Topic: Роботы для торговли Биткоин на биржах: BTC-E, Bitfinex, Okcoin, - page 11. (Read 48557 times)

С этим можно справится анализируя инфу от сюда https://btc-e.com/api/2/btc_usd/depth
Для решения этой проблемы у меня в голове всплывает трехмерный график, где за каждой ставкой стоит ее вес (отношение суммы ордера к текущему объему)

Интимный то он несомненно. "Тайна тайн" есть только комбинация различных знаний, их реализация в определенный алгоритм.
Мне хотелось бы разобраться именно с "кирпичиками", не хватает фин. знаний сейчас для видения всей картины. Вот это мне хотелось бы узнать.
Робот - это пока что громко сказано. Сейчас у меня есть  php скрипт, который собирает данные, дергая API btc-e, все это он складывает в БД. Вторая часть написана на JS - анализ полученных данных (построение SMA, EWMA с различными интервалами на одной плоскости). Выходит это веб приложение. В ближайшее  время перепишу все под node.js. 

Тут возникает еще вопрос о емкости рынка. Ордера то по краям стакана могут стоять совсем не того размера, с которым мы хотим совершить сделку.....

Вопрос насчет стратегий довольно интимный.

Сколько у Вас занимает транзакция постановки - отмены ордера на БТС-Е ?
На чем Ваш робот написан ?

У меня вопрос для роботостроителей. Какие стратегии используете для индикаторов на совершение сделки  (покупки/продажи). Я экспериментировал с btc-e.com и для анализа ситуации строил графики простых скользящих средних с разными интервалами усреднения. Данные брал каждую секунду. И тут возникают вопросы оценки интервалов усреднения в зависимости от выбранной стратегии торговли, активности на бирже. Может кто посоветуют инфу в тему, может где-то есть математические модели или расчеты?

Интересно было бы узнать личные впечатления ?

Надежнее всего - написать свои перспективы на е-мейл, указанный внизу страниц сайта icbit.se

как и где можно поговорить про условия работы ММ на вашей площадке ?

Зависит от текущей ситуации с курсом, на самом деле - т.е. от наличия или отсутствия резких движений в недавнее время.
Для маркетмейкеров можем предложить особые условия и скидки.

Спреды между бидом и аском на icbit.se довольно большие.
Маркет Мейкеры плохо работают 

Правильно понимаю, различаются только названия инструментов, остальное идентично ?

Есть ли пример рабочих исходников, желательно на Си шарп ?
(как например на БТСе, здорово облегчили работу роботостроителям)

Если такие есть, то давайте здесь разместим ссылки, как раз в тему ветки будет.

Благодарю за информацию.
По нынешним временам, существующей ликвидности на рынках биткоинов, достаточно и задержки менее секунды.

Но похоже, мы с Вами смотрим в будущее, времена поменяются. И рынок этот либо исчезнет, либо будет такая же активность как и на биржевом-форекс рынках.

Я сам занимался высокочастотной торговлей, поэтому при разработке ICBIT старался изначально проектировать многие вещи с прицелом на HFT. Сам Trading API, во-многом благодаря неоценимому вкладу alpet, постоянно улучшается.
API унифицированный для двух секций - обменной и фьючерсной.

Скорости обновления различных элементов варьируются и зависят от их важности для клиента.
Например, сообщения об изменении балансов, статуса заявок и прочего отправляются непосредственно в тот момент, как они происходят (задержка только от влияния среды передачи данных - доставки сообщений от торгового сервера до API сервера и далее клиенту).
Информация о лучших bid/ask, последней сделке и прочем (так называет ticker update) обновляется с максимальной частотой 10 раз в одну секунду. Пока этого достаточно, при необходимости этот показатель может быть увеличен.
Информация о "стакане" заявок обновляется 1 раз в секунду, и сейчас определяется эффективный формат передачи этих данных для внедрения высокоскоростного протокола. Но, большинство торговых роботов сейчас пользуется сообщениями ticker update (100мс между обновлениями сейчас достаточно).

