Topic: Sistemas y automatización - page 2. (Read 3843 times)

Si esta va a ser la actitud colaborativa mas bien voy cerrando el hilo...

No hombre es todo una coña, en realidad lo mejor es jugárselo a cara y cruz, ¿para qué andar mirando indicadores pudiendo confiar en la suerte?    

Aparte de bromas, parece razonable pensar que el tiempo debería jugar a favor de la probabilidad de éxito en la utilización del análisis técnico, por cantidad de datos y movimientos acumulados. Supongo que a día de hoy el análisis técnico debería ser algo más "fiable" que hace 3 años y menos que lo que será dentro de otros 3 en lo que BTC se refiere.

De veras funciona el análisis técnico en una moneda tan relativamente reciente como el bitcoin? Yo he sido trader en Forex por más de cuatro años con excelentes resultados, pero veo que mi habilidad con las divisas ordinarias da de topes una y otra vez cada que he intentado el trading con altcoins.

Obviamente por desconocimiento y porque he empezado a pensar la automatización hace poco, y he ido a lo más fácil. Yo el QTBT lo uso con las reglas y grupos de reglas, lo de los script lo vi en su día me sonó a chino. Ahora que lo has dicho, llevas toda la razón, así que gracias. Esa ha sido buena.

Estupendo, cuando encuentres el filón please compartelo con todos y lo explotamos juntos  . Yo mientas voy a ir probando con lo que me está funcionando decentemente  a ver que tal me va.
A ver esto es un entretenimiento, se empieza por algo y si se llega a algún sitio pues ya se va avanzando, tampoco voy meter ahí grandes sumas. Iré combinando los métodos clásicos con un poco de bot aquí y allá a ver que tal si bien genial si mal pues no pasa nada. A mejorarlo, caminado se hace camino.

He estado compilando el QtBitconTrader, puedes programar indicadores y scripts que ejecutan ordenes, está conectado con el API de tu exchange, no comprendo porque después de recomendar este gran programa te as ido a utilizar los bots de terceros.

Yo lo que haría primero es crear un indicador propio mas ajustado al comportamiento de Bitcoin teniendo en cuenta datos de la API de blockchain.info por ejemplo en vez de estar utilizando indicadores genéricos de bolsa y mercados financieros.

Si damos con un filón programar la estrategia para operarlo es sumamente fácil, pero si no estamos dando palos de ciego.

Buenas.

He hecho bastantes programas (no muy complejos) en Python.
No soy programador, pero me gusta aprender y ya llevo más de un año con este lenguaje.
Si os puedo ayudar en algo, yo también tengo mucho interés en sistemas de trader automáticos.

Hice algunas pruebas en POLONIEX, con sus APIs. La verdad es que python en ese sentido es muy potente, y hay mucha información...

Un saludo

Claro, es de sentido común. Además es necesario hacer un backtest para que el sistema tenga los datos de los primeros Stoploss a colocar. También es importante que python es un lenguaje sencillo, si ya tienes la lógica hecha modificar parametros no tiene mucho misterio.
De todos modos un sistema automatizado no significa desatendido. El problema que le veo yo a esto es que se pierde el factor error humano, cuando lo haces manualmente muchas veces llegas tarde dejando atrás las señales y te pierdes cosas sobre todo en marcos de tiempo cortos que es como lo voy a usar. Lo que a veces te vienen bien y otras mal, vaya se pierde un poco el factor suerte, lo que no se si eso será positivo o negativo.

No entiendo mucho sobre este tema, que por otra parte me parece muy interesante. No se si diré una perogrullada. Creo entender que el sistema es autónomo y debe generar el todas las ordenes de compra y venta en base al mercado. Si yo fuera lo probaría sobre  datos de un histórico antes de lanzarlo al mercado real. A sabiendas de que comportamientos pasados no tienen porque implicar que sean los mismos en un futuro, pero permitirían afinar ciertas variables stop en función de la volatilidad o del volumen de mercado, la liquides del intercambio, marcos de tiempo, marcas Fibo, RSI, linea de tendencia, etc.
Una vez afinado sobre históricos, probarlo con una cuenta simulada o si le va a uno el riesgo con pasta en un intercambio con mucha liquidez en el que nuestro sistema perturbe lo menos posible.

