Topic: Trading ? Oui mais attention aux frais ... (Read 9765 times)

meuh, avec 10 000 euros, ça ferait 310 euros de bénéfices, pas 376.
galaxy, ce n'est plus rentable en misant plus, ni moins risqué en misant plus.

c'est pour ça, les baloches.

c'est plus difficile de se faire prendre 10000 euros d'achat et d'ensuite les revendre que 100 balles  (en parlant d'ordre limit)

Enfin, jusqu'à ce que l'exchange te goxe à la gueule, quoi.

Encore 10k c'est du ptit joueur..pour bien trader il te faut 100k et la tu peux vite rentabiliser sans trop de risque.

maintenant imagine que tu fasse ça avec 10 000 euros immobilisés sur l'exchange ...
  j'ai pas les baloches pour le faire mais certains le font sans trop de problème.

ça fait 376 euros de bénéf. 

euh là c'est limite une opération blanche.
en même temps, du trading sans levier, ça n'est jamais très glorieux.
les chinois vont l'apprendre à leur dépens.

Exemple de trading réussi (les frais sont absorbés).

lol..sclaping, day trading ça rapporte rien c'est pour les initié (ou les algos)..tu sera toujours plus gagnant sur le long terme..tu peu eventuellement joué 10% de ton invest en day ou sclap mais pas plus tu te fera plumé, de plus si tu veux faire ça passe sur les exchange chinois (no fees)  

moi je suis sur une plate forme avec des spreed flotant et je peux te dire que je me mord les doigts entre les swap, les spread et appel de marge donc je me casse dès que j'ai effacé mes pertes peu significative mais décevante (question de principe)..mais pour reprendre là ou j'en étais j'ai toujours été plus rentable sur le moyen/long terme en trading, de plus j'évite de me pendre à chaque beartrap..ça fait mal en générale..on panique on coupe ses ordres ou moyenne à la baisse..donc maintenant j'applique la méthode warren buffet..je hold le gros de mon invest 



mais surtout il faut pas trop se posé de question et s'imposé une rigueur avec un plan de trading à respecté (coupé ses ordres àpres tant de perte, exécuté à tel prix et prendre ses bénéf sans grapillé des chandeliers).

Ici, ce n'est pas les fonds de la banque (ceux des épargnants) que l'on "joue" ... mais les siens (fonds propres donc).
De plus, la banque peut pas rattraper ses pertes en cherchant des "nouveaux crédits sorties du néant".

L'échelle de 500 à 600 pour l'achat et une vente au-dessus de 620-650 euros à l'air de se vérifier.

Je pourrais en dire beaucoup plus là dessus ,sur le trading , à partir de mon expérience et de mes réflexions , mais j'essaye de circonscrire , au plus prés .
Il existe une affaire qui à mon avis devrait , améner à réfléchir , beaucoup plus sur le trading . C'est l'affaire Kerviel . Voilà un gars qui avait beaucoup de talents ( informatique , spéculatif , juridique ( je sais pas comment dire ) , et qui c'est fait avoir . ( à mon avis, parce lui exiger 4 milliards et demi , méme avec ses ex bons gains , c'est clair qu'il peut pas ) .
Faut regarder , les choses comme elle sont . De méme que la grande époque , du rock , puis de l'informatique , c'est terminé , le trading c'est terminé aussi . Alors il existe des succés tardifs , comme le rock métal , Zuckenberg/Facebook , qui peuvent faire croire que çà continue , mais non , sauf coup de chance inoui , maintenant çà se passe encore ailleurs . Je vais pas préciser où , c'est comme l'avenir , trop incertain , c'est juste pour éviter à ceux qui conduisent en regardant le rétroviseur , d'aller se pendre dans les chiottes .
S'ils se sentent du talent et de l'audace , il vaut mieux qu'ils l'utilisent à autre chose , que de bien choisir sa corde .

Avec les plus grosses variations actuelles (- et +120 euros dans la journée), ça paraît plus simple de se placer :

- couverture en achat de 500 euros à 600 euros
- revente au-dessus de 650 euros

Hello,

Tu trades sur quelle plateforme ? Je cherche le moins de frais possible sur les virements ou CB .