Подключение к API биржи осуществляется через библиотеку socket.io, которая поддерживает различные транспортные протоколы, самым быстрым из которых является WebSocket.
"Простой API", когда для совершения каких-либо действий, нужно выполнить POST запрос к определённому URL, принципиально не был реализован, т.к. для эффективного использования ресурсов торговые операции должны проходить по постоянному подключению через сокет в нормальном формате. Это создало бы дополнительную нагрузку на сервер, и, как пришлось сделать нашим коллегам из других бирж - вводить достаточно серьёзные ограничения на количество подаваемых запросов.

Так понимаю, в идеале информация о стаканах должна поступать со скоростью ПИНГа пакета размером байт 512.
Верно ?

Ага, был у вас. Даже у Вас лично, что то спрашивал про роботов.

Фьючерсы - тоже хорошо. Можно подробнее насчет высокочастотного трейдинга ?

Мы на icbit.se хотим как раз HFT обеспечивать. Но у нас фьючерсы, а не обмен, в основном.

BTC-E приводит примеры роботов для своего АПИ:

PHP: http://pastebin.com/DDqAx7VU

Python: http://pastebin.com/ec11hxcP by miraclemax

Java: http://pastebin.com/jyd9tACF by dApZoKntut

C#: http://pastebin.com/TSdGbfBs by DmT

C++/CLI: http://pastebin.com/YvxmCRL9 by PoorGirl

VB.NET: http://pastebin.com/JmJZSsd7 by franky1


И где с какой периодичность отдают данные по стаканам ?
БТС-е, выдает данные с периодичностью раз в 2-3 секунды. Бывают задержки и десятки секунд, но редко.

У всех используется технология выдачи данных по опросам сервера ? Или кто то по взрослому гонит котировки принимающей стороне без этих запросов. (это разные так понимаю технологии)

Например сервер форекс дилеров МТ4-МТ5 гонит данные пользователям непрерывно. Или я тут не прав ?

везде
на бтс-е
на битстампе
на Vircurex
и на остальных....

Ну и еще вопрос, сколько существует еще бирж, где возможна работа роботов ?
Роботы работают (лично не проверял) на  mtgox.com, вроде объявлено про роботов  на
icbit.se.

Где еще работают роботы ?

Предлагаю, в этой ветке обсуждать работу торговых роботов на различных площадках.
Информация в этом первом сообщении должна содержать список бирж, где есть роботы.
Например:

https://btc-e.com  - работает АПИ, есть русскоязычная поддержка.

http://icbit.se        - заявлено наличие АПИ, есть русскоязычная поддержка.
                           https://icbit.se/api  тут вот есть пример на C# пишут - работает на icbit и mtgox.
                           По умолчанию робот подключается к МтГокс и тащит данные оттуда. Недолго. Демо.

http://mtgox.com    - заявлена работа АПИ, нет русского языка.
                              В конце июля 2013 года они вроде обновили примеры своих программ (исходники С шарп)
                              и выложили на ресурсе  https://github.com/sta/websocket-sharp

https://www.bitstamp.net/api/              - собственно биржа и ссылка на страницу описания АПИ
                                                              русского языка тоже нет. Примеров реализаци АПИ - не нашел.

https://vircurex.com               - Еще одна биткоин площадка. Подробности пока не выяснял.
                                                Заявлено АПИ. Есть частичная русификация.
                                        С моим хромым англицким, так понял, что АПИ не хочет давать данные чаще            
                                          чем раз в минуту. Тормознуто, для работы  роботов на бирже.
                                          (может конечно, чего не допонял.....)


Добавляем  информацию, особенно ценен личный опыт.

Вопрос:
Вот на БТС-Е цикл постановки-отмены ордера занимает около 1 секунды.
(Иногда 2-3 и более. Это редко , грешу на связь и перегруженность сервера.)

Это так и должно быть ?
Как обстоят дела со скоростью транзакции ордеров на других площадках ?