Topic: Нажить нельзя сдаться (Read 442 times)

Отчет за март 2024
У коллег по автотрейдинговому цеху один из лучших месяцев за последний год. У меня тоже норм:
https://prnt.sc/4Yx1eJYIeRQX
+$300 кешбеком с бинанса. Если бы был такой же кешбек с бб, было бы +$3000. С учетом их конских комиссий.
 
Важное решение которое позволило увеличить доход на фьючерсах - создание белого списка монет и работа только по ним. Для этого у меня 24/7 работает эмуляторный бот, который собирает стату. 
 
Раз в месяц загоняю собранные данные в эксель, смотрю какие монеты плюсовали чаще всего. По каждой хорошей монете оцениваю объем торгов, ликвидность в стакане(сколько нужно продать по рынку чтобы, например, цена на секунду просела на 2%) и добавляю в соотвествующий белый список.
 
В итоге разделил фьючерсные вайтлист стратегии на группы по ликвидности и ордера соответствующие поставил. 
 
И дело пошло веселее:
https://prnt.sc/LjhWsVc3L_V7
Но потом случился 10.03.2024, по отчету видно. Тогда был секундный дамп ARKM на фьючах(скрин с эмулятора):
https://prnt.sc/ezke1xRMfwCK
-25% на довольно ликвидной(казалось бы) монете за секунду. -500$ за секунду на бб фьючах. Хорошо на бинансе боты не успели купить. Тогда они еще по широкому рынку фьючей работали, выбирали самые волатильные монеты, теперь только вайтлист.
 
Еще по мелочи поторговал руками всякие монеты по тестовой стратегии, которая определяет насколько охотно откупают. 
Открывал и закрывал хедж по Cetus который в холде. Типа сильно выросло, продаю(фиксирую прибыль по холду спота) на фьючах, цена снизилась, шорт закрыл, цена отросла = профит. И там по кругу. 
 
В итоге вручную получилось ~$800 наковырять. Ничего выдающегося. Весь март казалось что зачем нужны боты, автоторговля и все эти усилия и нервы, если можно просто купить спот и ждать пока оно вырастет, а росло всё. 
 
В планах разобраться с дополнительными возможностями заработка на крипте. Типа всякие стейкинги, аирдропы, фармы поинтов, шардов и тд. Уверен это для всех интереснее чем классический алготрейдинг. Да и для меня тоже, если честно.
 
Короче буду искать места, где есть хороший risk/reward ratio. Обо всем конечно же буду писать, исходя из своего практического опыта и показывая на своих деньгах. 
 
Из моментов, влияющих на продуктивность и в целом на рабочий процесс - обновился на MacBook Pro 16 m1 pro с MacBook air 13 m1 base. Работается теперь приятнее. Ноут покупал новый, но refub версию за относительно небольшие деньги. 
Если есть интересующиеся маководы, или думаете перейти с винды на мак - спрашивайте, отвечу всем.
 
До связи!

Все таки правильно сделал, что решил не переть против тренда🙃

В который раз убеждаюсь что крипту шортить это гиблое дело. Особенно сейчас, когда даже традиционные рынки ведут себя как казино(со слов Уоррена Баффета).

Отчетливо помню как шортил биток по 17700 в декабре 2022, тогда после пережитого мной сильнейшего PTSD казалось очень дорого и хорошей точкой входа в шорт.
Потом в марте 2023 на банковской панике вышел чудом, так как усреднялся после 20к. Но в последний момент решаю снова зайти по 19500 на самом дне(как потом оказалось) в шорт🤣
Хорошо что это был просто хедж спотового битка, но все равно - упущенная прибыль, неприятно.

Вспомнилась еще история из жизни: в 2022 продавал телевизор, чел приезжает на осмотр, все ок.
Далее спрашиваю как платить будет и решаю спросить за крипту, тезер, так как мне удобнее всего. На что он отвечает что не пользуется и мне не советует(лол, я тогда как раз все потерял на луне и ust и продавал вещи из квартиры), я задаю резонный вопрос почему.
А у него оказывается родственник разорился на шорте эфира в 2020, кажется в декабре, когда иксовало и все были в жутком дисбеливе. Ну и потерял 6 значные суммы мужик, да этого продал квартиру и тд. Хотелось нажить казалось бы легкие деньги. С тех пор больше не связывается. Такие дела.

"Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы сохраните свою платежеспособность".

Очередной неплохой месяц позади. Отчет за февраль 2024.

