Topic: Снижения рисков при торговле с маржой. - page 2. (Read 394 times)

Удачи на битмексе встать в обратную сторону другим ордером.

---

Есть тут на форуме персонаж, Snork1979. Ему расскажи про то, что проигрышные позиции не нужно усреднять и если тренд ослаб, то нужно выходить из сделок. Он тебе много нового расскажет. 

Неа. Я просто добавлю ещё два пункта к приведенному выше списку очевидных мудростей:

12) Трейдеру стоит покупать дешево и продавать дорого. И тогда он заработает деньги.

13) Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным ))

В закладки эти простые, но в то же время мудрые слова.

А вот еще супер советы:

14) Не будь жадным.

15) Торгуй только на те деньги, которые не страшно потерять.

16) Торгуй с открытыми глазами.

В маржиналке, как и во всем трейдинге есть психологический аспект. Использование плеча, значит, что трейдер рассуждает что его депозит маленький и без плеча нормального профита не увидит. Отсюда вытекают две истины, на которых площадки деривативов делали, делают и будут делать деньги:
 - Нерациональное плечо используют неуверенные трейдеры
 - трейдер без уверенности рано или поздно, сольет все если и с риск менеджментом проблемы
 И конечно же, самой большой ошибкой для такого трейдера будет собственное убеждение, что маржиналка - это то что дает больше денег к примеру, чем спот (хотя верно - тод, но название сложилось исторически).
 Прежде чем полетят тапки, ознакомьтесь с тем что говорил Джесси
Правила работы Джесси Ливермора:

1. Торговать лучше в соответствии с трендом - приобретать на "бычьем" рынке и делать продажи на "медвежьем".

2. Если ясные торговые возможности отсутствуют – не стоит входить в рынок.

3. Торговлю следует строить, используя основные точки разворота.

4. Перед вхождением на рынок нужно дождаться подтверждения своего предположения.

5. Как только в дело вошли разворотные точки нужно входить в рынок.

6. Прибыли нужно дать вырасти. Сделки, показывающие потери, надо закрывать. Хорошие сделки демонстрируют прибыль сразу.

7. Прежде, чем войти на рынок, нужно определить стоп-ордера, с которыми потом следует торговать.

8. Если перспективы прибыли потеряли ясность (тренд ослаб или завершился) – надо выходить из сделок.

9. На каждом рынке нужно производить торговлю лидирующими инстументами: на "медвежьем" – наиболее слабыми акциями, на "бычьем" – наиболее сильными.

10. Трейдеру следует позволить цене определять его действия.

11. Проигрышные позиции не нужно усреднять!
 Да усреднение - полный бред, проще уже стать в обратную сторону другим ордером.

В закладки эти простые, но в то же время мудрые слова.

А вот еще супер советы:

14) Не будь жадным.

15) Торгуй только на те деньги, которые не страшно потерять.

16) Торгуй с открытыми глазами.

Неа. Я просто добавлю ещё два пункта к приведенному выше списку очевидных мудростей:
12) Трейдеру стоит покупать дешево и продавать дорого. И тогда он заработает деньги.
13) Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным ))

Есть тут на форуме персонаж, Snork1979. Ему расскажи про то, что проигрышные позиции не нужно усреднять и если тренд ослаб, то нужно выходить из сделок. Он тебе много нового расскажет. 

2. Если ясные торговые возможности отсутствуют – не стоит входить в рынок.

11. Проигрышные позиции не нужно усреднять!
 Да усреднение - полный бред, проще уже стать в обратную сторону другим ордером.

Да усреднение - полный бред, проще уже стать в обратную сторону другим ордером.

8. Если перспективы прибыли потеряли ясность (тренд ослаб или завершился) – надо выходить из сделок.
11. Проигрышные позиции не нужно усреднять!

Взять к примеру биржу ебит со своими говнотокенами, где их создают пачками и загоняют для их покупки кучу народа. По итогу краткосрочный памп и большинство остаётся с никому не нужными фантиками на руках. И вложенные средства в них превращаются в воздух.
Так что если рассуждать о торговле то это один сплошной риск, только кто то ищет грамотный подход ко всему этому, а кто то бросается с головой или воспринимает это все как игру.

Да, прочитайте книжецу, многие вопросы отпадут.

А пока запомните ключевую мысль — в трейдинге главное это прогноз, то есть статистически значимая вероятность того что будет с ценой в ближайшем будущем. Продолжит движение, развернётся, будет тренд или флет и тп, вы должны знать что произойдёт с какой то минимальной достоверностью, пускай на пару % выше чем 50\50  ваше предположение должно быть статистически значимо, это возможно только выяснить на бэктестах и\или с помощью машинного обучения. Если у вас нет прогноза, или он взят от балды например с помощью какого то стандартного индюка, с параметрами по вкусу, никакой манименеджмент с локами и разруливаниями не спасёт.

О чем и речь, что если грамотно подходить к этому то и усреднением можно пользоваться. Я на открытие ордера беру 1-2 % от депо. Активы которые в работе ликвидные, точки входа тоже не из воздуха берутся и в большинстве до усреднения не всегда доходит. Всегда фиксирую профит и перевожу его на спот баланс, для торговли определённая сумма остаётся. Я прекрасно понимаю к чему могут привести усреднения, и что это не грааль минимизации рисков, но как вариант для себя я их использую. Прочитаю выше предложенную книгу, возможно чем то она и поможет.

1-2%? Это очень хорошее обеспечение. У меня в среднем это 2,5%. Несомненно, усреднение не стоит рекомендовать всем и каждому, потому что кто-то сможет, а кому-то еще хуже от них станет. Точно также как не следует говорить всем, что усреднение-это жопа и вообще никогда не используйте его. Консервативный трейдер никогда не поймёт рискового трейдера. Там разные подходы, абсолютно разные.

