Topic: Фейк объеми и беспредел на биржах (fake volume) (Read 1612 times)

В принципи ни разу не удивлен такой информацией, ведь и даже не вооруженным глазом понятно, что все нарисовано, а если активные торги и происходят, то в большинстве случаев это боты.

Ааа, вспомнил – в твитере читал где-то год назад об этом...

ПС: Запустил ответвление проекта. Пока постно там, но буду добавлять как закончу с скриптом. Тогда и процент изменения объема будет с высокая точность. Кому-то может и пригодится, а зря пропадет потому что не будет все в таблице с фейковых объемах, а то станет толстая она. Добавил фильтры по активности и т.п. – жмите на иконку с воронке...

Top Crypto Exchanges by Alexa Traffic Ranks: 1WgKbNzDdrE-EZ6_Fxv6rlaqMYBHw3HxYwYG25F_2pYM

Что-то не понял! Разъясни пожалуйста как связана статья о Upbit с Allbit и Bittrex (если это имеешь ввиду с Трекс) и в чем связь последних? О всем не уследишь...

В белом списке внесли на Bitcoin.org, а в моим анализе позавчера смотрел у Битрекса красноватая полоса была, но и я +25% ставил для раскраски, а и не учитываю цену в текущем варианте – оставил табличка видна только потомущо кто-то может смотреть на индексов.
________

В общем разъясняю ситуацию с чем имею проблем. На КМК по бирже пар 0 и объем 0 – означает что биржа не работает или нет связи. И другой вариант пар N>0, а объем 0 – тут все в порядке. В третьим варианте нет объема за неделю, а иногда и за месяц у новых бирж, но не только у них, а мне он нужен. Если накапливаю данных на каждый час то недельный объем получается как сумма от V0+V24+V48+..., но от сказанном выше при #N/A все искривляется. Буду работать с среднеарифметическом по 7 и по 30 от наличных данных за неделю и за месяц. За день тоже иногда пропадает объем при дублирование бирже в 1-100 с 101-200 примерно. Вот такие трабли и пока думаю над этим.

На бумаге все ясно, но скрипт не готов. Хочу сделать анализ и на AC/DC Volume и Min/Max Volume – получим переменный к постоянный объем и такую неделную/месячную свечу объема, а также можно анализировать outliers и тд. и т.п. Справка по комиссиях и адресах для последующих обновлениях тоже добавляю для анализа. Надо свободное время, а то с другую работу не совместишь...

Предъявленые первые обвинения по факту расследования как биржи накачивали цену битка и пампили альты:

Корейская прокуратура утверждает, что между сентябрем и декабрем прошлого года администрация биржи провела ряд фиктивных сделок общей стоимостью примерно $226 миллиардов, чтобы завысить объемы торгов и привлечь больше клиентов.

Кроме того, руководство площадки обвиняется в продаже 11550 биткойнов через фиктивные транзакции, получив доходы в размере более $134 миллиона.

В свою очередь, UPbit отвергла все обвинения. В специальном заявлении биржа заявила, что «обеспечивала ликвидность для корпоративного счета, чтобы стабилизировать рынок торговли в начале работы UPbit». В заявлении подчеркивается, что это происходило в период с 24 сентября 2017 по 11 декабря 2017 года.

Администрация добавила, что у корпоративного счета нет функции вывода средств, а также, что руководители «не извлекали выгоду или не торговали» в ходе этого процесса.

https://bitnovosti.com/2018/12/21/rukovodstvo-korejskoj-birzhi-upbit-obvinili-v-manipulirovanii-rynkom/


п.с. ебанный воштрейдинг во всей его противной красе... Апбит это, кстати, Трекс, и после этого ещё скажите что Трекс тем же самым не занимался и тут его ещё в "белый" список занесли.  


п.п.с. насколько помню Ада, Einsteinium (EMC2) в это время активно пампились и мылись, кто ещё вспомнит кто там был и может пострадать в итоге от продолжения расследования, если биржа ради уменьшения сроков всех сдаст? Напомню, что президента Южной Кореи приговорили за экономические преступления к 24 годам тюрьмы и вполне вероятен сценарий явки с повинной.

