Случайность не случайна - это всё, что надо знать о случайности.
Не знаю, возможно я пошел уже очень длинный путь в трейдинге (хоть и за короткий срок), в случайность я уже давно не верю. Кроме того, статистика опровергает случайность.
Topic: Оценка случайности - page 2. (Read 394 times)
еще добавьте к этому то, что рынок постоянно меняется, и даже то что работало раньше перестает работать...
Поводом к написанию топика послужил забавный парадокс: мы фактически не умеем оценивать случайность выигрыша в трейдинге (в трейдинге вообще и трейдинге криптой в частности).
Допустим, вы торгуете биткойн на долгосроке. Применяете некую свою стратегию. По факту вы наторговали прибыль в 1 биткойн. В чём прикол?
В том, что эта прибыль может быть случайной. Но фактически это нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Возможны лишь сугубо косвенные доводы в пользу того или противоположного заключения. Например:
Если вы в последующий год просрёте большую часть своей прибыли за счёт сильной просадки, то логично предположить, что ваша предыдущая прибыль случайна. Но это не точно. Ведь если в последующем вы выйдете из просадки и докинете прибыли сверху, то, получается, что не так уж всё и случайно.
Аналогично и не с просадкой, а с реальной потерей части депозита. Мы, по сути, никогда до конца не можем быть уверены, что наши прибыли и убытки неслучайны.
Казалось бы, статистика большого количества сделок должна дать на какую-то определённость и избавить нас от случайности. Но правда в том, что стратегии самой по себе без отрыва от личности трейдера не существует. Одна и та же стратегия у разных трейдеров разная. Я думаю, что нет тут необходимости приводить реальные примеры успешных трейдеров, которые после долгих лет успешной торговли внезапно сливали значительную часть капитала. Это есть и на традиционных рынках и на крипте, естественно.
На этот тезис - что любая прибыль и убыток в трейдинге случайны, особо упирают сторонники индексного инвестирования. При всей категоричности их суждений трудно отрицать рациональное зерно в их рассуждениях. Об этом следует помнить, говоря о долгосрочном успехе на крипторынке. Ваш успех может быть не таким уж и предопределённым, стоит больше внимания уделять управлению рисками.
Допустим, вы торгуете биткойн на долгосроке. Применяете некую свою стратегию. По факту вы наторговали прибыль в 1 биткойн. В чём прикол?
В том, что эта прибыль может быть случайной. Но фактически это нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Возможны лишь сугубо косвенные доводы в пользу того или противоположного заключения. Например:
Если вы в последующий год просрёте большую часть своей прибыли за счёт сильной просадки, то логично предположить, что ваша предыдущая прибыль случайна. Но это не точно. Ведь если в последующем вы выйдете из просадки и докинете прибыли сверху, то, получается, что не так уж всё и случайно.
Аналогично и не с просадкой, а с реальной потерей части депозита. Мы, по сути, никогда до конца не можем быть уверены, что наши прибыли и убытки неслучайны.
Казалось бы, статистика большого количества сделок должна дать на какую-то определённость и избавить нас от случайности. Но правда в том, что стратегии самой по себе без отрыва от личности трейдера не существует. Одна и та же стратегия у разных трейдеров разная. Я думаю, что нет тут необходимости приводить реальные примеры успешных трейдеров, которые после долгих лет успешной торговли внезапно сливали значительную часть капитала. Это есть и на традиционных рынках и на крипте, естественно.
На этот тезис - что любая прибыль и убыток в трейдинге случайны, особо упирают сторонники индексного инвестирования. При всей категоричности их суждений трудно отрицать рациональное зерно в их рассуждениях. Об этом следует помнить, говоря о долгосрочном успехе на крипторынке. Ваш успех может быть не таким уж и предопределённым, стоит больше внимания уделять управлению рисками.
Jump to: