Topic: ㅤ (Read 1674 times)

Итак, завершилась вторая и последняя неделя этого марафона. Завершилась она просадкой даже первоначально вложенных средств. В пике удалось разогнать этот депозит с 0.018 до 0.025 BTC. И дальше уже произошел рыночный обвал, в котором эта стратегия оказалась не жизнеспособной

Итоги 2-ой недели:

Счет:



Динамика счета:



Сервис перестал обновлять данные вечером в субботу и починили его только сегодня. Поэтому он некорректно показывает финальные цифры, так как после закрытия сделки в минус я сделал еще несколько сделок, чтобы округлить депозит. Поэтому не 0.01374, а 0.01407 BTC

---

---

Теперь разберем по порядку, что произошло. Вообще мне везет открывать какие-то эксперименты прямо перед началом крупных рыночных движений и повышения волатильности. И это хорошо. Потому что живучесть стратегии проявляется как раз в такие моменты. На боковике и размеренном движении стратегия может показывать хороший плюс, но посыпаться от любого мощного скачка цен в ту или иную сторону. Если вспомнить прошлый эксперимент, то там стратегия погорела при походе на ATH, а здесь на пробое важной трендовой. Только на той стратегии была возможность пересидеть эти рыночные скачки, а тут нет.

Почему? Всё дело в количестве заработанного профита. В прошлый раз было 4 успешных недели подряд, которые разогнали депо в 4 раза, здесь же было всего +50% к депо. Данного обеспечения не хватало, чтобы пересидеть всё движение, так как первоначальный риск был всё еще высокий. Ликвидация наступала на отметке в 33100, поэтому посмотрев на глубину просадки, после пробоя трендовой, я принял решение, что смысла сидеть до конца и надеяться нет, и закрылся принудительно в минус. Как оказалось, не зря. Вчера я бы получил маржин колл, потому что цена была на 32 900. Таким образом я потерял 0.011 от депозита, из которых 0.00395 были вложениями, а 0.00705 чистой прибылью.

Какой вывод из всего этого? Торговля на 1\20 или 1\25 или даже 1\30 не будет работать, на дистанции уж точно. Живучесть таких стратегий будет зависеть исключительно от того, где вы начнёте этот марафон и как скоро приблизится очередной всплеск волатильности. Прошлый раз повезло просидеть 5 недель, этот только 2. Но в любом случае, пользуясь усреднениями на  кросс-плече, маржин-колл схватить крайне сложно, потому что задействуется весь ваш депозит в качестве обеспечения и можно всегда выскочить, прихватив с собой большую часть вашего первоначального депо.

Что дальше? Любые дальнейшие попытки считаю уже пройденным этапом, так как эти 2 эксперимента полностью показали реалии подобных подходов в боевых рыночных условиях. С малообеспечительской торговлей смысла возиться больше нет. Она не жизнеспособная. Торгуйте максимум на 1-2% от депо.

Да, согласен. Низкая волатильность крайне губительна для торговых стратегий, особенно тех, что основаны на кратко-срочной торговле. Ярким примером можно выделить начала 2019 года. Волатильность была нулевая, ордера вообще не срабатывали, просто не доходили несколько пунктов и наступала просадка. Хотя вроде и выставлялось всё по минимуму, с учетом выработанной стратегии и рыночных реалий, но это всё равно не помогало. Хотя в нормальных рыночных условиях эти ордера сработали бы с приличным запасом.

Торговать на низко-волатильном рынке внутри дня - это реальная морока, которая ни к чему хорошему не приведет. Но если оценивать нынешний рынок, то хоть рынок и вялый, но волатильность позволяет быть в плюсе, конечно, если вы не встрянете в какую-нибудь кривую сделку.

Конкретно в этой случае Имхонер (если это был он) написал неправду. Боковик - это отличное время для спекуляций. И я объясню почему. В боковике цена плавает в узком (относительно) коридоре и поэтому очень легко ориентироваться на рынке в плане выставления ордеров или в плане усреднений при неудачных входах в рынок. Я вспоминаю свой первый боковик на марже, это был 2018 год, лето. Цена болталась в районе 6000-6700, и постоянно туда-сюда моталась. Для спекулятивной торговли это был рай, самые высокие прибыли. Потому что четко были понятны границы того, до куда цена будет подниматься, и до куда она будет опускаться, прежде чем отскочить. Нечто подобное я ловил летом прошлого года, когда был боковик в диапазоне  от 30к до 40к. Абсолютно понятные границы рынка и минимальное количество страха при входе в рынок, потому что хорошо чувствуешь ценовой диапазон.

