Topic: Новый метод аналитики и прогнозирования - page 2. (Read 495 times)

Искренне рад, что Ваши резервы подросли. А какие активы в портфеле были/есть, которые выросли, если не секрет? Сколько ни смотрю графики, везде одно сплошное падение по отношению к битку. Переливы между падающими активами лишь замедляют скорость просадки депозита...




Вспомнилось про теорию хаоса, согласно которой любой хаос = всего лишь порядок более высокого уровня. Тоже самое и с индикаторами. Если проинтегрировать цены на одной монете - получим некую вероятность в "предсказании" дальнейшей цены. Но одиночные монетки весьма манипулятивны и могут сломать любой тех.анализ. Медианный индикатор анализирует цены всех монет и показывает картину целиком, за счет чего точность прогнозов значительно увеличивается. 

Это как с броуновским движением. Если пытаться предсказать движение отдельной молекулы в потоке воды, никогда не сможешь понять, в какую сторону течет река..

В моей платформе одно время было подключено 20 разных бирж. Постоянно замечал такую закономерность. Рынок в целом растет, альты туземунят, но в какой-то момент на одной из бирж начинается дамп. Тренд на этой бирже меняется, основная масса монет посыпалась. В этом время на других биржах продолжается рост, но через несколько минут другие биржи также начинают дампить свои активы.

В каждый раз дамп или памп начинался с разных бирж. Не знаю, с чем это связано. Возможно это такая тонкая игра манипуляторов. Хотя это и не важно. Главное, что когда наблюдаешь всю картину целиком, вероятность предсказать дальнейшее движение рынка увеличивается и остается время, чтобы принять решение о дальнейших своих действиях.

К сожалению, подтвердить графиками эти слова нет возможности, по техническим причинам сейчас мониторю только бинанс. При желании пользователей (если такие появятся), подключу к мониторингу другие биржи.

И спасибо за наводку. В скором времени начну публиковать результаты реальной торговли с использованием глобальных индикаторов.

ЗЫ: Насчет объемов, совершенно согласен, никакой значимой закономерности в объемах не удалось найти. Рост объемов может быть предвестником как пампа, так и дампа, что на отдельных монетах, что по всему рынку в целом.



+1, находится в альте опасно, только когда она начала падение. В этот момент переливаемся в более стабильный актив. Другое дело, что вручную практически никогда нельзя успеть вовремя сделать перелив, если только в момент начала дампа не сидишь за монитором. Поэтому боты рулят, можно выставить задачи и спокойно идти спать.

Помню по btc-e, один товарищ нахваливал свою стратегию. Трейдил только парой биток-доллар и когда отходил от компьютера, всегда переливался в доллар, во избежание лишних рисков..

Вопрос даже не в самой безнадёжности альтов, а в возможности узреть опасность и перелиться в более перспективный на текущий момент актив и неважно в фиат или сам биток или даже другой альт.

А где же диверсиф? Вдруг биткоин сейчас подрастет на 100-200$ и пике вниза на пару тысяч? Холд хорошо, но долгосрочный. А такие игры с тригерами в короткую могут плачевно кончиться.

Выгодно было, т.к. холдинг имеет конечную цель - продажу альтов. Находиться в рынке - это не значит, что надо холдить до посинения, это значит, что надо держать оба торгуемых актива постоянно оперируя с их пропорциями. Прибыль я считаю именно к битку.


Поэтому и используется диверсификация активов. У меня в прошлом году резервы выросли, а в этом дали хорошо восполнить и фиат. Если бинанс загнется, многие другие биржи хоть оживут. Я считаю, что такая монополизация рынка несколькими биржами, негативно сказывается на крипторынке в целом. С другой стороны, этих бирж сейчас уже столько, сколько нет ни трейдеров, ни токенов Поэтому абсолютное большинство из них скоро соскамится.


Я ничего против вас и вашего индикатора не имею. Просто считаю все индикаторы ненужными, значение имеют лишь цена и объемы, да и последние часто навраты. Все индикаторы - лишь производная от графика цены и объемов, а их анализ сравним с гаданием, чем в трейдинге лучше по-меньше заниматься. Но всегда рад буду посмотреть на чужие результаты торгов.

С точки зрения инвестирования холд конечно более правильная стратегия. Для холдеров имеются ребалансировочные сервисы, в том числе для криптовалют. Но многие ведь не готовы ждать 2-5-10 лет, когда их монетки вырастут до уровней 18 года..К тому же, никто не может гарантированно сказать, вырастит эфир обратно до 1000-1500$ или нет. Что если Виталик (упаси Господи) с катушек слетит, что тогда с эфиром будет? А если в США дефолт грянет или гиперок накроет...

