В настоящее время биржевой бот для биткойн биржи уже не экзотика, а повседневная необходимость вроде туалетной бумаги.
Я интересуюсь биткойном больше трёх лет,примерно со времён когда он стоил $4 а 5.05 было недостижимым туземуном. Перепробовал практически все доступные боты, включая явный маразм вроде Butter Bot'a и ему подобных, когда народ пытается продавать достижения двадцатилетней давности (DEMA - A technical indicator developed by Patrick Mulloy that first appeared in the February, 1994 / Investopedia).
Обычная политика бототорговцев сводится к объяснению что, дескать, бот не просрал деньги на подъёме или спаде, а "инвестировал" (?). Мне такая тонкая логика недоступна, если у меня нет возможности торговать - какие в бога инвестиции? Зачем мне биткойны, когда их цена падает? Зачем мне баксы, когда цена биткойна растёт? Всё должно быть прямо наоборот: биткойн растёт - у меня всё в биткойне. Падает - а я в баксе.
Наиболее популярны стратегии ботов:DEMA http://fx-wiki.ru/wiki/Double_Exponential_Moving_AveragePendulum http://fx-wiki.ru/wiki/Стратегия_"Маятник" аkа Ping Pong
Constant Mix (Rebalance)
http://fintraining.livejournal.com/412802.htmlMartingale - самый простой способ потерять всё -
http://www.profvest.com/2014/10/martingail.htmlи их комбинации, иногда усложнённые хитроумными "улучшениями" высосаными из пальца лучших трейдеров и тех.индикаторами показывающими недостижимую продвинутость авторов.
Писк сезона -
сетка ордеров, выглядящая довольно просто но, как по мне, абсолютно бесполезная. Во всяком случае я с неё начинал.
https://www.mql5.com/ru/code/10496 Все эти стратегии, без исключения, иногда сносно работают на колеблющемся рынке но дико лагают на значимых изменениях рынка. Рынок уходит, деньги потрачены , рынок продолжает расти/падать , а робот мирно спит в ожидании "перезапуска".
Короче говоря, единственный известный мне бот с гарантией от пролётов это
xbtc.org.
К сожалению отсутствует внятная инструкции по его настройке. Я попытаюсь помочь вам в этом, исходя из собственного опыта.
Всё будет говориться для определённости о паре BTC/USD.
Простые советы:1. Не запускайте бота с настройками по умолчанию - это совсем не лучший вариант.
2. Торгуйте небольшим лотом (0.01-0.1)
3. Не начинайте с малых интервалов, малых сроков прогона и больших сумм - вы просто ничего не поймёте.Это как пьянка - начинаем по пивасику.
4. Всё время смотрим на график - нам нужно понимать что происходит.
5. Депозит нужен в 5-10 раз больше чем лот.
6. Лучшее начальное распределение депозита - половина в баксе, половина в битке. Иначе может возникнуть недопонимание в связи с начальной перекалибровкой, когда бот самостоятельно уравняет депозит.
Допустим цена сегодня 200, тогда делаем депозит 1BTC + 200USD ну или там 4.73BTC + 946USD
7. По опыту - у меня этот бот зарабатывает в месяц примерно 10% по оценке xbtc, или минимум вдвое больше при оценке "как у всех" (см. в конце).
8. Не стоит считать прибыль отдельно для битков, отдельно для баксов. Есть чёткие понятия которыми оперируют в мире финансов: баланс смотрится по стабильной валюте. Да, есть более сложные определения типа индексов, но нам это не нужно - биток скачет в десятки раз больше чем тот же USD. Считаем в баксах.
9. Не спешите - поработайте с демо, пусть постоит, попыхтит.
10. Перед запуском бота сделайте отдельный аккаунт на бирже и внесите депо. Будете лезть в этот аккаунт руками при работающем боте - кокпит начет показывать ахинею. Хотя торговать бот продолжит исправно.
11. Bitcoinwisdom ваш лучший друг. Открыть и не закрывать.
12. Торгуем всегда пару с максимальной волатильностью - грубо говоря произведением амплитуды скачков цены на их количество на интересующем нас интервале. Если это сложно для понимания, то ту пару, у которой видны самые большие изменения цены в процентном соотношении.Всё равно в какую сторону.
13. Не думайте о прибыли, думайте о стоимости депозита. Если цена падает на 10% пока вы героически зарабатываете 50% на сделке размером 5% депозита, это значит вы тяжким трудом просераете 7.5% всего, что у вас есть. Не стоит изображать из себя вечный двигатель и пытаться увидеть прибыль там, где её нет.
Объяснение настроек: (перевод)Перед началом торговли бот выполняет процедуру "выход на рынок": пытается обнаружить подходящий момент чтобы начать торговлю, момент, когда цена отлична от среднего значения, т.е. при локальном минимуме или максимуме цены. Если вам не нравится ждать синхронизации бота, вы можете сделать первый шаг вручную, нажав кнопки BUY/SELL которые расположены выше графиков.
-
Бот покупает после локального минимума цены, и продаёт после локального максимума. Каждый следующий ордер размещается на расстоянии не менее "
Trade Gap" от предыдущего.
Стратегия основана на сглаженной диаграмме цен. Глубина сглаживания зависит от коэффициента "
lambda". Вы можете выбирать его на свой вкус и видеть результат в виде красной кривой на диаграмме цен.
XBTC бот покупает или продаёт количество BTC, равное части всех ваших активов ( BTC + USD ) с объемом "
Trade Lot". "
Trade Lot" защищает торговлю от синдрома "нет денег" на долгих или больших нарастаниях/спадах цены, когда вам придется платить несколько раз в одном направлении, или когда у вас есть "зависшие" по каким-либо причинам ордера.