А вот дейтрейдить во время роста или во время продолжающегося падения - это то еще удовольствие. Вот там действительно одни убытки, проще тупо холдить и разгружаться на хаях или наоборот на дне закупаться разово. Такие периоды хреново подходят для скальпинга, но отлично подходят для среднесрока. А вот боковик для спекуляций внутри дня - это просто золотое время для разгона депо.

Ну что, очередной раунд хейта объявляю открытым. Всем маргинальным и маржинальным экспертам, добро пожаловать с вашими конструктивными мыслями.  


Новогодние праздники закончились, на улице холодно, рынок спит, а дома скучно. Поэтому решил себя развлечь очередным экспериментом-марафончиком.

Условия тут: https://bitcointalksearch.org/topic/m.58724180
Таблица тут: https://bitcointalksearch.org/topic/--5235378

---

Итак, прошла первая неделя, которая выдалась вполне удачной, хоть и с теми же проблемами, которые были в прошлом эксперименте. А именно временные просадки, которые на недельной дистанции, как по мне, встречались ну очень часто. Для более плавной кривой в данном эксперименте подготовлено решение по постепенному (недельному) понижению риска. То есть, накапливаемый профит будет идти в счет обеспечения и, как следствие, понижения плеча при входе в сделку.

Итоги 1-ой недели:

Счет:



Динамика счета:

---

---

Как видно на графике, за неделю баланс подвергся 2 крупным просадкам. Стартовое плечо было относительно высоким. Следующая неделя пересчитывается и нынешнее плечо сбрасывается к более низким отметкам, за счёт заработанных +31%, которые идут в обеспечение при неизменной сумме первоначальной сделки.

---

И помните, господа: Усреднения работали, работают и будут работать, вне зависимости от вашего отношения к нему.

Хех, это мне напомнило 2018 год, я тогда пытался при торговле all-in разогнать депозит как можно быстрее. Например, из 0.0005 BTC сделать 1 BTC за 12 дней. Продержаться 12 дней, делая каждый день по 5 сделок? А что тут может быть такого сложного? И как на вашей таблице, первые дни (обычно 2-3 дня) всегда был стабильный плюс, а дальше, как будто подменяли. Вроде и сделки те же делаешь, но что-то начинает идти не так. В итоге, сначала профит весь, ранее заработанный, исчезает, потом часть депо, а потом видишь 0 на экране депозита. Пробовал раз 10, но итог итог всегда один и тот же.

---

Кстати, поздравляю с новым рангом на форуме.

---

---

Отдельный пост на каждый отчёт за одну неделю + таблица со всеми подобными постами в стартовом посте топика. Количество сделок вряд ли изменится, мой психологический лимит 4-6 сделок в день. В месяц, в среднем, я совершаю 100-120 сделок.

Мистер, всё будет, сейчас решаю последние мелкие детали. По поводу отчётности поработаю максимально. За прошлый раз получил много жалоб, мол, не понятно ни черта, куда и где данные пихать, чтобы картинка в общий пазл сложилась. Склоняюсь к еженедельному отчёту, но более расширенному, чтобы не только про плюсовку депозита писать, но и также уделять внимание тем местам, где стратегию рынок испытывает на прочность и насколько удаётся (или не удаётся) этому противостоять. В прошлый раз я один раз всего лишь акцентировал на этом внимание, хотя за 5 недель таких моментов было 3-4, максимально опасных 2. Может у вас есть какие-нибудь идеи по способу подачи отчётности?

Ну, в общем, буду давать по-максимуму поводов, для хейта. Тут это любят.  

---

При провале данного эксперимента я полностью откажусь от любых идей по торговле на 1\20 от депо, ибо риск крайне высокий для продолжительной торговли.

Появилась еще одна идейка для эксперимента. Всё-таки идея торговли на 1\20 не была такой уж провальной, поэтому с ней еще можно поработать, доработав слабые стороны этой стратегии, путем смешивания нескольких моих стратегий.

Итак, прошлый эксперимент подразумевал постоянную торговлю на 1\20 от всего депозита, с учетом возникающего профита. То есть, заработанные деньги  прибавлялись к телу депозита, делились на 20 и также запускались в торговлю. Получался такой еженедельный пересчёт суммы первоначальной сделки по мере увеличения депозита за счёт успешных сделок. Это конечно большой плюс для скорости роста депозита, но минус для риска. Риск всегда оставался на одном и том же уровне - 5%, и никогда не понижался, но психологическое давление постоянно увеличивалось, так как рынок иногда (1-2 раза в месяц) выдавал мощные всплески, которые испытывали данную стратегию на прочность, так сказать на краю пропасти. В итоге, через 5 недель такой психологической атаки, нервишки стали пошаливать и подталкивать на принятие неверных решений.