Давай Джон мы с тобой! Держись! Как могу раскручиваю твой тред! Люди должны знать своих героев. Я у тебя прочитал про рисованные объемы еще кажется полгода назад и вчера или позавчера в аналитике все как с санной торбой  носились с новостью о том, что царь не настоящий торги то рисованные! Ты писал тут об этом хрен знает сколько , но стоило выйти на форклоге(кажется?!) и все у всех сразу глаза открыли, но мы то знаем, кто на самом деле поляну готовил!

Ага, смотрел вчера, но еще не читал в подробности как анализируют. Похоже там делают анализ на уеб трафика... В начале, когда увидел перевод, подумал что это платная реклама Бинанса и Битфинекса –  наверно они крутят трафик, иначе слишком много отличается Бинанс от Коинбейз при одинаковой брой потребители – на последнюю похоже бомжи только торгуют.  

В моей табличке я акцентирую на изменениях объемов и их корреляцию с изменение цена Биткоина – на ликвидности (в текущий момент не работает). Сейчас переписываю все по-новому, а то у КМК данные иногда пропадают и все слетает. Еще немного осталось.

Хорошая работа.

Кстати интересная информация появилась к размышлению:
https://www.blockchaintransparency.org/december-2018-rankings

Что думаете John?
А то рекомендации разнятся.

Вы просто не имели опыта продажи на сумму от $10к в эквиваленте вне периода жуткой волатильности, тогда махинации накрутки были бы просто откровенно очевидны даже на бирже из топ-3. Безо всяких таблиц и тд.
Хорошая тема

Пока идет еще работа по самой табличке. Оказалось что на КМК процентах иногда глючат в больших пределах – узнал день-два назад когда сделал скрипт для "очередь" и начал загружать архив с историю. Также биржи с нулевой объем, когда их отключают на тех-работ, вносят ошибки, а и как сторонняя моя ошибка из за пустых ячеек некоторых из формул отклоняются в показаниях. Буду перепроверят и вносит #N/A индикацию...

Про колонка ликвидности отмечу, что она очень хорошо ухватывает динамику изменения, но никак не учитывает константный фейк объем, но за то он очень хорошо виден на графики. Анализ ликвидности делаю за недельный период с таймфрейм на один день, а результат пересчитываю на час.

В общем пока буду отстранят глюки, а потом подумаю о писанину... Отпишусь когда закончу.

Добро пожаловать на дикий запад! И это мы еще не выяснили про "качество" самих торгов. В плане кто, кому, куда и что перепродает. Тоже наверняка много подводных камней, если учесть что биржи не брезгуют самой простой и топорной накруткой. Но хорошо что такие треды появляются. Для многих вообще открытие будет.

Очень хорошая идея! По возможности скромно поддержу, как смогу! Было бы крайне интересно всем полагаю знать, что за подводные камни имеются. Раз так хорошо с фейковых обьемов начали.

Я конечно подозревал о накручивании объёмов, но не настолько и не в таком масштабе. Вообще это одна из болезненных тем, которую ещё предложит решить.

Испробовал с минимальном объеме за дня, но все биржи исключая совсем неликвидных сидят к 90%...

Как плюс, из за того что сделал очередь с дневных объемах, добавил индекс на 1h и 4h, кроме 24h. По вычисления ликвидности без изменение, а P&D переделал в процент – более удобно на мой взгляд. Сортировка и ранк по дневном откорректированном объеме – все что над средняя ликвидность отрезается и перечисляется в P&D. Как замечание: МаркетКап опят глючит на недельном объеме и там пока пусто.

Пока нет других идеи, так что можно считать это за финальный вариант.

ПС: КМК добавил трех бирж: Coineal, BitMax и Trade.io.