Le temps est idéal ... pour dégager un bon resto.  avec les hauts et les bas.
Liquidé à 217 euros, j'attends que ça retombe à 210 euros pour racheter.

comme tu veux.
bisoux.

T'es un grand adepte des réponses à alternance courte et vide de sens ou gros pavé plus ou moins intéressant à lire, bipolaire par l'écriture c'est beau !

va s'y, fais le.
je regarde de loin et je rigole d'avance.

comme précisé, le long therme apporte forcement une rentabilité sur une opération, le tout est d'avoir un capitale "important". (relatif suivant les moyens de chacun)

si vous travaillez en BTC,
Placez un ordre de vendre a chaque monté de 5$, lorsque l'ordre passe vous aurez toujours la possibilité de le rentabiliser (dans 1 moi peut être) mais il sera rentable sur le long terme c'est assuré. Lorsque votre "ordre" est passé sur le market, vous replacez un ordre d'achat au cours vendu -5$, vous avez ainsi une suite logique d'ordre qui se rentabilise obligatoirement.

Si vous travaillez en USD,
Appliquez la même technique mais en achat de coup-ci

C'est bien sur une question de temps et d'investissement, n'ayant pas un capitale très massif, mes gains sont "ridicules", (quelques dizaines de centimes de marges par couple d'opération, je pose des ordres sur 0.05 btc) mais je suis 100% rentable sur chaque opération et j'ai pas de coups de pression à redouter un bump ou un crash, l'opération sera rentable à therme (même dans 2-3 mois, je note mon ordre dans un coin et je le rentabilise plus tard)

cela represente un risque relativement faible, mais si dans quelques semaines/moi cela s'avère fonctionnel pourquoi pas investir plus

2 millions de mecs essayent de faire la même chose que vous, essayer de prédire le cours dans le marc de café.
A moins que vous ayez accès à des infos (fiables) avant les autres ou que vous soyez en mesure d'influencer le court, pour moi vous ne faîtes rien d'autre que du gambling et par conséquent, vous parlez dans le vide.

La seule méthode qui me semble saine, efficace et qui a le mérite de demander moins d'investissement personnel : miser sur le long (voir très long) terme. Si vous croyez que le Bitcoin peut réussir: achetez après pendant une grosse baisse, et attendez sans flipper au moindre changement. Le prix semble raisonnable pour l'instant.

merci.

  pas mal.

en seconde conclusion, je ne connais aucune méthode moi non plus.
mais j'ai en plus l'intuition qu'il ne peut scientifiquement pas avoir de méthode à notre portée.

je ne suis pas aussi calé que le célèbre mathématicien français qui a établi la théorie des fractales.
le caractère fractal d'un phénomène se met en évidence quand on observe "la même chose" à des échelles différentes.
par exemple, les nuages, les choux fleurs, les arbres, le corail, les éponges, la côte bretonne, les poumons, le système cardio vasculaire... ont un caractère fractal.
les arbres ont un tronc sur lequel s'accrochent des grosses branches, sur chaque grosse branche s'accrochent des branches moyennes, sur chaque branche moyenne, des petites branches, ensuite des brindilles... on voit toujours la "même" chose, il y a juste un changement d'échelle.
la théorie des fractales aussi des applications en finance : on affiche les cours d'un titre quelconque avec des bougies de 1 minute, on voit des grosses vagues, qui sont composées de vagues moyennes, qui sont également composées de petites vagues.
on affiche maintenant des bougies de 15 minutes ou de 1 heure, que voit on ? des grosses vagues, composées de vagues moyennes, elles mêmes composées de petites vagues.
nouveau changement d'échelle, des bougies de 1 jour ou 1 semaine, on voit toujours le même système de vagues...
c'est ça la notion de fractale.

meuh est sur cette question avec une échelle journalière depuis en gros 3 mois, si j'ai bien compris, donc 100 période de 1 jour. il a abouti à la conclusion que finalement, son système n'est pas aussi facile ou aussi rentable qu'escompté. il se rappelle qu'il dégageait plus de marge quand il travaillait en périodes mensuelles. je pense que ce n'était que du au hasard. et je pense que quand meuh aura l'expérience de 100 périodes de 1 mois, il aboutira à la même conclusion : ce n'est pas aussi facile ou aussi rentable qu'escompté.

si l'on en croit la théorie des fractale, ça veut dire que le problème "afficher les bougies de 1 minute et en déduire le cours dans 1 quart d'heure" est de même nature que le problème "afficher les bougies de 1 jour et en déduire le cours dans 2 semaines" et il est aussi difficile de résoudre l'un que l'autre.