Как обстоят дела в торговле вне эксперимента (мой повседнев)? Там берется первоначальный риск в 2% (торговля на 1\40). Допустим, сумма сделки составляет 0.1 BTC и весь месяц, каждую неделю, каждый день, каждую сделку сумма для сделки остаётся строго неизменной - 0.1 BTC. Тем самым всё, что удаётся наторговать в плюс, идёт на дополнительное обеспечение. Чем больше торгуешь в плюс, тем меньше риск, так как общий баланс растёт постоянно, но сумма начальной сделки остаётся неизменной. Таким подходом удаётся достаточно сильно увеличивать рамки свободного нахождения на рынке, то есть держаться подальше от уровней ликвидаций. Под конец месяца появляется возможность пересидеть крупное разовое падение рынка на 40-50%.

Идея эксперимента состоит в том, чтобы смешать эти 2 стратегии И получить вот такую систему:

1. Берем, например, депозит 0.015 BTC и делим его на 20.
2. Сумма стартового депозита получается 0.00075 BTC
3. Весь месяц идёт торговля на одну и ту же данную сумму, без еженедельного пересчета. В прошлом эксперименте каждую неделю был пересчёт для увеличения стартовой сделки. При 0.01 BTC, стартовая сделка в первую неделю была 0.0005 BTC, за 1 неделю удалось заработать +50% ко всему депо, тем  самым сумма депо стала 0.015 BTC, следовательно делим на 20, получаем на вторую неделю стартовый депозит 0.00075 BTC, итд.
4. В этом эксперименте эту систему полностью убрать, перенаправляя весь профит на увеличение обеспечения и уменьшения риска, при подобной динамике роста депозита, как в прошлом эксперименте (+300% за месяц), под конец месяца 5% стартовый риск на открытие сделки легко превращается в 1.25%. На данный момент, при таком риске можно выдержать падение биткоина с 48 000 до 27 000.
5. Если же удаётся продержаться месяц, то в следующий месяц делается пересчёт, на основе всего депозита, снова начинается старт на 1\20, и так далее. Тем самым, психологическое напряжение не будет расти постоянно, потому что заработанные деньги будут работать весь месяц на защиту депозита, а не на скорость заработка.

Подобную методику я использую уже давно, с 2019 года, с единственным отличием, что стартовый риск у меня всегда максимум 2% и он неизменный каждый месяц, а в этом эксперименте он составит 5%, и будет уменьшаться по мере поступления профита, а по наступлении следующего месяца он снова будет сбрасываться опять на 5% и снова работать на уменьшение риска, по мере получения профита.

Вот такая идея. Маржинальные и маргинальные эксперты, рвите в клочья. 

Я не раз видел ваши предложения по поводу того, что надо подробно рассказывать, что куда и как. Видимо, вы не полностью поняли все условия. Это микро-скальпинг. В месяц ~150 микро-сделок. Лично я не вижу смысла расписывать подробно по каждой второй сделке, которая принесла 1% к депозиту. Смысл этого спама?

Самое наглядное -это показывать движение счета за неделю. Четко и ясно даёт понять. как движется стратегия. Это же не обучающий топик, где показывают как работает та или иная стратегия и что нужно делать, чтобы на ней заработать.

Тут согласен, с подведением итогов проблема. Впрочем, как и во всех марафонах, которые тут проводились. Они просто, в случае неудачи, забрасываются, и всё.


Именно так, хоть рынок и дал мне возможность заработать на этой косячной сделке, но эмоции взяли верх. Тут был самый хреновый тип страха: это когда цена пробивает ту отметку, на которой она никогда за всю историю не была и стремительно идёт вверх. Я больше всего не люблю именно такие ситуации. Когда цена ходит в рамках уже существующего коридора, то намного спокойнее переносить нереализованные убытки.
 
Ну и как всегда, закон подлости трейдера, только продашь и выйдешь из позиции с реализованным убытком, как это оказывается хаи и потом цена идёт в выгодную тебе сторону.


Я её уже давно решил. Начав торговать в далеком 2019 году на 1\40 депо. Понижать депо при больших рисках - это путь в никуда, суть будет одна, или потеря всего или потеря части, но потеря будет. Выбор риска как раз и задаёт вектор того, сколько вы можете проиграть. Всё или часть. Как известно, трейдинга без отрицательных сделок не бывает.