Вышло так:
https://prnt.sc/hKNBUshqlmzF
+$140 кешбеком.
Начало месяца было не очень. Потом, после пампа битка, рынок ожил и начал давать(спреды, а значит и ботам на покушать).

Из ошибок можно выделить мои неудачные походы на листинги всяких щитков на бб, особенно 06.02 слился неплохо. Больше не буду на байбите с более менее ордерами ходить на листинги.

А вообще спот бб радует:
https://prnt.sc/9W5kZq_ToJz1
В целом по рынку ничего не понятно. Ясно лишь что ажиотажа среди ретейла как в 2021 и близко нету. Наблюдаю у многих(и у меня) желание вшортить рынок, нездорово.

Да и фандинги разогрелись:
https://prnt.sc/EAY-4p9kcM1C
50% годовых за шорт BTC, когда такое было.

Короче принял решение рынок не шортить, буду холдить всего 1 проект - cetus. Покупать что-то с альткоинов страшновато, хотя смысл как бы есть, если биток начнет терять доминацию то куча альты постреляет нехило. Прям можно шоплист делать и потенциальные иксы считать.

Шортить вообще не люблю, опыт есть. Биток может спокойно и до 70к сходить. Буду сидеть на заборе и по-тихой ботом наживать.

Из личных достижений - удалось победить фомо. Продал бнб по 315 - пофиг, WLD по 2.52, пофиг. Хотя он недавно паскуда до $9 стрелял. А бнб уже 400+, хотя еще недавно его хоронили и рисовали графики с теханализом и фундаменталом где он должен был упасть до <$10.

p.s. как же неудобно на этот форум картинки вставлять

ну "Ну соотношение риск/награда была такая - рискнуть $11к чтобы заработать ~$100" соотношение и правда не очень мягко скажем. очень рисково если честно в таком раскладе, повезло что выскочили с таким плюсом.
Если есть время и интересно ковырять всякое, то можно и в аирдропы с тестнетами залететь, почему нет. Всего что приносит прибыль мне кажется стыдиться не надо, тем более все в рамках правового поля. Стейкинг, ноды, аирдропы, тестнеты, майнинг мне кажется чем шире кругозор, тем лучше.
Только биток можно оставить чтобы лежал и не париться, все остальное обычно со временем стремится упасть и не отжаться, поэтому если есть что-то, то лучше куда-то заслать под проценты.
Хотя вон этот цетус нормально сам по себе дал и вообще я так читал вроде перспективный шиток намечается.

Рынок непредсказуемый это да. Если с октября был четко выраженный тренд в рост, когда с 25 пошел рост явный и за 30ку зацепились,  то теперь не очень понятно что куда.

Если что-то интересное будет пишите, несите свет в массы так сказать.

Ну соотношение риск/награда была такая - рискнуть $11к чтобы заработать ~$100. Получилось конечно норм по итогу, отскочил. Но задумка была все таки неудачная.

KYC проходил по своим докам. Все просто и быстро - фото с 2-ух сторон и потом головой покрутить на камеру. Далее <5 минут ожидания и вериф готов. Я из тех кто не боится KYC. Но к биржам после FTX доверие подорвано, даже несмотря на регулярную публикацию резервов топовыми CEX.

Тем временем, пока рынок совсем не радует(на уровне августа 2023), ищу способы где бы дополнительно подзаработать. Так скоро и до аидропов дойду)

А пока поучаствовал в IDO NAVX на цетусе, там нужно было войти в топ 500 холдеров чтобы получить вайтлист или по остаточной системе для всех остальных. Получилось с моего количества цетусов столько NAVX токенов:
https://prnt.sc/6YhHid4uPKWb
Мелочь, а приятно.

P.s : спасибо за совет

Ну я к тому что злополучным он был, если бы убытки были, в этом смысле. А так все ровно прошло и прибыль большая, поэтому злополучным он быть никак не может.
У байбит если не секрет по своим докам KYC проходили? Как там с этим вообще не подскажите?
До KYC торговал там, вроде очень приличная биржа была, после KYC поставил на паузу.

P.s : насколько помню два поста подряд в один день нельзя, лучше объедините там секундное дело, а админам меньше работы. Карма всем в плюс)

Вы как будто сами никогда bnb не стейкали. Его же нужно купить и держать чтобы участвовать в лаунчпулах/падах.
А вдруг курс упадет пока держать будете? А что если он будет ТОЛЬКО падать после вашей покупки, как это был у меня?
В Sui был уверен что куда-то до ~1-2 отрастет. Предпочитаю не жадничать. Так как жадность=бедность.
Про цетусы причина удержания простая - маленький маркет кап по отношению к tvl, есть куда расти.