Si tu peux développer c'est légé sur l'argumentaire 

pourtant, je sortais plus de marge en travaillant au mois avant (début, milieu, fin) que là sur ce sujet sur 5-15 jours en mouvement journalier.

après, si y'a une méthode ... je la connais pas, j'explore (raison du sujet d'ailleurs ...).

"Il est donc préférable de ne pas trop jouer avec le trading à la journée (de mon point de vue) mais d'étudier les mouvements au mois pour dégager des moyennes haut et bas et faire des gros mouvements au mois."



ça ne marchera pas.
on peut le prouver par un seul mot : fractal.

Suite à 1 semaine de trading avec un gros montant (à mes yeux) ... et des variations de 2 euros sur le cours.
On arrive à sortir ... 10 euros de marge ... mais l'exchange empoche serieusement la majorité de la marge (en frais de mouvement).

Le problème est que ça marcherait peut-être.
Le problème est qu'il faudrait la jouer plus large.

Le problème est qu'une fois vendu haut ... on ne sait jamais si on rattrapera bas ... aussi gros.

Et c'est bien ça qui gène à l'usage ... admettons que pendant 1,5 mois ... on soit sur une pente montante.
Le trading s'arrache les cheveux (s'il en a eu un jour).

Il est donc préférable de ne pas trop jouer avec le trading à la journée (de mon point de vue) mais d'étudier les mouvements au mois pour dégager des moyennes haut et bas et faire des gros mouvements au mois.

 

  en Fait, dans le bitcoin ... c'est comme au casino, il ne faut pas jouer ... il faut construire le casino. 

Purée, mais c'est pas possible ... je me suis encore foutu dedans ... j'ai vendu bas alors qu'il faut vendre haut !  Bon, je vais me mettre un post-it quelque part pour le lire à chaque fois sinon, ça va plus le faire (bon, on parle de 20mBTC de perte).

Vue que c'est le topic des SI

Tu prend possition par ex a 200

Tu achete 1BTC a 200€
Probleme le 210€ n'arrive jamais ou pas assez vite a ton gout.
Et la ton instint (grigri,mamie gorgette)  te dit que cela va continuer a chuter.

Pourquoi pas revendre 190€ et acheter a 180€ ?
Tu augmente ton nombre de BTC de 190/180

Tu peut toujours attendre le 210€ mais ton prix achat a baissé.


Note que apres avoir vendu 190 acheter 180 tu peut revendre a 190€

Ce qui donne
200 / ( 200*190/180*190) =200€

Les regles son simple pourtant:
1.) Le marché a raison ( donc remet toi en question )
2.) Quand on prend position on sait exactement ou on sort gagnant et ou on sort perdant ( Evite les je peut faire plus , je vais me refaire , je peut pas m'etre trompé , pourquoi dieu m'en veux , c'est quoi cette variance de merde , quel est le connard qui pump quand je dump )

3.) Tu peut gagner autant sur un marché qui baisse que sur un marche qui monte  ( Tu arrive a marche correctement sur une jambe ? )

Pourquoi tu ne rachetes pas plus directement avec la marge que tu te fais ? 

En quoi c'est problématique de vendre moins que acheté ?
Il suffit de acheté encore moins chers après.

C'est bien ce que je voyais en arrière-plan ... les frais sont bien plus important que ce qui est indiqué sur le tableau Kraken.

Reprise.

Avec un tableau qui aidera un peu mieux ... (base Kraken pour les frais).
L'idée est reprise d'un article sur bitcoin.fr
Le tableau n'est qu'un indicatif ... il faut le remplir avec les vrais coûts qui peuvent varier suivant les mouvements sur kraken (demande confirmation, j'ai vu passer des trucs un peu étrange).

Arrêt du test du trading.

Manifestement, mes tableaux sont faux ... car dans un élan de génie, j'ai refait toute la chaine des intermédiaires, des transferts et des frais ainsi que la rhétorique selon laquelle ce qu'on injecte doit ressortir à la même valeur initiale pour ne pas "penser" qu'on gagne ça alors que c'est bien moins.

