Bei Exchanges ist es nämlich so, dass du die private Keys deiner Adresse nicht besitzt, sie sind lediglich der Exchange bekannt
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Absolut richtig!
Blockchain.com ist allerdings ein Wallet-Anbieter, hier hast du volle Kontrolle über deine Keys.
Dass man dort coins tauschen ("exchangen") kann, ist nur ein zusätzliches Feature.
Prinzipiell sollte es zwar möglich sein, die Coins dann bei Blockchain.com von der wallet zu transferieren, wenn man die private Keys bzw. den Seed hat, um die Adresse woanders wiederherstellen zu können. Allerdings könnte Blockchain.com die Coins dann auch einziehen (auf eine andere Adresse transferieren, bei der nur Blockchain.com Zugriff hat) und dann hat man den Salat wieder.
Alles in allem würde man diese ganzen Risiken einfach umgehen, indem man direkt eine Wallet verwendet, bei der man der Einzige ist, der Zugriff auf die priv. Keys hat. Da kann ich also nur zustimmen.