Topic: Die perfekte Trading-Strategie - page 2. (Read 1331 times)

Sorry, aber so pauschal sind die Aussagen einfach falsch.
Was bei BTC stimmt ist, dass "time in the market" wichtiger ist als "timing the market", d.h. wenn ein HODLer schon 10 Jahre dabei ist, dann kann der Trader, der erst 5 Jahre dabei ist den Vorsprung nur schwer aufholen.
Bei gleicher Zeitspanne allerdings, werden immer Trader die Nase vorne haben, weil es bei der Vielzahl an Strategien immer eine Gruppe Trader geben wird die aus Glück oder Können heraus mit einer "richtigen" Strategie ihre BTC vermehren konnten, während beim Hodl 1 BTC immer 1 BTC bleibt. Das ist reine Statistik.
Das man mit Hodl einen Guten Schnitt macht und alle Trader hinter sich lässt, die mit den "falschen" Strategien Fiat bzw. BTC liegen lassen (also ca. 80% aller trader) ändert nix daran, dass aktive Trader immer die Spitzengruppe bilden werden.

Wenn ich hier als Beispiel mal Willis Strategie mit dem CTO Larsson Indikator nehme (da ist die Anzahl der Trades noch überschaubar), dann sieht der Backtest bei mir im Tradingview mit maximaler Zeitspanne im 1D Chart so aus:  

Datum	Anzahl BTC	Kauf	Verkauf	Anzahl USD
------------	----------------	----------------	----------------	----------------
29.05.2013	1,00 BTC	126,7 USD		0 USD
22.02.2014	0,00 BTC		579,9 USD	579,9 USD
04.06.2014	0,86 BTC	670,8 USD		0 USD
16.08.2014	0,00 BTC		496,4 USD	429,1 USD
01.07.2015	1,63 BTC	262,9 USD		0 USD
24.08.2015	0,00 BTC		228,1 USD	372,3 USD
20.10.2015	1,41 BTC	265,0 USD		0 USD
01.09.2016	0,00 BTC		576,3 USD	809,7 USD
06.10.2016	1,32 BTC	614,3 USD		0 USD
06.02.2018	0,00 BTC		6 948,6 USD	9 159,0 USD
29.03.2019	2,24 BTC	4 092,6 USD		0 USD
27.09.2019	0,00 BTC		8 105,9 USD	18 140,4 USD
22.01.2020	2,08 BTC	8 734,2 USD		0 USD
14.03.2020	0,00 BTC		5 620,9 USD	11 674,3 USD
06.05.2020	1,29 BTC	9 020,1 USD		0 USD
21.05.2021	0,00 BTC		40 590,0 USD	52 533,8 USD
13.08.2021	1,18 BTC	44 413,0 USD		0 USD
13.12.2021	0,00 BTC		50 116,8 USD	59 280,5 USD
03.04.2022	1,29 BTC	45 820,0 USD		0 USD
18.04.2022	0,00 BTC		39 699,7 USD	51 362,2 USD
18.01.2023	2,43 BTC	21 136,0 USD		0 USD

Mit NUR ~20 Trades wurde BTC Hodl hier um den Faktor 2,43x übertroffen. Da ist es glaube ein leichtes sich vorzustellen wieviel mehr Strategien rausholen können die 20 Trades die Woche (oder gar am Tag) machen.

Hier die passende Grafik dazu für den letzten Zyklus. Aus der Perspektive des Hodlers wäre das eine Short Strategie, die nach jedem Verkauf versucht günstiger wieder einzukaufen.

Trading ist halt immer so eine Sache und beim Bitcoin haben die Leute am meisten profitiert, die einfach ihre Bitcoins niemals verkauft haben, bzw. nur verkauft haben wenn sie eine bestimmte menge Geld zum ausgeben gebraucht haben. Da die Anstiege im bullrunn jedoch vermutlich nicht immer so weitergehen können, wird irgendwann trading immer relevanter werden. Schließlich ist es in einer Seitwärtsbewegung am einfachsten Fiat und BTC auf einmal zu vermehren.

Die intuitive Gefühlslage wäre natürlich Ärger darüber soviel "verpasst" zu haben. Man schaut rückblickend Hoch und Tief an und denkt sich hätte ich bei 15k gekauft und mehr investiert dann hätte ich bei 500k so und so viel gehabt und mir alle Träume erfüllen können.