Тут тема такая, что если замечена манипуляция, реальные объемы уже хрен вычислишь. Это говорит только лишь о том, что биржа точно манипулирует. Причем может так делать только на определенных парах, а на других всё будет нормально.
Маркет-мейкер не делает никаких объемов, если нет тех, кто покупает/продает по рынку. Если бот делает объем - то он полноценный участник рынка, с него биржа так же имеет комиссию и он так же влияет на курс. По-этому всё равно кто торгует: человек или бот. А вот бот или биржа - это важно.
Есть еще биржы, которые манипулируют в стакане, такие как битфинекс, хуоби и всё тот же окекс. Их так просто не вычислишь, но они для торговли по стакану - хуже всего. Они могут даже не манипулировать объемами, а только ценой и заявками в стакане, в зависимости от ордеров реальных игроков (кухни по-сути).  И даже могут весьма бурную деятельность имитировать, но почему то с лимитным ордером ты почти всегда будешь оставаться в стороне.

Запустил вариант 3. Кое что поменял по вычислениях и уже маркировка только за текущий день делаю. Биржи с ликвидности выше 100-110% можно считать фейковыми (маркирую в красном на 100%, а сами осуждайте).


Заманчивая идея, но так отсеем маркет-мейкера и всяких ботах... Попробую сделать потом.

Т.к. большинство бирж рисуют объемы по тупому, генерируя сделки в историю. То их проще всего вычислить так:
Берем минимальный объем торгов в час за определенный период и вычитаем этот объем из всех часовых объемов.
Смотрим все это на не очень популярных монетках.

См. горизонтальную линию в объемах:


На нормальных биржах объемы должны выглядеть примерно так:


Но это только самый простой способ обмана.

  Это смотря что под объёмом подразумевать.  Поменяют децл курс и денюжки найдутся)))  Хотя мне не в падлу и в обменниках купить, один хер +/- пару % если это лонг

Уважаемый JohnSilver может Вы бы отписывались в какой-нибудь своей специально созданной теме, по тем вещам которые происходят, хотя бы раз в недельку. Думаю никто лучше Вас вашу таблицу и идеи с объемом не знает, а потому мнение эксперта по изменениям объема или возможно перелива объемов с биржи на биржу, лучше Вас никто не скажет.

А совсем фиолетово станет у тебя, когда медвежья кассирша ответит – держитесь, но у нас денег (объема) нет... Тогда сможешь засунут курс куда угодно.

На такой крючок попадают и все хомяки при пампе/дампе. Они питаются купить/продать, а в стакан пусто и курс убегает – ликвидности не хватает. Пока торгуют на мелочь, кто-то и успевает вовремя на поезд, но с более крупная сумма у них не получится. Всегда умиляли разных ДУ экспертов как думают, что если у них много бабло дадут, то сразу срубят капусту. И результат один и тот же – недооценивают ситуацию и кончают со скамом, даже если и не хотели того.

Уже говорил, но опят повторюсь – не важно какая цена сейчас (сколько сантиметра вода в бутыльке), когда находитесь в пустыню, а сколько там литра!

ПС: Новой алгоритм пока очень хорошо ведется и думаю сделать такую табличку и про монетах...

  Извините, но кого интересует объем торгов и сколько там крипты у китов.

  Пардон, но напрашивается параллель: мне, лично, абсолютно фиолетового, что там происходит на ММВБ, какие золотовалютные резервы у ЦБ, что там Нибибулина талдычет.  Главное - обменный курс в ближайших банках.  Вот и все.)))

А как вы себе представляете работу биржи без ботов?  Человеческий фактор на ошибки ни кто не отменял

Как многие увидели, вчера запустил новую методику по детектирование Pump & Dump объемах. Через неделю-другую будем иметь список нормальных бирж...

Да уж на накручивать объемы это старый трюк, который работает эффективно и неудивительно, что его прменяют на диком рынке крипты, надо просто не забывать, что это явление есть и учитывать его при принятии решений.

С объемами в криптовалютах всегда была беда. Достаточно много игроков или монет, которые систематически завышают свои торговые объёмы и вводят в заблуждение.