Я кстати продал биток за ~4300, на апрельской ракете, потом откупил обратно за 4500. Потерял немного, зато в момент неопределенности риск был под контролем. Собственно, моя стратегия и строится на контроле рисков. Если вероятность просадки высокая - выходим в стабильный актив и пережидаем турбулентность. В момент отскока - заходим обратно в рынок. По комбинации медианного индикатора и индексов за время тестирования стратегии (9 месяцев гдето) максимум было 3 неудачных входа подряд. При том, что в 3й раз нарушил правило торговой стратегии, поддался эмоциям, жадности и поспешил перезайти в рынок. Обычно из 10 циклов получается 7-8 верных входов.

Для холдеров конечно такой подход не годится, зато для трейдеров - в самый раз.

С точки зрения инвестирования, метаться туда-сюда - абсолютно не верная стратегия. Часть купить, часть продать - это более правильный подход. А ждать, мне не проблема подождать...

Вот кто-то тоже так биток продал по 4 тысячи в начале года

Почему смешно? С момента прогноза за эти 2.5 часа альты в среднем уже сделали минус 8.5% - http://joxi.ru/DrlRMx3UVlQpo2

Завтра возможно пойдут обратно в рост, тогда и стоит перезайти. Но зачем искушать судьбу, сидеть в лосях и ждать у моря погоды? А вдруг они еще -85% сделают ?

Смешно даже. Уж когда в альтах находиться, как не сейчас. Где их нужно было продать по-вашему?
Если всем опасно, то значит и хомяк в альты не лезет, а значит альты будут расти без него.

А на самом деле, всё еще проще - пока что идет осенний сценарий прошлого года, чуть ли не один в один, просто цены другие.

Спасибо. Прогноз меняется, биток пошел в гору, снимаю триггер на продажу, докупил биток и сижу полностью в нем.

Верное решение. Сейчас в альтах опасно находиться вообще и этот процесс будет длиться еще долго, если не всегда. Хотел бы верить, что это явление временное, но вряд ли.

А вообще наблюдения за рынком у вас интересные, понаблюдаю.

Прогноз на сегодня.

Альты опустились с хаев до равновесной зоны. Общее направление движения - вниз: http://joxi.ru/Q2KGqkofLBa1a2

Средневзвешенный индекс альтов (стоимостью больше 90 сатош) показал двойную вершину  и в целом находится на недельном пике: http://joxi.ru/eAOG68of9BnRGA

Биткоин пролился ночью, но восстановил позиции. По наблюдениям, биткоин начинают серьезно лить, когда медиана альтов находится на низах.


Вывод:
1. Самый долгий цикл безостатовочного роста/падения за последние пол года длился максимум 11 дней, было такое 1 раз. Несколько раз цикл длился 9 дней (обычно 3-5 дней). Сейчас медиана не щупала дно уже 7 дней. Вероятность дампа высокая. Если заходить сейчас в альты, то не более чем на 20-30% от депозита.

2. Ночной пролив битка настораживает. Вполне вероятен сценарий, что в альту загоняют инвесторов и когда альты нащупают дно, прольют и биток, дабы никто не вышел из рынка без значимых потерь в USD.

3. Я вышел полностью из альтов, 30% депо перевел в USD, для оставшихся 70% поставил триггер на ночь - при просадке битка на 1.5% за 2-3 минуты еще половину перевожу в USD. Остальное держу в битке, несмотря ни на что.

Здравия всем!

На днях закончил длительную разработку аналитической, сигнальной и по совместительству торговой платформы.  Хотелось бы поведать сообществу о довольно небычной методике анализа альтов, показать примеры прогнозов и раскрыть логику торговой стратегии, которую можно использовать в сочетании с аналитическими инструментами.


В чем фишка, брат?
В основе аналитики находится утверждение о цикличности всего сущего во Вселенной, в том числе и в сфере криптовалют. Циклы бывают разные, от глобальных многогодичных, до локальных недельных. В этом обзоре рассмотрим короткие циклы, в рамках которых отлично прослеживается колебательное движение рынка альткоинов.

Каждый практикующий трейдер замечал, как время от времени цены монет на биржах то зеленеют массово, или валятся в тартарары, обливаясь кровью.  В попытках выяснить закономерность этого процесса родился уникальный медианный индикатор - AMMD (Advanced Median Market Diagram). Индикатор показывает амплитуду и пределы хода всего рынка альткоинов, торгуемых по отношению к биткоину.

Как видно на скрине, пределы хода альтов имеют вполне четкие границы. Основное время рынок проводит в диапазоне индикатора от -700 до +500 пунктов. Во время сильного медвежьего тренда медиана бОльшую часть времени находится в минусовой зоне, и в период альтсезона наоборот, медиана пробивает верхние уровни. Движение медианы практически всегда совпадает с общим трендом альткоинов, что дает возможность с высокой вероятностью ловить отскоки на низах и закрывать сделки на хаях. Сбои бывают во время альтсезона или разгула медведей.

AMMD не учитывает силу движения рынка. За одно полное движение медианы от низов до хаев рынок может вырасти на 1% или на 15%. И наоборот соответственно, зависит от общего тренда.

Скриншот AMMD не вставляется, просмотр по ссылке - http://joxi.ru/ZrJGjxofw4Zlpm

__________________________________________________________


Как использовать?
1. Одна из задач индикатора = контроль мани-менеджмента. У нас имеется уровень -700 пунктов, который в большинстве случаев является границой падения. Если последующий рост медианы подтверждается общим ростом рынка, я вхожу в альту объемом в 40-60% от депозита (зависит от текущего глобального тренда, если даунтренд, тогда 40%). Если на дворе альтсезон, медиана может и не опуститься сразу до -700, сначала несколько дней поболтается в верхней зоне. Соответственно, вход можно делать повыше, на отскоке от уровня -400 или -200.

Конечно, можно входить в рынок и на более высоких уровнях, но следует помнить, даунтренд начинается резко, аки удар серпом по причиндалам. Если зашел слишком высоко, велика вероятность остаться в инвесторах с лосем или зафиксировать убыток по стопу. Так что не стоит завышать риски... Кто знает, вдруг слив начнется с твоей монетки, которая за несколько несколько секунд сделает минут 10%.

2. Вторая задача следует из первой. Индикатор замечательно показывает уровни и предстоящее направление движения альтов и подсказывает, когда следует входить или выходить из рынка. Если медиана на хаях, уменьшаем объем альтов в портфеле. Я обычно продаю весь портфель и переливаюсь полностью в биток. Пускай даже выход слишком ранний порою случается и не всегда удается собрать весь рост (а кто его весь собирает?), но когда альта перекуплена, обычно капитал переливается в биткоин. Так что пускай лучше будет меньше прибыли, зато имеем контроль риска и хорошие шансы прокатиться на росте деда и перезакупиться подешевевшими монетками.

3. В качестве подтверждения смены тренда использую индекс средневзвешенных цен тех альткоинов, которыми торгую (VBI индикатор, см.ниже). Если суммарная капитализация индекса начала уменьшаться, при этом медиана на хаях, в этом случае сливаемся. И наоборот, когда медиана начала отскок с низов и движение подтверждатеся ростом индекса - закупаемся. Если слив альты сопровождается ростом битка - переливаемся полностью в биток, если батя падает вместе с альтами - выходим на 50+% в доллар.

VBI (Virtual Bot Indicator) / пользовательский индекс альткоинов - http://joxi.ru/4AkaEXRCozenpm

__________________________________________________________


Торговая стратегия
1. Какими бы хорошими ни были анализ и точка входа, торговля одной или небольшим количеством монет значительно увеличивает риски. Прогноз по каждой отдельной монете может быть сломлен. Разработчикам вдруг деньги понадобятся или крупные киты пожелают памп-дамп устроить (в нынешних реалиях скорее дамп-дамп). Даже если рынок в целом пошел в рост, отдельные монеты вполне могут идти против течения. Кто знает, вдруг это окажутся именно закупленные нами монеты.

Чем больше монет в портфеле, тем сильнее диверсифицирован капитал и тем меньше влияния на депозит оказывают дампы по отдельным активам. С другой стороны, при пампах также собирается меньше профита в абсолютных цифрах, но сейчас не про это. По наблюдениям, перед первой основной сливной волной рынок начинает проседать постепенно, по 0.5-1% в минуту и дальше с ускорением. Активов на рынке много, некоторые из них льются быстрее, другие медленнее, третьи все еще растут по инерции. В целом, в первые минуты дампа рынок снижается постепенно. И это дает время закрыть все сделки с минимальным убытком.

Собственно стратегия и основывается на этом факторе. При отскоке от дна набиваем портфель альтами, которые еще не успели сильно вырасти. Закупаем сотню разных монет и закрываем сделки по трейлинг-стопам. Размер трейлов выставляем в зависимости от волатильности монеты. Стоп ордера не используются, ордера закрываются по отдельности с профитом по трейлу, либо все одновременно по условию panic-sell, когда медиана и индекс начали снижение от своих хаев.
 
__________________________________________________________


Надеюсь, информация окажется полезной сообществу, поможет получить дополнительную прибыль и улучшить эффективность торговли.  

Больше инфы по стратегии и индкаторам тут - https://blog.pumpdetector.com/

Воспользоваться метриками можно тут - https://pumpdetector.com, 7 дней бесплатно. Также имеется сигнальный функционал, можно создавать отдельные или составные/комбинированные сигналы из разных тех.индикаторов на произвольных таймфреймах, оценивать их прибыльность в аналайзере и получать мгновенные уведомления в телеграмм.

PS: платформа по совместительству является еще и торговым ботом, который разрабатывался под эту стратегию. Никого не призываю им пользоваться, во избежание обвинений в возможном скаме и прочей ереси. Однако, если кто зарегается с тестовым депозитом, велком, помогу и подскажу, что к чему.

PPS: При наличии интереса, добавлю индикаторы для рынков USD, ETH, BNB с возможностью строить медианные индексы по кастомным монетам, запущу глобальный медианный индикатор волатильности и подключу с десяток других бирж для более полной и точной оценки рыночной обстановки.

___________________________________


Благодарю за внимание, всем удачи и профитов!