise, was bisher eine gute Strategie war, dennoch würde ich gerne ein bisschen mehr Action haben.

Um zu wissen mit welcher Strategie ich anfangen will, muss ich mir erst noch Wissen aneignen. Anfang würde ich mit einer relativ einfachen Strategie und diese dann versuchen zu automatisieren und schließlich zu optimieren.

... gibt es nicht! Oder vielleicht doch?

Prolog:
Wie man die Frage für sich beantwortet hängt von der Perspektive ab.
Gemessen an den Marktbewegungen wird man nie 100% prozent ausnutzen können, noch jemals in die nähe davon kommen. Diese Messlatte finde ich kontraproduktiv, da sie eher typische Tradingfehler verstärkt. Get Rich Quick Schemes sind in 99,9% der Fälle auch Scam, sodass man da nicht drauf einsteigen braucht. Ein noob wird mit 3x rumprobieren sicher nicht auf eine solche Strategie kommen und ein professioneller Trader dem es nach 10 Jahren geglückt ist so eine Strategie zu finden, wird Sie für sich nutzen solange Sie funktioniert. Seminare & Co habe/werde ich nicht besuchen und selbst Copy-Trading finde ich je nach Ausgestaltung teilweise schon grenzwertig.

Was ist nun also ein gutes Trader Mindset?
Ich betrachte das für mich so ein bissl aus der sportlichen Perspektive, die Summe der Gewinne/Verluste im Markt ist Null, aber während das in der Kreisklasse ein Hobby ist wo man Geld aufbringt und der Spaß bzw. das Lernen im Vordergrund steht, kann man in der 1. Bundesliga damit schon ordentlich Schotter verdienen. Will man aufsteigen erfordert das aber viel Training (=Zeit), eine gewisse Professionalisierung und damit einhergehend natürlich auch eine Analyse der Kontrahenten.
In diesem Bild bleibend würde ich hier daher gerne eine kleine Trader-Trainingsgruppe initiieren, da man als Gruppe zumindest schonmal stärker ist denn als Einzelkämpfer.

vorbereitenden Analyse der Kontrahenten
Übergeordnet steht für mich die Analyse von Kontrahenten und das Ziel deren Vorteile im Markt zu brechen:
Whales - haben aufgrund der schieren Menge an Kapital die Möglichkeit den Markt zu Manipulieren, die Psychologie auszunutzen und entsprechende Fallen für Bären und Bullen zu platzieren (vgl. Wyckhoff Methode). Wie kann man sich vor sowas schützen oder gar durch systematisches Tracking von whales-Konten für sich nutzbar machen?
CEXes - Habe gegenüber dem Ottonormaltrader eine klare Informationsüberlegenheit. Und wer glaubt, dass beispielsweise das zentralisierte Wissen über platzierte SL nicht ausgenutzt wird ist naiv. Gerade bei weniger seriösen CEXes kann es dann auch mal passieren, dass der Kurs mit einer gewissen "Abweichung" gestellt wird um noch nen paar SL auszulösen. Ich für meinen Teil finde in diesem Kontext die Marktmacht von Binance jedenfalls schon beängstigend, soviel zentralisierte Macht hat keine Zentralbank der Welt.
Wie kann man sich also davon unabhängig machen und vollständig dezentrales Trading realisieren? (Meine Vorstellung ist derzeit ein Rasberry Pi im Heimnetz für die 24/7 verfügbarkeit, auf dem die Strategie läuft angebunden an eine DEX zum Trading. Mehr als eine grobe Idee ist das aber derzeit noch nicht)
Coinfluencers - Arbeiten indirekt auch mit Informationsüberlegenheit, da Sie selber die Informationen setzen. Wo liegen hier Risiken/Chancen?

Taktik auf dem Platz    
Welche Indikatoren nutzt Ihr für eure technische Analyse und wie nutzt ihr sie (settings)?
Hier würde ich gerne das Tippspiel aus dem Faden Trendtraden fortführen.
Mr. Relax hat ja seine Stragegie ausführlich dargestellt. Der Transparenz halber würde ich die gerne mit EMA60 vs. EMA30 im 1D-Chart annähern wollen und konnte damit auch den Einstieg bei $20.900 verifizieren. Wer das ganze in CTO Larsson Optik haben will findet hier dazu einen schönen nachgemachten Tradingview Indikator:
https://www.reddit.com/r/traders/comments/om8jc1/anyone_know_of_some_good_trendfollowing_indicator/
Der Original CTO Larsson Line Indikator arbeitet wohl mit smothed SMAs + SRC (was irgendeine Abwandlung vom RSI14 zu sein scheint), ganz genau hab ich das nicht rausbekommen, die ergebnisse scheinen mit dem tradingview indikator aber nahezu identisch zu sein.
Wer nutzt hier sonst noch tradingview? Und gibt es wen der bei pinescript richtig fit ist (ich krepel mir da immer einen ab)?

Ich selber muss noch überlegen mit welcher Strategie ich antreten möchte, da die ja auch erstmal möglichst einfach gehalten sein soll (meine haben derzeit einfach zu viele Trades um das hier einfach darzustellen und mitzuplotten). Alle anderen sind natürlich auch herzlich eingeladen hier ihre Strategie vorzustellen, wobei ich insbesondere auf die schiele, die Schon im Faden Trendtraden ein bissl Merit dagelassen haben.

Außerdem würde ich mich mit euch gerne austauschen wie man das Backtesting professionalisieren (=automatisieren) kann, denn so wie ich das hier lese stehen da die meisten von uns vor der selben Hürde, nämlich dass händisches auswerten mit excel einfach unglaublich aufwendig ist. Habt Ihr da schon Ansätze/Lösungen?
Und wie kann man die ergebnisse aus dem Live-Trading dann möglichst transparent darstellen, ohne dass das hier auch wieder in Text/Arbeit ausartet? Gibt es CEXes mit Demokonten? Dann könnte man einfach auf nem Demo-Konto traden, die Tax-Report API teilen und dann könnte jeder der interessiert ist mit cointracking reinschauen, würde dann zumindest schonmal komplexere Tradingstrategien mit mehr Trades ermöglichen.  

Fazit
Ich würde mich freuen wenn wir hier ne kleine Arbeitsgruppe Trading bilden können um die typischen Einstiegs-Hürden aus dem Weg zu räumen und nen bissl finanzielle Bildung vermitteln können. Wenn der einstieg leicht und die Ergebnisse transparent sind, lässt sich ja vielleicht noch der ein oder andere HODLer konvertieren.