Topic: Снижения рисков при торговле с маржой. - page 2. (Read 417 times)

Да, прочитайте книжецу, многие вопросы отпадут.

А пока запомните ключевую мысль — в трейдинге главное это прогноз, то есть статистически значимая вероятность того что будет с ценой в ближайшем будущем. Продолжит движение, развернётся, будет тренд или флет и тп, вы должны знать что произойдёт с какой то минимальной достоверностью, пускай на пару % выше чем 50\50  ваше предположение должно быть статистически значимо, это возможно только выяснить на бэктестах и\или с помощью машинного обучения. Если у вас нет прогноза, или он взят от балды например с помощью какого то стандартного индюка, с параметрами по вкусу, никакой манименеджмент с локами и разруливаниями не спасёт.

Входить сделку или выходить и с каким риском должно зависеть только от прогноза и его достоверности соответственно. Никогда в зависимости от текущего эквити\PnL или хотелок "отыграться", или "выйти в без убыток".

На реверсных стратегиях на границах канала или для входа\выхода на импульсных можно ставить вместо одного ордера сетку ордеров, но это никакое не "усреднение при потерях" это просто "размазанный ордер", а при потерях не нужно отыгрываться, так как есть оптимум риска для данной стратегии, больший риск легко может сделать профитную ТС — сливной.

Ну а если вы пока не нашли эти пару% преимущества, самое лучшее просто не торговать, а искать преимущество(альфу). Не возможно это как то обойти, выкрутасами с комплексными позициями и манипуляций с лотом. Но может тупо повезти пару раз, это само плохое, мартин это наркомания, те кому так повезло два три раза на существенную сумму, потом думает что супергерой, это говорят не лечится.

Вот наглядное сравнение эквити стратегий с одинаковыми входами снизу мартин с верху константный лот.

Пропаганды естественно никакой нет ни перечисленных методов, ни самой торговли. А учитывая, что мы в разделе трейдинга, то обсуждения на этот счёт должны быть. В ходе наших дискуссий пользователи обязательно сделают для себя какие то выводы о применение того или иного направления в торговле. Как вы говорите что маржинальная подойдёт не каждому,  если разбираться, то и на споте можно распрощаться со своим депо, если у человека нет мозгов мягко говоря. Взять к примеру биржу ебит со своими говнотокенами, где их создают пачками и загоняют для их покупки кучу народа. По итогу краткосрочный памп и большинство остаётся с никому не нужными фантиками на руках. И вложенные средства в них превращаются в воздух.
Так что если рассуждать о торговле то это один сплошной риск, только кто то ищет грамотный подход ко всему этому, а кто то бросается с головой или воспринимает это все как игру.

1-2%? Это очень хорошее обеспечение. У меня в среднем это 2,5%. Несомненно, усреднение не стоит рекомендовать всем и каждому, потому что кто-то сможет, а кому-то еще хуже от них станет. Точно также как не следует говорить всем, что усреднение-это жопа и вообще никогда не используйте его. Консервативный трейдер никогда не поймёт рискового трейдера. Там разные подходы, абсолютно разные.

Я даже стараюсь не пропагандировать саму маржинальную торговлю, предупреждая, что это подойдёт вообще далеко не всем. Но то, что это не подходит большинству трейдеров, еще не означает, что маржа-это жопа и всем от неё стоит держаться подальше. С таким подходом можно также сказать, что никогда не садитесь за руль. Вы видели сколько смертей среди водителей?

О чем и речь, что если грамотно подходить к этому то и усреднением можно пользоваться. Я на открытие ордера беру 1-2 % от депо. Активы которые в работе ликвидные, точки входа тоже не из воздуха берутся и в большинстве до усреднения не всегда доходит. Всегда фиксирую профит и перевожу его на спот баланс, для торговли определённая сумма остаётся. Я прекрасно понимаю к чему могут привести усреднения, и что это не грааль минимизации рисков, но как вариант для себя я их использую. Прочитаю выше предложенную книгу, возможно чем то она и поможет.

На собственном опыте и на опыте других уже доказано, что усреднение - рабочая тема. Но это очень коварный инструмент, в неумелых руках он скорее тебя утопит, чем поможет. Точно также можно сказать и про стоп-лосс. Если строго придерживаться плана, где именно нужно применять усреднения, то это поможет. Иногда бывало, что я сидел в сделке неделю, ждал нужного разворота, хотя постав стоп-лосс, я бы давно вылетел из рынка.