Отчет за январь 2024. Думал здесь не публиковать, так как активности совсем нет, но пусть будет.

В целом очень хороший месяц для меня в плане торговли. Начало января было совсем бодрым, потом рынок пролили и активность закончилась.
Такое наблюдаю не в первый раз. И уверен не в последний.
https://prnt.sc/MXiWTfXRQiRi
Кешбеком с бинанса еще +$100.

10 числа был хороший пролив битка и боты взяли неплохо на импульсе. Стратегию ловли спредов на эфире/битке тестирую с октября 2023, плюсует. Особенно привлекает 125 плечо и возможность присунуть огромный ордер. Но страшновато, повышаю потихоньку.

Весь месяц тестировал свои старые и некоторые новые стратегии на байбите. Начал постепенно формировать блэклист на фьючах.
https://prnt.sc/za7urU5iC0gW
Еще участвовал в байбит лаунчпуле и IDO(билетики не выиграл). На бб нравится местами живой и интересный спот(хоть и не ликвидный совсем), большие лимиты на открытый ордер на фьючах, частые листинги.
Но комиссия почему то платится в торгуемых монетах, из-за чего регулярно приходится подчищать остатки, конвертируя их в собственный фантик биржи. И апи лимиты на фьючах без випа низкие. А для випа нужно 100к депнуть или 1кк/10кк спот/фьючи оборота за 30 дней.
Пока так:
https://prnt.sc/00E1YgyLVC_O
Ну а руками только продал все SUI.

Ну отличный результат, непонятно почему злополучный лаунчпул если с него прилетело 1500 токенов SUI?
Кстати непонятно почему цетусы эти оставили а SUI продали, если SUI по капе 49й и постоянно растет?
Вообще интересная история как к этому пришли, и тут хотя бы виден осязаемый результат и это всяко выглядит более "прикладным" чем алготрейдинг. Такие истории это всегда хорошо и правильно что решили поделиться опытом, полагаю многим будет интересно. История про sui от 11 января теперь заиграла гораздо более интересными красками. 

Принял решение окончательно продать SUI. По 1.55 распродал, всего было ~1500 токенов, часть получена через злополучный лаунчпул бинанса. Остальное нафармлено в пуле SUI-USDC на цетусе. Хз даже как профит считать если все токены получены считай бесплатно.

21к цетусов + еще 1.2к скоро разлочатся оставляю просто лежать на кошельке, вот его адрес:
https://suiexplorer.com/address/0xa9b04ba80fa5295f242e507dfc0cefb10dab7576e899a0d6f50382dab81a4d70?deviceId=164a7855-13e9-49da-aebd-7698f791124d&network=mainnet
https://prnt.sc/1HoxvW6WPhNI

Там маркеткапу еще есть куда расти, проект неплохой, на мой взгляд. Не финансовая рекомендация.

Отчет по алготрейдингу будет в начале следующего месяца.

Ну это только в том случае, если:
1. Если твой трейдинг занимает много времени. Опять-таки, это справедливо разве что для внутридейщиков. Кто трейдит внутри недели или месяца или квартала или года, тот много времени не тратит.
2. Если твои действия действительно рутинные и или рутина занимает в них большую долю. Как по мне, это не так. В моих действих рутины или мало или это та рутина, которая приносит удовольствие.
3. Иногда есть действия, которые нельзя доверить боту из-за вероятности ошибки. Например, сделки с крупными суммами я бы боту не доверил. Да и смысла в этом нет никакого, если с ними ты делаешь редкие действия.
4. Некоторые стратегии подразумевают мало рутины. Да и само развитие, эволюция трейдера не может быть рутиной, но она невозможна без периодических действий руками.

Не только в скорости. Ещё в отсутствии занятости. Зачем самому тратить время на рутинные действия, если можно поручить их боту?

