Topic: Szybki handel BTC przy pomocy botów do API na Binance (Read 201 times)

To zależy. Jeśli ma on realizować za ciebie strategię inwestycyjną, to lepiej na binance, bo lepsza płynność, mniejszy spread/slippage, mniejsze fee, ogólnie lepsza giełda itp.
Jeśli to ma być marketmaker/arbitraż trójkątny, to trzeba porównać obecną płynność na giełdach z ilością transakcji jaka zachodzi, ale zamiast wybierać lepiej obstawić obie giełdy i obaczyć gdzie lepsze ROI generuje bot a jak masz wystarczający kapitał to i tak obstawić obie.
Jeśli zwykły arbitraż, to i tak trzeba postawić bota na obu giełdach.

Lepiej miec bota na Binance czy online na Bitfinex ?

ad3. Arbitraż automatyczny - Dodam tylko, że moim zdaniem uczenie maszynowe jest zbędne. Ciężko znaleźć zastosowania dla uczenia maszynowego w czymś tak prostym jak:

1- zapytaj o cenę tokena X na giełdzie A
2- zapytaj o cenę tokena X na giełdzie B
3- policz spread
4- jeśli spread jest większy niż prowizja to wykonaj transakcję

Gdzie tu miejsce na AI? Oczywiście da sie przekombinowywać, ale w początkowej fazie na pewno da się obyć bez tego.

I też nie trzeba być ekspertem w programowaniu. Ja hobbystycznie poznawałem c++, html, js, css ale głównie podstawy. A potem zobaczyłem okazję na rynku, odpaliłem kurs pythona (język z którym nie miałem do czynienia nigdy) i napisałem swój pierwszy program w nowym języku, który drugiego dnia odpaliłem i od razu zaczął zarabiać pierwsze pieniądze. Potem jeszcze miesiącami go usprawniałem, bo się wywalał, popełniał błędy itp. ale motywację miałem ogromną, bo on jak był online to zarabiał a każdy update sprawiał, że zarabiał coraz więcej i stabilniej. Tylko u mnie to nie był arbitraż tylko market maker.

ad2. Arbitraż trójkątny - kiepsko opisali. Dodam więc, że nazwa pochodzi od tego, że w przeciwieństwie do zwykłego arbitrażu (kupno na giełdzie A, sprzedaż na B), wymaga minimum 3 transakcji. Działa na tej zasadzie - przykład:

kurs BTC/USDT - 10 000$
Kurs ETH/USDT - 1000$
kurs ETH/BTC - 0.1000 BTC

I teraz wyobraźmy sobie scenariusz, że nikt nie wykonuje transakcji na ETH/USDT i na ETH/BTC i kursy tam zostają bez zmian podczas gdy na BTC/USDT ktoś kupił 10k BTC PKC zrobił pompę o 5%.

kurs BTC/USDT - 10 500$
Kurs ETH/USDT - 1000$
kurs ETH/BTC - 0.1000 BTC

Ale tu sie robi kwas. bo ETH dalej jest warte 1000$ ale z drugiej strony można je sprzedać do BTC i dostać 0.1BTC na parze ETH/BTC a następnie BTC do USDT na parze BTC/USDT i mieć 1050$. Dokładnie 5% więcej. I właśnie arbitrażyści od arbitraży trójkątnych zarabiają na takich różnicach sprowadzając je do zera. Zaczynają i kończą zawsze na tym samym tokenie, nie muszą hodlować shitcoinów, nie muszą mieć kasy na wielu giełdach. Bardzo wygodny rodzaj arbitrażu. Ważny do znania i rozumienia, bo odpowiada też na pytanie czemu alty często idą za bitcoinem. W opisanym przypadku nikt nie kupował eth a mimo wszystko jego cena idzie w górę razem z ceną bitcoina na tyle na ile jest płynnosci w arkuszach zleceń na parze ETH/BTC.

Kopalnia wiedzy, bardzo proszę wytłumacz jeszcze co to ten "arbitraz trójkątny"?

Juz znalazłem i myśle, że wrzuce tutaj bo pewnie jest wiecej osób, które nie maja o tym pojęcia


https://comparic.pl/jak-zarabiac-na-arbitrazu-kryptowalutowym/

Sam przez lata korzystałem z wielu okazji arbitrażowych pomiedzy róznymi giełdami na Bitcoinie, ETH i innych głównych krypto czy stablecoinach.
Myślę że największym problemem jest zmienność, skamowate giełdy, dla tego dobrym pomysłem są właśnie stablecoiny.

