Topic: Снижения рисков при торговле с маржой. (Read 394 times)

Да, это данные для кросс-плеча, когда цена была по 48 000. Только не на 30000, а на 20000 при трейде на 2% от депо.

Вы имеете в виду, от текущей цены скажем 50000$?

Т.е. для лонга купили биткоин по 50000$ и если просаживаемся на 30000$, до это цена должна дойти до 20000$. Ну а с шортом, то же самое, только продали по 50000$ и цена дошла до 152000$.

Это не только я говорил. Рынок не движется вечно в одном направлении, постоянно происходят отскоки и коррекции, этим и нужно пользоваться. Главное, выжидать. Ибо спешка с усреднениями = еще большая просадка, а в маржиналке так и подавно, ликвидация позиции.


Это основа усреднения. Если в обеспечении находится мало средств, то или уменьшать начальную ставку для трейда или же не лезть в усреднения. Для меня, всё, что меньше 40 обеспечений, уже является некомфортным. На данный момент торгую с ~47 обеспечением, чуть больше 2% на сделку от суммы депо, это возможность переждать падение рынка на 30 000 баксов, если ты в лонге и до 152 000$, если сидеть в шорте. Давно хочу провести эксперимент и поторговать на 1\20 от суммы депо. Посмотреть, как скоро ликвиднет и как долго можно будет продержаться.  

Последний пролив еще раз это подтвердил - заходил на 2% от депо было несколько усреднений долго конечно болтался в просадке, но и ликвид был далеко. В принципе ничего не делал просто ждал когда цена пойдет вверх, и как говорил Ratimov рынок дает возможность выскочить из убытка.  Но конечно решающий фактор это размер первоначальной сделки.

Опять же книжки одно, и все что там написано не всегда пойдёт в пользу. Есть стохастический осоцилятор я думаю вы в курсе что он из себя представляет. Его создатель успешно торговал именно по нему, что вряд ли может повторить большинство. Любой инструмент или метод снижения рисков имеет право на существование,  и если у кого то не получается им грамотно воспользоваться то это не от того ,что усреднение зло, а скорее всего причин по мимо этого предостаточно.

Книжечек есть много интересных, на много лет изучения, они конечно все не про конкретно крипту, а боле "классические" рынки, но как кто то мудрый сказал "но биржа все та же, и понять ее не стало ни на йоту легче.", поэтому думаю пофиг что за рынок игра везде похожая(хотя на крипте ИМХО она куда "злее", беспредельнее)

Книжки рекомендовать можно с расчетом на ваш уже существующий образовательный бэграунд. Есть ли у вас ВО техническое или экономическое, или аналогичного уровня самостоятельное образование? Вы же читали Кургузкина, как говорится "бесплатных завтраков не бывает". Если какой нибудь вчерашний слесарь или сварщик с наскоку начнёт читать эти книжки толку будет мало, нужно как минимум будет 2-3 года потратить на  математику( линалгербра, анализ, теорвер, матстат и тд.) и базовое понимание экономики и работу рынков. Это всё может освоить каждый, был бы вагон свободного времени и сильная мотивация. А если нет то остаются только книжки гуманитарного толка, обо всём и ни о чем, они могут вдохновить, подтолкнуть интуицию, но сделать вряд ли что получится, без программирования и проверки своих гипотез.

Всё верно, поддерживаю.

По поводу старпоста думаю его необходимо будет корректировать и дополнять. Исходя из общих обсуждений и наиболее грамотных выводов сообщества старпост приобретет действительно тот вид и информацию, которая будет полезна любому пользователю и поможет сохранить его средства. На любом  рынке главная цель - изначально сохранить средства, затем их приумножить. И ввиду опытности многих кто ведет обсуждение в этой теме вполне реально этого добиться. У каждого кто торгует есть опыт - теперь задача все это собрать воедино.

Это немного не то. Вы говорите про долго-срочное инвестирование, а усреднение в трейдинге, особенно в маржинальном трейдинге, имеет совершенно другое предназначение и совершенно другие риски.

В вашем варианте, это пример набора дополнительного актива в свой портфель инвестиций, чтобы потом, с течением времени, продать подороже. Это наращивание позиций, на растущем рынке продаём, на падающем докупаем.

А в трейдинге усреднение работает как инструмент риск-менеджмента, например, чтобы уберечь себя от ликвидации и доливкой депозита поднять или опустить (в зависимости от направления позиции) уровень ликвидации, чтобы или безопасно выйти из сделки или же всё-таки попытаться получить профит со сделки, но уже с усреднением.

Да, усреднение нормальная тема. Многие смеются над теми, кто покупал Bitcoin в декабре 2017 года за 19 000 $.

