Topic: Снижения рисков при торговле с маржой. (Read 417 times)

Да, это данные для кросс-плеча, когда цена была по 48 000. Только не на 30000, а на 20000 при трейде на 2% от депо.

Это не только я говорил. Рынок не движется вечно в одном направлении, постоянно происходят отскоки и коррекции, этим и нужно пользоваться. Главное, выжидать. Ибо спешка с усреднениями = еще большая просадка, а в маржиналке так и подавно, ликвидация позиции.


Это основа усреднения. Если в обеспечении находится мало средств, то или уменьшать начальную ставку для трейда или же не лезть в усреднения. Для меня, всё, что меньше 40 обеспечений, уже является некомфортным. На данный момент торгую с ~47 обеспечением, чуть больше 2% на сделку от суммы депо, это возможность переждать падение рынка на 30 000 баксов, если ты в лонге и до 152 000$, если сидеть в шорте. Давно хочу провести эксперимент и поторговать на 1\20 от суммы депо. Посмотреть, как скоро ликвиднет и как долго можно будет продержаться.  

Это немного не то. Вы говорите про долго-срочное инвестирование, а усреднение в трейдинге, особенно в маржинальном трейдинге, имеет совершенно другое предназначение и совершенно другие риски.

В вашем варианте, это пример набора дополнительного актива в свой портфель инвестиций, чтобы потом, с течением времени, продать подороже. Это наращивание позиций, на растущем рынке продаём, на падающем докупаем.

А в трейдинге усреднение работает как инструмент риск-менеджмента, например, чтобы уберечь себя от ликвидации и доливкой депозита поднять или опустить (в зависимости от направления позиции) уровень ликвидации, чтобы или безопасно выйти из сделки или же всё-таки попытаться получить профит со сделки, но уже с усреднением.

Вы имеете в виду, от текущей цены скажем 50000$?

Т.е. для лонга купили биткоин по 50000$ и если просаживаемся на 30000$, до это цена должна дойти до 20000$. Ну а с шортом, то же самое, только продали по 50000$ и цена дошла до 152000$.

Последний пролив еще раз это подтвердил - заходил на 2% от депо было несколько усреднений долго конечно болтался в просадке, но и ликвид был далеко. В принципе ничего не делал просто ждал когда цена пойдет вверх, и как говорил Ratimov рынок дает возможность выскочить из убытка.  Но конечно решающий фактор это размер первоначальной сделки.

Опять же книжки одно, и все что там написано не всегда пойдёт в пользу. Есть стохастический осоцилятор я думаю вы в курсе что он из себя представляет. Его создатель успешно торговал именно по нему, что вряд ли может повторить большинство. Любой инструмент или метод снижения рисков имеет право на существование,  и если у кого то не получается им грамотно воспользоваться то это не от того ,что усреднение зло, а скорее всего причин по мимо этого предостаточно.

Книжечек есть много интересных, на много лет изучения, они конечно все не про конкретно крипту, а боле "классические" рынки, но как кто то мудрый сказал "но биржа все та же, и понять ее не стало ни на йоту легче.", поэтому думаю пофиг что за рынок игра везде похожая(хотя на крипте ИМХО она куда "злее", беспредельнее)

Книжки рекомендовать можно с расчетом на ваш уже существующий образовательный бэграунд. Есть ли у вас ВО техническое или экономическое, или аналогичного уровня самостоятельное образование? Вы же читали Кургузкина, как говорится "бесплатных завтраков не бывает". Если какой нибудь вчерашний слесарь или сварщик с наскоку начнёт читать эти книжки толку будет мало, нужно как минимум будет 2-3 года потратить на  математику( линалгербра, анализ, теорвер, матстат и тд.) и базовое понимание экономики и работу рынков. Это всё может освоить каждый, был бы вагон свободного времени и сильная мотивация. А если нет то остаются только книжки гуманитарного толка, обо всём и ни о чем, они могут вдохновить, подтолкнуть интуицию, но сделать вряд ли что получится, без программирования и проверки своих гипотез.

Всё верно, поддерживаю.

По поводу старпоста думаю его необходимо будет корректировать и дополнять. Исходя из общих обсуждений и наиболее грамотных выводов сообщества старпост приобретет действительно тот вид и информацию, которая будет полезна любому пользователю и поможет сохранить его средства. На любом  рынке главная цель - изначально сохранить средства, затем их приумножить. И ввиду опытности многих кто ведет обсуждение в этой теме вполне реально этого добиться. У каждого кто торгует есть опыт - теперь задача все это собрать воедино.

Такой вопрос в книге говорится о Келли и полу Келли то есть как высчитать это самое оптимальное плечо в реальной торговле? Есть формула но как ее применить я не разобрался. По поводу усреднении я понял что так как они представлены на каналах гуру трейдинга это 100% слив. Но если выбрано оптимальное плечо взять тот же размазанный ордер к примеру 2% от депо и разбить его на несколько страховочных ордеров,  где с большей вероятностью рынок пойдет в нашу сторону и закрепив это стопом то можно говорить о снижении риска слива своего депо?