Możliwe, że tak. Duża zmienność, ogrom giełd (do arbitrażu tradycyjnego), ogrom par walutowych w wielu wariantach(BTC/ETH ETH/USDT ETH/TRX TRX/BTC) do arbitrażu trójkątnego do tego ogromna bezwładność na liquidity poolach na DEXach, które wiecznie wymagają arbitrażu zarówno między poolami a między poolami a cexami aż po rynek futures, który również podlega arbitrażom do spot albo jest używany do arbitraży.

Zawsze możesz próbować. Pytanie jaką część tortu uda ci się zabrać dla siebie. A próg wejścia to bardziej ile razy umiesz zakręcić kapitał i pomysł niż ilość samego kapitału. VIP0 przy arbitrażu trójkątnym zapłaci łącznie 0.225% (3x0.075%). Czyli przy spreadzie 0.3% opłaca już ci się robić transakcję dla 0.005% zysku i nabijania wolumenu, bo Vip9 za to samo zapłaci 0.12% (lub mniej, jak uda mu się być makerem), więc on będzie zbierał ci tort sprzed nosa, bo dla niego spread 0.125% już się opłaca a jak zrobi transakcję na twoim spreadzie (0.3%) to nie zarobi 0.005% tylko 0.18% - 36x więcej. Teraz binance wprowadziło 0% fee przy parach walutowych do BUSD. Więc o wiele łatwiej tam rywalizować z wielorybami bo VIP nie ma znaczenia. Liczy się tylko szybkość bota i pomysł. A tu nie mam doświadczenia. Ja na binance miałem najgłupszy możliwy bot, ale kilka miesięcy działał bo była tam mniejsza płynność niż teraz a ja miałem sporo wolnych stable coinów. Układał po prostu zlecenia na 0.9999 1.0000 i 1.0001 USDC/BUSD. Jak mi schodziło kupuj na 0.9999$ to od razu ustawiał sell na 1.0000$ albo 1.0001$ potem znów buy na 0.9999$. Po kupnie i sprzedaniu zarabiał 0.0001$ na każdym dolarze, a fee nie płaciłem bo BUSD/USDC było bez fee. A że tak potrafił zakręcić z 15-20 razy dziennie (nie schodziło od razu bo była spora kolejka na tych poziomach), to osiągał spokojnie 50% apy rocznie. Nie dużo, ale moje stable coiny i tak czekały wtedy na niższe ceny a żadna lokata nie daje więcej. Prosty bot a zarabiał przy zerowym ryzyku.

Spora część tortu nie jest nawet ruszana przez dużych graczy, bo by wykonywać efektywnie arbitraż na altcoinach bez margin/futures tradingu to trzeba mieć ekspozycję na te coiny. By można było kupić na giełdzie xxx i od razu w tej samej sekundzie sprzedać na yyy trzeba mieć tego coina na obu giełdach i być wystawionym na ryzyko kursowe. Więc niektóre małe altcoiny mogą dawać zarobić nawet przeciętnym "algorytmicznym traderom" jeśli tylko nie zawalą się z dnia na dzień

Można też szukać par walutowych o niskiej zmienności i wyższych spreadach i jako takim obrocie. Wtedy działają boty marketmakery, które zliczają arkusz zleceń i wpychają się przed większe zlecenia oczekujące po obu stronach rynku. Taki zmodyfikowany "grid". Tu też trzeba mieć częściową ekspozycję na ryzyka kursowe więc mniej chętnie zawodowcy o to walczą. Pomysłów jest sporo. Potem tylko kilka godzin w pythonie.


Te boty w większości nie "grają ze sobą" tak jak inwestorzy, którzy obstawiają spadki i wzrosty. One głównie niwelują różnice kursowe mechanicznie odcinając z rynku to co można zabrać przy możliwie najmniejszym ryzyku. Dodają płynności. Sprawiają że nam inwestorom dużo lepiej się traduje. Bo nikt z nas, jak chce dziś kupić bitcoina nie musi się zastanawiać na której giełdzie jest najtaniej. Są ludzie, którzy ścigają się o to, kto pierwszy utnie każdy procent różnicy. Nawet ten mój głupi bot. Dzięki niemu płynność była większa a jak ktoś przyszedł to nie kupował po 1.0001 tylko po 1.0000 bo wbijał się w zlecenie mojego bota. A jak po chwili ktoś inny sprzedawał to po 0.9999 a nie 0.99998. Boty dają płynność (wartość dodatnia) i stabilność cen (wartość dodatnia) w zamian za stabilny zarobek.
Pomijając oczywiście takie boty/złodzieje jak frontrunning na DEXach.