Про риск-менеджмент согласен.
Про ваше понимание алготрейдинга не совсем. Его основные преимущества, на мой взгляд:
1)автоматизация, там где руками человеку лень нагибаться за сделкой с профитом в $1 или $0.1, боту не лень и он так может сделать сотни и тысячи раз в день, круглосуточно.
2)масштабируемость. Руками можно успеть отработать сделку на одном рынке, тогда как ботом можно охватить их максимальное количество.
3)эмоции, тильт. У меня лично с этим проблемы, как и у многих, я полагаю. Ты видишь красные цифры на фьючах, хочется закрыться скорее. И наоборот - видишь зеленые, будешь тянуть, жадничать и ждать. Это уже природа человека. Хотя может и есть те кто полностью подчинили себе эмоции, но это тяжело.
4)скорость, да. Сервера для ботов покупаются в тех локациях, где расположены сервера биржи. Например бинанс - Токио. Байбит - Сингапур. И при правильных настройках сервера, пинг стремится к нулю.

Вы правы также в том, что алготрейдинг - оболочка. Алгоритмы бывают разные. И даже одна и та же стратегия с минимальными изменениями настроек может давать совсем разные результаты.

А часто так бывает, что на одном рынке стратегия в плюс работает, рынок изменился и минуса пошли огромные. А все почему - алгоритмы не совершенные и требуют постоянной доработки.

Короче, алготрейдинг вообще не для всех, не грааль и не панацея.
Но сам подход к автоматизации торговли - очень правильный.

Я обычно всегда говорю, что трейдер из лудомана рождается тогда, когда он открывает для себя риск-менеджмент. Казалось бы, это очень простая вещь, но многие прстые вещи являются гораздо более глубокими, чем нам кажется. После создания и шлифовки для себя риск-менежмента, нужно приступать к строительству основной торговой системы. Нужно определиться, какая стратегия будет являться базовой для вас.
   Обычно трейдеры со временем начинают на чём-то специализироваться, на чём-то одном. Алготрейдинг - это лишь оболочка, стратегии внутри этой оболочки разные есть. В последнее время люди начинают его обожествлять, хотя, как по мне, оно этого не стоит. Алготрейдинг перед ручной торговлей имеет преимущество только в скорости. Но если скорость имела бы решающее значение, тогда обезьяны были бы гораздо богаче людей.

Для начала - спот и фьючерсы совсем разные рынки, даже на одной монете. С сильно отличающимися торговыми ситуациями. И вся разница, на мое мнение, в кредитных плечах.
Плечи дают возможность фьючерсам иметь больше объема чем спот и более плотный ask/bid стакан.
На некоторых монетах, на бинансе, плечи достигают 50, 100 и даже 125(ETH) кратного увеличения.

В моих стратегиях большую роль играют спреды, то есть резкие «скачки» на графике. Они обычно возникают, когда кто-то резко покупает или продает по маркету. И тут разница спот/фьючерсы огромная. На фьючерсах таких ситуаций меньше, но ликвидности больше.

В апреле мае 2023 сильно исчезли спреды со спота. Да и объемы тоже. Движения стали неестественные, боты начали более явно охотится на других ботов. Это я назвал - спот «умер».

Сейчас спот совсем не мертв. Что на бинансе полно неэффективностей и реальных участников рынка их создающих, что на байбите, который я недавно начал изучать.

---

Хочу рассказать про одну интересную тему для заработка в мире DEFI под названием концентрированная ликвидность.

Об этом узнал случайно в мае 2023, когда на фомо ланчпула SUI залез в бнб на хаях.

Тогда решил изучить этот SUI и его DEFI экосистему.
Там был и есть самый крупный dex под названием Cetus.
Пошел глубже, зарегал кошелек и переслал на него свои суи с биржи. Тут я поймал флешбек с соланой и фантомом. Все было также быстро, красиво и легко. А транзакции стоили копейки. Мне, как человеку небогатому, нравится такое. Появилась вера в проект. И я стал ходлером.

Докупал потом SUI по 0.45-0.5.
Купил бы больше, но почти все деньги были в WLD и BNB, которые сливались как не в себя и я уже с ними почти прощался. А остальное закинуто и торгуется в ботах на бинансе.

Полез изучать цетус чтобы куда-то свои суи пристроить и нашел там фармилки, как я тогда думал, как в солане.
Но фармилки оказались не простые yield farming, как наши деды фармили. А новомодное concentrated liquidity.

Как оно работает - выбираем торговую пару, возьмем что-то постабильнее - USDT-USDC. Дальше в ней самостоятельно задаем ценовой коридор, то есть концентрируем нашу ликвидность в заданном коридоре. Ну и все, наживаем. При условии что цена находится в нашем коридоре и люди активно торгуют выбранную нами пару.

Так как это пара стейблкоинов, то имеет смысл задать коридор 0.995-1.005. Ведь большинство сделок будет происходить именно в этих ценовых рамках.

