Из этой ситуации пока никак не вырулить, кроме изменения и адаптации правил. С нынешней волатильностью адекватное плечо должно стремиться к 1, в наибольшем случае к 1.2, но никак не к 3. Движения цены и широкий спред не позволяют произвести маржин-колл прямо в стакан. Вот если-бы этот маржин-колл считался не по цене последней сделки, а по ожидаемой цене закрытия позиции (с учетом ликвидности), он мог-бы наступать намного раньше для любителей большого плеча, и вероятно без проблем для их зарабатывающих контрагентов.
С другой стороны, поскольку биржа не выступает посредником (клиринговым центром) в сделках между клиентами, было-бы честно указывать ближайшие уровни маржин-колла контрагентов, дабы возможность самостоятельно среагировать оставалась. Конечно такой подход потребует от трейдера просто неусыпного наблюдения за позицией, и все равно оставляет гораздо больше рисков чем правильно подобранное плечо.
Topic: Фьючерсы на платформе ICBIT.se - page 4. (Read 28902 times)
Привожу выдержку из правил о том, когда наступает маржин кол:
"Every user's balance is continually checked by the trading engine if that user has any open positions. Margin call (forced close) is issued when his balance (actual money in the account plus total variation margin) is less than or equal to 75% of the total maintenance (initial) margin necessary to keep the positions."
Размер гарантийного обеспечения по контракту может изменяться, и его можно подсчитать, когда пытаешься заключить контракт. Сейчас он составлял 20%.
А вот правила, которые я тоже принимал во внимание, как поступают с трейдером, у которого не просто не хватает денег на гар. обеспечение, а вообще балланс стал негативным:
"If user's account balance becomes negative and stays negative within at least one trading session, ICBIT reserves the right to block access to that user's account. Unblocking could be possible only after contacting support and notifying about the payment made to fill up the account."
Ответ на вопрос, откуда курс 136. Это курс торгов фьючерсами на этой бирже. Именно исходя из средневзвешенного курса на ней обычно два раза в сутки происходит зачисление прибыли/списание убытков по контрактам
"Every user's balance is continually checked by the trading engine if that user has any open positions. Margin call (forced close) is issued when his balance (actual money in the account plus total variation margin) is less than or equal to 75% of the total maintenance (initial) margin necessary to keep the positions."
Размер гарантийного обеспечения по контракту может изменяться, и его можно подсчитать, когда пытаешься заключить контракт. Сейчас он составлял 20%.
А вот правила, которые я тоже принимал во внимание, как поступают с трейдером, у которого не просто не хватает денег на гар. обеспечение, а вообще балланс стал негативным:
"If user's account balance becomes negative and stays negative within at least one trading session, ICBIT reserves the right to block access to that user's account. Unblocking could be possible only after contacting support and notifying about the payment made to fill up the account."
Ответ на вопрос, откуда курс 136. Это курс торгов фьючерсами на этой бирже. Именно исходя из средневзвешенного курса на ней обычно два раза в сутки происходит зачисление прибыли/списание убытков по контрактам
Когда кто-то обвиняет кого-то в несоблюдении правил, было бы замечательно указывать конкретное правило, которое не было соблюдено 
А откуда взяли курс 136.8 на тот момент? с mtgox, btc-e или с самой платформы ICBIT.se?
Дело в том, что если бы контракты партнера закрыли ночью, то в то время еще были желающие купить по 135, и биткоин стоил 106.
Почему я должен нести дополнительные убытки, если они возникли, потому что биржа не соблюла свои правила?
Почему я должен нести дополнительные убытки, если они возникли, потому что биржа не соблюла свои правила?
привожу тут содержание письма в суппорт:
Я хочу выяснить, как получилось закрыть контракты (на продажу) по такому курсу (140)
Мои соображения:
1. По правилам биржи, маржинальные требования к этому контракту сейчас 20%
2. Если не покрывается 75% маржинальных требований, наступает маржин кол.
3. 02.05.13 в 20:00 произошел клиринг по курсу 136.8. Ночью контракты не закрылись, значит, у противоположной стороны выполнялись маржинальные требования
4. Если маржинальные требования выполнялись впритык, то курс обнуления аккаунта составляет: 136.8 - 75% от 20% * 136.8 = 116.8
Почему тогда мне контракты закрыли по 140?
Если причина в том, что вы тянули, вытягивая биржу из затруднительного положения, вы действовали для спасения, но не по правилам.
Я имею право на то, чтобы мои контракты были закрыты по написанным правилам (ведь именно ориентируясь на эти правила, я совершал сделки, оценивая все риски (кроме хакерства и мошенничества)), поэтому прошу, чтобы вы перечислили мне на балланс разницу.