Saludos.

Buenas he estado bicheando estos días con el haasbotonline y con el sitio que linkee en el anterior post Tradewave con la idea de poder automatizarme un poco. En mi opinión el haasbot es muy cool y tal, pero es complicado y algo limitado, supongo que el que controle mogollón de indicadores y como analizarlos y combinarlos puede resultarle útil sin embargo para mi teniendo unos conocimientos de analisys técnico pobres lo veo limitado ya que ni se puede automatizar la estrategia que estoy usando y es sencillita. Que paradoja no?

El otro sitio que estoy mirando, tradewave lo veo mucho más flexible y conveniente ya que puedes escribirte las estrategias tu mismo si sabes Python claro. La gente comparte códigos etc y hay algunas estrategias sencillas ya montadas para elegir. También hay un constructor con una interfaz visual que para hacer cosas sencillas o si tirenes una mente acostumbrada a pensar en modo "condicional", la verdad yo no tengo ganas de hacer experimentos y pruebas y mas pruebas. Quiero ir al grano así que lo que he hecho ha sido contactar con un usuario del foro de tradeware, que tiene muchas cosas hechas y buena reputación y le he pedido a ver si me escribía en python la estrategía. Me ha dicho que si que me va a hacer una [ State Machine , asì que en un par de días podré ver y probar el resultado.

Pongo el esquema básico al final muchas cabezas piensan más que una, así que si tenéis alguna idea al respecto bienvenida sea.



La cosa ahora es como calcular el precio del stop loss, creo que una buena idea sería algo así como el máximo menor - 0,5% que se haya producido en el intervalo entre la entrada en sobre venta y el cambio de dirección de la media, para los largos y al revés para los cortos.

La idea es probarlo ahí en el mismo sitio y si funciona igual de bien que en modo manual, la siguiente fase sería ver la manera de enchufarlo a la API del exchange para no tener que depender de terceros. Otra cosa de la que no tengo ni zorra idea. 

Ya os pondré los avances.

Saludos

En que lenguaje programarías nuestro BOT Dserrano?
Estaba mirando este sitio https://tradewave.net/ no lo conocía, me ha parecido gracioso e interesante hay un editor de estrategias muy sencillo en plan visual (que no vale para lo nuestro) pero también se pueden escribir en Python, lástima no tener ni idea sino me animaba.

Interesante, tomo sitio 
Os dejo otro sistema muy sencillo de cryptonauta a ver que os parece.
https://forobits.com/t/sistemas-de-trading/262

Si, lo se, pero en este punto no sabría que decirte, yo creo que sería más sencillo de seguir con una única orden, es que tampoco me hago una idea de como es a nivel operativo, si tendría interfaz, como sería, que tipo de configuración se va poder poner (si se va a poner alguna) a nivel de programación tampoco se muy bien el nivel de complejidad que resulte si se hace de una forma o de otra. Ahí ya me pierdo. ¿Tú que opinas?

Ah.

Pero yo estoy hablando constantemente en el marco de automatizar y tal Por eso insisto tanto en que todo debe estar definido y previsto.

Tal y como yo uso esta estrategia no abro varias posiciones en el mismo marco de tiempo. Solo una. Para poder tener vida, más que nada...

No, otra gráfica no, estamos todavía con esta:



Tenemos un corto abierto el 24 a las 8:00. El 25 a las 3:00 el RSI se sale parriba, pongamos que el stop no salta, y un poco después la WMA se gira, por tanto y según las condiciones, abrimos otro corto. Ah, excepto que entre las condiciones añadamos un "abrimos si no tenemos abierto ya". O también se puede estipular que vale, que se puede tener más de una posición abierta en el mismo sentido, pero entonces a la hora de cerrar mejor las cierras todas de golpe, porque como no lo hagas entonces sí que estás jodid@.