In meinen Augen ist das aber ein typischer "Anfängerfehler", weil dem ja die Annahme zugrunde liegt man könnte Hoch/Tief punktgenau treffen. Man muss sich da einfach ehrlich machen und sich über die xxx% APR freuen die man realisieren konnte.

Und selbst dann ist man nicht gefeit davor, rationale Argumente bewusst auszublenden weil man vom hype erfasst wird. Würde mich nicht mehr als Anfänger bezeichnen, aber ich bin 2021 auch schön beim 2. Peak in die Bullenfalle getappt weil ich dachte jetzt geht's auf 100k. Hab da den Großteil meiner gewinne wieder verloren.
Rückblickend würde ich es aber nicht als Fehler betrachten wieder aufgesprungen zu sein, sondern eher dann nicht rechtzeitig wieder abgesprungen zu sein, als es nicht mehr Richtung 100k ging.
Also ja, du hast völlig recht und gerade deshalb finde ich den Tradinganteil hier im forum unterrepräsentiert weil trading eben auch ganz viel damit zu tun hat die Risiken von Emotionen zu verstehen und die eigenen Emotionen in den Griff zu bekommen.

Die für mich beste Lösung um ruhig schlafen zu können (sowohl beim Ein- als auch beim Ausstieg) sind Sparplan und DCA-Strategien.
Wenn man die händisch tradet hat man zwar immernoch die Emotionalität und denkt sich: "heute mache ich mal den halben/doppelten Sparplan", aber das sind dann vergleichsweise kleine summen ohne gravierende Auswirkungen...
alles zu 100% automatisieren dürfte auch schwierig werden, weil wie willi schreibt die Indikatoren eher eine Hilfe sind, aber damit nicht das komplette "bauchgefühl" abgebildet werden kann....

500k sind in meinen Augen unrealistisch, aber die Zahlen 80-90k sind nur mal Anhaltspunkte und keine fixen Zahlen. Aber egal, wenn ich bei X verkaufe und es sind dann X plus 50k dann ist mir das ehrlich gesagt egal. Ich brauche eine bestimmte Menge FIAT um meinen Renteneintrittsalters etwas näher zu bekommen und das ist mir wichtig. Alles über meinen Betrag an Fiat den ich erreichen will ist ein Bonus und vorher wird nichts verkauft.

Und wenn ich mir die Charts und Zyklen so anschaue wird es auf keinen Fall ein Abkehr von BTC sein, denn es wird immer wieder einen Dipp geben um günstiger zurückzukaufen.

Fingers crossed

Gute Strategie imo aber was machst du wenn du bei 80-90k USD verkaufst und der Bitcoin dann auf 500k springt?
Hört sich erstmal übertrieben an und wird wohl so nicht passieren, aber beim Bitcoin sind schon viele anstiege passiert, die niemand so vorhersehen konnte. Dann denken die Leute sie müssen schnell wieder auf den fahrenden Zug aufspringen und oft ist genau das dann der Fehler.
Soll keine Kritik sein, sondern würde mich nur ernsthaft interessieren was du in so einer Situation dann machen würdest.

Meine Strategie ist recht einfach.

Alles auf HODL eingestellt und Absprung / Ausstieg bei ca. 80-90$k, oder je nach Marktlage früher oder später... Da haben wir ja noch etwas Zeit bis dahin...
Dann erst mal Fiat realisieren und es sich gut gehen lassen und bei einem tieferen dipp wieder einsteigen.

Ihr sprecht vom Ausstieg oder Teilverkauf beim nächsten ATH.
Wo liegt denn das nächste ATH eurer Meinung nach bzw, was muss Charttechnisch geschehen, dass ihr annehmt das es soweit sein könnte?
Oder habt ihr eine Zielmarke ab der ihr anfangt Verkaufsordern zu platzieren und zieht ab dann den/die Stopps nach?

Klar trifft man nie das absolute Hoch oder Tief zum handeln, aber Bitcoin hat uns schon so oft überrascht und der Trend lief und lief immer weiter.

