Topic: Простая стратегия торговли криптой - page 2. (Read 815 times)

Психологически более стрёмно потому, что у нас изначально в мозг заложен биткойн-максимализм. Но если человек - упертый фанат альта - то почему нет...
Кстати, как-то давно задавался вопросом. какой ребаланс (то есть с каким шагом усреднения) в крипте выгодней. Ну точнее не в крипте вообще, а хотя бы в битке в частности. Я уже писал про наблюдение известного трейдера Пифагора о том, что при крупных коррекциях биткойн практически всегда к доллару делает падение в 2 раза. Склоняюсь к мнению, что х2-х1/2 - и есть шаг ребалансировки, близкий к идеальному...
    Но, в принципе, ребалансировку можно корректировать условиями из теханализа. Допустим, прикупить биток при падении цены не менее, чем в 2 раза, но при условии формирования разворотной модели.

Можно разделить на 3 части, например:
1) в биток на "вечный" холд
2) в фиат - на жизнь и фиатные резервы/инвестиции/недвижимость
3) торговля лесенкой биток/доллар. В случае чего, можно залезть как в первую, так и во вторую части, зато можно торговать с большей эффективностью. Т.к. если произойдет что-то не типовое, например, биток пролили ниже теоретических 8к до 4к, то всегда можно залезть в фиат и за него купить биток. Или слегка больше фиксануть битка на хаях.

В случае нашего примера со 100 битками по 100$, то 50 битков ходл, 50 битков в торговлю, 5000$ где-то там заныканы в реале (вне биржи), но они есть. Хотя при такой системе можно чуть агрессивнее биток на хаях распродавать. Но если обеспечения не хватает, то хоть убейся, но найди деньги и откупи дно (это может относиться только к сверхнадежным активам, которые завтра не перестанут существовать).

Можно вообще не изъебываться - часть в битках отправить на вечный ходл (ну, до каких-то уж совсем фантастических величин типа риппла по $3). А фиатную часть торговать ради фиата.

Циклы по продолжительности такие же как у битка, т.е. позицию вполне себе возможно придется держать и продолжать набирать 2-3 года. Держать альты вместо битка или даже тезера, лично мне не очень приятно, пусть и на холодном кошельке, потому что я не вижу в них никакой ценности.

Если мы торгуем битком к баксу, то у нас в моменте, когда баланс падает в баксах, он растет в битках, что очень комфортно, если мы хотим накапливать именно биток. Но альты как правило падают вместе с битком и получается падение, и в битках и в баксах.

Вот, пересчитал вам чуть правильнее, т.к. ребаланс с пробоем ath надо делать, либо выше точки старта:
100$: 50 btc и 5000$ = 100 btc (лот 2500$)
200$: 37.5 btc и 7500$ = 150 (ребаланс 50/50, ath, следующий ребаланс при цене > ath*(1,5-2))
100$: 62,5 btc и 5000$ = 112,5
200$: 50 btc и 7500$ = 87,5 (возврат лота)
400$: 34,375 btc и 13750$ = 65,625 (ребаланс 50/50)
800$: 25,7813 btc и 20625$ = 51,5625 (ребаланс 50/50, ath=1000, ребаланс от 1500-2000$)
400$: 42,9688 и 13750$ = 77,3438 (лот 6875$)
200$: 73,8294 btc и 6875$ = 108,2044
400$: 56,6419 btc и 13750$ = 91,0169
800$: 48,0482 btc и 20625$ = 73,8294
2k$: 29,1803 btc и 58361$ = 58,3607 (ребаланс 50/50)
4k$: 21,8853 btc и 87541$ = 43,7706 (ребаланс 50/50)
8k$: 16,414 btc и 131312$ = 32,8279 (ребаланс 50/50)
16k$: 12,3105 btc и 196968$ = 24,621 (ребаланс 50/50, ath=20k, ребаланс от 30-40k)
8k$: 20,5175 btc и 131312$ = 36,9315 (лот 65656$)
4k$: 36,9315 btc и 65656$ = 53,3455 (покупка лота)
8k$: 28,7245 btc и 131312$ = 45,1385 (возврат лота)
4k$: 45,1385 btc и 65656$ = 61,5525
8k$: 36,9315 btc и 131312$ = 53,3455
16k$: 32,828 btc и 196968$ = 45,1385
32k$: 19,4916 btc и 623732$ = 38,9833 (ребаланс 50/50, здесь можно было еще не делать ребаланс и общая сумма была бы еще больше)
64k$: 14,6187 btc и 935597$ = 29,2374 (ребаланс 50/50, ath=64k, ребаланс от 100-130k)
32k$: 24,3645 btc и 623731$ = 43,8561 (лот 311866$)
64k$: 19,4916 btc и 935597$ = 34,1103 (возврат лота, ath=69k, ребаланс от 100-140k) - вот этот момент забыл, а он был
32k$: 29,2374 btc и 623731$ = 48,729 (лот 311866$)
16k$: 48,729 btc и 311866$ = 68,2206 btc

