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Topic: Money Management : % de trades gagnants par rapport au Risk/Reward (Read 279 times)

legendary
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En réalisant des enquêtes auprès des traders, on peut très facilement déceler la différence entre les traders gagnants et les traders perdants, les débutants qui ont des difficultés, et les pros qui excellent : il s'agit simplement de la rigueur.

Le money management nécessite une organisation solide. Vous pouvez par exemple écrire un certain nombre de règles de money management sur un post-it :

Je sais pourquoi j'ouvre cette position de trading (facteurs techniques et/ou fondamentaux).
Je prévois de placer un stop loss
Ma perte maximale sur cette position ne dépasse pas 5% de mon capital de trading
Mon ratio risque/gain est égal ou dépasse 1:2 (ou 1:1, 1:3, 1:4 selon votre style de trading)
Mes pertes cumulées sur la journée (ou semaine) ne dépasse pas 20% de mon capital. Autrement j'arrête de trader pour aujourd'hui.
Cette stratégie money management peut ainsi vous empêcher de trop trader, et de limiter votre exposition aux risques. Elle va vous dicter combien risquer et quelle est la perte maximale.

https://admiralmarkets.com/fr/formation/articles/psychologie-de-trading/10-astuces-money-management-trading
sr. member
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Perso je l'utilise pas encore j'ai pas assez d'expérience... je suis plutôt en phase accumulation de fiat et de connaissance avant les prochains gros mouvements....

En tout cas c'est le meilleur moyen que je connaisse actuellement pour limiter les perter et laisser courrir les gains...
Voilou Grin

y a pas comme un problème là ?
jr. member
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Essayer 3 commas... une plate forme de trading qui se connecte à ta plateforme habituel (cad tu n'est pas obliger de changer de platefrome c'est juste un outil.... payant mais pas cher en fonction du nombre de trade et de leur montant tu as différent type paquage).

il y a un tuto sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=MB9g5aJ_MfI
Les fonctionnalité ont l'air intéressante.
Perso je l'utilise pas encore j'ai pas assez d'expérience... je suis plutôt en phase accumulation de fiat et de connaissance avant les prochains gros mouvements....

En tout cas c'est le meilleur moyen que je connaisse actuellement pour limiter les perter et laisser courrir les gains...
Voilou Grin
soy
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Pourquoi ne pas couper les pertes en gain ? (un stop limit au dessus du montant acheté).

On va rater plus souvent la montée du fait des variations mais au moins c'est du 95-99% de gain...

Tu peux tout à fait le faire pour sécuriser tes gains, c'est d'ailleurs ce que je fais souvent après un gros run. Si je sens qu'il y a encore du potentiel, je place mon SL sous le cours actuel, mais au dessus de mon prix d'entrée. En cas d'essoufflement du marché, j'ai tout de même l'assurance de TP.
hero member
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Pourquoi ne pas couper les pertes en gain ? (un stop limit au dessus du montant acheté).

On va rater plus souvent la montée du fait des variations mais au moins c'est du 95-99% de gain...
soy
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Comme je l'ai déjà dit dans un autre post un bon trader coupe ses pertes très rapidement et laisse courir ses gains. Car tu n'as aucune idée si ça va remonter. Juste de l'espoir.


Situation idéale, clairement. Mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué et rarement le cas. Suffit de regarder l'historique d'ordres de traders rentables (et je parle pas forcément de crypto) pour voir qu'ils ont généralement une trentaine de trades gagnants pour 1 ou 2 trades perdant. Malheureusement, les montants ne sont pas les mêmes... Toujours plus simple de laisser courir ses pertes et couper ses gains rapidement !
sr. member
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Je reprends ton exemple qui est tout à fait bon, vu ce que tu dis je comprends mieux Wink

3/1 comme tu l'as dit il te faut 75% de paris gagnant. Mais si tu prends mon exemple tu n'a besoin que de 25% de trade gagnant pour être positif.
Tu à plus de chance de faire du cash dans quel situation ? Wink
Le but n'est pas de gagner 100% des trade ou 99%, mais 40% pour avoir un gain. Tu peux gagner 80% de tes trade et être négatif.

exemple :  tu gagnes 8 trade à 75€ et tu en perte 2 trade à 300€ tu fini break even, pourtant tu en gagnes 80% cherche l'erreur. C'est juste un exemple faut pas chercher la petite bête. Car tu auras des trade nul et plein d'autre chose, des moments ou tu va couper avant car X temps sous 0, psychologiquement tu à peur de reperdre alors tu couperas vite, ........
J'estime 75€ car tu n'auras pas les 100€ de départ, mais les perte iront bien à 300€ car tu attendras vraiment ça pour sortir voir même plus si tu ne programme pas le stop loss.