Up хорошую тему.

Интересная таблица.
Ранее видел что CER тоже занимается изучением фейковых объемов и бирж которые этим занимаются
https://blog.cryptoexchangeranks.com/
https://platform.cryptoexchangeranks.com/#/liquidity-dashboard
Если Вам интересно то вы можете стать trnsparancy хакером
https://blog.cryptoexchangeranks.com/platform-updates/who-are-transparency-hackers/

Отправил в личку на всякий пожарный... Ссылка там рабочая – спрятал ее от поисковиках и от самих бирж. Поставьте на многоточие ID, которое находится спереди. Конечно угловых скобках уберите.

ПС: Заметки по изменения в раскраске: С светлосивая зона (начинает где-то от ранк 70-75 вниз) отметил бирж с объемом под 0.1% от всего, а потом начинается голубая – объем ниже 0.01%. С красная и желтая полоса отмечаю бирж вне взвешенное с месячном объеме среднеарифметическое только от положительная EMA и наоборот.

Очень хороший анализ фейкого объема на различных биржах. Поправьте пожалуйста ссылку на таблицу в шапке. Очень уж хочется посмотреть полный ее вариант, а заодно и ловите мерит!

Уже имеем какой-то результат. За прошедшего полтора дня индикатор отчитал ~$15М/день фейк объеме. "Лидер" из Топ10 тоже появился – биржа ZBG с transaction mining комиссия. С каждый день становится все более интересно...

ПС: Как факт с котором я сталкивался. Бот рандомно делал убыточные сделки. Несколько месяцев так и не угадал почему, кроме того что случается иногда когда биржа нагружена. Сто раза проверял арифметику без результата – ошибку не нашел. Наконец где-то тут на форуме прочитал о перекос стаканов (ask становится меньше bid), а из за этого у меня получалась отрицательная цена и бот покупал на ура, когда не надо. Также заметил что средняя цена исходя из ask и bid нет смысла считать – шатается она как захочет, иногда очень далеко от реальная середина.

Сейчас появятся эти ордера, на риппле к доллару появились. Если тот умник не читает эту тему конечно

Наверно да! Поставил EMA на месяц (24 часа по 30 дней) так что рано пока сказать что появится в табличке, но буду делать такой анализ также по монетах и внутри бирж. Для стороннего наблюдателя имеем только косвенные улики. Даже сегодня подумал, а на биржах отмечены с красная полоса (нехватка объема) не имеем ли настоящий объем, а все остальное одна большая накрутка и из за арбитражники она сидит ровно и прилично на первом взгляде, но уже звучит как конспирация. Подождем пока накопится достаточно EMA для первоначальной вывод.

Смотрю таблицу и вижу фейковые объемы в грубо говоря "левых" биржах. Есть ли такие огромные фейковые объемы в Бинансе или в других больших биржах?

Ну риппл на коне сегодня, не факт. Проверять надо.

все биржи крутят обьем вот стакан рипла на binance 64M$ оборот в день https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/18/bcda3803ff656372f8c074c643a1c38c-full.jpg

если трейдер распознает фейковый объем, то его уровень гораздо выше среднего и это хороший признак, чтобы другие ориентировались на него

да нет! Это бывает, да, я о другом говорю! Вот стоит допустим аск 100 бтк 5500.00, перед ним предстеночный бот выкупает потихоньку по мелочи. Я вижу 12 бтк мечется в бидах близко к краю, беру в ручную ставлю бид 90 бтк по 5500.00, тоесь, совпадающий с аском. Хер! Не исполнился! Должен был исполнится и тот 12 который или добьет или отменится (тогда сам добью или посмотрю на реакцию игроков сначала и что будет делать тот кто 100 ставил, есть у него еще). Тоесть,  если бы я играл "по правилам" , ставил по-мелочи, может даже часто, то прокатило бы. А тут сразу стенку укусить не дает! Вот в чем скам! Только биржа видит, ЧЬИ это ордера, одному разрешу сделку, другому запрещу, бот не отличит, разве что стенку на 0.01 выше переставит если такой шустрый и то очень вряд ли