Неплохой топик и оживлённая дискуссия, спасибо топикстартеру, хотя стартпост немного слабоватый.

Смотрю, многие категорично возражают против усреднения. Что имею сказать. На самом деле усреднение - крутая штука, но нужно уметь им пользоваться. По наблюдениям, большинство им пользоваться не умеют. Пожалуй, склоняюсь к тому, чтобы с маржиналкой всё же не усредняться ну или использовать маленькое плечо.

Усреднение - один из важных элементов моей торговой стратегии. Она прибыльна на долгосроке. Усреднение не раз меня выручало, но только после того, как я принял для себя много оговорок.

Большинство очень глупо усредняются, торопятся, закачивают почти всё депо в убыточную позу. Этого категорически делать нельзя. В общем, это мощный, но опасный для новичков инструмент, позволяющий хорошо решать локальные задачи.

--------
Это как болгарка или газовая горелка. Не умеешь обращаться - обязательно травмируешь себя. Наверное это имел в виду Кургузкин или как там его. Насчёт плеча аналогично. Друзья, крипта само по себе волатильна, на кой ляд вам плечо? Криптанам надо рекомендовать учиться торговать. Так же, как и повару - тотовить, а не заливать неудачные салаты майонезом.

То есть как сейчас, с 64к до 32к...
Просто "супер" совет, гы

Почему нельзя продать и вывести $ с кухни (с любой репутацией) в например DAO
И потом купить и вывести BTC в core wallet, я не понимаю. Да чего core, electrtum достаточно

Но по итогу вы же нашли оптимальную модель, да время потрачено, но результат есть. То есть добились поставленной цели и получается попали в тот 1 % кому это удаётся. А теперь когда это получилось ищите другие методы заработка. В любом наверное виде трейдинга больше шансов потерять чем заработать. Просто ходлить звучит очень просто, но каждому ли удаётся при этом заработать? Да рисков потерять все несоизмеримо меньше. На одном из криптофорумах я общался с человеком, который поставил себе цель откладывать 90% своей заработной платы в течение 1 года и затем все это инвестировать в крипту. Плохо что я не запомнил его ник это было пару лет назад, хотелось бы узнать его результат . Так суть в том что человек конкретно себя ущемлял и не факт, что ему удалось на этом заработать. Смог ли он грамотно распорядиться своим капиталом при инвестирование.
Думаю что итог обсуждений это понять действует ли какой то приём эффективно на дистанции или нет. Пришли к выводу, что большинство против усреднения,   что они приводят к ликвидации.
Хорошо тогда такой вопрос если торгуем крупной суммой при плече х1 в лонг. Здесь можно усреднять сколько угодно на ликвидном активе и маржин колл не грозит. ?? Как быть с этим? Тогда риск усреднения отпадает и на первое место выходит непосредственно выбор плеча.

2 пункт по моему чисто для дураков, естественно если по условиям ТС нет входа то и ничего туда лезть. Это уже без системная торговля, на удачу или по чуйке как некоторые любят выражаться.
11 - проще или нет ты уже решишь сам, когда попробуешь этот метод. Ты просто откроешь противоположную позу, а что с уже открытым ордером будешь делать?

Удачи на битмексе встать в обратную сторону другим ордером.

---

Есть тут на форуме персонаж, Snork1979. Ему расскажи про то, что проигрышные позиции не нужно усреднять и если тренд ослаб, то нужно выходить из сделок. Он тебе много нового расскажет. 

Хочу привести простой алгоритм, который поможет исключить ситуацию с Ёбит.

- Задать себе четкий и понятный вопрос: кто я, трейдер или инвестор?
- Если Вы трейдер, то искать пары для торговли с максимальной ликвидностью и не за короткий срок, а где-то года 3 минимум.
- Если Вы трейдер но полезли на нелеквид, то Вы вообразили себя маркетмейкером, который поставляет ликвидность и берет позу на грудь. 
- Если Вы инвестор, то спросить себя, а Вы просто инвестор или Вы венчурный инвестор?
- Если Вы просто инвестор, то выбирать себе в портфель либо консервативные активы, либо классические смешанные портфели: консервативно (биткоин, эфир), средне (что-то из ТОП-20), рискованно (что-то из ТОП-100 или ТОП-300).
- Если Вы венчурный инвестор, ну тут Вы сам себе хозяин и вкладывайтесь в любые шитки, только всегда надо помнить об одном Вы должны понимать что делаете.

Обязательно прочитаю, уже начал к стати))
Естественно я ищу точку входа в при открытии позиции, но манименеджмент играет одну из основных ролей при торговле, выше   Ratimov писал, что разбить депо на 10 частей и одной из них войти в сделку это дорога к сливу в чём я полностью с ним согласен. А навать это усреднением или размазанным ордером в принципе суть особо не меняется. Да возможно увеличение последующего ордера не совсем правильно, здесь можно пересмотреть и сделать их равными. Это снизит маржинальную нагрузку на депо, но сказать, что я использую мартингейл тоже нельзя он же подразумевает увеличение последующего в 2 раза. А чтобы так пользоваться никакого депо не хватит.