Die grüne Kerze kam wie gerufen um nicht zu verkaufen.
Ich benutze den Indikator als Bestätigung für die Newslage / Bauchgefühl / etc.
Ich trade bestoßen so, das immer der Jahreszyklus der Steuerfreiheit eingehalten wird.
Bin eher auf HODL eingestellt und habe eine grobe Vorstellung wann ich raus gehe und um das eben technisch zu untermauern schaue ich stark auf den Indikator. Das diese Indikator niemals das TOP / LOW genau trifft ist klar, aber wenn ich mir das Backtesting anschaue, dann ist das ein extrem passender Indikator.

Mal schauen wie es in zwei / drei Jahre aussieht. Vom daytradining halte ich nichts, viel zu aufwendig und risikoreich. Sowas würde ich machen wenn es nicht mein Geld wäre  

Aktuell kein Verkauf und immer noch der gleiche Stand

Datum	Anzahl BTC	Kauf	Verkauf
----------------	----------------	----------------	----------------
22.01.2023	1,00 BTC	20.650 EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR

Die 17.500 EUR finde ich etwas unglücklich gewählt. Die erwartungsgemäße Kombination zu Hodl dürfte der Sparplan sein. Um aber mit dem Durchschnittskostenpreis auf 17.500€ zu kommen hätte man den Tiefpunkt schon auf +/- 1-2 Monate genau treffen müssen.
Da würde ich eher vorschlagen, dass wir direkt den Tiefpunkt bei 15k€ nehmen, dann ist auch klar, dass das idealisiert ist. Und als Benchmark für die Tradingstrategien taugt das trotzdem, weil Hodl wohl ohnehin bis zum ATH vorne liegen wird und es erst danach richtig spannend werden dürfte.

Steuerfreier Verkauf nach einem Jahr ist für mich übrigens eher ein Argument für Willi der mit dem CTO Larsson Indikator antritt um den 4-Jahres-Zyklus zu traden. Bei Hodl wird ja gerade nicht verkauft, sodass die Steuerfreiheit auch nicht zum Tragen kommt. Falls ich das falsch verstehe und du auch beim Hodl ein Verkauf vorgesehen hast dann bitte ich dich der Transparenz halber auch vorher zu definieren unter welchen Bedingungen der Verkauf erfolgen soll.


"Perfekte" Trading-Strategie ist natürlich ein clickbait. Mir gehts einfach nur drum eine Diskussion und einen Austausch zum Thema Trading loszutreten und mit dem weit verbreiteten Vorurteil aufzuräumen, dass Hodl grundsätzlich besser als trading sei.
Aus meiner Sicht hat jeder der Ansätze seine Berechtigung, je kurzfristiger der Anlagehorizont (10+ Jahre vs. 4 Jahre vs. <1 Jahr) desto mehr lässt sich rausholen, aber desto größer ist auch das Risiko irgendwo was falsch zu machen.

Ich erwarte eigentlich, dass Hodl als einfachste Lösung bis zum ATH vorne liegt und dann im nächsten Bären sukzessive nach hinten rutscht. Das mehrjährige Trendtraden würde für viele wohl den optimalen Kompromiss darstellen, weil man nicht viel know how für technische Chartanalyse braucht, Steuerfreiheit nach einem Jahr wahrt und nochmal Faktor 2-3x verglichen mit Hodl rausholen kann (meine Schätzung).
Wieviel sich mit dem Donchian Outbreak rausholen lässt weiß ich nicht, da ich den selber nicht aktiv trade. Verglichen mit dem CTO Larsson Indikator ist der Donchian auf jeden Fall sensibler, was man zu Beginn ja schon an mehr Fehlsignalen sieht. Ich hoffe mal, dass er den Ausstieg nach dem ATH dann auch entsprechend besser trifft. Meine persönliche Strategie ist deshalb noch am ehesten ein Mix, Einstiegt mit CTO Larsson, dann Hodl bis ATH und Ausstieg dann mit Donchian.

Interessant ist die Donchian Outbreak Strategie aber allemal, gerade wenn man die Short-Seite auch noch mit rein nimmt.
Daher von mir nochmal ein update (und eine händische Nachbesserung aufgrund des Backtesting-Fehlers):

Datum	Kauf	Verkauf	Profit
------------	------------------	------------------	------------------
12.01.2023	17.215 EUR
10.02.2023		20.208 EUR	2.993 EUR
15.02.2023	22.010 EUR
08.03.2023		20.720 EUR	-1.290 EUR
14.03.2023	23.670 EUR
21.04.2023		25.000 EUR	1.330 EUR
12.05.2023		24.439 EUR

Ob ein Short exposure aktuell wirklich ne kluge Idee ist, werden die nächsten Wochen zeigen, aber zumindest bleibt es damit spannend.  

