Встретил статью конца 2018 года, анализ ребалансировки, на тот момент времени вот какое заключение они сделали: "В процессе анализа стратегий инвестирования, аналитики Shrimpy проверили множество криптопортфелей с точки зрения количества активов, структуры и периодичности их ребалансировки в течение одного полного (рыночного) года и сделали вывод, что позиция удержания криптоактивов уступает в эффективности стратегии ребалансировки."
Источник: https://bitnovosti.com/2018/07/17/shrimpy-rebalansirovka-portfelya-effektivnee-hodla/
Но в этой же статье они приводят пример: "Несомненно, ходлинг приносит выгоду, особенно при долгосрочном хранении. К примеру, благодаря этой стратегии программист, вложив в биткойн 115 долларов, смог купить Lamborghini, и исследователи продолжают изучать «волны ходла, однако ребалансировка может считаться не менее эффективной стратегией."
Поэтому, судя по всему ребалансировка более выгодна только при падающем рынке криптовалют, а не при росте, который например был в 2017 году. Учитывая то, что многие говорят о том, что сейчас Биткоин прошел дно и теперь стоит ждать разворота и роста рынка, то может сейчас стоит все свои стейбл коины перевести в криптовалюту, в разные монеты для диверсиикации рисков и все же держать именно в криптовалюте.
Topic: Ребалансировочный криптопортфель! - page 2. (Read 1557 times)
Пока вы тут разбираетесь в портфелях - рыночек стоит в накоплении.
Альты свое отжили как бы. х2, х3, х4 на альт сезоне некоторые дали. Но рыночек в коррекции сейчас.
https://crypto-holic.com/obzor-signalov-ot-whaletank/ вот можете почитать статью что да как делается с портфелем.
Лучше бы биток торговали с р/р 1:3 и более, чем альты тарить.
Если в долгосрок кидать, то ждите новый лой. Иначе Ваш портфель будет просто уничтожен при походе на новый лой.
Короче ты предлагаешь сейчас просто ждать и не закупаться? Альты свое отжили как бы. х2, х3, х4 на альт сезоне некоторые дали. Но рыночек в коррекции сейчас.
https://crypto-holic.com/obzor-signalov-ot-whaletank/ вот можете почитать статью что да как делается с портфелем.
Лучше бы биток торговали с р/р 1:3 и более, чем альты тарить.
Если в долгосрок кидать, то ждите новый лой. Иначе Ваш портфель будет просто уничтожен при походе на новый лой.
Пока вы тут разбираетесь в портфелях - рыночек стоит в накоплении.
Альты свое отжили как бы. х2, х3, х4 на альт сезоне некоторые дали. Но рыночек в коррекции сейчас.
https://crypto-holic.com/obzor-signalov-ot-whaletank/ вот можете почитать статью что да как делается с портфелем.
Лучше бы биток торговали с р/р 1:3 и более, чем альты тарить.
Если в долгосрок кидать, то ждите новый лой. Иначе Ваш портфель будет просто уничтожен при походе на новый лой.
Альты свое отжили как бы. х2, х3, х4 на альт сезоне некоторые дали. Но рыночек в коррекции сейчас.
https://crypto-holic.com/obzor-signalov-ot-whaletank/ вот можете почитать статью что да как делается с портфелем.
Лучше бы биток торговали с р/р 1:3 и более, чем альты тарить.
Если в долгосрок кидать, то ждите новый лой. Иначе Ваш портфель будет просто уничтожен при походе на новый лой.
Интересную тему поднял ТС.
Много слишком воды и лишних слов для заманухи.
При малейшим падении на рынке - все схлопнется в минуса
Да еще название такое аляпистое : "Ребаласировочный криптопопртфель"
Больше доверия вызывает "Отец Савелий и его божественный бот" - Так хоть понятнее для широких масс
При малейшим падении на рынке - все схлопнется в минуса
Да еще название такое аляпистое : "Ребаласировочный криптопопртфель"
Больше доверия вызывает "Отец Савелий и его божественный бот" - Так хоть понятнее для широких масс
Не получится ли так что портфель в итоге окажется всеми яйцами в самом слабом активе?