Ну и давайте прямо чтобы уж вообще (посочиняем):
32k$: 38,9832 btc и 623731$ = 58,4748 (лот 311866$)
16k$: 58,4748 btc и 311866$ = 77,9664
8k$: 97,4581 btc и 0$ = 97,4581 btc

И это я еще не начал изгаляться с мартингейлом, шагом лесенки и % ребаланса и его условием.

Да, есть искушение поторговать альты к биткоину. Собственно, потому я и зацепился за эту тему в самом начале.

А почему Вы считаете, что психологически это может быть более стрёмно?

Если вы хотите сохранять и наращивать биток, торгуйте альты к битку. Но там уже график будет долговременно падающий, а не растущий, и уже не лесенки, а усреднения. Но опять-таки психологически - это более стремно. До 2018го года никто тезер всерьез не воспринимал, всё торговали к битку, а сейчас уже и забыли про истоки.

Если вы верите в сотни иксов роста, то под такое и надо выстраивать стратегию, лесенку х4-5 наверное надо применять уже. Или ребаланс не 50/50, а 70/30, например. Я считал под приближенные к нынешним реалиям параметры, а у нас хорошо если десяток иксов будет, а потом и вообще единички начнутся.


Лень считать руками, нужны хотя бы данные исторические дата/цена за тот период. И то настраивать под это дело тоже лень, но по истории можно чего хочешь подогнать.

Ну представь, что ты владеешь двумя очень дорогими картинами, ну например Ильи Репина. Ты знаешь, что со временем из за ограниченности этого ресурса картины стремятся в удорожанию. И вот ты держишь картины 5 лет, они подорожали в 2 раза. Согласно логике ребалансировки - нужно продать одну, чтобы когда подешевеют откупить их обратно. Ты продаешь, проходит еще 5 лет, они уже стоят в 4 раза дороже, не подешевели. Ты ждешь еще 5 лет - опять удорожание в 8 раз и так далее.

Тоесть ребалансировка это +- трезвая стратегия на активах, которые имеют тенденцию к возврату к средней. Но что делать, если к средней цена не вернулась? В этом проблема подобных стратегий.

Но возникает логичный вопрос, а что если у тебя нет денег, а есть 2 картины... то когда же продавать? А ответ очень прост - а никогда Тем не менее одну иди сразу две картины можно использовать как залог в банке для финансирования твоей жизнедеятельности и если картина дорожает быстрее чем твои затраты и % по займу - то ты можешь так прожить до смерти, а возможно даже это смогут сделать и еще несколько твоих будущих поколений, если картины продолжат дорожать.

Я уже описывал вариант с арендой платежных каналов в Bitcoin LN у владельцев 2.625, схема с финансированием - это также один из возможных вариантов как можно не продавая иметь финансирование.

Вообще-то, по-прежнему очевидно. 50 биткоинов превратились в 38,65.

На самом деле, я верю, что подобными стратегиями можно увеличивать количество биткоинов. Только мне кажется, что эффективнее будет шортить доллар, когда он подорожал к биткоину, а не подбирать, когда он подешевел.

Если перевернуть всё в привычные цифры, то на первом шаге - при курсе биткоина 100 - надо ждать не 200, а 50. Вот когда на 50 мы встанем в лонг по биткоину = шорт по доллару, тогда на 100 можем часть его закрыть. А начинать распродавать основной свой запас биткоинов - это путь к их потере. Слишком велик риск, что обратно не откупим.

Хотим.И график примерный если можно накидать не забудьте пожалуйста

Вам сделать рост? Ну вычеркните 50 битков в баксе (они вообще не нужны были), на биржу не стали заводить, но они типа были, но мы об этом никому не скажем. Что, уже не так очевидно?