Может скоро, а может никогда. У меня конечно есть идейка проверить еще одну стратегию. Может решусь. Только вот не пойму, открывать потом новый топик или продолжать в этом. А то были жалобы, что всё в куче, нихера не понятно.

---

Какой итог торговли с усреднениями на 1\20? В принципе, учитывая торговлю, что называется, по краю, от ликвидаций можно держаться подальше и хорошо так торговать в плюс. Но при подобном риске нужна сильная психологическая выдержка, потому что по краю ходить придётся часто. В моём случае это было 2 раза за месяц, что очень много, ну лично для меня. А так, даже на пробоях ath, 14 000 баксов вполне хватает, чтобы пережидать все большие западни, которые вам устраивает рынок. Дело только за контролем ваших эмоций, когда риск уже начинает переходить все дозволенные рамки.

И тут есть еще один момент, который усугубляет эмоциональное состояние при таком типе торговле, это отсутствие фиксации прибыли. То есть, когда депозит всё копится, копится, копится, это конечно хорошо влияет на скорость разгона депо, но негативно влияет на риск и мани менеджмент. Всё таки выводить заработанное надо. Хотя бы раз в 1-2 недели, но надо.

Надо внимательно посты читать и изучать:


Я выбрал первое. Но как оказалось, зря. По сути, тот расклад, который я нарисовал тут, он так и отыграл:


Но 14 000 баксов для маневра всё равно оказалось мало, я просто побоялся что потеряю всё, и закрыл хотя бы с каким то минимальным профитом. За месяц это уже был второй случай торговли на грани, поэтому эксперимент показывает, что торговля на 1\20 всё еще возможна, но она сильно бьёт по эмоциональному состоянию, так как риск изначально очень высок, но в то же время эта метода торговли позволяет гулять в рамках рынка, то есть минуя ликвидации и позволяя пережидать нереализованные убытки, но чисто психологически я не осилил такие риски, поэтому закрылся.


Смотрим внимательно на детали этой сделки и видим, что обнуление депозита происходит на отметке 73900. Видите где-нибудь цену битка на таких отметках?

Всё верно, при средне-срочной или долго-срочной торговле на споте вообще нет никакого смысла держать средства на бирже. Купил, вывел, дождался нужной цены, завёл, продал.

---

Ок, но всё же это смарт контракт и риск взлома очень велик. А как уже стало ясно, взломы часто происходят и у крупных проектов, у которых смарт контракты прошли стопицот аудитов.

Ну смотри, для того, чтобы не хранить деньги на централизованном кошельке, нужна какая то нормальная альтернатива с похожим инструментом. То, что ты предложил, с плечом до x5, это изолированная маржа, а лично меня интересует кросс-маржа. Это как бы разные направления с разными рисками и профитом. Ни на одной децентрализованной площадке я такого инструментария еще не встречал. Я на изолированной марже не торгую уже с 2019 года.

---

Смысла нет, я думаю. Я как бы для этого и сидел все эти годы в трейдинге, чтобы сколотить более-менее нормальный капитал, чтобы, когда будешь составлять портфель, не получилось так, что в итоге, получилось в каждый проект занести какие-то копейки и сидеть там ждать, пока из 100 баксов получится миллион.

Риски есть везде. В венчурном инвестировании менее рисковые инвестиции это сейлы на известных площадках, но проблема в том, что если вы начали заниматься этим недавно, то у вас большие проблемы, так как перед вами куча приоритетных чуваков, которые зарегались на этйо площадке до хайпа. Под данными площадками я подразумеваю коинлист, даомейкер, токенсофт, полкадот аукционы и прочее. А так, этих сейлов проводится, хоть какждый день инвестируй в новый проект, но перспективы их весьма туманны, мягко говоря.

---

---

Возможно я прислушаюсь к советам по переходу на средне-срок, так как это будет какая-никакая подушка безопасности. А инвестировать и сразу же через месяц начинать выдергивать какую-никакую профитность (если она конечно появится), для бытовых нужд и базовых потребностей, то это не инвестирование получится, а откровенная параша.

Мне не нужно 5 плечо, мне нужен кросс с полным инструментарием. Я очень сильно сомневаюсь, что на этих платформах такое есть. Пока еще не придумали нормального способа торговли битком, кроме как на централизованных биржах. Все остальные варианты еще очень сырые, мало ликвидные и геморные. Если занимаешься трейдингом битка и его деривативами, будь готов к централизации. Если не готов-не лезь в трейдинг. Все эти декс варианты, рутстоки и прочие токенизированные битки - это всё не то.