Однако это удачливые люди, если у них был дополнительный фиатный доход и возможность усредниться к примеру по 6 000 $. Потом, когда Биткоин вырос до 64 000 $ эти люди очень хорошо заработали. Ну в смысле выросли их активы.

Но для этого нужна вера в актив, без веры в актив это не работает.

Имеет смысл усредняться на флете, если актив торгуется в течение нескольких месяцев спокойно.

По теории - и сейчас вот имеет смысл усредняться например по Биткоину. Он же долго в диапазоне 30 000 $ - 40 000 $ ходит.

А вот сразу после падения усредняться не имеет смысла. Например - на 50 000 $ после 64 000 $ имело смысл подождать и не спешить☺

Такой вопрос в книге говорится о Келли и полу Келли то есть как высчитать это самое оптимальное плечо в реальной торговле? Есть формула но как ее применить я не разобрался. По поводу усреднении я понял что так как они представлены на каналах гуру трейдинга это 100% слив. Но если выбрано оптимальное плечо взять тот же размазанный ордер к примеру 2% от депо и разбить его на несколько страховочных ордеров,  где с большей вероятностью рынок пойдет в нашу сторону и закрепив это стопом то можно говорить о снижении риска слива своего депо?

Неплохой топик и оживлённая дискуссия, спасибо топикстартеру, хотя стартпост немного слабоватый.

Смотрю, многие категорично возражают против усреднения. Что имею сказать. На самом деле усреднение - крутая штука, но нужно уметь им пользоваться. По наблюдениям, большинство им пользоваться не умеют. Пожалуй, склоняюсь к тому, чтобы с маржиналкой всё же не усредняться ну или использовать маленькое плечо.

Усреднение - один из важных элементов моей торговой стратегии. Она прибыльна на долгосроке. Усреднение не раз меня выручало, но только после того, как я принял для себя много оговорок.

Большинство очень глупо усредняются, торопятся, закачивают почти всё депо в убыточную позу. Этого категорически делать нельзя. В общем, это мощный, но опасный для новичков инструмент, позволяющий хорошо решать локальные задачи.

--------
Это как болгарка или газовая горелка. Не умеешь обращаться - обязательно травмируешь себя. Наверное это имел в виду Кургузкин или как там его. Насчёт плеча аналогично. Друзья, крипта само по себе волатильна, на кой ляд вам плечо? Криптанам надо рекомендовать учиться торговать. Так же, как и повару - тотовить, а не заливать неудачные салаты майонезом.

То есть как сейчас, с 64к до 32к...
Просто "супер" совет, гы

Почему нельзя продать и вывести $ с кухни (с любой репутацией) в например DAO
И потом купить и вывести BTC в core wallet, я не понимаю. Да чего core, electrtum достаточно

Да книгу я прочитал, благодарю, глава про управление капиталом очень интересна, есть над чем работать и что пересмотреть конечно же. Если заметили то старпост не много изменил, чтобы восприятие было у пользователей тоже другое. По поводу блогеров я давно от их просмотра отказался. Если есть еще подобная литература напишите, хотя и Кургузкина буду еще перечитывать.

Если вы уже прочли Кургузкина, то по идее не должны больше задавать вопросы про усреднение в ответ на убытки. Возьмите сразу главу про управление капиталом прочтите, чтобы поставить точку с этим. Ну нельзя так поступать и всё, математика чтоб её. При грамотном управлении капиталом вы даже в теории не можете слиться.

Все эти советы по разгону депы в видео блогах "успешных трейдеров" — 100% фабрикат, лживая пропаганда, это всё равно что рекламировать брать микрокредиты и идти в казино  "зарабатывать".

Изучайте правильную литературу, смотрите университетские курсы по финансовым рынкам, не видитесь на модных блогеров и разводку про то что якобы при маленьком депо, почему то оправданно применять сверхрисковые стратегии, которые как бы не работают когда депо крупное. Казачки с кохонь вообще всё поставили с ног наголову, но это их бизнес винить за это не стоит, нужно иметь свою голову.

На риск есть оптимум, который зависит только от вашего преимущества в прогнозировании рынка. Чем точнее вы знаете что дальше будет, тем большим вы можете оправданно рискнуть, но если зайдёте далеко за оптимум то даже с преимуществом всё равно можете слиться. Если не умеете прогнозировать рынок — не торгуйте, смысла нет.



А ещё поймите что в трейдинге не важно сколько у вас денег изначально. Если вы будете делать 3-5 лет стабильно по 50% в год, даже с касарика баксов, на сотнях-тысячах сделок, с Шарпом выше 3, то вам бабки понесут вагонами, только мониторинг сделок и счета должен быть независимый, которому можно доверять. Такие навыки стоят миллиарды. Этому стоит учиться а не пытаться из своей недельной зп. сделать месячную, за пару дней.

