Topic: [TRADING] Il MIT vede e prevede ! (Read 2980 times)

Nel periodo preso in considerazione il prezzo del bitcoin è passato da 420 a 620, sono sicuro che molti bravi trader sono riusciti ad avere performance migliori senza usare algoritmi sofisticati e regressioni Bayesiane.

Una simulazione non altera il mercato, un nuovo operatore realmente effettivo altera il mercato. In base alle cifre ovviamente.

beh non sono daccordo...
il trading, se fatto bene, magari con un buon money management da sempre i suoi frutti...
ah
sto parlando di trading automatico..
non discrezionale...
solo chi ha decine di anni di esperienza, può permetterselo..
e per decine di anni di esperienza non parlo di aver letto un articolo qua e la ogni tanto, ma di aver tradato 8/10 ore al giorno 5 gg a settimana per anni....

mi sembra un ottimo intervento. Se è un sistema automatico però non capisco cosa cambi tra simulazione e non...

lasciate perdere le cose automatiche e/o le pubblicità che promettono grandi guadagna senza far nulla, la truffa è dietro l'angolo..

ho letto solo l'articolo,


bisognerebbe approfondire con il pdf allegato... ma non ne ho assolutamente voglia di perderci una mattina, ma magari qualcuno l'ha fatto


esistono da moltissimi anni software del genere,  quello che conta è dentro il pdf allegato che bisognerebbe approfondire


perchè detta così non vuol dire niente, ad esempio alcune variabili da controllare:


è una simulazione o hanno tradato veramente?

se è una simulazione già il test perde efficacia, una volta che tu metti un attore il contesto cambia

le commissioni sono state calcolate? i movimenti di fiat?

su quale exchanges fanno riferimento?

hanno usato un exchanges cinese di riferimento prndendo i disallineamenti con bitstamp?

quanti modelli hanno usato? solo questo? o hanno dovuto usare tipo 20 modelli prendendo poi questo che è il migliore e siccome il modello va poi cambiato ogni volta; ogni volta devono usare  20 modelli e scegliere poi il migliore?

hanno un winrate dell'89% ma quanto hanno fatto rispetto ad holdare?

nel mercato se hanno tradato realmente con quanto hanno tradato?

perchè se è su piccole cifre è un conto su grosse le cose cambiano perchè modifichi la struttura del book

come dice giustamente Sampey hanno avuto un ruolo passivo o attivo nella manipolazione del mercato?



perchè in questo mondo la manipolazione va sopra a qualsiasi cosa, vi faccio un esempio con l'analisi tecnica:


se nei grafici in un dato momento c'è un pattern evidente che determina una condizione in cui tutti stanno aspettando la rottura di quel supporto e tu ricoprendoti shortando, dumpi in un orario senza volume su quel supporto per far si che scattino le vendite di chi segue analisi tecnica e gli vada dietro, mentre tu stai facendo infinito in derivati tanto da recuperare ciò che hai speso per dumpare e molto oltre?


ed infine sebbene il winrate sia altissimo 50 gg imo non è ancora un long term sufficiente per giudicare un trading system, lo voglio vedere con trend laterale, in ribasso, in salita...


e cmq per tornare al software di sampey come esempio, anche ammesso che tutto nella ricerca sia corretto va considerato che un software del genere distribuito oppure non distribuito ma con volumi reali e maggiori cambia tutto

dicevo di Sampey se lui fosse l'unico ad avere CAT ed usarlo in quel modo farebbe moltissimo di più... ma man mano che ne aumenti il volume o lo distribuisci il roi diminuisce

Anche io sono un pò scettico. Ma allora che senso ha una notizia del genere? A che pro?

Sono entrato per caso e ho visto che si faceva il mio nome.
Beh che dire, sono scettico, pesantemente scettico riguardo questo articolo.

In primis perchè un algoritmo può lavorare su dati di storico e studiare dei pattern "noti" (tanto per ogni evento trovi un pattern, quindi anche questo lascia il tempo che trova) ma di certo non può lavorare sul sentimento della gente. E siccome con i volumi correnti sugli exchange, non possiamo minimamente rifarci ad un mercato reale (dove uno che magari vende azioni per 30 milioni di euro muove lo 0.1% del mercato)
Esempio palese è stata la vendita di 30K Btc su Bitstamp, o di un qualunque Dump da qualche K di BTC deciso dalla persona X al momento Y.

Se poi il MIT ha anche qualche tonnellata di BTC allora il loro guadagno è dato dal fatto che sono loro stessi a manipolare il mercato.

Per Quanto riguarda C.A.T. ovviamente il tool lavora in maniera prettamente matematica e non usa alcun tipo di pattern (perchè tanto lasciano il tempo che trovano) o previsione "sentimentale" (perchè non è possibile).
Per fare uno studio sul lungo periodo (e dare una previsione con il 50% di fallire, dato che o si sale o si scende, le possibilità sono sempre 2) bisognerebbe caricare dati storici su un server, e questo sarebbe una complicazione che non mi posso permettere per tanti motivi, in primis quello di performance e fiducia dei clienti (C.A.T. DEVE comunicare solo con i server dell'exchange).


 

Capito capito. Sono da un lato affascinato e dall'altro sempre un pò scettico. Soprattutto quando ci sono così tante variabili ed eventi in gioco

Penso che il fatto di prevedere a 10 secondi renda ininfluenti certe cose. Se poi noti loro hanno tre opzioni in base a 3 segnali, comprare, vendere o aspettare. Quindi non è che operano in continuazione, solo quando l' algoritmo restituisce determinati segnali.

Scusate ma quindi queste previsioni sarebbero "indipendenti" da eventuali notizie o influenze esterne che farebbero variare il prezzo del btc?

Ad esempio leggo: "We needed publicly available data, in large quantities and at an extremely fine scale" tutto questo per sviluppare l'algoritmo. Ma poi come viene tenuto conto delle informazioni ed eventi che si manifestano ogni giorno?

le opzioni binarie sarebbero?

Una volta che avete letto l' articolo ne so quanto voi

Sento odore di guadagni pazzeschi sulle opzioni binarie, non so perché. Si sa più o meno qualcosa sulle percentuali di "previsione centrata"?

Sampey cosa ne dici??

Sampey, chiamate Sampey...deve aggiornare il suo CAT! 

vero! ripeto però, bisogna avere un buon bot associato...

be 89% dell'investimento è spettacolare..
potrebbero organizzare una IPO o aprire agli utente che vogliono partecipare al progetto.. 

ahhhhh, chissà che pensavo!

certo che se hai associato a tale sistema un bot per il trading...hai vinto il jackpot!

In 2 secondi riescono a prevedere i 10 secondi successivi a quanto ho capito. In 50 giorni ritorno dell' 89% al tasso di rischio del 4,1% . Praticamente gli piovono soldi dal cielo.

previsioni...ma in che lasso temporale?

Chissà se Sampey integrerà l'algoritmo nel suo CAT...?
 

Il MIT riesce a "prevedere" il prezzo dei BTC E tradano con un ritorno dell' 89%

http://newsoffice.mit.edu/2014/mit-computer-scientists-can-predict-price-bitcoin