Давайте разбираться, как не работают простые ТА-стратегии
1. На эфире
ETH 20 Day MA Crossover SetДата создания July 9th 2019
С момента начала +130.7% в долларах на момент написания поста
2. На эфире
ETH RSI 60/40 Crossover SetДата создания November 14th 2019
С момента начала +166.2% в долларах на момент написания поста
3. На эфире
ETH/BTC RSI Ratio Trading SetДата создания December 4th 2019
С момента начала +115.1% в долларах на момент написания поста
Было дело, лет 10 назад я был в благоговейном шоке когда впервые увидел проценты с тн. ПАММ-ов на форексе, какой то международной кухни(Альпари если не ошибаюсь) тогда я был простым вебдизайнером, всё выглядело очень правдоподобно и я как будто реально "узрел истину", думал вот жеж лохи кладут деньги в банк, когда есть, не дать не взять, эльдорадо помноженное на клондайк
Эх молодость, наивность
К сожалению нельзя в двух словах доходчиво разъяснить, почему Ваши лакомые проценты доходности, для людей что в теме, не имеют никакого смысла, да и не нужно это никому, зачем распугивать "мясо" с рынка. Хотя это никакой не секрет, в толковых книжках по алготрейдингу и статьях инете всё это есть в изобилии, но придётся потратить время и не малое на поглощение информации и практику. Короче, в двух словах,
если у Вас на неком форвард-тесте больше 200 сделок и коэффициент Шарпа(отношение профита к волатильности) больше 2-х, то стратегия может дальше исследоваться на предмет содержания в ней закономерностей, если нет, то это мусор, то есть такое может быть и на случайном блуждании не так уж редко. В трушных квант-фондах отбраковывают по более жестким критериям, там HFT как правило(не "ультра" но сотни сделок в день по инструменту) тогда годовой Шарп на форварде больше 7-10, такое уже невозможно получить "пальцем в небо", практически невероятно, а эквити в ваших ссылках - не особо лучше байнхолда, уж простите.
Стратегии на ТА давно не работают
На крипте любые стратегии могут работать, но до поры, до времени. До тех пор, пока много кто не станет придерживаться сходных стратегий. Тогда рынок незаметно начнёт меняться. Но трейдеры и инвесторы зачастую узнают это задним числом. А так, все склонны обобщать. Если им везёт на каком-то отрезке, то они склонны думать, что они гениальны, дёргают Господа Бога за бороду и это продлится вечно. Нет, вечно это не продлится.
Вопрос скорее не "когда они перестанут работать" а работали ли они вообще? Например если некто "оптимизирует" парочку параметров сеткой или генетикой на какой то в принципе не релевантной модели, вроде машек, то это априорно подгонка, то что потом на форварде такая стратегия может работать некоторое время чистой воды случайность, такое эквити имеет вид случайного блуждания, которое как известно тоже может иметь тренды, длительные периоды роста и тп.