Зы.
Там даже некая "магия" есть в таких ордерах, это или 102 бтк, или 104, вот обратите внимание. Это скорее всего сделано чтобы "второй эшелон" своих же ботов биржевых мог отличить такие ордера и пытаться их продать (хотя это глупость - биржа и так знает все свои). На настоящем регулируемом рынке их бы 10 раз всех посадили нахер за это

А еще бывает так, что боты настроены покупать/продавать только конкретно друг другу. Даже если вы имеете наглость разместить ордер например выше, с перекрытием, то сделки не последует. Это вообще наглость. Обычно это с большими ордерами бывает, например бот выставил стенку 100btc, в полной уверенности что никто ее не укусит сразу скажем на 98btc, или с перекрытием до 105btc (стратегия может заключаться в ценовом движении этих 5btc, "сверх" "заградительной" стенки, но на деле получается нае#ка). Сейчас конечно порядок цифр другой, но все равно, видел это не раз

Не обязательно происходят! На битриксе комса 0.25%, круг 0.5%, спреды на парах зачастую выше чем 0.5%.
Допустим биржа рисует ордера, то на закуп, то на продажу, внутри спреда, с чего это вдруг реальные торги?
Это просто цифры, записи в базе данных. Этих ордеров даже не было!
Попробуйте поймать такой ордер? Ничего не выйдет, он будет всегда выше или ниже вашего в зависимости от того, покупаете вы или продаете.

Согласен! Поэтому и запилил месячную статистику на негабаритного объема по ЕМА. Иначе никак не угадаешь реальной курс дела. Если у бирже на большой промежуток времени наблюдается сверх объем, то тогда однозначно можем говорить о фейковом объеме.

К сожалению ЕМА пришлось обнулит вчера из за отрицательных бирж – ошибка там у меня была из за того что плюс шатается от нуля до бесконечности, а минус – только до -100%. Исправил – данные для бирж с нехватающим объеме начали появляться.

речь не идет о ботах. если боты торгуют друг с другомм, то торги происходят. пусть торгуют. но когда этих торгов вообще нет, но они имеются в истории, вот тогда это накрутки.

Боты присутствуют на многих не топовых биржах. Топовые, я очень надеюсь, крайне редко прибегают к этому, да и ни к чему им такие дела делать, итак люди к ним идут. За табличку спасибо !

Запилил наконец фейк-метера. Поставил тридцатидневная EMA так что пока еще на 0.1% сидит...

Принцип измерения такой: нахожу outliers и потом делаю winsorizing по минимальная стоимость для тех кто сверху и наоборот для тех кто снизу. Нахожу процент коррекции и делаю поправка на объема – по тот же исправленный объем сортирую для рейтинга. На коррекцию делаю 30-дневная EMA по каждую биржу и наконец взвешиваю с 30-дневним объеме для фейк-метера.

В общем делайте выводи сами. Через день другой накопится EMA и будут видны фейковые бирж и те с низкая ликвидность – там будет отрицателен процент...

Пришел к выводу что "adjusted" объем по КМК не годится для хорошая индексация. Гораздо лучше элиминировать всю биржу если она является "otliers" – в таблице маркировал в красном и желтом. В голубом обозначил биржи с объем под 0.01% от общего по всех бирж – практически мало влияют на индекса, но за разницу от красные и желтые подсчитывается. Сверху тотальной объем включает все бирж и красные и желтые, а суммарное количество пар только из биржи с ненулевом объеме за прошедшие 24 часа.

По таком принципе сделаю таблички для каждая биржа, а табличка сверху делал для сравнение и как контрольная. Также кому-то может пригодится только индекс изменение объемов – отражает общий настрой на рынка. Представляет взвешенное изменение объема в зависимости от процентное участие бирж на рынке.

ПС: В красном – нехватка объема или ликвидности (трейдери сбежали на других бирж). В желтом – наоборот или крутят фейковые сверхобъемы.