О как, а на банане к примеру наоборот бесконечно можно сидеть в лонг, а шорт ликвиднет через 100%. В общем все крайне индивидуально и сказать что какой то метод наиболее подходит большинству для снижения рисков нельзя как и то что не подходит совсем.
В любом случае создавая этот топик у меня была другая цель то есть именно обсуждение этих методов. Не то чтобы разговоры свелись к категоричному нет как сейчас, а именно услышать как и кто использует усреднение или стопы. Но тема развилась в другом направлении. Возможно это и неплохо так как в комментариях основная мысль что сама торговля с маржой наиболее рискована. И если это сможет кому то помочь то отлично.

Может я и попал в эти 1%, но это отняло просто огромное количество ресурсов. И вот после этого я бы рекомендовал всем не заниматься скальпингом, а заниматься инвестированием. Вообще инвестировать нужно свободные деньги, а не необходимые, и при этом себя ущемлять. Он просто выбрал неправильную модель поведения, с элементами быстрой наживы и жадности. Ну и опять же, инвестирование инвестированию рознь. Тут же многие факторы имеют значение, например срочность инвестирования. Одна и та же инвестиция может дать абсолютно разные результаты через полгода и год.

Если у вас есть крупная сумма, то вам точно не нужен лонг x1, торгуйте на споте. Например, на битмексе, даже если поставить лонг с 1 плечом, ликвидация вас ждёт через 50%, бесконечно сидеть и усредняться можно в шорте x1. Но я смысла не вижу в маржиналке с таким плечом. Проще, дешевле и менее рискованнее торговать на споте.

Но по итогу вы же нашли оптимальную модель, да время потрачено, но результат есть. То есть добились поставленной цели и получается попали в тот 1 % кому это удаётся. А теперь когда это получилось ищите другие методы заработка. В любом наверное виде трейдинга больше шансов потерять чем заработать. Просто ходлить звучит очень просто, но каждому ли удаётся при этом заработать? Да рисков потерять все несоизмеримо меньше. На одном из криптофорумах я общался с человеком, который поставил себе цель откладывать 90% своей заработной платы в течение 1 года и затем все это инвестировать в крипту. Плохо что я не запомнил его ник это было пару лет назад, хотелось бы узнать его результат . Так суть в том что человек конкретно себя ущемлял и не факт, что ему удалось на этом заработать. Смог ли он грамотно распорядиться своим капиталом при инвестирование.
Думаю что итог обсуждений это понять действует ли какой то приём эффективно на дистанции или нет. Пришли к выводу, что большинство против усреднения,   что они приводят к ликвидации.
Хорошо тогда такой вопрос если торгуем крупной суммой при плече х1 в лонг. Здесь можно усреднять сколько угодно на ликвидном активе и маржин колл не грозит. ?? Как быть с этим? Тогда риск усреднения отпадает и на первое место выходит непосредственно выбор плеча.

Скорее эти приемы выставляются как возможные. Никому не рекомендую использовать такие приемы, просто потому что где-то написано, что это работает и такой приём реален. Использовать только при наличии собственной статистики. Если вы для себя поняли, что это вам больше помогает, чем нет, то нет преград. Все остальные просто не поймут и все деньги при первых же усреднениях сольют.

Говорят, что усреднение - это самостоятельное копание самому себе еще более глубокой ямы. Это так, в 99%. Я потратил 2 года на то, чтобы настроить оптимальный баланс в плане применения усреднений. Стоило оно того? Конечно же нет, ведь гораздо дешевле было бы холдить, столько же бы извлек, а может и больше, и не подвергал бы себя каждодневным рискам.

Но я упоротый в плане трейдинга, хз. Мне это больше нравилось когда-то. Сейчас конечно я понимаю, что надо поскорее с этой темы съезжать и переходить в более безопасные методы заработка, без всяких там маржинальных позиций, дей-трейдинга, плечей, усреднений и прочих занятий с недоходной моделью поведению.

Ничего плохого в ни в дейтрейдинге ни в маржиналке нет если действовать по взрослому. Самые высокие коэффициенты Шарпа генерят фонды и продвинутые трейдеры которые занимаются преимущественно высокочастоткой, то есть алгоритмическим скальпингом. Конечно это делается на на одной чуйке в ручном исполнении, а самой продвинутой статистикой на "больших данных" и исполнением за микросекунды алгоритмами прямо на бирже.

Вообще тут мусолится вопрос не о торговой логике и типах торговли, а о рискменеджменте, о  токсичных приёмах, выставляемых за "норму", которые создают кратковременную видимость успеха или лечения симптома психологического непринятия просадки, в обмен на гарантированный маржинкол, к этим приёмам относится усреднение в ответ на потери, или мартин как экстремальный вариант.