Все, сидим собираем высокую доходность с комиссий(а иногда еще и с дополнительных наград от протокола в виде собственных фантиков).

Что я фармлю прямо сейчас:
https://prnt.sc/pSDE4f-OL0Mh
Награды суммируются с fees и rewards. На скрине доход за сутки.

Важно следить чтобы цена была в заданном коридоре. Можно настроить алерты.
Недавно я изменил коридор для SUI-USDC в сторону роста, так как ожидал его. При этом уменьшил нижнюю границу, увеличив leverage и соотвественно свою доходность.
https://prnt.sc/nmEgTZfJ-QYo
Сейчас SUI начал расти(как я и ожидал, заранее изменив коридор цен в сторону росту, повезло угадал) и прогнозирует такие цифры доходности:
https://prnt.sc/vM9_ZR_gVb0m

И все бы хорошо, но есть у этой темы огромный нюанс - Impermanent Loss, IL. Который может убить любое желание вкладываться в подобные фармилки.

Поверхностно изучил вопрос и вот к каким выводам пришел.
Концентрированная ликвидность это как кредитное плечо на фьючах, множит не только эффективность средств но и потенциальный убыток, особенно если цена выйдет из заданного коридора.

Есть пару вариантов как избежать высокого IL(impermanent loss):
1. фармить стейблкоины;
2. фармить пары с высокой корреляцией. То есть где не будет больших разрывов в цене между двумя монетами;
3. Фармить пары, с дополнительной доходностью в виде собственных токенов, которая может превысить потенциальный убыток от IL.

В любом случае риски немалые и нужно хорошенько подумать, прежде чем вкладывать деньги и куда именно вкладывать. Так что DYOR, думаем головой и помним что крипта скам. И что высокая доходность всегда = высокий риск потерять деньги.

А что значит «умер»? Что было на спотовом рынке до мая прошлого года и отсутствует сейчас? Правильно ли я понял, что исчезли ликвидность, люди и интересные движения?
Если да, то где исчезла ликвидность? На Бинансе? Может, она просто на другие площадки переместилась?
А люди в каком смысле исчезли? Теперь одни только боты торгуют, или что Вы имеете в виду?
А что Вы понимаете под интересными движениями? Движения на споте и на фьючерсах вроде бы более-менее похожи. Фьючерсы ведь арбитражатся спотом, и это тянет спотовые котировки вслед за фьючерсными даже при крупных ликвидациях фьючерсных позиций.

Так не интересно,... бывало, гуляешь по разным бокчейнам, смотришь, сто баксов валяется, потратил минуту, нагнулся подобрал... Я всех своих конкурентов по адресам знал знал. По началу нас всего 7 человек было и все руками торговали. Вот времена были,... а сейчас за тремя баксами очередь из десятка ботов ломится и ловят арбитраж ещё в мемпуле. Я кодер-самоучка и для меня это слишком сложно.

А не пробовали удлинить клиринг? Я удлинил до двух лет, пока норм. (лет пять тому)

Арбитражное окно стало очень коротким, часто в течении одного блока. Мой бот просто не успевал в него вписаться хотя по началу я реализовывал ту же стратегию вручную, бот не торговал, а только собирал и сбрасывал мне телеграм арбитражные окна.Я просыпался утром и проверял актуальность окон которые появились ночью, бывали случаи, что некрупные окна на10-20 баксов были актуальными по 10 часов. Както арбитражники не зразу сообразили, что арбитражить можно не только внутри одного блокчейна, но и между разными блокчейнами...

А что потом произошло, изобрели усдт на троне?

Да.

---

Вот еще какая мысль, но правда не моя.

Один опытный человек по high frequency trading из твиттера как-то написал:
Стратегия плюсует, повышай ордер. Стратегия минусует, понижай ордер.

Простейшее правило которое игнорирует большинство трейдеров.

Когда в августе и сентябре 2023 рынок совсем сдулся и начал скамить ненормальными движениями(о них еще расскажу, это отдельная тема, умные боты охотились на глупых ботов), я снижал ордер.

Когда спот на бинансе умер, я снижал ордер. Как только чуть ожил - начал постепенно повышать.

Но большинство хочет отмазатся, и повышая ордер сливается. Не надо так.

Вот вы придумали стратегию, любую, начните с малого ордера, наберите дистанцию, выгрузите сделки, проведите анализ и только потом повышайте, если плюсует. И то не сразу, в идеале шагами.


[примечание модератора: несколько постов были объединены]