ça donne un vrai tableau à formules dynamiques qui évoluent en fonction d'un cours X achat/vente et des sommes mises en jeu (capital) ainsi que les vrais frais durant les ordres.

Je n'étais pas loin et je pensais bien que ça ne marchait pas comme je le voyais.

Sur un gain "visible" de 0,1 BTC sur l'exchange ... après études des ordres effectués, il s'avère que je ne ressors que 0,03 BTC pour un mouvement d'achat de 1,1 BTC et une vente de 1 BTC avec une variation du cours de 5%

Certains diront qu'en automatisant, c'est jouable à la journée.
  c'est là que je ferme ma valise et que je pars ... on va la jouer à l'ancienne en achetant à très bas ... puis en stockant jusqu'à 2016.  

J'ai pu rattraper mes achats et ventes à pertes par un heureux concours de rendement dans les beartraps (que je ne saurais expliquer moi-même).  

si la poule peut encore courir, elle s'échappe toujours (je suis déjà dehors !).

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Une autre remarque est que c'est assez fatiguant comme activité en fait ... ça faisait 3 semaines que je faisais et ça représente bien 6h de "travail" tous les jours (lundi au dimanche).

Oui, définitivement, ça fonctionne ... le prochain jour, on va essayer d'augmenter les écarts (au lieu de 0,1 sorti ... on va sortir 0,2 ou 0,3 par mouvement).

Comme on le voit, acheter en période BEARTRAP n'est pas une bonne chose car avec bitcoin ... il n'y a pas (encore) de remontée abrupte après une chute épique.

On ne peut donc pas se "rattraper" si on achête bas ... mais que ça continu à baisser (sauf à immobiliser des ordres très longtemps).

Effectivement, ça a l'air de mieux bouger ... et j'arrive à équilibrer vente et achat maintenant.



La clé de jouer dans la journée sur le cours du matin ... est donc "payant".

Changement de stratégie : Test où je fais du trading à la journée.
- j'ai un stock en monnaie
- j'ai un stock en BTC

Le matin, j'achête ou je vends suivant la différence du stock.
Mon exchange présente la valeur du stock de manière simple ... d'ailleurs c'est-à-dire en valeur de BTC (ce qui m'intéresse).


puis, après achat ou vente au cours du jour ... je pose 2 paliers à +5% (vente) et à -5% (achat)

A la fin de la journée (1h du matin), je retire toutes les offres ou demandes ... et je laisse une offre suivant mon stock.
Si tout se passe bien, le court varie bien dans la tranche de 10% du jour.

Hier, j'ai sorti 0,3 BTC en marge.

Bon ... il est à 270 euros ... et j'avais prévu mon échelle de 147 à 232.
qu'est-ce que je fais maintenant ?  

J'ai donc vendu tous les BTC et je n'ai que la possibilité d'en acheter maintenant ... mais alors quelle stratégie dois-je adopter ?

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Fin du premier Test dans lequel, je tiens des positions longues (10 jours)

Bon ... si ça descend, je gagne beaucoup   = 1,1 BTC   ça marche pas, vos trading là ...   on voit pas le million, là ... 
(je suis méchant, j'ai encore eu un pote qui s'est fait enflé avec des trucs en suisse et des contrats ... puis pouf, le franc suisse dans le cul ... des contrats à plus de 100k, ça fait un peu bizarre, les gens ont des sous finalement).

en 10 jours = 0,4 BTC de bénéfices pour 12 BTC immobilisés sur l'exchange (risque !).

ça paiera peut-être mes 2 mineurs depuis janvier 2014 et la facture d'électricité liée ... ça sera déjà ça.

le problème, c'est pas les bots ... c'est la fiabilité de l'exchange vu les fonds qui y sont "immobilisés".

Ca existe des bot pour trader du bitcoin?

Je trouve pas le Belkhayate trader

Effectivement, maintenant ... j'arrive à encadrer le prix dans une zone très mince.
Le jour 4 a permis de se placer encore plus proche des variations du prix du BTC.

Ainsi, si le mouvement est important, beaucoup d'ordres vont se déclencher et éviter de partir trop loin (où là, on pourra refaire un entourage du prix).