Также огромное значение для усреднений имеет ваш баланс. Если вы применяете усреднение, разбивая ваш депозит на 10 частей, где одна из частей уже в сделке, то что могу сказать, вам точно пистец, ну в 90% вы точно не сможете пересидеть рыночные манипуляции. Но... если у вас есть депозит, например, в 16 биткоинов и вы играете на кросс-плече со ставкой в 0.25 битка, я даже не знаю, насколько корявыми должными быть действия трейдера, чтобы просрать деньги с таким обеспечением. Это нужно быть полным нубом, наверное.

Я понял, что вы приверженец стоп лосов, но в крипте если их ставить,  то очень часто их будет выбивать. Возможно есть какая то стратегия, которая сможет балансировать и одна  профитная сделка будет перекрывать несколько выбитых стопов. Я такую не знаю, поэтому использую усреднение или сетку как вам будет удобнее. Поделитесь тогда торговой системой где при использование стопов на дистанции будет плюс. Я не против уменьшения риска в торговле,  а только  за. Книгу обязательно прочитаю. Но будет ли тг, что написано в ней актуально для сегодняшнего рынка?

Запомните на всю оставшуюся жизнь: УСРЕДНЕНИЕ — ЗЛО. Рынок не знает о ваших лосях, нет никакого положительного объективного смысла повышать риск в ответ на убытки, это противоположно тому как стоит действовать.

Есть ТОЛЬКО прогнозы, основанные на состоянии рынка в данный момент, только они должны влияет на торговые приказы, а риск в норме можно увеличить только когда торговля по данной ТС идёт с большим перфомансом чем на тестах(чего на практике практически никогда не бывает).

На реверсных стратегиях могут применяться "сетки", это логично и правильно, но ЭТО НЕ УСРЕДНЕНИЕ, это часть торговой логики, своего рода диверсификация позиции, так как вы точно не знаете где вероятно отскочит цена. По сути сетка возникает сама собой когда работает портфель из реверсных стратегий с различными параметрами. Но сетка на реверсных стратегиях НИКАК не учитывает PnL, это не усреднение, не желание выйти в безубыток.

Как вы не понимаете, не возможно "выйти в безубыток" просто по желанию, когда ваши прогнозы оказались не верны, убытки — естественная часть торговли, их можно запрятать под ковёр только задрав риск в космос и потом неожиданно словить коляна. Никак нельзя путём путанной алхимии обхитрить рынок с помощью манименеджмента, ММ может только замедлить слив, но в вашем случае наоборот ускорить.


PS Наверно всё таки стоит перед вами извиниться за то что заподозрил вас в подлой пропаганде, вероятно вы никакой не казачек но просто новичок на стадии оптимизма

 

Поэтому категорически рекомендую дважды прочесть Кургузкина Биржевой трейдинг системный подход Это минимум который должен каждый трейдер знать наизубок, чтобы хотя бы не пороть чепухи про усреднения на коктейльной вечеринке.

Это точно сам не раз за этим наблюдал, а вот конкретно в торговле применять не приходилось, хорошо что вы сказали про фандинг. Эти моменты тоже следует попробовать при выходе из минусовых сделок. Благодарю

Мои усреднения построены на уровнях и локальных трендах. Если я, например, зашел в неверную сделку и цена пошла в другую сторону, то я жду отскока цены на каком-то мощном уровне и если вижу определенные сигналы в виде свечей, то захожу в рынок. Часто направление рынка сменяется строго после того, как фандинг посчитали. На битмексе это хорошо работает.

То есть вы усредняете той же суммой, что и при открытии в позицию? Тогда выход в безубыток будет дольше, чем если бы усреднение было бы больше ордера входа. Сумма  входа в позу  желательно  меньше,  вы написали минимум 1/20 от депо, но скорее всего подразумевал максимум. А где вы ставите усреднение, если рынок идёт в другую сторону? Анализируете рынок для усреднения или смотрите по просадке?

Самое лучшее действие, которое нужно для уменьшения риска ликвидации - это НЕ ТОРГОВАТЬ С МАРЖОЙ.

---

Его как бы нет, но он всё равно есть. Допустим, горе-трейдун торгует на изолированной марже, на 15 плече. Он разок получил маржина, потом берет и ставит такую же сумму и так далее, снова маржина словил. И так далее, до полного опустошения.

---

Я бы рекомендовал маржинальному трейдеру, особенно на кратко-сроке, вообще не использовать стопы, а использовать небольшое плечо, минимум 1\20 от депо для входа в позу и усреднение, если рынок пошёл не в ту сторону.