Ну, как бы подразумевается, что мы предварительно отбираем для портфеля надёжные активы. По - настоящему надёжные, если такое вообще может быть, прошедшие проверку временем. И то, что эти активы в просадке - временное явление. И инвестор это понимает. Кроме того, р - портфель лишь часть наших накоплений. Глупо ждать от него сверхдоходов, но и сильных просадок он не даст. Это как поплавок - не поднимается и не падает))). Своеобразная финансовая подушка, в которой вы держите лишь часть своих активов.все это красиво звучит в отсутствии трендов и при колебаниях в горизонтальном канале... но какието активы могут войти в длинный (например на 5-10 лет) тренд на снижение, а другие на повышение... и описанная стратегия приведет к дисбалансу портфеля в пользу самых слабых активов...
Не получится ли так что портфель в итоге окажется всеми яйцами в самом слабом активе?
Ну, как бы подразумевается, что мы предварительно отбираем для портфеля надёжные активы. По - настоящему надёжные, если такое вообще может быть, прошедшие проверку временем. И то, что эти активы в просадке - временное явление. И инвестор это понимает. Кроме того, р - портфель лишь часть наших накоплений. Глупо ждать от него сверхдоходов, но и сильных просадок он не даст. Это как поплавок - не поднимается и не падает))). Своеобразная финансовая подушка, в которой вы держите лишь часть своих активов.все это красиво звучит в отсутствии трендов и при колебаниях в горизонтальном канале... но какието активы могут войти в длинный (например на 5-10 лет) тренд на снижение, а другие на повышение... и описанная стратегия приведет к дисбалансу портфеля в пользу самых слабых активов...
Не получится ли так что портфель в итоге окажется всеми яйцами в самом слабом активе?
Ну, как бы подразумевается, что мы предварительно отбираем для портфеля надёжные активы. По - настоящему надёжные, если такое вообще может быть, прошедшие проверку временем. И то, что эти активы в просадке - временное явление. И инвестор это понимает. Кроме того, р - портфель лишь часть наших накоплений. Глупо ждать от него сверхдоходов, но и сильных просадок он не даст. Это как поплавок - не поднимается и не падает))). Своеобразная финансовая подушка, в которой вы держите лишь часть своих активов.
Не получится ли так что портфель в итоге окажется всеми яйцами в самом слабом активе?
Посмотрел первый пост темы. USDT - не имеет ничего общего с инвестированием. Классический инвестор должен держать часть денег в кэше по 2 причинам:
1. Черный день, когда их надо взять и потратить (при этом акции могут быть в просадке и это будет худший момент для продажи)
2. Для той самой ребалансировке портфеля, когда, в кризис, можно переложить кэш во что-то сильно упавшее. Пример, 10 лет назад на кризисе в США, когда обанкротились такие гиганты банковского сектора как Леман и Беарстим, Сити шел по доллару (упав в 30 раз), Баффет влил 5 миллиардов долларов в привилегированные акции Голдман Сакс на самых низах, заработав потом кучу денег.
Так вот, кэш хранится или на депозите или в облигациях, которые очень легко продать (например американские трейжерис). И этот кэш дает инвестору постоянный пассивный доход.
А что мы имеем с USDT? никакого дохода нет, от слова "вообще". Да еще и присутствуют огромные риски. К инвестированию это не имеет никакого отношения
USDT я привёл лишь в качестве примера. Конечно, можно использовать фиат в любой форме. Портфель был собран под криптомана, который не хочет светить свои доки от слова "совсем", и не привлекать внимание государственных институтов, так скажем). Поэтому ни акции, ни облигации (ни тем более такой суррогат, как трежерис) я не рассматривал. Я, кстати, оговаривался, что вместо USDT мы можем взять любой токенизированный аналог фиата (даже необязательно доллара, можно взять токенизированную корзину валют). И естественно, что можно формировать портфель и под другого типа человека с вышеперечисленными активами. То есть под человека, который готов владеть легальными активами за пределами криптосферы, то есть регулируемыми государством со всеми их киками, хуиками и прочим, хорошо описанными в сегодняшней первоапрельской шутке от теймоса). 1. Черный день, когда их надо взять и потратить (при этом акции могут быть в просадке и это будет худший момент для продажи)
2. Для той самой ребалансировке портфеля, когда, в кризис, можно переложить кэш во что-то сильно упавшее. Пример, 10 лет назад на кризисе в США, когда обанкротились такие гиганты банковского сектора как Леман и Беарстим, Сити шел по доллару (упав в 30 раз), Баффет влил 5 миллиардов долларов в привилегированные акции Голдман Сакс на самых низах, заработав потом кучу денег.
Так вот, кэш хранится или на депозите или в облигациях, которые очень легко продать (например американские трейжерис). И этот кэш дает инвестору постоянный пассивный доход.