Я хочу выяснить, как получилось закрыть контракты (на продажу) по такому курсу (140)
Мои соображения:
1. По правилам биржи, маржинальные требования к этому контракту сейчас 20%
2. Если не покрывается 75% маржинальных требований, наступает маржин кол.
3. 02.05.13 в 20:00 произошел клиринг по курсу 136.8. Ночью контракты не закрылись, значит, у противоположной стороны выполнялись маржинальные требования
4. Если маржинальные требования выполнялись впритык, то курс обнуления аккаунта составляет: 136.8 - 75% от 20% * 136.8 = 116.8
Почему тогда мне контракты закрыли по 140?
Если причина в том, что вы тянули, вытягивая биржу из затруднительного положения, вы действовали для спасения, но не по правилам.
Я имею право на то, чтобы мои контракты были закрыты по написанным правилам (ведь именно ориентируясь на эти правила, я совершал сделки, оценивая все риски (кроме хакерства и мошенничества)), поэтому прошу, чтобы вы перечислили мне на балланс разницу.
Я не претендую, но Ваша ошибка в том что не закрыли сделку сами. Т.к. исбит закрывает переоткрывает сам раз в сутки по "своей средней", в правилах у них описано. 
Это вам не биткоиника. 
Это вам не биткоиника.
админ! я в шоке! почему мне закрыли 50 фьючерсов по 140??? (в то время, как биткоин стоил 85)
Я ЗАНИМАЮСЬ АРБИТРАЖЕМ, И ПОЭТОМУ ПОД ВСЕ ФЬЮЧЕРСЫ У МЕНЯ КУПЛЕНЫ БИТКОИНЫ
месяц назад тоже закрыли несколько сотен по курсу, вдвое превышающему курс на гоксе. Ту пилюлю я проглотил, хотя убыток был колоссальный
я ведь арбитражу, и под все фьючерсы у меня куплены биткойны.
я вижу, что клиринг в 8утра произошел по курсу 130.49. КАК мои фьючерсы после этого могли закрыться по более высокому курсу?
тем более, что постоянно были желающие купить, поэтому я так понимаю, от вас требовалось более оперативно раньше поменять мне партнера, закрыв фьючерсы тому, у кого не хватало гарантийного обеспечения
почему я уже второй раз должен сам нести огромные убытки (в процентном выражении), в то время как просчеты допущены администрацией (не соответствующее ситуации на рынке маржинальное требование ГО, несвоевременный маржин кол)
Ответьть пожалуйста, потому что если такие убытки случаются без резкого обвала (в отличие от ситуации в прошлом месяце), то арбитражить между гоксом и этой биржей вообще не реально.
перед этим, когда 12 апреля, мне закрыли 200фьючерсов по 143, когда биткоин был 80, я это проглотил, хоть и потерял много от вложенного, тем более что месяц до этого, я по этим фьючерсам терпел убыток(тут), и постоянно добавлял сюда биткоины
ведь многие из тех фьючерсов, я продавал еще по 55, 70, 90. А принудительно купил по 143 !!!
но я так понял, что тогда было резкое падение, и пострадали многие, от того что вовремя не были увеличены маржинальные требования
но теперь на основании чего закрыли мои контракты, на относительно спокойном рынке, при постоянном наличии желающих купить контракты по адекватной цене, и тем более, что цена выше цены клиринга!!!
ВЕРНИТЕ МНЕ МОИ ДЕНЬГИ! ТУТ ЯВНО ПРОСЧЕТЫ АДМИНИСТРАЦИИ, И Я НЕ ДОЛЖЕН ИЗ-ЗА НИХ В КОТОРЫЙ РАЗ СТРАДАТЬ
Я ЗАНИМАЮСЬ АРБИТРАЖЕМ, И ПОЭТОМУ ПОД ВСЕ ФЬЮЧЕРСЫ У МЕНЯ КУПЛЕНЫ БИТКОИНЫ
месяц назад тоже закрыли несколько сотен по курсу, вдвое превышающему курс на гоксе. Ту пилюлю я проглотил, хотя убыток был колоссальный
я ведь арбитражу, и под все фьючерсы у меня куплены биткойны.
я вижу, что клиринг в 8утра произошел по курсу 130.49. КАК мои фьючерсы после этого могли закрыться по более высокому курсу?
тем более, что постоянно были желающие купить, поэтому я так понимаю, от вас требовалось более оперативно раньше поменять мне партнера, закрыв фьючерсы тому, у кого не хватало гарантийного обеспечения
почему я уже второй раз должен сам нести огромные убытки (в процентном выражении), в то время как просчеты допущены администрацией (не соответствующее ситуации на рынке маржинальное требование ГО, несвоевременный маржин кол)
Ответьть пожалуйста, потому что если такие убытки случаются без резкого обвала (в отличие от ситуации в прошлом месяце), то арбитражить между гоксом и этой биржей вообще не реально.