По моему вы сами завели разговор о кухнях и прочем, я это не упоминал.
По поводу стратегии,  где я написал что это стратегия торговли? Перечислены методы которые я применяю для уменьшения риска слива.
Усреднение  вполне нормальная тактика, если грамотно подобран мани менеджмент и выбрано плечо. О чем я и указал. Также усреднение хорошо работает на споте. Или нет? Опять же ставь изолированную маржу и деп огражден от слива .
Если у тебя не получилось пользоваться чем то из выше перечисленного не значит, что другой не может это успешно применять.
Ты только пишешь что все развод и прочее в чем заключается это? Я где то указал торговую стратегию от и до и площадку на которой нужно это применять? Нет.
К любому методу нужно подходить с головой,  тогда он будет работать.

Дело в том что у моего кореша своя форекс- кухня была, причем довольно известная сейчас, я немного в курсе различных маркетинговых приёмов в этом деде)) Так вот кухням выгодны определённое поведение клиентов, которое программируется через специфическую культуру, которую формируют на обучающих мероприятих, в том числе платных, через соцсети форумы, при каждой кухне прикормлено десяток "успешных трейдеров" которые на форумах пишут о своих успехах и стратегиях, выгодных кухням, они эквити демонстрируют, машины, эффектных подружек. Это маркетинг такой, ничего личного.

Может вы просто новичек, не имеете опыта и поэтому применяете сливные технологии манименеджмента, но чаще всего это делают засланцы, я поэтому не буду извиняться перед вами, одно дело самому слиться по не знанию, другое ПРОПАГАНДИРОВАТЬ СЛИВНЫЕ СТРАТЕГИИ. А то что на биржах начинают появляться локи и маржа в х100, это ИМХО дурной знак, помнится когда я узнал что биржа БТЦе подключила метатрейдер, я одному знакомому сказал, "срочно выводи от туда всё, пахнет скамом" и прав оказался в последствии. Есть просто явно скамные словосочетания такие как "разгон депозита",  "усреднение", "мартин" и тп. В нормальной финансовой литературе или в лексиконе квантов из хеджфондов такого не встретишь, зато много там где домохозяек и автослесарей хотят обобрать на сбережения.

По моему ты все перевернул с ног на голову, какие бото фермы, и брокеры? Зайди на бинанс фьючерс и все там увидишь, и плечо и хеджирование. Где ты в старпосте увидел призыв к чему либо? Я чётко написал, что пользуюсь данными методами и объяснил как и для чего. Видно что ты поклонник стопов и усреднение не применяешь, так это твоё дело. Я рассказал как именно я это применяю. И вообще где ты увидел "развод" в моем топике? Я рекламил что то? Или Призываю использовать? По моему ты информацию не совсем правильно воспринимаешь.
По поводу что маржинальная торговля рискована ясно любому, кто её использует и лить воду смысла нет.

Похоже что вы засланный казачек какой то мартингейл бото-фермы или крипто-брокера типа "кухни", которые сейчас стали появляться на арене околорынка. По классике развода смешали правду с чепухой, молодцом! Итак:

Тут всё верно, +100500.

Ну да, но это похоже на совет от капитана, если сложить много по малу получится один большой бобо.


Да верно, но надо бы вообще понимать как рассчитывается плечо, как оно зависит от перфоманса ТС на бектесте, почему коэффициенты выше 2-3 вообще не имеют никакого смысла(х100 вы это о чем), при таких волатильностях как на критпте.


Аналогично первому, на все 100% согласен!

Чепуха! Ересь! Всё наоборот! Если ТС приносит убыток то нужно прогрессивно уменьшать риск\объём торгов, пока не сработает тн. "системный стоплос", то есть просадка превысит таковую на бектесте и система будет остановлена. Рекомендация топикстартера = рекомендация как максимально быстро слиться, вероятно осознанные рекомендации, подлые.

Опять ложь, но менее токсичная чем предыдущая, доливаться стоит только когда у вас есть преимущество над рынком, а не по звонку Коляна, то есть вы прогнозируете рынок лучше толпы в среднем, чем больше у вас преимущество тем больший риск вы можете принять, почитайте про критерий Келлли, некоторые допустимое плечо считают как половину от коэффициента Шарпа на форвард бектесте,

Вообще если Коля позвонил, то это как говорится "звоночек" о том что надо подумать хорошенько, возможно пол годика год посидеть по исследовать рынок, книжки почитать. Нет никакой доблести в просто трейдинге как процессе, но зато это выгодно брокерам и биржам, возможно поэтому они и фабрикуют такие "мудрые мысли" словами "простых трейдеров".