А что мы имеем с USDT? никакого дохода нет, от слова "вообще". Да еще и присутствуют огромные риски. К инвестированию это не имеет никакого отношения
Посмотрел первый пост темы. USDT - не имеет ничего общего с инвестированием. Классический инвестор должен держать часть денег в кэше по 2 причинам:
1. Черный день, когда их надо взять и потратить (при этом акции могут быть в просадке и это будет худший момент для продажи)
2. Для той самой ребалансировке портфеля, когда, в кризис, можно переложить кэш во что-то сильно упавшее. Пример, 10 лет назад на кризисе в США, когда обанкротились такие гиганты банковского сектора как Леман и Беарстим, Сити шел по доллару (упав в 30 раз), Баффет влил 5 миллиардов долларов в привилегированные акции Голдман Сакс на самых низах, заработав потом кучу денег.
Так вот, кэш хранится или на депозите или в облигациях, которые очень легко продать (например американские трейжерис). И этот кэш дает инвестору постоянный пассивный доход.
А что мы имеем с USDT? никакого дохода нет, от слова "вообще". Да еще и присутствуют огромные риски. К инвестированию это не имеет никакого отношения
1. Черный день, когда их надо взять и потратить (при этом акции могут быть в просадке и это будет худший момент для продажи)
2. Для той самой ребалансировке портфеля, когда, в кризис, можно переложить кэш во что-то сильно упавшее. Пример, 10 лет назад на кризисе в США, когда обанкротились такие гиганты банковского сектора как Леман и Беарстим, Сити шел по доллару (упав в 30 раз), Баффет влил 5 миллиардов долларов в привилегированные акции Голдман Сакс на самых низах, заработав потом кучу денег.
Так вот, кэш хранится или на депозите или в облигациях, которые очень легко продать (например американские трейжерис). И этот кэш дает инвестору постоянный пассивный доход.
А что мы имеем с USDT? никакого дохода нет, от слова "вообще". Да еще и присутствуют огромные риски. К инвестированию это не имеет никакого отношения
Я против идеи ребалансировки именно в крипте поскольку она сродни идее усреднения и не учитывает риски. Если какой то из активов соскамится, то для выхода в ноль нужно чтобы оставшиеся активы показывали гарантированную прибыль, перекрывающую эти потери. И покупка дешевеющего актива выглядит как усреднение, опять же при скаме вы вольете туда всю прибыль когда будете очередной раз делать ребалансировку. Выбор активов для инвестирования это главное в такой стратегии и если будет ошибка то прибыли не видать.
Да, это верно. Ребалансировку можно рассматривать как особую интересную разновидность усреднения. Скам - риск решается внимательным отбором актива. Ребалансировка на коррелирующих говнофорках - это адреналиновое приключение). Но и здесь можно снизить риск. Просто уменьшить размер позиции. 
Я тоже насчёт применения ребалансировки в трейдинге не уверен. Изначально, если Вы обратили внимание, я рекомендовал пользоваться р - портфелем для инвестиционных целей, причём ребалансировать руками. Да и то в качестве дополнительного портфеля, а не основного. Ведь в чём плюсы такой ребалансировки? Не нужно тратить время и нервы, отлично подходит для новичков и тех, кому не хочется уделять инвестициям слишком много времени.
Не случайно один из примеров портфеля назван "портфель лежебоки":
https://fintraining.livejournal.com/274007.html
Сверхприбылей этот портфель не даст, но хорошо сгладит просадку в тяжёлые медвежьи времена. Вообще, честно говоря, не верю ни в алготрейдинг, ни в краткосрочную торговлю. Рынок постоянно меняется, а роботы пока не такие изворотливые, как человек). Да и что мешает другим участникам рынка поставить аналогичного или похожего робота? Краткосрочный трейдинг - если бы там были прибыли сопоставимые с количеством затраченного на это времени...
Мы пока не доросли до таких портфелей. Такие портфели подразумевают диверсификацию, по активам. А только в крипте или деривативах это не то.
Но нужно понимать, что такой портфель уже подразумевают крупную сумму, так как счета придется открывать у солидных брокеров американских и также хорошее гражданство.
Гражданам стран четвертого мира, типа меня это не доступно. Поэтому ребалансировка в портфелях это хорошо и классно, но пока для большинства не особо доступно.
Я против идеи ребалансировки именно в крипте поскольку она сродни идее усреднения и не учитывает риски. Если какой то из активов соскамится, то для выхода в ноль нужно чтобы оставшиеся активы показывали гарантированную прибыль, перекрывающую эти потери. И покупка дешевеющего актива выглядит как усреднение, опять же при скаме вы вольете туда всю прибыль когда будете очередной раз делать ребалансировку. Выбор активов для инвестирования это главное в такой стратегии и если будет ошибка то прибыли не видать.
