Topic: Снижения рисков при торговле с маржой. (Read 421 times)

Да, это данные для кросс-плеча, когда цена была по 48 000. Только не на 30000, а на 20000 при трейде на 2% от депо.

Это не только я говорил. Рынок не движется вечно в одном направлении, постоянно происходят отскоки и коррекции, этим и нужно пользоваться. Главное, выжидать. Ибо спешка с усреднениями = еще большая просадка, а в маржиналке так и подавно, ликвидация позиции.


Это основа усреднения. Если в обеспечении находится мало средств, то или уменьшать начальную ставку для трейда или же не лезть в усреднения. Для меня, всё, что меньше 40 обеспечений, уже является некомфортным. На данный момент торгую с ~47 обеспечением, чуть больше 2% на сделку от суммы депо, это возможность переждать падение рынка на 30 000 баксов, если ты в лонге и до 152 000$, если сидеть в шорте. Давно хочу провести эксперимент и поторговать на 1\20 от суммы депо. Посмотреть, как скоро ликвиднет и как долго можно будет продержаться.  

Это немного не то. Вы говорите про долго-срочное инвестирование, а усреднение в трейдинге, особенно в маржинальном трейдинге, имеет совершенно другое предназначение и совершенно другие риски.

В вашем варианте, это пример набора дополнительного актива в свой портфель инвестиций, чтобы потом, с течением времени, продать подороже. Это наращивание позиций, на растущем рынке продаём, на падающем докупаем.

А в трейдинге усреднение работает как инструмент риск-менеджмента, например, чтобы уберечь себя от ликвидации и доливкой депозита поднять или опустить (в зависимости от направления позиции) уровень ликвидации, чтобы или безопасно выйти из сделки или же всё-таки попытаться получить профит со сделки, но уже с усреднением.

Вы имеете в виду, от текущей цены скажем 50000$?

Т.е. для лонга купили биткоин по 50000$ и если просаживаемся на 30000$, до это цена должна дойти до 20000$. Ну а с шортом, то же самое, только продали по 50000$ и цена дошла до 152000$.

Последний пролив еще раз это подтвердил - заходил на 2% от депо было несколько усреднений долго конечно болтался в просадке, но и ликвид был далеко. В принципе ничего не делал просто ждал когда цена пойдет вверх, и как говорил Ratimov рынок дает возможность выскочить из убытка.  Но конечно решающий фактор это размер первоначальной сделки.

Опять же книжки одно, и все что там написано не всегда пойдёт в пользу. Есть стохастический осоцилятор я думаю вы в курсе что он из себя представляет. Его создатель успешно торговал именно по нему, что вряд ли может повторить большинство. Любой инструмент или метод снижения рисков имеет право на существование,  и если у кого то не получается им грамотно воспользоваться то это не от того ,что усреднение зло, а скорее всего причин по мимо этого предостаточно.

Книжечек есть много интересных, на много лет изучения, они конечно все не про конкретно крипту, а боле "классические" рынки, но как кто то мудрый сказал "но биржа все та же, и понять ее не стало ни на йоту легче.", поэтому думаю пофиг что за рынок игра везде похожая(хотя на крипте ИМХО она куда "злее", беспредельнее)

Книжки рекомендовать можно с расчетом на ваш уже существующий образовательный бэграунд. Есть ли у вас ВО техническое или экономическое, или аналогичного уровня самостоятельное образование? Вы же читали Кургузкина, как говорится "бесплатных завтраков не бывает". Если какой нибудь вчерашний слесарь или сварщик с наскоку начнёт читать эти книжки толку будет мало, нужно как минимум будет 2-3 года потратить на  математику( линалгербра, анализ, теорвер, матстат и тд.) и базовое понимание экономики и работу рынков. Это всё может освоить каждый, был бы вагон свободного времени и сильная мотивация. А если нет то остаются только книжки гуманитарного толка, обо всём и ни о чем, они могут вдохновить, подтолкнуть интуицию, но сделать вряд ли что получится, без программирования и проверки своих гипотез.

Всё верно, поддерживаю.

По поводу старпоста думаю его необходимо будет корректировать и дополнять. Исходя из общих обсуждений и наиболее грамотных выводов сообщества старпост приобретет действительно тот вид и информацию, которая будет полезна любому пользователю и поможет сохранить его средства. На любом  рынке главная цель - изначально сохранить средства, затем их приумножить. И ввиду опытности многих кто ведет обсуждение в этой теме вполне реально этого добиться. У каждого кто торгует есть опыт - теперь задача все это собрать воедино.

Такой вопрос в книге говорится о Келли и полу Келли то есть как высчитать это самое оптимальное плечо в реальной торговле? Есть формула но как ее применить я не разобрался. По поводу усреднении я понял что так как они представлены на каналах гуру трейдинга это 100% слив. Но если выбрано оптимальное плечо взять тот же размазанный ордер к примеру 2% от депо и разбить его на несколько страховочных ордеров,  где с большей вероятностью рынок пойдет в нашу сторону и закрепив это стопом то можно говорить о снижении риска слива своего депо?

Неплохой топик и оживлённая дискуссия, спасибо топикстартеру, хотя стартпост немного слабоватый.