Проект не забросил! Надо било подумать как сделать индексацию, а то много данных обрабатывается. В принципе почти готов с входящих данных, но пришла мне идея делать анализ не по монетам, а по парами. Буду загружать постепенно таблички – 1F9S-woGw-Zq4cvriZXGk2wen6gg-OG0KnpFePGdk_Cg

Очень часто в последнее время замечаю что на многих биржах объемы торгов накручены ботами и на самом то деле торгов почти нет.

Благодаря накруткам крипторынок и существует

Интересно, есть ли вообще биржи на данный момент, которые бы не баловались ботами и накрутками... у всех в той или иной степени присутствует...

Если Вы так вплотную решили заняться обьемами, то предлагаю рассмотреть такой вариант. Это сам обьем и ликвидность данной пары, т.е. лимитные ордера выставленные на бирже. Тут дальше, не подсказу, но какая-то связь быть должна. По простой логике они должны быть примерно равны.

Также есть вопрос, как правильно считать эту ликвидность, брать все ордера и вниз и вверх или только на оприделенный диапазон о цены вверх и вниз.

Да! Об этом говорю в послесловие...

Уже делал такая табличка – кто-то из форума обозвал ее оборачиваемости по монетах. По существо это "суточной объем" / "маркет-капа"  в процентах. Когда сделаешь по много монет получается такая "средняя температура" по рынка и сразу видно каких из монет отклоняются в текущий момент.

Тут другой момент пришел мне в голову из за Tethera – у него получается где-то порядка +85% накрутка. Сразу задумался что объем на CoinMarketCap считают только по базовая валюта, а также там стоит такой фильтр "без комиссии" на паре плюс "outliers" по цене – и объем не считается в рейтинга. Также много из пар по бирж имеют статус "неизвестная комиссия" и тоже не учитываются, а она вполне известна если заходиш на биржу. Суть в том что если подсчитать объем по каждую из валют в паре – получим суммарной объем в 200% для биржу и тут уже рейтинг по объема существенно меняется.

Пока подготавливаю вспомогательную табличку с маркет-капа по всех монет и потам буду думать как распределят накрутки по бирж. По равно как-то некоректно, так что буду думать над этом...

Уважаемый Вы не могли бы к своей табличке прикрутить эту функцию, возможно что-то дельное получиться.

Список рекомендуемых бирж, имеющих все лицензии и раскрывающих всю информацию о себе:
Bithumb, Kraken, Coinbase, Bitstamp, bitFlyer, Bittrex, Gemini, Coinone, itBit, Korbit, BTCBOX...


1F9S-woGw-Zq4cvriZXGk2wen6gg-OG0KnpFePGdk_Cg

Сортировка бирж (рейтинг) сделан по эквивалентный месячной объем в зависимость от ликвидности.
 
Index (24h) – дневной индекс изменения объема, взвешен с откорректированным месячном объеме.
Текущий статус всего рынка и если он выше 100 отображает активная торговля (обновляется на час).

P&D (24h) – среднедневной взвешенной "памп-дамп" выброс сверх объема (или фейк).
Liqui (24h) – среднедневная ликвидность исходя из движение объемах за последнего дня.

Легенда – колонка B с отметками (текущий статус за 24h):
★ - легальные биржи без фейк-объемы – https://bitcoin.org/en/exchanges
✘ - выброс объема (или нет объема за 24h) – https://en.wikipedia.org/wiki/Outlier
✔ – все остальное ниже среднего значение фейкового объема (нейтральный статус).

Статус бирж относительно средне экспоненциальное значение фейкового объема:
желтая полоса – ликвидность ниже 50%; красная полоса – ликвидность выше 100%;
серая полоса – рейтинг откорректирован вниз из за постоянного выброса (или нет объема за 24h);
сивая/голубая зона – средние/мелкие биржи с месячном объеме ниже 0.1%/0.01% от тотального объема.

* Таблица имеет свободный доступ – линк спрятан от поисковиках и находится под скриншоте.