Sehr interessanter Strategie (auch wenn ich an eine perfekte Trading Strategie nicht glaube, sonst gebe es einfach nur mehr Millionäre), aber man kann damit schon auch Geld machen auch wenn bei BTC (außer Richtung ATH) mit Hodl bessere Alternative ist, vor allem wenn man Steuerfrei werden kann.

Warum ich das denke, es spielen immer zu viele Faktoren mit die den Kurs beeinflussen (Wirtschaft, der gesamte Aktienmarkt und natürlich die geopolitische Lage) und wie auch im Aktien Thread, ohne das quäntchen Glück wird es auch nicht gehen, aber ich werde weiter beobachten. Mit BTC Trading habe ich gänzlich aufgehört, das war über die Jahre gesehen immer ein Verlustgeschäft für mich, wenn ich daran Denke ich habe meine ersten BTCs 3 stellig gekauft  .

Hmm ja, ist nachvollziehbar, danke für die Erklärungen und Bilder zum besseren Verständnis.
Eine Aktion wird also immer ausgelöst, wenn der Kurs im jeweiligen Zeitrahmen an den oberen Rand stößt (Kauf) bzw. unteren Rand (Verkauf) und das spiegelt sich in den Grafiken wieder. 

Ist wirklich interessant die Auswertung, daher gab es auch ein Merit und ich bin gespannt, wie sich das weiter entwickelt. 


Hätte man seit Start der Testreihe HODL betrieben (sagen wir bei 17.500 Euro), wären die aktuellen Buchgewinne sogar bei 7.500 Euro (25.005 Euro pro Bitcoin) und das mit Option auf steuerfreien Verkauf nach einem Jahr. 

Das wären die Trade-Daten in der 45-min Auflösung (der erste Buy und der letzte Sell passen nicht aufs Bild). Der Zweite Buy ist deutlich günstiger geworden, der dritte Buy dafür ungünstiger (du hattest die beiden jetzt eben verwechselt). Das meinte ich mit die Ungenauigkeit wirkt in beide Richtungen.

Datum	Kauf	Verkauf	Profit
----------------	------------------	------------------	------------------
12.01.2023	17.371 EUR
09.02.2023		20.315 EUR	2.944 EUR
15.02.2023	22.122 EUR
09.03.2023		20.592 EUR	-1.530 EUR
14.03.2023	23.720 EUR
21.04.2023		24.923 EUR	1.203 EUR

Zeitverzögerungen gibt es im Livebetrieb nur minimal, im Backtest (quasi die Bilder) ist immer 1 Kerze Verzögerung und je größer der Timeframe, desto größer sind dann auch die Ungenauigkeiten.

Aber der 45-Minuten Chart wäre ja noch ungünstiger, was den Einsteigspreis betrifft, da er dort bei ca. 23.700 Euro liegt.
Während er beim anderen, ungenaueren Chart bei 22.700 Euro liegt, da dort für den Einsteig gewartet wurde, bis die nächste Kerze beginnt und das dann der Einstiegspunkt ist.
Sieht man ja auch in deiner Grafik. Im 45-Minuten Chart liegt der Einsteigspreis höher als im 1-Tages Chart.
Der Einstieg erfolgt ja, wenn der Kurs den oberen Rand des Bandes erreicht oder gibt es da noch weitere Zeitverzögerungen? 

Ne, das ist nen klassisches Problem im Backtest, wenn die Daten nicht die notwendige Auflösung haben.
Es ist zwar immer so, dass man nur die vorherige Kerze auswerten kann, aber im Live-Betrieb kann man die Zeiträume für die Abfragen bzw. Prüfungen der Startbedingungen halt deutlich kürzer wählen, also nicht 1D, sonder 1H, 1min oder gar 1sec.
Was das ausmacht zeigt das Bild mit 1D vs 45min Chart.

 

Im Backtest ist man halt regelmäßig in den Daten limitiert, Tradingview erlaubt in der kostenlosen Version 5k Balken in die Vergangenheit, bei 1sec wären das gerade mal 1,5 Std. Aber das Problem bzw. die Ungenauigkeit besteht in beide Richtungen, der dritte Buy wurde durch die schlechtere Auflösung im 1D Chart entsprechend günstiger.