Смотрю, многие категорично возражают против усреднения. Что имею сказать. На самом деле усреднение - крутая штука, но нужно уметь им пользоваться. По наблюдениям, большинство им пользоваться не умеют. Пожалуй, склоняюсь к тому, чтобы с маржиналкой всё же не усредняться ну или использовать маленькое плечо.

Усреднение - один из важных элементов моей торговой стратегии. Она прибыльна на долгосроке. Усреднение не раз меня выручало, но только после того, как я принял для себя много оговорок.

Большинство очень глупо усредняются, торопятся, закачивают почти всё депо в убыточную позу. Этого категорически делать нельзя. В общем, это мощный, но опасный для новичков инструмент, позволяющий хорошо решать локальные задачи.

--------
Это как болгарка или газовая горелка. Не умеешь обращаться - обязательно травмируешь себя. Наверное это имел в виду Кургузкин или как там его. Насчёт плеча аналогично. Друзья, крипта само по себе волатильна, на кой ляд вам плечо? Криптанам надо рекомендовать учиться торговать. Так же, как и повару - тотовить, а не заливать неудачные салаты майонезом.

То есть как сейчас, с 64к до 32к...
Просто "супер" совет, гы

Почему нельзя продать и вывести $ с кухни (с любой репутацией) в например DAO
И потом купить и вывести BTC в core wallet, я не понимаю. Да чего core, electrtum достаточно

Но по итогу вы же нашли оптимальную модель, да время потрачено, но результат есть. То есть добились поставленной цели и получается попали в тот 1 % кому это удаётся. А теперь когда это получилось ищите другие методы заработка. В любом наверное виде трейдинга больше шансов потерять чем заработать. Просто ходлить звучит очень просто, но каждому ли удаётся при этом заработать? Да рисков потерять все несоизмеримо меньше. На одном из криптофорумах я общался с человеком, который поставил себе цель откладывать 90% своей заработной платы в течение 1 года и затем все это инвестировать в крипту. Плохо что я не запомнил его ник это было пару лет назад, хотелось бы узнать его результат . Так суть в том что человек конкретно себя ущемлял и не факт, что ему удалось на этом заработать. Смог ли он грамотно распорядиться своим капиталом при инвестирование.
Думаю что итог обсуждений это понять действует ли какой то приём эффективно на дистанции или нет. Пришли к выводу, что большинство против усреднения,   что они приводят к ликвидации.
Хорошо тогда такой вопрос если торгуем крупной суммой при плече х1 в лонг. Здесь можно усреднять сколько угодно на ликвидном активе и маржин колл не грозит. ?? Как быть с этим? Тогда риск усреднения отпадает и на первое место выходит непосредственно выбор плеча.

Ничего плохого в ни в дейтрейдинге ни в маржиналке нет если действовать по взрослому. Самые высокие коэффициенты Шарпа генерят фонды и продвинутые трейдеры которые занимаются преимущественно высокочастоткой, то есть алгоритмическим скальпингом. Конечно это делается на на одной чуйке в ручном исполнении, а самой продвинутой статистикой на "больших данных" и исполнением за микросекунды алгоритмами прямо на бирже.

Вообще тут мусолится вопрос не о торговой логике и типах торговли, а о рискменеджменте, о  токсичных приёмах, выставляемых за "норму", которые создают кратковременную видимость успеха или лечения симптома психологического непринятия просадки, в обмен на гарантированный маржинкол, к этим приёмам относится усреднение в ответ на потери, или мартин как экстремальный вариант.

Хотя думаю можно ответственно заявить, что все мелкие ручные маржинальные крипто-трейдеры  — рыночное мясо, пища. Все 100%. особенно если рискуют существенными для бюджета суммами, а не просто ради забавы гоняют пару килобаксов.

Всё дело в данных и анализе который применяется ими, как правило это что то рандомное, близкое к астрологии(ТА, интуиция мелкого игрока и тп.), это чаще хуже чем рандомная игра, так как "коллективный разум" таких игроков довольно предсказуем и против него играет кукл, а рандомная игра, даже в сети были какие то эксперименты, в среднем лучше чем торгует толпа.

А волатильности что "попой кушай" иногда десятки% в сутки, нафига нужны  эти "иксы" ещё? Есть такой ахриненный статистически значимый прогноз что можно увеличить плечо? Это просто невозможно, разве что только тем кто кукловодит свой собственный щиток и знает что будет дальше.

 На Битмексе свет клином не сошелся - артурчик зажрался черезчур, если и рассматривать для маржиналки, то даже Байбит получше будет: там шорто/лонги можно по одному инструменту ставить сколько хочешь

Плюсую Ливермора, теперь я его полностью понимаю. Вобщем он пишет о банальных вещах, без которых не выжить

Мерит gov за пост про "околокухонные разводилы воспитывают в людях зачастую через платные курсы, "сливательское" поведение будущих жертв кухонь",
за неоходимость стопов (не в смысле стоп, а принятия потерь, и закрытие позиции если ошибся),
за усреднение-зло
у меня sмеритов 3 всего, а у Ратимова их 1000 в месяц, но он не даст   так что мои ценнее, отрываю от сердца так сказать

От себя добавлю - маржа зло.
Краткосрочная торговля зло (может кому-то и не зло)
HODL BTC  

---

Ребята.... [рукалицо] вы ку-ка-ре-ку.... ? или это троллинг такой?