Бот использует производную сглаженной цены в качестве индикатора тренда, и
"Trade Gap"/"Min Peak"/"BTC quota" в качестве условия работы.
"Trade Gap" защищает операции от потерь связанных с комиссией Btc-e. Он реализует функционал "Take Profit".
"Min Peak" задаёт часть "Trade Gap" используемую для определения пиковой области. Он реализует функционал "Trailing Stop Loss" .
"BTC quota" определяет биткойновую долю всех активов (BTC + USD) и защищает бот от потерь в долгосрочной перспективе. Это не даёт депозиту "уплывать" на медленных постоянных трендах.
Хорошая практика заключается в установлении доли BTC более половины (0,5) на долгих растущих трендах и менее 0,5 на падающих. Если во вкладке Extended устанавливается
"balance", бот будет отслеживать это соотношение во время работы и корректировать его на каждой операции "Close Deal", независимо от основного торгового алгоритма.
"Pending profit" индикатор (выше графика) работает как в режиме реальной торговли так и тренировочном режиме. Его данные являются только справочным материалом,и не показывают реальную прибыль. Это дает возможность оценить выбранные настройки.
"Profit on Hold" показывает прибыль от запуска бота до текущего момента для стратегии "Buy & Hold". (как если бы вы просто "захомячили" свой депозит)
"Product" показывает разницу между "Profit on Hold" и "Pending profit", непосредственно демонстрируя производительность бота.
Профит во всех случаях оценивается не по сделкам, а по общему состоянию депозита.
"
EXTENDED - Close Deal by":
- "All" закрывает все ордера, но оценивает "GAP" от последнего.(Loss Lock)
- "Last" Закрывает только последний ордер.
- "Balance" Закрывает все ордера и выполняет перебалансировку. Самый надёжный метод.
Как сравнивать с другими ботами:xbtc.org использует сложную оценку прибыли, которая даёт заниженый результат. Если вы сможете разобраться с ней - это сильно поможет вам в понимании происходящего в мире ботов. Вот тут есть пост об этом методе
https://bitcointalksearch.org/topic/--742006 Если это слишком сложно - просто используйте при сравнении "Pending Profit", и считать меньше, и "как у всех". Но! Прелесть системы xbtc в том, что она отслеживает вашу добычу/потери даже когда вы не торгуете - курс то меняется всё время!
HF trading - высокочастотный трейдинг:Тут всё по другому. На моём аккаунте HF trading заблокирован, ибо настроить его я пока не смог. Всё очень быстро, просто из рук выскакивает. Требуется сильно подумать, прежде чем его включать.
Как подобрать параметры:Очень просто. Открываем несколько окон с Demo, выставляем разные значения ОДНОГО параметра, ждём, сравниваем, повторяем всё с начала. И так до полного просветления.
-
Как будем торговать:Ставим
"Lambda": 500 >
чтобы график не сильно искажался, однако нам не нужны лишние "ямки", именно они воруют нашу прибыль. Оптимум где-то в этом районе. При 40 или 4000 прибыль меньше. "Sample interval": 1 hour > мы никуда не торопимся, график плавный и понятный.Вот рост, а вот спад."Trade Gap": 0.1% > самое главное! Как показали экспеерименты: меньше зазор, больше профит. Меньше я делать поостерёгся (когда активирован HF trading бот впадает в бешенство при маленьких значениях), но разница между 1 и 0.1 в полтора-два раза точно."Trade Lot": Я ставил 15-20% от депозита. "Extended": "All" остальное - по умолчанию
Начало - 22.07 16:00 GMT+3
Конец - 02.08 23:00
Профит на холде = ПЛЮС $14
Выхлоп бота = ПЛЮС $68.5
за 10 дней $54.5 чистой прибылиУ меня в таком виде торгует больше месяца. До этого пришлось побороться с настройками, но оно того стоило. Как я уже писал -у меня этот бот зарабатывает в месяц примерно 10% от депозита и не показывает никаких признаков возможности слива.
При падении цены выработка такая же как при росте, однако неискушенному пользователю может показаться что это не так, поскольку имеет место падение цены биткойна и, как следствие, естественное падение стоимости депозита. Тут уж кто кого - в основном бот побеждает с небольшим отрывом. При спадах стоимость депозита не снижается, а возрастает.
Участок спада :
Начало - 28.07 13:00 GMT+3
Конец - 03.08 04:30
Профит на холде = МИНУС $16
Выхлоп бота = ПЛЮС $5
за 5 дней $21 чистой прибыли НА СПАДЕ Здесь настройки немного другие Это потому что я брал иллюстрации из того, что есть. Трудно подобрать подходящие картинки. На самом деле параметры при спаде не меняются - я просто пытался показать участок с чистым спадом!!
Проскальзывания - чем больше лот, тем больше проскальзывания. На мои результаты они не сильно влияли. Обычно зависшие ордера гасятся сами. Признак зависания ордеров - дикие значения прибыли/потерь на индикаторах кокпита. Просто отмените все ордера на бирже. Оно само позже уравняется.
Заключение: бот определённо приносит прибыль и своих денег стоит.
Главные параметры, определяющие профит это "Trade Gap" и "Lambda". Остальные влияют меньше. HF trading это действительно для профессионалов.
Прибыль всегда оцениваем в долларе, даже если в паре его нет.
Всё что здесь описано это только первый шаг. Осталась ещё куча недостаточно исследованных настроек и, как следствие, возможностей увеличения профита.
Сервис новый - есть баги, но они в основном касаются интерфейса и на торговлю не влияют. Саппорт иногда зависает, но баги устраняются и ответы приходят.
Если кому непонятно, задавайте вопросы, будем разбираться вместе.