перед этим, когда 12 апреля, мне закрыли 200фьючерсов по 143, когда биткоин был 80, я это проглотил, хоть и потерял много от вложенного, тем более что месяц до этого, я по этим фьючерсам терпел убыток(тут), и постоянно добавлял сюда биткоины
ведь многие из тех фьючерсов, я продавал еще по 55, 70, 90. А принудительно купил по 143 !!!
но я так понял, что тогда было резкое падение, и пострадали многие, от того что вовремя не были увеличены маржинальные требования
но теперь на основании чего закрыли мои контракты, на относительно спокойном рынке, при постоянном наличии желающих купить контракты по адекватной цене, и тем более, что цена выше цены клиринга!!!
ВЕРНИТЕ МНЕ МОИ ДЕНЬГИ! ТУТ ЯВНО ПРОСЧЕТЫ АДМИНИСТРАЦИИ, И Я НЕ ДОЛЖЕН ИЗ-ЗА НИХ В КОТОРЫЙ РАЗ СТРАДАТЬ
По многочисленным просьбам трейдеров в экспериментальном режиме мы вводим прогрессивную шкалу скидок.
Внимание: если Вы не получили свою скидку - напишите нам об этом, но это не значит, что мы должны возместить Вам эти потери. Размер предоставляемых скидок может изменяться без предварительного уведомления. Изменение скидок в будущем не ведёт к перерасчёту сделок, совершенных по старым значениям в прошлом.
Скидка - глобальная, действует как на обменную секцию, так и на фьючерсную. Размер рассчитывается по так называемому индексу объёма за последние 30 дней.
Индекс объёма = Ваш объём в обменной секции за последние 30 дней, выраженный в BTC + Ваш объём во фьючерсной секции за последние 30 дней выраженный в количестве контрактов.
Таблица скидок:
Например, если Вы купили 10 BTC в обменной секции, а также купили 150 контрактов BUJ3 и 50 ESM3, то Ваш индекс объёма будет равен 10+150+50 = 210, что даёт Вам 5% скидку на комиссию с дальнейших торговых операций.
Внимание: если Вы не получили свою скидку - напишите нам об этом, но это не значит, что мы должны возместить Вам эти потери. Размер предоставляемых скидок может изменяться без предварительного уведомления. Изменение скидок в будущем не ведёт к перерасчёту сделок, совершенных по старым значениям в прошлом.
Скидка - глобальная, действует как на обменную секцию, так и на фьючерсную. Размер рассчитывается по так называемому индексу объёма за последние 30 дней.
Индекс объёма = Ваш объём в обменной секции за последние 30 дней, выраженный в BTC + Ваш объём во фьючерсной секции за последние 30 дней выраженный в количестве контрактов.
Таблица скидок:
| Мин. индекс объёма | Суммарная скидка |
| 200 | 5% |
| 400 | 10% |
| 800 | 15% |
| 1600 | 20% |
| 3200 | 30% |
| 6400 | 40% |
| 12800 | 50% |
Например, если Вы купили 10 BTC в обменной секции, а также купили 150 контрактов BUJ3 и 50 ESM3, то Ваш индекс объёма будет равен 10+150+50 = 210, что даёт Вам 5% скидку на комиссию с дальнейших торговых операций.
А откуда взялись полпроцента? 
если открыть и закрыть апрельский ордер по одной цене, то при нынешнем курсе потеря на комиссии будет не пол процента, а 5% !!!
Комиссия 0.5% на обмен великовата, на мой взгляд, а ликвидности нет. Можно привлекать маркет-мейкеров снижением комиссии, как это гокс делает.
Кстати, можно как-то заставить сайт запоминать последний выбранный инструмент в секции?
Кстати, можно как-то заставить сайт запоминать последний выбранный инструмент в секции?
Небольшое обновление, которое улучшает формат API сообщения "user_balance".
Изменения:
1. Объединены поля "amount" и "qty" в одно унифицированное поле "qty", которое обозначает количество фьючерсных контрактов или количество валюты.
2. Поле "Name" содержит полное имя валюты или инструмента. Ранее оно содержало полное имя валюты или короткий код контракта.
3. Добавлено поле "Ticker", которое содержит короткий код валюты или контракта (напр. BTC для биткойнов, и BUJ3 для соответствующего контракта)
Владельцы торговых роботов, пожалуйста обновите свои программы!
Изменения:
1. Объединены поля "amount" и "qty" в одно унифицированное поле "qty", которое обозначает количество фьючерсных контрактов или количество валюты.
2. Поле "Name" содержит полное имя валюты или инструмента. Ранее оно содержало полное имя валюты или короткий код контракта.