Lo de tipos de órdenes no entiendo qué pinta en esta conversación. Uno no diseña un sistema teniendo en cuenta que las órdenes se puedan a cruzar o no. Estaríamos bien…

A ver si salta el SL lo que sucederá seguramente dependerá del tipo de orden que hayamos puesto:

• -A mercado: venderá (si o si, digo yo...)

GAME OVER, estamos fuera. (la finalidad del SL es proteger nuestra inversión y evitar males mayores).

• Limitada: Puede que se ejecute o puede que no

-Si se ejecuta: GAME OVER
-Si no se ejecuta hay que esperar la señal de sobre compra y que la media apunte abajo para vender. Mientras eso no suceda (por ese orden) tenemos que estar a la espera. Que la media cambie por si misma no implica nada. Si estamos largos, para poder vender, primero la señal RSI tiene que marcar sobre compra y después la media debe girarse. No vale solo con que la media se gire.
[/list]
GAME OVER
No no, lo que hacemos es esperar la señal de sobre compra.

Mira en este gráfico está el ejemplo de lo que dices:
Hemos tenido una sobre venta (sobre las 15:00) la media se giró a las 19.30, nos pusimos largos (ya que el RSI marcó sobre venta y la media ya se ha girado), hemos protegido nuestra compra con el SL en 607 USD (debajo del mínimo mayor anterior). A partir de ahora nuestro objetivo es vender y esto es lo que puede pasar:
1- que el precio siga bajando y salte el SL (GAME OVER, estamos fuera, vuelta a empezar)
2- que el RSI marque sobre compra y después que la media se gire. Venderemos con más o menos beneficio.
3- No sucede nada de lo anterior, hay que esperar a que suceda uno de los dos puntos anteriores.

Mientras no suceda el punto 1 o el 2 no haremos nada aunque la media baile arriba abajo.

Estás presuponiendo que la media ha hecho cosas que no necesariamente tiene por qué haber hecho (en el primer punto, que se ha venido hacia abajo; en el segundo, que sigue yendo hacia arriba). Estás usando RSI14 y WMA14 pero el sistema no tiene que depender de que la WMA cuando la ponemos de 14 se comporta de determinada manera en el 100% (?) de los casos. Si ahora ponemos una media de 16 o de 20 va a reaccionar más tarde y de forma diferente en general. El sistema tiene que ser agnóstico de los parámetros y tenerlo todo previsto.

• ¿Qué pasa si salta el stop loss (que se llama así ) y la media no se ha girado? Nos quedamos fuera, vale, a veces un sistema se sale demasiado pronto.
• ¿Qué pasa si no salta el SL y la media se ha girado? Volvemos a abrir un segundo largo. Ouch.

Si tenemos un largo abierto y el RSI vuelve a marcar sobre venta, podrían suceder dos cosas:
-1 que nos salte el stopLose y vendamos, en ese caso volveriamos a ponernos largos cuando el WMA se diera la vuelta.
-2 Que no salte el stop lose en ese caso no haríamos nada porque el WMA está hacia arriba y queremos esperar a que el RSI marque sobre compra.

Entonces hay que poner esto entre las condiciones. Abrir largos cuando el RSI ha marcado sobreventa, no había ya un largo abierto y la WMA se da la vuelta hacia arriba. O quizá abrir largos cuando el RSI ha marcado sobreventa, la WMA se da la vuelta hacia arriba y no tenemos ya un largo abierto. Que no es lo mismo

Si es verdad, creo que lo suyo sería un porcentaje más que una cantidad, entre un 1 y 2 0,5 y 1 %?

Ahí no se hace nada a no ser que supere el precio del stop (684 + x%), en cuyo caso compraríamos. Si eso no sucede, lo que toca es esperar una sobreventa y que la media cambie de dirección para comprar.

Si tenemos un largo abierto no queremos abrir otro, lo que queremos es esperar una sobre compra y que la media cambie para vender. ¿No?