Хотя думаю можно ответственно заявить, что все мелкие ручные маржинальные крипто-трейдеры  — рыночное мясо, пища. Все 100%. особенно если рискуют существенными для бюджета суммами, а не просто ради забавы гоняют пару килобаксов.

Всё дело в данных и анализе который применяется ими, как правило это что то рандомное, близкое к астрологии(ТА, интуиция мелкого игрока и тп.), это чаще хуже чем рандомная игра, так как "коллективный разум" таких игроков довольно предсказуем и против него играет кукл, а рандомная игра, даже в сети были какие то эксперименты, в среднем лучше чем торгует толпа.

А волатильности что "попой кушай" иногда десятки% в сутки, нафига нужны  эти "иксы" ещё? Есть такой ахриненный статистически значимый прогноз что можно увеличить плечо? Это просто невозможно, разве что только тем кто кукловодит свой собственный щиток и знает что будет дальше.

Согласен насчет клина. Но это как пример, который показывает что открыть разнонаправленные позиции вам не всегда удастся. Артурчик уже почти как год не имеет никакого отношения к Битмексу, читайте новости.

Байбит в некоторых функционалах конечно получше, в некоторых похуже будет. Например, в интерфейсе он проигрывает Битмексу. Но это, возможно, дело вкуса.

---

Я вот прекрасно понимаю, что маржиналка и дей-трейдинг - это зло. Но это мне не мешает(пока что) заниматься этим всем. От убытков не застрахован никто, даже профи.

 На Битмексе свет клином не сошелся - артурчик зажрался черезчур, если и рассматривать для маржиналки, то даже Байбит получше будет: там шорто/лонги можно по одному инструменту ставить сколько хочешь

Плюсую Ливермора, теперь я его полностью понимаю. Вобщем он пишет о банальных вещах, без которых не выжить

Мерит gov за пост про "околокухонные разводилы воспитывают в людях зачастую через платные курсы, "сливательское" поведение будущих жертв кухонь",
за неоходимость стопов (не в смысле стоп, а принятия потерь, и закрытие позиции если ошибся),
за усреднение-зло
у меня sмеритов 3 всего, а у Ратимова их 1000 в месяц, но он не даст   так что мои ценнее, отрываю от сердца так сказать

От себя добавлю - маржа зло.
Краткосрочная торговля зло (может кому-то и не зло)
HODL BTC  

---

Ребята.... [рукалицо] вы ку-ка-ре-ку.... ? или это троллинг такой?

Джеси Ливермор всё сказал правильно, а вот ваши дополнения про "уверенность" не очень релевантны, дело не в уверенности а знаниях и опыте, к ним относятся и навык жестко следовать стратегии, не пытаться как то "спасти ситуацию" усреднением и тп. Просто нужно знать что вредно и что полезно, беда когда повезёт пару тройку раз с усреднением, и возникнет зависимость, не отучить говорят.

Вы шутите, а усредняются при потерях даже очень именитые трейдеры, хотя все вроде знают что это зло, даже Брайан Хантер который $6,5B слил тоже доусреднялся.

В закладки эти простые, но в то же время мудрые слова.

А вот еще супер советы:

14) Не будь жадным.

15) Торгуй только на те деньги, которые не страшно потерять.

16) Торгуй с открытыми глазами.

Неа. Я просто добавлю ещё два пункта к приведенному выше списку очевидных мудростей:

12) Трейдеру стоит покупать дешево и продавать дорого. И тогда он заработает деньги.

13) Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным ))

2 пункт по моему чисто для дураков, естественно если по условиям ТС нет входа то и ничего туда лезть. Это уже без системная торговля, на удачу или по чуйке как некоторые любят выражаться.
11 - проще или нет ты уже решишь сам, когда попробуешь этот метод. Ты просто откроешь противоположную позу, а что с уже открытым ордером будешь делать?

Удачи на битмексе встать в обратную сторону другим ордером.

---

Есть тут на форуме персонаж, Snork1979. Ему расскажи про то, что проигрышные позиции не нужно усреднять и если тренд ослаб, то нужно выходить из сделок. Он тебе много нового расскажет. 

Хочу привести простой алгоритм, который поможет исключить ситуацию с Ёбит.

- Задать себе четкий и понятный вопрос: кто я, трейдер или инвестор?
- Если Вы трейдер, то искать пары для торговли с максимальной ликвидностью и не за короткий срок, а где-то года 3 минимум.
- Если Вы трейдер но полезли на нелеквид, то Вы вообразили себя маркетмейкером, который поставляет ликвидность и берет позу на грудь. 
- Если Вы инвестор, то спросить себя, а Вы просто инвестор или Вы венчурный инвестор?
- Если Вы просто инвестор, то выбирать себе в портфель либо консервативные активы, либо классические смешанные портфели: консервативно (биткоин, эфир), средне (что-то из ТОП-20), рискованно (что-то из ТОП-100 или ТОП-300).
- Если Вы венчурный инвестор, ну тут Вы сам себе хозяин и вкладывайтесь в любые шитки, только всегда надо помнить об одном Вы должны понимать что делаете.