Le trading c'est du long terme, et avec cette méthode tu vas perdre beaucoup d'argent.
Comme je l'ai déjà dit dans un autre post un bon trader coupe ses pertes très rapidement et laisse courir ses gains. Car tu n'as aucune idée si ça va remonter. Juste de l'espoir.

Quote
C'est intéressant mais tout n'est pas expliqué. Par exemple, ce 10% de perte, ainsi que ces 10% du capital joués.  Huh
Ma stratégie, c'est je rentre sur le marché pour telle et autres raisons, je sais que mon stop est ici car si ça descend plus ça invalide mon scénario et basta. Je sais combien je mets et combien je perds au max.
Je peux aller dormir tranquille ou autre chose sans que mon cerveau regarde le cours toutes les 10 min.

Grossomodo pour répondre à ta question. Si le BTC est en situation de up ou down je ne vais pas jouer les mêmes proportions de mon capital. 
Le BTC est un peu le leader de marché sur les cryptos. Il n'y a pas forcement de règle faut réagir au moment présent. Il n'y a pas de réponse toute faite pour dire faut faire ça ou ça à ce moment là.
Donc je n'ai pas envie de perdre plus de 1 % de mon capital. Un trade tu pers 10€ si tu as un capital de 1000€ c'est pas grand chose.
Si je joue 10% de mon capital sur une action et que je prends un stop à 10% ça correspond à 1% de mon capital. Alors mon stop et mon entré détermine le nombre d'action que je vais prendre.
legendary
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C'est intéressant mais tout n'est pas expliqué. Par exemple, ce 10% de perte, ainsi que ces 10% du capital joués.  Huh

Ni pourquoi le RR doit toujours être de 1/3 :
En fonction des cryptos et des periodes les cours sont plus ou moins volatiles et plus ou moins prévisibles ça me semble donc assez pertinent d'adapter le RR en fonction de la situation.

Ni pourquoi c'est ton stop que tu determines en premier et ton TP que tu calcules à partir de ce stop :
Ca semble plus naturel de parier sur le gain que peut faire un cours et de calculer un stop pour se protéger que de parier sur la perte que risque faire le cours et de calculer le TP si notre prediction échoue...  Undecided Autant directement shorter à ce moment-là, non?

Ton truc si tu le suis tu fini ruiné Wink

Edit: en fait tu à dis tout le contraire de ce qu'il y a marqué dans l'article.

Edit2: ou y a un truc qui n'est pas bon le tableau. Je suis au taff désolé.
Y a un truc qui déconne.
J'ai juste pris un autre exemple que celui de l'article pour que ça fasse un 2e exemple. Un RR de 3/1 ça serait plus pour un marché  stable, previsible on peut avoir un stop tres bas car il y a de grandes chances que même si le cours se met à baisser, il remonte rapidement et que le trade soit donc gagnant au final. C'est un peu la même chose qu'un pari, plus le résultat est prévisible plus tu acceptes une côte petite, c'est-à-dire une récompense plus faible malgré une mise plus importante : le Reward diminue alors que le "Risk" augmente (ou reste constant si on augmente pas la mise), le RR est donc plus élevé pour un pari plus facile, moins risqué.  Et on devra donc gagner plus de paris pour rester à l'équilibre que pour des paris risqués.
sr. member
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https://bitcointalksearch.org/topic/m.46185626

Ton truc si tu le suis tu fini ruiné Wink

Edit: en fait tu à dis tout le contraire de ce qu'il y a marqué dans l'article.

Edit2: ou y a un truc qui n'est pas bon le tableau. Je suis au taff désolé.
Y a un truc qui déconne.
legendary
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Petit tableau recupitulatif que je trouve tres synthetique et tres parlant.

Par exemple, en se limitant 300€ de perte et 100€ de gain pour ses trades (ratio RR 3/1) , il faut que les trois quarts de ces trades (75%) soient gagnants pour être au moins à l'équilibre.



https://swingrz.wordpress.com/2018/10/06/le-money-managment/
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