Не я задавал эти условия (условия могли быть еще хуже, это называется не правильная точка старта), но я честно их "отторговал" причем с первой попытки, как бы примерно стоило торговать. Хотите условия подгоню и будет рост? Хотя, мне уже лень, дальше сами.

И еще, вы про свое психическое состояние забываете, когда будете держать битки и они будут падать с атх на локальное дно. Оно бесценно, можно за него и вместо 200 иксов всего лишь 60 иксами довольствоваться.

И ни один не додумался, что лесенка может например быть х1.5 или например х3. Да и закупаться/распродаваться можно например с шагом в 10%. Можно даже мартингейл в легкую применить к лоту. Вариаций мильон, но блин у них ничего не работает и точка

А как же большинство сможет заполучить 2.625 Bitcoin?   Ну хотя бы чисто теоретически.


Ну попробуй DCA на нисходящем тренде, ну скажем на LUNA

Стратегии ходла, ДСА и ребаланса с каждым годом становятся всё популярнее в крипте. Вангую. Что однажды это сыграет с игроками злую шутку. Если начнётся устойчивый медвежий тренд на десятилетия (как это было на золоте, скажем в прошлом веке), то отсосут все эти  стратегии  и ходл и ДСА и ребаланс. Да, люди наберут на свои балансы горы битков, а биток, после длительного десятилетнего падения, скажем, ещё на 30 лет зфлетится… Но флет будет максимально растянутым, с низкой волатильностью. Как вам перспектива?)
ДСА , кстати, это не следование тренду. Наоборот, это контртрендовая стратегия, основанная на усреднении (долларовой стоимости покупок актива). Она хорошо работает на медвежьем тренде (особенно во второй половине), а на бычьем рынке работает плохо. По идее, на бычьем рынке после прошествии какого-то времени от ДСА разумно отказываться. А потом усреднять биткойно-продажную стоимость доллара, а не долларовую стоимость битка).
    
Как-то смотрел видос, по-моему, у трейдера Пифагора. Там он говорил, что в значимых коррекциях в прошлом биток корректился не менее, чем на 50%. Так что — да, ребаланс х2 выглядит разумным.

А как оно может не работать? Вопрос только, что эффективнее. Нюансов тьма, но принцип примерно один и тот же. Что плохого, когда все начнут торговать битком и даже начнут его накапливать? У данной стратегии нет проблем с заходом любым количеством средств, особенно если частями. Есть проблема долгого нахождения в просадках, неверный расчет обеспечения, высокий старт и т.д.

PS Мне не жалко, один фиг, мало кто будет так торговать. Я и так зарабатываю, мне скучно, считайте вам повезло. Но вместо того, чтобы подумать и принять как вариант, не надо людей оскорблять.


К битку торговать не пробовал? Не поверишь, доход будет в битках. И этот человек нас чему-то учить пытается

Ну так если работает, просто молча зарабатывай и все. Зачем всем рассказывать о своей "работающей" стратегии?   Л-логика. П-пиздунчик.

Нахер ты мне нужен тебя учить, как именно надо действовать? Естественно работать надо диапазонами. Скажи спасибо, что даже это тебе рассказали.

На спот рынке работают 4 типа стратегий и только они
1. следование тренду (hodl, DCA,...)
2. возврат к среднему (тут разные вариации, ребалансировка делает допущение на возврат к среднему)
3. маркет-мейкинг
4. арбитраж

Я работаю всеми 4-мя стратегиями на Биткоин, все они прибыльны, но приносят разную доходность. И сука ходл (следование тренду) на дистанции в 5 лет пока что однозначный фаворит. Но блаженным этого не понять.

Я обьясняю это очень просто, стратегиям 2-3-4 - следует слишком большое количество игроков (тоесть банальное большинство), их выбирают гараздо больше игроков чем "банальную" (как кажется большинству) стратегию 1. Вот и все. Если все будут следовать стратегии 1 - то тренду пизда. Но прелесть Bitcoin заключается в том, что следовать тренду (hold 2.625 Bitcoin) не cможет большинство игроков чисто математически

  Ходл выигрывает только если график такой как имеем, если бы цена биткоина вела себя по иному, например как обыкновенный щиткоин - у него был бы совсем другой график, по типу pump&dump. И hodl бы отсосал у ребаланса. В прошлом нельзя было точно знать какой будет график... Но блаженным этого не понять.