Я даже стараюсь не пропагандировать саму маржинальную торговлю, предупреждая, что это подойдёт вообще далеко не всем. Но то, что это не подходит большинству трейдеров, еще не означает, что маржа-это жопа и всем от неё стоит держаться подальше. С таким подходом можно также сказать, что никогда не садитесь за руль. Вы видели сколько смертей среди водителей?

О чем и речь, что если грамотно подходить к этому то и усреднением можно пользоваться. Я на открытие ордера беру 1-2 % от депо. Активы которые в работе ликвидные, точки входа тоже не из воздуха берутся и в большинстве до усреднения не всегда доходит. Всегда фиксирую профит и перевожу его на спот баланс, для торговли определённая сумма остаётся. Я прекрасно понимаю к чему могут привести усреднения, и что это не грааль минимизации рисков, но как вариант для себя я их использую. Прочитаю выше предложенную книгу, возможно чем то она и поможет.

На собственном опыте и на опыте других уже доказано, что усреднение - рабочая тема. Но это очень коварный инструмент, в неумелых руках он скорее тебя утопит, чем поможет. Точно также можно сказать и про стоп-лосс. Если строго придерживаться плана, где именно нужно применять усреднения, то это поможет. Иногда бывало, что я сидел в сделке неделю, ждал нужного разворота, хотя постав стоп-лосс, я бы давно вылетел из рынка.

Также огромное значение для усреднений имеет ваш баланс. Если вы применяете усреднение, разбивая ваш депозит на 10 частей, где одна из частей уже в сделке, то что могу сказать, вам точно пистец, ну в 90% вы точно не сможете пересидеть рыночные манипуляции. Но... если у вас есть депозит, например, в 16 биткоинов и вы играете на кросс-плече со ставкой в 0.25 битка, я даже не знаю, насколько корявыми должными быть действия трейдера, чтобы просрать деньги с таким обеспечением. Это нужно быть полным нубом, наверное.

Я понял, что вы приверженец стоп лосов, но в крипте если их ставить,  то очень часто их будет выбивать. Возможно есть какая то стратегия, которая сможет балансировать и одна  профитная сделка будет перекрывать несколько выбитых стопов. Я такую не знаю, поэтому использую усреднение или сетку как вам будет удобнее. Поделитесь тогда торговой системой где при использование стопов на дистанции будет плюс. Я не против уменьшения риска в торговле,  а только  за.

Запомните на всю оставшуюся жизнь: УСРЕДНЕНИЕ — ЗЛО. Рынок не знает о ваших лосях, нет никакого положительного объективного смысла повышать риск в ответ на убытки, это противоположно тому как стоит действовать.

Есть ТОЛЬКО прогнозы, основанные на состоянии рынка в данный момент, только они должны влияет на торговые приказы, а риск в норме можно увеличить только когда торговля по данной ТС идёт с большим перфомансом чем на тестах(чего на практике практически никогда не бывает).

На реверсных стратегиях могут применяться "сетки", это логично и правильно, но ЭТО НЕ УСРЕДНЕНИЕ, это часть торговой логики, своего рода диверсификация позиции, так как вы точно не знаете где вероятно отскочит цена. По сути сетка возникает сама собой когда работает портфель из реверсных стратегий с различными параметрами. Но сетка на реверсных стратегиях НИКАК не учитывает PnL, это не усреднение, не желание выйти в безубыток.

Как вы не понимаете, не возможно "выйти в безубыток" просто по желанию, когда ваши прогнозы оказались не верны, убытки — естественная часть торговли, их можно запрятать под ковёр только задрав риск в космос и потом неожиданно словить коляна. Никак нельзя путём путанной алхимии обхитрить рынок с помощью манименеджмента, ММ может только замедлить слив, но в вашем случае наоборот ускорить.

Поэтому категорически рекомендую дважды прочесть Кургузкина Биржевой трейдинг системный подход Это минимум который должен каждый трейдер знать наизубок, чтобы хотя бы не пороть чепухи про усреднения на коктейльной вечеринке.

То есть вы усредняете той же суммой, что и при открытии в позицию? Тогда выход в безубыток будет дольше, чем если бы усреднение было бы больше ордера входа. Сумма  входа в позу  желательно  меньше,  вы написали минимум 1/20 от депо, но скорее всего подразумевал максимум. А где вы ставите усреднение, если рынок идёт в другую сторону? Анализируете рынок для усреднения или смотрите по просадке?

 Часто направление рынка сменяется строго после того, как фандинг посчитали. На битмексе это хорошо работает.

То есть вы усредняете той же суммой, что и при открытии в позицию? Тогда выход в безубыток будет дольше, чем если бы усреднение было бы больше ордера входа. Сумма  входа в позу  желательно  меньше,  вы написали минимум 1/20 от депо, но скорее всего подразумевал максимум. А где вы ставите усреднение, если рынок идёт в другую сторону? Анализируете рынок для усреднения или смотрите по просадке?

Я бы рекомендовал маржинальному трейдеру, особенно на кратко-сроке, вообще не использовать стопы, а использовать небольшое плечо, минимум 1\20 от депо для входа в позу и усреднение, если рынок пошёл не в ту сторону.

в этой теме хотел бы затронуть и обсудить действия, которые нужны для уменьшения рисков ликвидации позиции при торговле с плечом.

изолированной - риска потерять депо нет, такая маржа только рассчитывается на открытую позицию и остальной депозит ограждён от нее.

Ограничение убытка - или выставление стоп лоссов.