En fait, la méthode du tableau est surtout faite pour un cours qui ne "varie pas beaucoup" ou alors sur une longue période par exemple.

Une remarque : pour amorcer les achats ou ventes, pour les débutants, pensez à avoir une réserve de vente en BTC et une réserve d'achat en Euros car ... au début, on place des ordres parci-parlà et on tombera surement pas tout de suite sur la variation du cours.
Il faut donc 1-2 jours ensuite pour affiner l'échelle de variation et donc les ordres et ventes planifiées.

Ici, je balaye de 135 euros à 164 euros en achat et de 200 euros à 220 euros.
Une échelle somme toute très réduite.

Merci pour le feedback !

Bon, celui-ci (de tableau), il a l'air de coller à l'évolution du cours ... j'arrive à couvrir toute la plage de variation du BTC.

Remarquez comme des ordres passent (209 et 199) alors que le cours officiel est à 188. 
C'est une des choses que je n'avais pas compris et ... qui m'avait rapporté 2 BTC sur une nuit.

Dans ton principe de départ ça ne change rien simplement tu as un déclencheur dans le cas ou le cour part dans l'autre direction. A toi de fixer la limite en fonction de ton risque acceptable.
Exemple à la baisse : Sell@170, Stop@175 Buy@150.

Le marge entre l'ouverture de la position et le placement du stop dépend de ce que tu est près à risquer. Si jamais le marché se retourne brusquement et s'envole droit à *soyons optimiste* 1000€ en ligne droite tu a perdu sur la position à la baisse mais pour repartir aussitôt à la hausse.

bon, dans mon cas, je ne souhaite que "risquer" 12 BTC ... les gains étant immédiatement sortis en "cold storage".

Pour moi je n'envisage même plus de prendre position sans stop loss. J'ai parfois plus gagné mais beaucoup trop perdu (surtout quand à tendance à laisser filer ses positions).
Sur ce genre de manoeuvre tu peu proceder par palier en plaçant des stops pour limiter le risque et les sueurs froides. Oui tu gagne moins mais tu garde tes cheveux.

Finalement, je m'en sors pas avec un tableau libreoffice ... j'ai repris mon stylo et ma feuille avec la calculatrice à coté. 
Bon, au moins, là ... je peux testé les manoeuvres en temps réel puisque ça fluctue vraiment beaucoup (et en invisible ... à cause des tampons arbitraires en arrière-plan de l'exchange).

Elle peut donc décider d'acheter même si le cours affiché est plus haut ... que l'ordre demandé.

En tout cas, c'est complêtement anarchique sur mon exchange ... on voit vraiment que les bos de l'exchange compensent avec le cours temps réel et les ordres des membres.

en 1 minutes, y'a des énoOormes décalages entre vente et achat ... alors qu'en temps normal, ça n'évolue jamais comme ça.

il faut bien avoir son tableau devant soi pour ne pas être tenté de suivre le courant (et donc perdre du pognon en frais).
en clair, un ordre peut être à 2BTC de la clôture ... ou à 50 BTC ou à 12 BTC et cela, 3 fois par minutes.   de quoi devenir chèvre.

ça donne des trucs comme ça :



puis la minute d'après :

Bon, aller ... on va tenter la vente à bas pour dégager une marge sur la montée.
Je me suis fait un tableau libreoffice pour suivre ce qui passe et les marges ... ainsi que les sens des achat/vente (je me suis gouré une fois = 0,1BTC de perdu ... sans les frais).

Je me pose des questions existencielles ... vais-je vendre à perte (170) maintenant ? Puis racheter demain à 150 euros ?  Ah que j'aimerai avoir les couilles de le faire ... (+13% alors)

Margin call ou trading de futures.


De "truander" les autres traders.

Voilà ... j'ai fini de me placer avec les derniers achats.
Je couvre 60% de variation avec 12 BTC immobilisés.
cela correspond à une échelle de 212 Euros par BTC à 328 Euros par BTC ... un tunnel où mes -10/+10% de marges évoluent.

  bon, évidemment, là ... je fais plus que vendre des BTC (puisque ça faisait que descendre).

C'est quoi ce truc de fou comment on fais pour avoir son logiciel? 

le but du trading est quand même de truander l'exchange ... donc ,au départ, tu injectes des BTC et tu fais un flux entre la monnaie de l'exchange et les BTC (2 réserves).