Super, vielen Dank dafür. 

Hmm, ich habe zwar von Trading absolut keine Ahnung aber rein von den Grafiken wird das vermutlich so gehandhabt werden, dass die Käufe mit dem Start der nächsten Kerze getätigt werden, nachdem die Kerze davor den oberen Rand des Trendkanals erreicht hat?
In dem Beispiel mit den 22.740 Euro wäre ein Kauf bei 22.000 Euro ja nicht mehr möglich gewesen, da die Kerze nach der Kerze, die den oberen Rand des Trendkanals erreichte nie mehr 22.000 Euro erreichte.
Daher dürften die Käufe so durchgeführt werden, dass der Start der nächsten Kerze als Einsteig genutzt wird, nachdem die Kerze davor den oberen Rand des Trendkanals erreicht hat.
Also sollte das in der Grafik alles passen?

Wenn die Linien sich kreuzen, haben wir erst 1/2 des grauen Bereichs durchlaufen, bis zum Verkaufsignal hätten wir dann also nochmal ca. 1 Woche Zeit.

Also entspann dich und genieße die Sonne! 

puh, knapp. Aber ich will noch nicht verkaufen ,)



Jetzt brauchen wir eine grüne Kerze, sonst notiere ich einen Verkaufsposten wenn sich die Linien kreuzen

Ist editiert.


Ne. Der Donchian Kanal wird ja immer mit dem High gebildet, d.h. solange die Kerze noch nicht abgeschlossen ist ändert sich der Kanal bei der letzten Kerze noch und wird erst mit dem Abschluss der Kerze fixiert.

Die Strategie würde aber nach dem 1. Sell direkt einen Stop Buy beim dortigen oberen Band setzen (~22k€). D.h. gekauft wird sobald der Ausbruch passiert, da wird nicht erst auf das Ende der Kerze gewartet. Wenn der Kurs dann noch steigt ändert sich der Kanal noch, der trade ist aber schon offen.

Das scheint der Backtest bei Tradingview aber nicht abbilden zu können weil da wohl auch nur OHLC-Daten gespeichert werden. Und dann schaut der, wann das High (nach Abschluss der Kerze) einen Ausbruch darstellt und geht dann zum nächsten OPEN kurs rein.
Schönes Beispiel dafür was gute Daten beim Backtesting ausmachen, denn ob man nun -2.174€ oder nur -1.444€ nasse macht ist ja schon ein kleiner Unterschied.
Man müsste sich also einigen ob man die "Backtest"-Daten aus Tradingview nimmt, die "falsch" aber im Strategie-Tester nachvollziehbar sind oder ob ich das jedes Mal händisch korrigiere und das dann aber den Daten eines "live tradings" entspräche.

Oder noch besser wäre es wenn sich hier jemand mit tradingview auskennt und mir zeigt wie man das besser ausgestalten kann...   

Nur fiktiv auf dem Papier.  

---

Sehr schön, danke für die Auswertung deiner Ausbruchs-Strategie.  
Vielleicht kannst du noch eine Spalte für den Profit einfügen?


Vielleicht ist lediglich der Pfeil falsch (eine Kerze zu spät), weil die 22.740 EUR sind ja da, wo auch der Graph den oberen Kanal berührt, bei 22.000 EUR ist der Graph ja noch nicht am oberen Kanal?  

Dann auch von mir mal ein Update zur Donchain Outbreak Strategie:

Datum	Kauf	Verkauf	Profit
----------------	------------------	------------------	------------------
13.01.2023	17.365 EUR
11.02.2023		20.271 EUR	2.906 EUR
16.02.2023	22.740 EUR
09.03.2023		20.566 EUR	-2.174 EUR
15.03.2023	22.940 EUR
22.04.2023		24.805 EUR	1.865 EUR

Der bessere Start dürfte durch die beiden Fehlsignale danach schon wieder wettgemacht sein, aber wenn jetzt nochmal nen Dip kommt habe ich ja direkt die Chance das wieder aufzuholen...  

EDIT: wobei mir gerade auffällt, dass der 2. Buy irgendwie komisch ist, der hätte eigentlich bei 22.010 EUR schon auslösen müssen....