3. Добавлено поле "Ticker", которое содержит короткий код валюты или контракта (напр. BTC для биткойнов, и BUJ3 для соответствующего контракта)
Владельцы торговых роботов, пожалуйста обновите свои программы!
По просьбам общественности на страницу торгового клиента добавлен чат, который уже начал достаточно активно работать. Пока что действует один канал, при необходимости (технически уже всё реализовано) можно расширить: напр. для русскоговорящих сделать свой канал.
Не забывайте, что как и в любом публичном чате, никто не застрахован от мошенников. Для обсуждения персональных вопросов просьба связываться с биржей через официальный адрес электронной почты [email protected]
Не забывайте, что как и в любом публичном чате, никто не застрахован от мошенников. Для обсуждения персональных вопросов просьба связываться с биржей через официальный адрес электронной почты [email protected]
Ээх, яйца все не работают, а кто-то забыл про свои заявки на продажу битков по теперь уже смешным 1350-1390 руб 
Прошло обновление обменной секции, а также унификация API для получения информации о своих заявках.
Изменение API коснулось только сообщения user_order. В нём поле amount для обменной секции заменено на общее с фьючерсной секцией поле qty, а также добавлено новое поле exec_qty (уже исполненный объём заявки).
Изменение API коснулось только сообщения user_order. В нём поле amount для обменной секции заменено на общее с фьючерсной секцией поле qty, а также добавлено новое поле exec_qty (уже исполненный объём заявки).
А были какие-то сборы/комиссии на вчерашнем закрытии BUH3? А то по моим подсчетам у меня должно быть на 0,0369BTC больше на счету. Более того, я стараюсь ежедневно записывать поде "Сумма" со вкладки "Ввод/вывод" сразу после клиринга и сравнивать его с суммой строк "Ammount" в таблице "Money flow in futures section". До вчерашнего дня все совпадало примерно до 4го знака. А после клиринга 2013-03-15 20:00:01 расхождение в 0,0369BTC
Желательно бы написать полное описание работы с сервисом для начинающих. Я уже читал какую-то книжку по фьючерсам, и то еле разобрался.
1) Купить/Продать MKT - не все поймут что это значит купить или продать по рынку
2) На странице не написано плечо (1 к 4) и в чем измеряется 1 контракт (10$)
И описание разных стратегий в виде туториала:
1) Клиент видит, что сентябрьский фьючерс стоит 60-70 баксов, и желает продать свои битки по этой цене, т.е. фактически ему надо продать сколько-то контрактов, и в сентябре у него будет битков на такую сумму, как будто бы он продал битки щас по курсу 60-70.
2) Клиент верит в рост, и ему хотелось бы увеличить прибыль за счет плеча. Тут нужны расчеты - при каком уровне будет маржин колл, и соответственно всё с примерами и т.п.
Вообщем это всё бы как то оформить человекопонятным языком, чтобы любой понял.
1) Купить/Продать MKT - не все поймут что это значит купить или продать по рынку
2) На странице не написано плечо (1 к 4) и в чем измеряется 1 контракт (10$)
И описание разных стратегий в виде туториала:
1) Клиент видит, что сентябрьский фьючерс стоит 60-70 баксов, и желает продать свои битки по этой цене, т.е. фактически ему надо продать сколько-то контрактов, и в сентябре у него будет битков на такую сумму, как будто бы он продал битки щас по курсу 60-70.
2) Клиент верит в рост, и ему хотелось бы увеличить прибыль за счет плеча. Тут нужны расчеты - при каком уровне будет маржин колл, и соответственно всё с примерами и т.п.
Вообщем это всё бы как то оформить человекопонятным языком, чтобы любой понял.
Прошла экспирация контракта BTCUSD-3.13 (BUH3) по курсу $47.0764 (24 часовое взвешенное среднее значение с веб-сайта биржи MtGox на момент экспирации).
Общий оборот по контракту в долларовом выражении составил $754550.
Исторические торговые данные по этому и другим контрактам будут доступны через специальный интерфейс, который скоро будет добавлен. Пока его нет, можно скачать часовой график цены отсюда: http://icbit.se/data/sec/BUH3/1h.json
Спасибо всем и удачной торговли другими инструментами!
Ближайший контракт на курс - BTCUSD-4.13 (BUJ3).
Общий оборот по контракту в долларовом выражении составил $754550.
Исторические торговые данные по этому и другим контрактам будут доступны через специальный интерфейс, который скоро будет добавлен. Пока его нет, можно скачать часовой график цены отсюда: http://icbit.se/data/sec/BUH3/1h.json
Спасибо всем и удачной торговли другими инструментами!
Ближайший контракт на курс - BTCUSD-4.13 (BUJ3).
Jump to: