Topic: Аналитика Stable Coins (Read 209 times)

Влияет ли эмиссия новых стейбл коинов на криптовалютный рынок? Интуитивно кажется, что влияние должно быть. Создаются новые USDt или другие монеты, перенаправляются на биржи и закупается BTC или альткоины. Проверим нашу гипотезу на данных.

Использую сервис для поиска дней с эмиссией криптодолларов выше 30 миллионов за сутки.

Например, на скриншоте оказалось два таких дня: https://www.dropbox.com/s/3e31w6bi6s940uf/CryptoDollarCap.png?dl=0


Я исследовал период с начала 2018 года и по 17.06.2019 года. Всего получилось 27 дней с высокой “чистой” эмиссией (количество созданных монет минус количество сожженных монет).

Дальше проверяем динамику цен BTC: в день эмиссии, на следующий день, через 3 дня, 5 дней и 10 дней.

Результаты получились такими:
В 62.96% случаев в день такой эмиссии на рынке был рост.
В 48.15% случаев в последующий день на рынке был рост.
В 46.15% случаев в последующие 3 дня на рынке был рост.
В 38.46% случаев в последующие 5 дней на рынке был рост.
В 40% случаев в последующие 10 дней на рынке был рост.

Теперь давайте посмотрим, какими показателями характеризуется весь рассматриваемый период:
В 52.53% случаев день закрывался ростом.
В 50.84% случаев 3 дня закрывались ростом.
В 50.09% случаев 5 дней закрывались ростом.
В 50.09% случаев 10 дней закрывались ростом.

Как мы видим, на “среднесрочные” (следующий день и последующие 3/5/10 дней) результаты эмиссия крипто-долларов оказывает, скорее, отрицательное влияние. Например, в 48.15% случаев в день после эмиссии у нас случается рост, когда на рынке в 52.53% случаев день закрылся ростом. То же самое наблюдается и в более длинные интервалы времени.

Интересная ситуация наблюдается только в сам день эмиссии. Практически в 63% случаев в такой день на рынке происходит рост. Этот показатель больше статистических 52.53%.

Исследуемый период по большей части является медвежьим на рынке. Если бы мы закупились BTC в начале 2018 года, а продали бы 17.06.2019 года, то потерпели бы убыток в размере -32.7%. Эмиссионные дни дают прирост в абсолютном выражении +9.15%, то есть если бы мы закупались BTC только в эти дни, то у нас прибыль составила бы порядка +10% против убытка рынка в -32%.

Я решил пойти дальше и проверить, является ли данное событие случайностью или же есть всё же какая-то закономерность. Из набора данных с 1.01. 2018 года по 17.06.2019 года сгенерировал 500 случайных наборов по 27 дней и посмотрел на процентные результаты этих данных. Такая генерация моделирует случайные покупки 27 раз за исследуемый период (моделирование происходит 500 раз). У меня получилось, что в 32% исходах случайная покупка оказалась лучше “эмиссионного результата” в +9.15%. Соответственно, в 68% случаев эмиссионные закупки лучше случайных закупок. На мой взгляд, это является достаточно значимым “перегибом вероятности”. Конечно, статистически период достаточно мал для явных выводов. Рынок криптовалют достаточно молодой и приходится работать с теми данными, которые успели сформироваться за период.

Какой основной вывод делаю для себя? Эмиссия новых стейбл коинов оказывает влияние на рынок в день эмиссии. Видимо, перераспределение новых крипто-долларов происходит достаточно быстро. Если и применять параметр эмиссии крипто-долларов в торговых стратегиях, то данные о новых транзакциях надо получать моментально. Для этих целей в скором времени мы планируем запустить Telegram-бота для оповещений. Например, будут приходить оповещения, если произошла эмиссия новых Tether на сумму свыше 5 миллионов долларов. Также в планах API, чтобы данные об эмиссии могли попадать в алгоритмические торговые боты, где этот показатель будет одним из параметров торгового робота.

В процессе исследования использовались данные с CryptoDollarCap:
https://cryptodollarcap.com/changes
Google-таблица с данными и расчетами:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XnWt1Lm2IUCJWB5eshzSTOA389mzlr6DD18GQRttQQs/edit?usp=sharing
Мой канал в Telegram @cryptoved https://t.me/cryptoved

Интересный сайт.Будет хорошо если сайт будет дальше обновляться и развиваться.Я думаю что в будущем будет создаваться всё больше и больше стейблкоинов.

Спасибо за обратную связь.
Это наша первая версия сайта. Совершенствовать будем постепенно, если придумаем, как это окупить хотя бы. Пока делаем на энтузиазме.

Можете обсудить со мной - да. @cryptoved1 - Telegram.

Отличный сайт.
Монетизация в таком виде действительно будет очень сложна так как пока нет уникального контента, а лишь агрегация общедоступных данных.
Идея аналитически обработать эти данные для дальнейшей перепродажи/самостоятельного использования верна. Только мне видится более сложный анализ чем который вы предложили (хотя понятно что это пример).
Конкретно вы, cryptoved, занимаетесь статистикой и аналитикой? С кем из вашей команды можно эти вопросы обсудить?

В конце 2018 года возникла идея сделать “простенький сайт из одной страницы” по стейбл коинам. Идея переросла в нечто большее. Сделали сканер по крипто-долларам!

Подключены основные эмитенты: Tether (сканируется блокчейн Omni, Ethereum и Tron), USD Coin, TrueUSD, Paxos, DAI, Gemini, Stable USD, Synth sUSD.

В текущей реализации:

Главная страница: https://cryptodollarcap.com 

🔸 Введено понятие “CryptoDollar Dominance” и отслеживается данный показатель;

🔸 В табличном виде показана доля каждого эмитента стейбл коина, объемы торгов, капитализация, показатель оборачиваемости и чистое изменение количества крипто-долларов;

🔸 На графиках можно в динамике увидеть количество крипто-долларов каждого эмитента, а также его долю относительно всех крипто-долларов.

Страница суточных изменений: https://cryptodollarcap.com/changes

🔸 Можно посмотреть, какое количество стейбл коинов было создано и сожжено за последние 24 часа и за каждый день по отдельности, учитывается число транзакций в блокчейне. Также можно фильтровать эмитентов и даты;

🔸 В виде графика отображается динамика стейбл-коинов по определенному эмитенту за выбранный пользователем период.

Страница с транзакциями: https://cryptodollarcap.com/transactions

🔸 Каждая эмиссия и сожжение стейбл коинов сопровождается транзакцией, которую можно проверить в блокчейне;

🔸 Работает фильтр по датам и эмитентам. В табличном виде отображается дата транзакции, эмитент, количество уничтоженных или созданных крипто-долларов, текущее количество крипто-долларов у эмитента, есть ссылка на транзакцию.

Сервис можно использовать в аналитических целях и при принятии торговых решений. Например, торговый робот при получении данных об эмиссии 20 миллионов долларов может принять спекулятивное решение о покупке топовых криптовалют. Для этих целей планируем реализовать API для ботов + Telegram-бот для трейдеров.

Логику сервиса продумывали в тандеме с Громовым Евгением (https://stk.team/), на нём же вся техническая реализация проекта. На аутсорс привлекали дизайнера и верстальщика.

Будем рады получению обратной связи! Особенно интересно, как можно было бы монетизировать проект.
Также рассматриваем переезд на новый домен, который уже будет связан со всеми стейбл коинами и на сервисе будут токенизированные евро, фунты и другие стабильные валюты.