Ufff... como dijo Jack el destripador... vayamos por partes...
1) ¿ellos saben mi llave privada?
Si no controlas tus llaves privadas... si... en realidad tu no eres el dueño de ese dinero... si el intercambio cierra o cualquier cosa te quedas sin tus BTC y ya puedes llorar... mi consejo... los exchanges solo para negociar... si tu idea es acumular y almacenar usa un monedero que controles tu... yo uso electrum, que es un light wallet en el que tienes el control de tus llaves privadas... pero como ese hay un monton... tu eliges...
echa un vistazo a este link
https://bitcoin.org/es/elige-tu-monedero
2) ¿blockchain.info actúa como monedero y casa de cambio a la vez¿??
La verdad es que no lo uso asi que no estoy muy seguro de si funciona como exhange... en esta cuestión no te digo nada ya que blockchain solo lo uso para comprobar las cadenas de bloques y el numero de confirmaciones de mis transacciones...
3) ¿brevemente que pasó con Mt Gox?
Aquello fue un descalabro del copón y mucha gente perdió un montón de dinero... si... erala principal casa de intercambio que había en el momento... empezaron a hacer operaciones dudosas y empezaron a quedarse sin liquido para pagar a los que vendían BTC a raíz de esto fueron hinchando el precio del BTC de manera artificial para pagar el descalabro que habían hecho (hasta el punto que hubo momentos me acuerdo yo de haber una diferencia de 2x o 3x entre el precio que se compraba el BTC en MTGOX y el que se compraba en otras casas de intercambio... y obviamente todo se fue al traste... por suerte yo había sacado mis fondos un par de días antes del descalabro así que no me dolió mucho... de todas maneras esto es grosso modo... hay cantidad escrito sobre el tema...
En cuanto a lo de los cajeros... no los he usado pero simplemente creo que metes un billete y te lo convierte a la tasa de cambio actual en BTC que te envías a tu monedero y ya esta... de todas maneras soy tan gandul que prefiero comprar BTC desde el sillón de mi casa
Un saludete