à la fin, le but est bien de ressortir des BTC donc peu importe la nationalité de la plateforme tant que tu lis les paramêtres dedans.

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je rappelle quand même que le trading a l'avantage de stabiliser le cours dans des variations très faible (puisqu'encadré par les fond des tradeurs et leur ordres "rapides" par rapport à une personne normale qui ira peut-être 3 fois max par jour sur l'exchange).

c'est pour ça que le bitcoin fonctionne si bien, il n'y a pas d"élément extérieur impactant le "fonctionnement" du bitcoin (on travaille vraiment avec une valeur que l'on peut retirer ou amener pour l'utiliser).

Le volume est monstrueux par rapport a Kraken
On peut s'y inscrire européen et faire des sepa?

on voit qu'il utilise des leviers ... et ça, j'ai rien compris justement (comment avec des variations de 2$, tu sors 20$ de marge).

C'est un peu comme la mitraillette de Belkhayate en plus lent non ?

https://www.youtube.com/watch?v=ybMUDHz0BfQ

Le compte Youtube en question est un faux, mais la vidéo est vrai :

https://www.youtube.com/user/bullioningot/videos

Ou sinon: okcoin.cn

Exemple concret :

On vent 1 BTC à 220 euros.
On veut 10% de marge.
Il faut racheter 1,1 BTC à 200 euros.

Puis, quand le rachat est fait, il faut refaire un ordre de vente à 220 Euros ... pour 1 BTC.

Donc, dans l'histoire, vous avez réussi à dégager 0,1 BTC et vous n'avez surtout rien perdu de votre mise de départ.

Le problème est donc de trouver une certaine proportion d'ordre de vente de d'achat fixés bien à l'avance (souvent 1 semaine à 1 mois carrément) qui se déclencheront donc le moment venu.

Comme les exchanges vous préviennent quand un ordre est exécuté, il faut donc y aller (immédiatement !) pour refaire le +10/-10 en fonction que c'était une vente ou un achat qui a été réussi.

Il est vrai que quand le cours est stable, cette chose-là va mieux fonctionner.
Si le cours monte sur 1 mois puis redescend sur le mois qui suit ... ça marche tout de suite moins bien.
Les ordres sont bien exécutés et les marges sont respectées mais vous vous retrouver souvent avec "que des ventes en attente" ou que des "achats à faire".

C'est pour ça que certains perdent régulièrement car ils remettent des sous dans le nourrain ... pensant qu'il vont se refaire (comme au casino).

Dans le trading, il est assez rare que le capital évolue avant 2 ans (le temps d'avoir des courbes et de voir "comment ça a travaillé").

Le but est par contre de bien étudier chaque paliers lorsque les ordres de vente et d'achat arrivent car ceux-ci dépendent UNIQUEMENT de la valeur du capital mis en place en fonction du taux des BTC.

ainsi, si on a acheté des BTC à 220 euros ... il y a 6 mois, il ne faut pas descendre en-dessous de 220 euros tant que la marge n'a pas été faites pour y descendre.
on doit donc jouer entre 220 et 242 euros pour la marge de 10%.
si on garde l'exemple de la marge à 10% et qu'on a réussi à dégager 1 BTC (par 8-10 ventes/achats) en marge, on peut se permettre de faire un ordre à 200 euros.

cette méthode permet aussi de manoeuvrer plus facilement dans des zones basses ... sans ce faire piéger en vendant à moins cher qu'on ne les a acheté.

On peut résumer une méthode "safe" comme celle-ci ... on vend à +10% ... et si on a vendu, on rachète à -10% de la valeur de vente.

Les exchanges sont assez simple en fait, il suffit de prévoir des ordres (5 en haut et 5 en bas par exemple).
quand un des ordres passent, il suffit de faire un autre ordre en sens inverse en rajoutant 10% de gain.

évidemment, si le cours ne bouge que de 5-8% ... ça marche pas. 

mais bitcoin, après tout, c'est une valeur fiable aujourd'hui ... donc, on a le temps (c'est pas comme les valeurs de la bourses qui explosent en vol ... en ayant monté doucement sur 3 ans puis en perdant 18% en ... 2 minutes). 

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Et donc, et vous ... ?