Quote
Поэтому было бы действительно интересно услышать, насколько это применимо в трейдинге вообще, не проще ли торговать обычное пересечение ценой кривой, чем такие ребалансировки.
Я тоже насчёт применения ребалансировки в трейдинге не уверен. Изначально, если Вы обратили внимание, я рекомендовал пользоваться р - портфелем для инвестиционных целей, причём ребалансировать руками. Да и то в качестве дополнительного портфеля, а не основного. Ведь в чём плюсы такой ребалансировки? Не нужно тратить время и нервы, отлично подходит для новичков и тех, кому не хочется уделять инвестициям слишком много времени. Не случайно один из примеров портфеля назван "портфель лежебоки":
https://fintraining.livejournal.com/274007.html
Сверхприбылей этот портфель не даст, но хорошо сгладит просадку в тяжёлые медвежьи времена. Вообще, честно говоря, не верю ни в алготрейдинг, ни в краткосрочную торговлю. Рынок постоянно меняется, а роботы пока не такие изворотливые, как человек). Да и что мешает другим участникам рынка поставить аналогичного или похожего робота? Краткосрочный трейдинг - если бы там были прибыли сопоставимые с количеством затраченного на это времени...
Немного не то) У него опыт интересный, конечно. Я там написал, что наверное всем было бы интересно как покажет себя ребалансировка на более - менее серьёзных суммах. + было бы замечательно увидеть более детальный разбор результатов и насколько это подходит обычному трейдеру. Кроме того, я нигде не видел статистики - может быть кто знает - насколько широко применяется ребалансировка не инвесторами, а трейдерами. И как меняется рынок, если все начинают ребалансировать).
Не думаю, что кто-то реально чем-то поделиться, если это используется на серьезных суммах. Это не инвестирование, здесь информация по системе будет больше вредить, чем помогать.
Поэтому тут скорее будут общие рассуждения и тесты. В этом плане было бы интересно услышать мнение уважаемого
FS2018, так как он тут выкладывал тесты, уверен делал и на большее количество лет. Поэтому было бы действительно интересно услышать, насколько это применимо в трейдинге вообще, не проще ли торговать обычное пересечение ценой кривой, чем такие ребалансировки.
Кстати, интересно было бы посмотреть на порфель трейдера, который бы реально работал с ребалансировками на средне- или краткосроке. Не на исторических данных, а именно в поле, так сказать. Конечно, такая ребалансировка не будет основана на времени. Скорее на отклонении от изначального баланса. Скажем, если один актив начинает расти к другому х1.5, х2 или х3. Почитать его отзывы о стратегии, выявленные достоинства и недостатки. Мне почему - то кажется, что идея ребаланса лучше подходит к средне- и долгосроку. Пока меня никто не убедил в обратном.
Так уважаемый пират JohnSilver выше дал ссылку на свой портфель или там не то, что Вы хотели?
Кстати, интересно было бы посмотреть на порфель трейдера, который бы реально работал с ребалансировками на средне- или краткосроке. Не на исторических данных, а именно в поле, так сказать. Конечно, такая ребалансировка не будет основана на времени. Скорее на отклонении от изначального баланса. Скажем, если один актив начинает расти к другому х1.5, х2 или х3. Почитать его отзывы о стратегии, выявленные достоинства и недостатки. Мне почему - то кажется, что идея ребаланса лучше подходит к средне- и долгосроку. Пока меня никто не убедил в обратном.
Так уважаемый пират JohnSilver выше дал ссылку на свой портфель или там не то, что Вы хотели?
Кстати, интересно было бы посмотреть на порфель трейдера, который бы реально работал с ребалансировками на средне- или краткосроке. Не на исторических данных, а именно в поле, так сказать. Конечно, такая ребалансировка не будет основана на времени. Скорее на отклонении от изначального баланса. Скажем, если один актив начинает расти к другому х1.5, х2 или х3. Почитать его отзывы о стратегии, выявленные достоинства и недостатки. Мне почему - то кажется, что идея ребаланса лучше подходит к средне- и долгосроку. Пока меня никто не убедил в обратном.
Здравая статья. Принцип важный и ключевой - не держать все активы в одной корзине. Только максимальная децентрализация.
Только не децентрализация, а диверсификация. В данном случае, диверсификация по криптовалютам.
Jump to: