Topic: Ребалансировочный криптопортфель! - page 3. (Read 1557 times)

Запилил демо портфолио, для примера с логарифмическую ребалансировку и переходами торговли от пару к пару. Ордера не будут много из за сумму и сможете наблюдать как перетекает бабло из одного актива в другой. Буду постит отчетах на другом дне, если в вчерашним были ордера или когда увижу – торгует бот.

Пиратский клад на $100 (demo portfolio) – https://bitcointalksearch.org/topic/2-demo-portfolio-5111681

У ребалансировки очень много вариантов. Я рассмотрел только календарную ребалансировку. Но она может быть любой другой. Например, по проценту отклонения от изначального процентного соотношения. Скажем, продавать биток за доллары, если он достигнет 75% или 87.5% в портфеле, состоящем из битка и доллара. Либо, что ещё интереснее, привязать ребалансировку к циклам халвинга. Например, покупать биток за год до халвинга (когда цены на него минимальные), и продавать примерно через 1.5 года после халвинга. Можно сделать сложные условия, состоящие из временных условий и процентного отклонения.

Интересная эта теория ребалансировки, если я правильно понял то начать надо с BTC ETH к $/USDT и альты (имеется ввиду тяжёлые)  к BTC/ETH соответственно. Как бы на калькуляторе всё получается только вот вопрос, точнее действенное правило не перезакупать по цене выше которой продал ибо риски попасть из лойя в хай возрастают многократно и опять привет инвестор.  Хотя с математикой спорить сложно, надо пробовать.

Здравая статья. Принцип важный и ключевой - не держать все активы в одной корзине. Только максимальная децентрализация.

Неправильно думать, что рынок будет всегда одним и тем же. Он тоже меняется. И чаще всего так, чтобы сделать прежний опыт менее актуальным. Так, что многие "опытные" скажут:"В этот раз всё будет точно по- другому!". Обстоятельства, при которых нужно будет выходить в фиат в следующий раз вполне могут быть немного другими. Всё это будет давить на психику даже опытным трейдерам.

А психика такая! – без четкая стратегия наступишь на те же грабли...

Это тогда мало кто знал, а сейчас много кто знает, но на следующем буллране придет еще больше людей, которые этого не будут знать и оплатят весь банкет. Таков рынок.

Когда мог зафиксить $200к и не зафиксил вовремя, такой дзен получаешь и просветление впоследствии. Я теперь примерно понимаю что будет дальше происходить и во что нужно вкладываться, а главное, когда надо будет выходить, причем выходить полностью, слив весь этот портфель активов, который набрал ранее.

Пока ты не вышел в фиат - ты ничего не заработал. Криптовалюты - это всего лишь цифры на мониторе, цифры могут остаться прежними на мониторе, а в фиатном выражении можешь почти все потерять.

Не совсем. Даже напротив. Вложив такую сумму поседеешь и схватишь инфаркт от переживаний. Столь там высоки риски потерять всё по глупости, невнимательности, взлому и т.д., что пипец.
Совсем другое дело, если будешь каждый месяц с з\п закидывать на биржу 10\50\100 баксов, в зависимости от пожеланий и возможностей, и прикупать то то, то сё. Будешь и спать, как младенец, и есть вероятность, что купив, как пример, эфирку по баксу, через 1.5 годика сольёшь по 1к 

Тут вопрос в психологии и он весьма емкий. Конечно, это от человека зависит. У меня с этим проблем нет, хотя я сижу именно в битке и некоторых альткоинах.
Здесь, грубо говоря, будет так, как вы настроите свою психику. Лучше всего никак не связывать цифры на бирже с возможностями в реальном мире. Примерно как счет монет в игре. Другое дело, что вы не можете отвязаться от этого реального мира и вам кушать нечего или за бензин и коммуналку платить надо. Наверное, тогда торговать на бирже будет весьма не просто...

Вот по моей методике набора актива, даже хорошо, если цена чуть просядет от первоначальной, т.к. я еще докуплю монет. А первый закуп делаю на незначительные суммы, второй на более крупные, третий - еще больше монет. Т.е. актив где-то на 2-3й закуп достигает каких-то значимых значений. А если после первой покупки цена сразу откатывает вверх - я фиксирую небольшой доход (10-30%, как правило) и жду нового входа в эту монету или смотрю другие.
Т.е. я даже соглашусь про 25-35% (правда смотря еще от чего). Но, к примеру, у меня эфир имеет средний закуп 0.04 btc, а лайт - 0.008, лайт я уже часть продал по 0.012, а эфир даже и не думал (а время то идет). Т.е. более высокая цена входа, сильно снижает эффективность актива в целом. И тот, кто будет входить сейчас в эфир, по сравнению со мной, в более выгодном положении, а в лайткоин - в невыгодном. Но! Это не важно, важно то, по какой цене каждый конкретный инвестор входит в актив, от этого и будут складываться именно его действия.

На хайпе же произойдет следующее: т.к. мы все-таки держим (или хотим держать) в портфеле эквивалент доллара, а все монеты и биткоин подорожали, то значительная часть монет и биткоина будут проданы за фиат (или его эквивалент). Ну и вот он долгожданный профит!... Далее вариантов много: либо вывести часть фиата и потратить, либо наращивать активы дальше. Тогда при падении рынка, за фиат можно откупать тот же биткоин, а за биткоин альткоины (соблюдая пропорции). Т.е. мы не смешиваем пропорции: криптоактивы-доллар и биткоин-альткоины.