Ну и напоследок наименее токсичная чепуха. Вообще термин "хедж" в финансах значит совсем другое, чем на форексе и теперь уже на крипте. Нормальный хедж это например когда вы опцион покупаете далеко от цены фьючерса, в расчете на то что если цена пойдет вопреки вашим прогнозам, опцион сработает как своего рода стоплос и покроет часть потерь. В рыночно-нейтральной торговле, например арбитраже, хеджем иногда называют позиция(и) по двум или больше инструментов, которые в совокупности коинтегрированны(стационарны), частный случай "парный трейдинг" например покупка акции и продажа индекса. А "локи", "разруливание" и тд это несусветная ересь, только больше комиссии заплатите кухне, на что собственно это и рассчитано.

PS Вообще по старой доброй традиции развода, надо бы заканчивать какой то очевидной правдой или предостережением, вроде "... стоит помнить что биржевая торговля рискованна, но порой прибыльна..."  , а у вас получилось "начали за здравие а закончили заупакой"   Нужно поправить.

Приветствую пользователей форума и в этой теме хотел бы затронуть и обсудить действия, которые нужны для уменьшения рисков ликвидации позиции при торговле с плечом. И решить пользоваться ими или нет. Действительно ли они ведут к снижению рисков или наоборот?

Размер ордера -  чем меньше сумма открытия позиции относительно вашего депозита, тем наиболее безопасно. Во первых даже если будет выставлено высокое плечо ликвидация в таком случае оттягивается на очень много пунктов от входа. А при небольших плеча вообще до нее  достать трудно. Главная ошибка начинающих это вход в сделку всем депо или крупной частью от него. Я бы рекомендовал не более 3% сделать открытие ордера при небольших депозитах и с более солидными -1%

Количество ордеров - также не стоит пренебрегать этим так как большое их количество даже минимальными размерами от депозита способны в итоге сделать сильную нагрузку на маржу.

Размер и выбор плеча - здесь интуитивно понятно, что чем выше плечо тем риск ликвидации позиции возрастает. И  чем крупнее депозит тем меньшим плечом нужно пользоваться. Опять же нужно адекватно понимать, что к примеру плечо  х100 больше похоже на игру, чем на торговлю. И малейшее движение цены в противоположном направлении моментально приведет к ликвидации.
Также маржа различается по
изолированной - риска потерять депо нет, такая маржа только рассчитывается на открытую позицию и остальной депозит ограждён от нее. Простыми словами если будет ликвидация, то депозит она не затронет, а только открытую сделку
перекрестная(кросс) маржа - в ней как раз задействован весь депозит на счету.

Ограничение убытка - или выставление стоп лоссов. Заранее трейдеру необходимо рассчитать учитывая особенности своей торговой системы где выставляется стоп. Тогда он просто фиксирует убыток и переходит к другой сделке, есть мнение что при использовании стопов одна профитная должна перекрывать три убыточные тогда трейдинг будет выводиться в плюс.

Усреднение позиции - тоже как вариант ограничение убытка. И как правило используется в противовес стоп лоссам, кто не фиксирует убытки. Но при них нужно искать разворотные моменты, чтобы усреднение как можно быстрее вывело позицию из минуса.

Долив в маржу - это относится к тем моментам, когда на рынке происходит что то глобальное, и трейдер уже к примеру не видит смысла усреднять, а просто добавляет средств на счёт чтобы пересидеть убыток и оттянуть цену ликвидации. Хотя некоторые трейдеры насколько я знаю всегда держат определенную сумму на споте чтобы в таких случаях ей воспользоваться.

Хеджирование - это торговля одной позиции в обоих направлениях, то есть лонг и шорт одновременно. К слову сказать не все торговые площадки предоставляют такую возможность. Я использую хедж лок когда взято несколько усреднений и цена продолжает двигаться в противоположном направлении, сумма хеджа это сумма всех открытых позиций. Например в паре ETHUSDT при открытом логне вместе с усреднениями получился объем позиции 0.01eth , соответственно шорт для хедж лока я открываю такой же = 0.01 eth. При использовании хеджирование цена ликвидации значительно отодвигается и получается, что минус от лонга в нашем примере прикрывается плюсом от шортовой позиции.
Единственный минус в хеджирование это процесс выхода из него. Необходимо вовремя закрыть для начала лонг или шорт, затем уже оставшуюся позицию.