Jeden nie wyklucza drugiego Ale powiedziałbym, że bot, który codziennie odcina kupony a każda transakcja jest zamykana milisekundy po otwarciu jest bardziej spokojny, niż kupno i patrzenie ja kurs lata jak messerschmitt

Jaki mamy sensowny próg wejścia na kolosa typu Binance? Jakie wymagania techniczne (wspomniane latency)?

No i do czego to zmierza, roboty grają ze soba, gdzie tu miejsce na ludzkie pomyłki

Rozważasz powrót do "automatów" w najbliższej przyszłości czy przeszedłeś na "spokojny" trading?

Każdy swoją rzepkę skrobie i każdy gdzieś dolar dla siebie znajduje. Sposobów zrobienia kilku centów na każdej transakcji a nabijać ich setki/tysiące dziennie jest sporo.

Zastanawiałeś się kiedyś jak to jest, że na każdej giełdzie na każdej walucie cena jest +-0.1% taka sama? to arbitrażyści widząc, że cena na giełdzie X rożni się od giełdy y o Z%, gdzie Z jest niewiele większe od sumy prowizji kupno/sprzedaż. Transakcje zachodzą momentalnie, bo arbitrażyści nie transferują coinów miedzy giełdami a posiadają oba coiny na obu giełdach w wystarczającej ilości by mieć płynność na długo. Transakcja trwa ułamek sekundy i bot jest gotowy na kolejną od razu.

Zastanawiałeś się kiedyś, czemu 1 ETH kosztuje 1300$ na EtH/USDT albo 0.07BTC na parze ETH/BTC równe dokładnie 1300$. To arbitraż trójkątny. Arbitrazysta widząc, że pompuje się cena BTC kupuje alty za dolary, sprzedaje do bitcoina, bitcoina sprzedaje do dolarów ląduje tam, skąd startował robiąc minimalny zysk na każdą transakcję (z czego większość zjada fee).

By obniżać fee oba typy arbitrażystów starają się być makerami (maker ma często zerowe albo i ujemne fee). Czyli zostawiać zlecenia oczekujące, tak, że jak się zrealizują to od razu triggerują zlecenia taker na innej giełdzie zgodnie z powyższymi 2 strategiami. By mieć pewność częstej realizacji algorytmy stare zliczają orderbook i starają sie by nie leżeć za dużym zleceniem oczekującym a przed nim.

To są tylko 2 automaty, ale jest takich sporo. Te 2 jednak są chyba najpopularniejsze i najbezpieczniejsze.

Możesz w skrócie określić ideę działania takiego bota?

Nie pytam o algorytm dokładnie ale o ogólne założenia teoretyczne działania takich transakcji. (tej teorii akurat nie rozumiem i nie potrafię się domyśleć)

Sam miałem bota, który chodził przez 24/7 przez 2 lata na 5-7 parach walutowych. Piękną kasę robił, pensja albo i kilka co miesiąc była za max 1h pracy dziennie przy rekalibracji botów. Nie było to binance, giełda była mała i miala słabe api i dzięki temu spready duże (a na nich zarabiałem) i konkurencja u innych botów mała. Niestety wolumeny tak tam spadły że temat przestał się opłacać (zyski spadły i nie rekompesowały ryzyk - np. exit scam małej giełdy, upadek tokenów na których robiłem płynność).  Na binance też miałem bota, który zarabiał na dokładaniu płynności na stablecoinach (np. BUSD/USDC). Robił mi 30-50% APY praktycznie bez ryzyka (jedyne ryzyka to upadek binance, BUSD, usdc lub hack mojego bota api). Ale już mi nie chodzi, bo większośc stable coinów już wpakowałem w BTC przy obecnych cenach. Na głównych parach walutowych nie ma jak, bo trzeba mieć ogromne wolumeny by być konkurencyjnym (vip10 dla redukcji fee) i mieć serwer za ścianą serwera giełdowego by mieć jak najmniejsze lattency.
Jak masz jakieś pytania to wal smialo.

Jak w temacie - znacie jakieś techniki takiego handlu BTC?

Widać przez widok zaawansowany jak boty pracują, zmieniają cenę co dziesiąte części sekundy o jeden satoshi i widać że transakcje dochodzą do skutku.
O ile różnica w cenie jest mała, to kwoty transakcji są duże.
Ktoś na tym jednak zarabia.

Znacie kogoś jak podłapał taki sposób handlu i sposób działania algorytmów?

Liczę również na pogłoski.