Ах да, забыл сказать одну особенность фиата - он всё время тратится на жизнь, вот почему его проблемно держать в портфеле, соблюдая пропорции

Это так, но гораздо лучше для психики входить когда биток в минимуме или до около, а то потом никак не сможешь объяснит близких и психике почему в бакс депо просело, а и легче профиксишь. Большая просадка будет сидеть как камень на душу...

ПС: Самая хорошая цена для входа где-то на 25%-35% (или ниже если хотите инвестировать в риск-активах), а потом на хайпе все выравняться и можно диверсифицироват портфель в "зеленых монет"... примерно так.

Математическое ожидание на "зеленых монет" сейчас равно на +50%/-50%, а на "белых монет" +75%/-25%!

В том - то и прикол, что мало кто знает, когда надо правильно выйти. А те, кто правильно вышел, во многом сделали это случайно, что бы они там не говорили. Именно для этих случаев и была придумана ребалансировка. Когда ты не знаешь когда выйти, а портфель "знает". И притом на это не надо тратить много времени и нервов. Да, прибыль будет  меньше, чем в идеальном случае выхода из битка по 20 000, будет даже небольшая просадка, но она будет несущественной по сравнению с тем, как если совсем не выходить из битка (что большинство и сделало).

На самом деле, не столь принципиально, что брать и гадать вырастет или нет. Тут важно почем вошли в актив, почем мы его докупаем и почем часть продаем. Т.е. наши действия зависят от цены вхождения, но в последствии, чем больше будет покупок и продаж,  начальная цена уже не будет иметь особого значения.

Я бы даже сказал от $100к и валить всё в кучу не надо, а то тут уже про недвигу пишут.

Криптовалюты и фиат, между ними и распределять, хотя было бы у меня знаний побольше и опыта, я бы в прошлом январе полностью в фиат вышел из крипты и не надо никаких портфелей. Думал коррекция, а оказалось обвал всего рынка.

В том то и дело, что всегда занимаешься, вне зависимости от сумму. Получил зарплату: столько на еда, столько на коммунальных, столько за бензин и т.д.

У меня было впечатление, что заниматься портфельными инвестициями, есть смысл от 10 000$ и даже скорее всего больше, стоимость квартиры например, или автомобиля.
Все остальное проще хранить в фиатных валютах, потому что много не заработаешь, ровно как и не потеряешь.

Измерять можно в чём угодно, но фиат, по - моему, обязательно должен быть в портфеле. Стейблкойны хоть формально и крипта, но фактически, по динамике цены её можно рассматривать как фиат. Кстати, внутри фиата тоже можно активы диверсифицировать. Скажем, часть держать в евро и даже в рублях. И при желании переливать их между собой даже. Конечно, активы нужно наращивать. Да и не обязательно р - портфель держать в качестве основного. Можно его использовать в качестве страховки от форс - мажора. Просто людям не умеющим/опасающимся трейдить или просто не желающим уделять трейдингу слишком много времени такой портфель может быть очень удобен. Недвижимость - да, тоже можно включать в портфель. Но лучше иметь отдельный портфель по недвижимости и деверсифицировать его внутри  своих классов (жилая, коммерческая и т.д.). Дозакупки  - часто о них пишут как о разновидности ребалансировки. Такой своеобразной. Дозакупка с целью ребаланса.

Тут проблема вот в чём. Смысл портфеля в разных по своей природе активах. Принципиально, существенно разных. А альты не так сильно отличаются от битка, как, скажем, биток и альты от фиата. Если в портфеле не будет фиата или его токенизированных аналогов, то, на мой взгляд, он будет сильно ущербен. Ибо альты очень сильно коррелируют с битком. Многие инвесторы, по сути, воспринимают их как активы одной и той же природы. Например, в 2018 году у такого портфеля была бы сильная просадка в долларах. И что бы мы не говорили о фундаментальной ценности битка многие криптоманы пошли бы трудится на "завод" или протирать штаны за бессмысленной работой в офисе)

Посмотри на моих рассуждениях выше. На Эфир и Лайт цена хорошая – ниже 50%, где-то на 35% от абсолютном максимуме, а на Хрипл и Трон в середине – на 50%. Когда цена повысится к 75% надо бежать в Биток/Доллар или остановить ребалансировку по альтов, а потом по такую стратегию уходим от Битка вообще в доллар.

Словить опят хаях или ждать памп выше можно с остатки – они будут 25% от депо сейчас, но за то с остальным 75% и с прибыли будем ждать внизу. Нет смысла строго привязываться к определенном активе – надо гибко лавировать. Не заработаете х10, но за то вполне возможно заработаете х2-х3 и ничего не рискуете при пампе даже если и не успеть продать вовремя – прибыл в бакс уже в кармане и на него закупите минимум в два раза больше крипта потом...

Сначала надо выбрать основной актив (для меня - это биток), а потом уже думать во что входить.
Альты к битку торговать гораздо эффективнее получается, т.к. курсы более стабильные. А графики альтов к доллару - это производная от двух графиков считай что: альта к битку и битка к баксу.
Подбирать альты по хорошему надо на дне (при обновлении очередного дна откупать еще, шаг как правило 1.5-2 раза), а сейчас уже далеко не дно, даже на топовых альтах откаты порядка 1.5-2 раз. Тут уже наоборот часть альтов распродавать за биток надо.
К доллару достаточно торговать только биток и не стоит заморачиваться с рискованной торговлей в парах альтов к баксу, и даже к эфиру.

Исходя из этих соображений, прям на данный момент можно попробовать начать закупать что-то типа Monero, Zcash, Stellar, NEM, IOTA и т.п. Что по крайней очень сильно упало и все еще близко к лоям. Но тут следует понимать, что какой-то актив может и соскамиться, впрочем, как и любая из бирж...