Обязательно прочитаю, уже начал к стати))
Естественно я ищу точку входа в при открытии позиции, но манименеджмент играет одну из основных ролей при торговле, выше   Ratimov писал, что разбить депо на 10 частей и одной из них войти в сделку это дорога к сливу в чём я полностью с ним согласен. А навать это усреднением или размазанным ордером в принципе суть особо не меняется. Да возможно увеличение последующего ордера не совсем правильно, здесь можно пересмотреть и сделать их равными. Это снизит маржинальную нагрузку на депо, но сказать, что я использую мартингейл тоже нельзя он же подразумевает увеличение последующего в 2 раза. А чтобы так пользоваться никакого депо не хватит.

Да, прочитайте книжецу, многие вопросы отпадут.

А пока запомните ключевую мысль — в трейдинге главное это прогноз, то есть статистически значимая вероятность того что будет с ценой в ближайшем будущем. Продолжит движение, развернётся, будет тренд или флет и тп, вы должны знать что произойдёт с какой то минимальной достоверностью, пускай на пару % выше чем 50\50  ваше предположение должно быть статистически значимо, это возможно только выяснить на бэктестах и\или с помощью машинного обучения. Если у вас нет прогноза, или он взят от балды например с помощью какого то стандартного индюка, с параметрами по вкусу, никакой манименеджмент с локами и разруливаниями не спасёт.

Входить сделку или выходить и с каким риском должно зависеть только от прогноза и его достоверности соответственно. Никогда в зависимости от текущего эквити\PnL или хотелок "отыграться", или "выйти в без убыток".

На реверсных стратегиях на границах канала или для входа\выхода на импульсных можно ставить вместо одного ордера сетку ордеров, но это никакое не "усреднение при потерях" это просто "размазанный ордер", а при потерях не нужно отыгрываться, так как есть оптимум риска для данной стратегии, больший риск легко может сделать профитную ТС — сливной.

Ну а если вы пока не нашли эти пару% преимущества, самое лучшее просто не торговать, а искать преимущество(альфу). Не возможно это как то обойти, выкрутасами с комплексными позициями и манипуляций с лотом. Но может тупо повезти пару раз, это само плохое, мартин это наркомания, те кому так повезло два три раза на существенную сумму, потом думает что супергерой, это говорят не лечится.

Вот наглядное сравнение эквити стратегий с одинаковыми входами снизу мартин с верху константный лот.

Пропаганды естественно никакой нет ни перечисленных методов, ни самой торговли. А учитывая, что мы в разделе трейдинга, то обсуждения на этот счёт должны быть. В ходе наших дискуссий пользователи обязательно сделают для себя какие то выводы о применение того или иного направления в торговле. Как вы говорите что маржинальная подойдёт не каждому,  если разбираться, то и на споте можно распрощаться со своим депо, если у человека нет мозгов мягко говоря. Взять к примеру биржу ебит со своими говнотокенами, где их создают пачками и загоняют для их покупки кучу народа. По итогу краткосрочный памп и большинство остаётся с никому не нужными фантиками на руках. И вложенные средства в них превращаются в воздух.
Так что если рассуждать о торговле то это один сплошной риск, только кто то ищет грамотный подход ко всему этому, а кто то бросается с головой или воспринимает это все как игру.

1-2%? Это очень хорошее обеспечение. У меня в среднем это 2,5%. Несомненно, усреднение не стоит рекомендовать всем и каждому, потому что кто-то сможет, а кому-то еще хуже от них станет. Точно также как не следует говорить всем, что усреднение-это жопа и вообще никогда не используйте его. Консервативный трейдер никогда не поймёт рискового трейдера. Там разные подходы, абсолютно разные.

Я даже стараюсь не пропагандировать саму маржинальную торговлю, предупреждая, что это подойдёт вообще далеко не всем. Но то, что это не подходит большинству трейдеров, еще не означает, что маржа-это жопа и всем от неё стоит держаться подальше. С таким подходом можно также сказать, что никогда не садитесь за руль. Вы видели сколько смертей среди водителей?

О чем и речь, что если грамотно подходить к этому то и усреднением можно пользоваться. Я на открытие ордера беру 1-2 % от депо. Активы которые в работе ликвидные, точки входа тоже не из воздуха берутся и в большинстве до усреднения не всегда доходит. Всегда фиксирую профит и перевожу его на спот баланс, для торговли определённая сумма остаётся. Я прекрасно понимаю к чему могут привести усреднения, и что это не грааль минимизации рисков, но как вариант для себя я их использую. Прочитаю выше предложенную книгу, возможно чем то она и поможет.

На собственном опыте и на опыте других уже доказано, что усреднение - рабочая тема. Но это очень коварный инструмент, в неумелых руках он скорее тебя утопит, чем поможет. Точно также можно сказать и про стоп-лосс. Если строго придерживаться плана, где именно нужно применять усреднения, то это поможет. Иногда бывало, что я сидел в сделке неделю, ждал нужного разворота, хотя постав стоп-лосс, я бы давно вылетел из рынка.

Также огромное значение для усреднений имеет ваш баланс. Если вы применяете усреднение, разбивая ваш депозит на 10 частей, где одна из частей уже в сделке, то что могу сказать, вам точно пистец, ну в 90% вы точно не сможете пересидеть рыночные манипуляции. Но... если у вас есть депозит, например, в 16 биткоинов и вы играете на кросс-плече со ставкой в 0.25 битка, я даже не знаю, насколько корявыми должными быть действия трейдера, чтобы просрать деньги с таким обеспечением. Это нужно быть полным нубом, наверное.

Я понял, что вы приверженец стоп лосов, но в крипте если их ставить,  то очень часто их будет выбивать. Возможно есть какая то стратегия, которая сможет балансировать и одна  профитная сделка будет перекрывать несколько выбитых стопов. Я такую не знаю, поэтому использую усреднение или сетку как вам будет удобнее. Поделитесь тогда торговой системой где при использование стопов на дистанции будет плюс. Я не против уменьшения риска в торговле,  а только  за. Книгу обязательно прочитаю. Но будет ли тг, что написано в ней актуально для сегодняшнего рынка?

Запомните на всю оставшуюся жизнь: УСРЕДНЕНИЕ — ЗЛО. Рынок не знает о ваших лосях, нет никакого положительного объективного смысла повышать риск в ответ на убытки, это противоположно тому как стоит действовать.

Есть ТОЛЬКО прогнозы, основанные на состоянии рынка в данный момент, только они должны влияет на торговые приказы, а риск в норме можно увеличить только когда торговля по данной ТС идёт с большим перфомансом чем на тестах(чего на практике практически никогда не бывает).

На реверсных стратегиях могут применяться "сетки", это логично и правильно, но ЭТО НЕ УСРЕДНЕНИЕ, это часть торговой логики, своего рода диверсификация позиции, так как вы точно не знаете где вероятно отскочит цена. По сути сетка возникает сама собой когда работает портфель из реверсных стратегий с различными параметрами. Но сетка на реверсных стратегиях НИКАК не учитывает PnL, это не усреднение, не желание выйти в безубыток.

Как вы не понимаете, не возможно "выйти в безубыток" просто по желанию, когда ваши прогнозы оказались не верны, убытки — естественная часть торговли, их можно запрятать под ковёр только задрав риск в космос и потом неожиданно словить коляна. Никак нельзя путём путанной алхимии обхитрить рынок с помощью манименеджмента, ММ может только замедлить слив, но в вашем случае наоборот ускорить.


PS Наверно всё таки стоит перед вами извиниться за то что заподозрил вас в подлой пропаганде, вероятно вы никакой не казачек но просто новичок на стадии оптимизма

 

Поэтому категорически рекомендую дважды прочесть Кургузкина Биржевой трейдинг системный подход Это минимум который должен каждый трейдер знать наизубок, чтобы хотя бы не пороть чепухи про усреднения на коктейльной вечеринке.

Это точно сам не раз за этим наблюдал, а вот конкретно в торговле применять не приходилось, хорошо что вы сказали про фандинг. Эти моменты тоже следует попробовать при выходе из минусовых сделок. Благодарю

Мои усреднения построены на уровнях и локальных трендах. Если я, например, зашел в неверную сделку и цена пошла в другую сторону, то я жду отскока цены на каком-то мощном уровне и если вижу определенные сигналы в виде свечей, то захожу в рынок. Часто направление рынка сменяется строго после того, как фандинг посчитали. На битмексе это хорошо работает.

То есть вы усредняете той же суммой, что и при открытии в позицию? Тогда выход в безубыток будет дольше, чем если бы усреднение было бы больше ордера входа. Сумма  входа в позу  желательно  меньше,  вы написали минимум 1/20 от депо, но скорее всего подразумевал максимум. А где вы ставите усреднение, если рынок идёт в другую сторону? Анализируете рынок для усреднения или смотрите по просадке?

Самое лучшее действие, которое нужно для уменьшения риска ликвидации - это НЕ ТОРГОВАТЬ С МАРЖОЙ.

---

Его как бы нет, но он всё равно есть. Допустим, горе-трейдун торгует на изолированной марже, на 15 плече. Он разок получил маржина, потом берет и ставит такую же сумму и так далее, снова маржина словил. И так далее, до полного опустошения.

---

Я бы рекомендовал маржинальному трейдеру, особенно на кратко-сроке, вообще не использовать стопы, а использовать небольшое плечо, минимум 1\20 от депо для входа в позу и усреднение, если рынок пошёл не в ту сторону.

По моему вы сами завели разговор о кухнях и прочем, я это не упоминал.
По поводу стратегии,  где я написал что это стратегия торговли? Перечислены методы которые я применяю для уменьшения риска слива.
Усреднение  вполне нормальная тактика, если грамотно подобран мани менеджмент и выбрано плечо. О чем я и указал. Также усреднение хорошо работает на споте. Или нет? Опять же ставь изолированную маржу и деп огражден от слива .
Если у тебя не получилось пользоваться чем то из выше перечисленного не значит, что другой не может это успешно применять.
Ты только пишешь что все развод и прочее в чем заключается это? Я где то указал торговую стратегию от и до и площадку на которой нужно это применять? Нет.
К любому методу нужно подходить с головой,  тогда он будет работать.

Дело в том что у моего кореша своя форекс- кухня была, причем довольно известная сейчас, я немного в курсе различных маркетинговых приёмов в этом деде)) Так вот кухням выгодны определённое поведение клиентов, которое программируется через специфическую культуру, которую формируют на обучающих мероприятих, в том числе платных, через соцсети форумы, при каждой кухне прикормлено десяток "успешных трейдеров" которые на форумах пишут о своих успехах и стратегиях, выгодных кухням, они эквити демонстрируют, машины, эффектных подружек. Это маркетинг такой, ничего личного.

Может вы просто новичек, не имеете опыта и поэтому применяете сливные технологии манименеджмента, но чаще всего это делают засланцы, я поэтому не буду извиняться перед вами, одно дело самому слиться по не знанию, другое ПРОПАГАНДИРОВАТЬ СЛИВНЫЕ СТРАТЕГИИ. А то что на биржах начинают появляться локи и маржа в х100, это ИМХО дурной знак, помнится когда я узнал что биржа БТЦе подключила метатрейдер, я одному знакомому сказал, "срочно выводи от туда всё, пахнет скамом" и прав оказался в последствии. Есть просто явно скамные словосочетания такие как "разгон депозита",  "усреднение", "мартин" и тп. В нормальной финансовой литературе или в лексиконе квантов из хеджфондов такого не встретишь, зато много там где домохозяек и автослесарей хотят обобрать на сбережения.

По моему ты все перевернул с ног на голову, какие бото фермы, и брокеры? Зайди на бинанс фьючерс и все там увидишь, и плечо и хеджирование. Где ты в старпосте увидел призыв к чему либо? Я чётко написал, что пользуюсь данными методами и объяснил как и для чего. Видно что ты поклонник стопов и усреднение не применяешь, так это твоё дело. Я рассказал как именно я это применяю. И вообще где ты увидел "развод" в моем топике? Я рекламил что то? Или Призываю использовать? По моему ты информацию не совсем правильно воспринимаешь.
По поводу что маржинальная торговля рискована ясно любому, кто её использует и лить воду смысла нет.

Похоже что вы засланный казачек какой то мартингейл бото-фермы или крипто-брокера типа "кухни", которые сейчас стали появляться на арене околорынка. По классике развода смешали правду с чепухой, молодцом! Итак:

Тут всё верно, +100500.

Ну да, но это похоже на совет от капитана, если сложить много по малу получится один большой бобо.


Да верно, но надо бы вообще понимать как рассчитывается плечо, как оно зависит от перфоманса ТС на бектесте, почему коэффициенты выше 2-3 вообще не имеют никакого смысла(х100 вы это о чем), при таких волатильностях как на критпте.


Аналогично первому, на все 100% согласен!

Чепуха! Ересь! Всё наоборот! Если ТС приносит убыток то нужно прогрессивно уменьшать риск\объём торгов, пока не сработает тн. "системный стоплос", то есть просадка превысит таковую на бектесте и система будет остановлена. Рекомендация топикстартера = рекомендация как максимально быстро слиться, вероятно осознанные рекомендации, подлые.

Опять ложь, но менее токсичная чем предыдущая, доливаться стоит только когда у вас есть преимущество над рынком, а не по звонку Коляна, то есть вы прогнозируете рынок лучше толпы в среднем, чем больше у вас преимущество тем больший риск вы можете принять, почитайте про критерий Келлли, некоторые допустимое плечо считают как половину от коэффициента Шарпа на форвард бектесте,

Вообще если Коля позвонил, то это как говорится "звоночек" о том что надо подумать хорошенько, возможно пол годика год посидеть по исследовать рынок, книжки почитать. Нет никакой доблести в просто трейдинге как процессе, но зато это выгодно брокерам и биржам, возможно поэтому они и фабрикуют такие "мудрые мысли" словами "простых трейдеров".


Ну и напоследок наименее токсичная чепуха. Вообще термин "хедж" в финансах значит совсем другое, чем на форексе и теперь уже на крипте. Нормальный хедж это например когда вы опцион покупаете далеко от цены фьючерса, в расчете на то что если цена пойдет вопреки вашим прогнозам, опцион сработает как своего рода стоплос и покроет часть потерь. В рыночно-нейтральной торговле, например арбитраже, хеджем иногда называют позиция(и) по двум или больше инструментов, которые в совокупности коинтегрированны(стационарны), частный случай "парный трейдинг" например покупка акции и продажа индекса. А "локи", "разруливание" и тд это несусветная ересь, только больше комиссии заплатите кухне, на что собственно это и рассчитано.

PS Вообще по старой доброй традиции развода, надо бы заканчивать какой то очевидной правдой или предостережением, вроде "... стоит помнить что биржевая торговля рискованна, но порой прибыльна..."  , а у вас получилось "начали за здравие а закончили заупакой"   Нужно поправить.

Приветствую пользователей форума и в этой теме хотел бы затронуть и обсудить действия, которые нужны для уменьшения рисков ликвидации позиции при торговле с плечом. И решить пользоваться ими или нет. Действительно ли они ведут к снижению рисков или наоборот?

Размер ордера -  чем меньше сумма открытия позиции относительно вашего депозита, тем наиболее безопасно. Во первых даже если будет выставлено высокое плечо ликвидация в таком случае оттягивается на очень много пунктов от входа. А при небольших плеча вообще до нее  достать трудно. Главная ошибка начинающих это вход в сделку всем депо или крупной частью от него. Я бы рекомендовал не более 3% сделать открытие ордера при небольших депозитах и с более солидными -1%

Количество ордеров - также не стоит пренебрегать этим так как большое их количество даже минимальными размерами от депозита способны в итоге сделать сильную нагрузку на маржу.

Размер и выбор плеча - здесь интуитивно понятно, что чем выше плечо тем риск ликвидации позиции возрастает. И  чем крупнее депозит тем меньшим плечом нужно пользоваться. Опять же нужно адекватно понимать, что к примеру плечо  х100 больше похоже на игру, чем на торговлю. И малейшее движение цены в противоположном направлении моментально приведет к ликвидации.
Также маржа различается по
изолированной - риска потерять депо нет, такая маржа только рассчитывается на открытую позицию и остальной депозит ограждён от нее. Простыми словами если будет ликвидация, то депозит она не затронет, а только открытую сделку
перекрестная(кросс) маржа - в ней как раз задействован весь депозит на счету.

Ограничение убытка - или выставление стоп лоссов. Заранее трейдеру необходимо рассчитать учитывая особенности своей торговой системы где выставляется стоп. Тогда он просто фиксирует убыток и переходит к другой сделке, есть мнение что при использовании стопов одна профитная должна перекрывать три убыточные тогда трейдинг будет выводиться в плюс.

Усреднение позиции - тоже как вариант ограничение убытка. И как правило используется в противовес стоп лоссам, кто не фиксирует убытки. Но при них нужно искать разворотные моменты, чтобы усреднение как можно быстрее вывело позицию из минуса.

Долив в маржу - это относится к тем моментам, когда на рынке происходит что то глобальное, и трейдер уже к примеру не видит смысла усреднять, а просто добавляет средств на счёт чтобы пересидеть убыток и оттянуть цену ликвидации. Хотя некоторые трейдеры насколько я знаю всегда держат определенную сумму на споте чтобы в таких случаях ей воспользоваться.

Хеджирование - это торговля одной позиции в обоих направлениях, то есть лонг и шорт одновременно. К слову сказать не все торговые площадки предоставляют такую возможность. Я использую хедж лок когда взято несколько усреднений и цена продолжает двигаться в противоположном направлении, сумма хеджа это сумма всех открытых позиций. Например в паре ETHUSDT при открытом логне вместе с усреднениями получился объем позиции 0.01eth , соответственно шорт для хедж лока я открываю такой же = 0.01 eth. При использовании хеджирование цена ликвидации значительно отодвигается и получается, что минус от лонга в нашем примере прикрывается плюсом от шортовой позиции.
Единственный минус в хеджирование это процесс выхода из него. Необходимо вовремя закрыть для начала лонг или шорт, затем уже оставшуюся позицию.