Трейдинг без занесения средств на биржи возможен только в средне и долго-срочных вариантах, да и то, на споте. Маржиналка без удерживания средств на бирже невозможна по определению. Удивляться тому,  что вдруг кратко-срочный спекулянт на марже держит средства на бирже то же самое что удивляться, что венучурный инвестор проходит KYC.

Трейдить в краткосрок и не держать средства на бирже, это только в сказках бывает. Покажешь способ, как быть скальпером не с биржевого кошелька, а, например, с электрума?

---

Как вариант, но только если в качестве инвестора. Держать открытыми сделки на бирже неделями или месяцами у меня вообще никакого желания нет.

---

Как это зачем? Чтобы подобрать на коррекции. Начинать долгосрочное инвестирование битка и эфира с нынешних цен считаю делом крайне неразумным.


WBTC (Wrapped Bitcoin) - это токенизированный биткоин. Вот здесь можете ознакомиться, что это такое:
WBTC, renBTC и HBTC — что такое биткоины на Ethereum и зачем они нужны?

Так и планирую, только трейдить, в плане держать открытые позиции, не буду и средства на бирже тоже не буду держать. Просто планирую покупать и холдить пару-тройку месяцев. Потом продавать, дожидаться коррекции и снова закупаться.

Также есть риск rug-pool'а. В один прекрасный день всю ликвидность выдернут и всё, прощай средства, прощай пул. Конечно, этот вариант полчения дивидендов можно рассмотреть в качестве еще одного способа диверсификации и хэджирования, но тогда уж в пул заносить лишь небольшую часть от всей доли битков и эфира, находящихся в портфеле.

Хм, то есть вы предлагаете из активов, которые будут в портфеле на долгосрочном активе дополнительно, помимо перспективного роста стоимости, еще и на предоставлении ликвидности заработать? Получается такая двойная выгода. И APY капает и стоимость активов растёт в долларовом эквиваленте с течением времени.

Можно рассмотреть.

Трейдинг утомляет с годами. Ну реально. Ну может у других не так, но лично мне не в кайф уже им заниматься, много энергии отнимает, нервов, опять же риск хочется уменьшить. Можно соскочить с маржи и остаться на споте, скажите вы. Конечно можно, но блин, опять эти штудирования графиков. Надоело. Единственное, что еще мне интересно, это какие-нибудь рисковые эксперименты поставить.

По поводу диверсификации верно подметили и я над этим думаю уже давно. Я планировал формировать портфель вообще с чистого листа, продав все битки и выйдя в фиат и стейблы.

После этого я планировал распределить часть средств в долго-срочное инвестирование, купить тот же эфир и биток. Процентов 40% портфеля. Инвестирование в долгую дефляционных активов.

35% выделить на альты и токены всяких протоколов, но инвестирование среднесрочное. Я просто буду ловить коррекции и пампы. Благо, по уровням вроде неплохо получается смотреть.

15% на венчурное инвестирование перспективных проектов и еще 10% будут лежать как НЗ в виде фиата и стейблов. На случай каких нибудь коррекций или же вдруг внезапно появившегося проекта.

Как вам такая концепция диверсификации, господин imhoneer. Это пока предварительные наметки, может вы что подскажите по формированию портфеля?

Конечно непросто, таких желающих сотни тысяч и побогаче чем мы с вами. Было бы всё так просто, каждый бы уже разбогател на сейлах. На даомейкере можно иметь всё, деньги, стейкинг, и проиграть подряд 10 сейлов подряд. Особенно в SHO раундах, где аллокация распределяется среди самых крутых холдеров токена DAO, где там сидят стейкеры и с 50000 токенов на борту и больше. А один токен уже 4 бакса стоит, в апреле по 7 был.

Венчурное инвестирование, это инвестирование в проект на самой ранней стадии развития, ico, sto, ipo, ieo, ido - это и есть это самое инвестирование. Когда вам предлагают купить актив не по рынку.

Даомейкер и коинлист - это платформы для венчурного инвестирования, где в форме лотереи выбирают инвесторов. 100к? Да многие были бы счастливы иметь возможность столько занести, но такие суммы доступны для инвеста разве фондам всяким. А для ретейлеров обычных, частных лиц, максимальная сумма всегда ограничивается 500-1000 баксов, на большее купить не дадут. Тем более сейчас большой хайп на венчур.

Но венчурить на всяких ноу-нейм лаунчпадах лучше стоить, особенно если это какой нибудь нфт или GameFi проект. Как сказал смартпрофит, с таким добром можно застрять всерьёз и надолго.