Topic: Фьючерсы на платформе ICBIT.se - page 6. (Read 28897 times)
Сипи хороший фьючерс для роботов. На FORTS его никак не могут сделать, из-за очень дорогого лицензирования. Посмотрим, может маркет-мейкеры появятся в обозримом времени.
Вот, про лицензирование сегодня как раз много вопросов задавали. Я консультировался с несколькими специалистами и они говорят, что в случае с фьючерсом на ICBIT проблемы нет, т.к. во-первых, это наш собственный рынок, мы не подключаемся к CME, а во-вторых, не считаем сам индекс, а просто используем его значение для расчёта вариационной маржи.Правильна такая трактовка?
Но на всякий случай, одним из решений как обойти может стать введение заранее известного смещения. Например, наш контракт будет считаться по формуле 0.01 BTC * (значение индекса S&P500 + 1 пункт).
По поводу маркет мейкинга, в конце этой недели ожидается релиз референс кода на Java для работы с ICBIT Trading API. Для остальных языков тоже потом будут, но пока люди просят именно Java.
Сипи хороший фьючерс для роботов. На FORTS его никак не могут сделать, из-за очень дорогого лицензирования. Посмотрим, может маркет-мейкеры появятся в обозримом времени.
Представляем вашему вниманию новый фьючерсный контракт на ICBIT. Это фьючерс на индекс S&P500, в биткойнах. Его очень просто понимать и им легко торговать.
В отличие от всех уже торгующихся (валютного, товарных) на ICBIT контрактов, у нового фьючерса есть три основные черты, которые делают его очень удобным. А именно:
а) Цена контракта соответствует значению индекса. Минимальный шаг цены - 0.25 пункта. Вам не нужно пересчитывать цену базового актива из долларов в биткойны. Просто торгуйте.
б) Малый размер контракта: 0.01 BTC * значение индекса. Это намного меньше, чем аналогичный фьючерс e-mini на бирже CME, где его размер составляет $50 * значение индекса. Такой малый размер позволяет значительно повысить ликвидность и снизить порог вхождения (гарантийное обеспечение по контракту составляет около 1 биткойна и, возможно, будет ещё снижено).
в) Низкая комиссия, ориентированная на скальпинг и высокочастотную торговлю. Даже наименьшая разница в цене (0.25 пункта) уже может стать прибыльной сделкой!
Надеюсь, вам понравится. Торги уже идут, так что вливайтесь, если есть желание.
В отличие от всех уже торгующихся (валютного, товарных) на ICBIT контрактов, у нового фьючерса есть три основные черты, которые делают его очень удобным. А именно:
а) Цена контракта соответствует значению индекса. Минимальный шаг цены - 0.25 пункта. Вам не нужно пересчитывать цену базового актива из долларов в биткойны. Просто торгуйте.
б) Малый размер контракта: 0.01 BTC * значение индекса. Это намного меньше, чем аналогичный фьючерс e-mini на бирже CME, где его размер составляет $50 * значение индекса. Такой малый размер позволяет значительно повысить ликвидность и снизить порог вхождения (гарантийное обеспечение по контракту составляет около 1 биткойна и, возможно, будет ещё снижено).
в) Низкая комиссия, ориентированная на скальпинг и высокочастотную торговлю. Даже наименьшая разница в цене (0.25 пункта) уже может стать прибыльной сделкой!
Надеюсь, вам понравится. Торги уже идут, так что вливайтесь, если есть желание.
LiqPay планируется?
Не имею с ней опыта работы.Сейчас наиболее динамично развивающееся направление ICBIT - это фьючерсная торговля, поэтому это наиболее приоритетное направление. Если есть достаточная потребность и, главное, условия (отсутствие ограничений, точнее) для использования LiqPay - тогда конечно реализуем.
LiqPay планируется?
Также, пока размер комиссии совершенно не мешает зарабатывать больше, чем просто при дневной торговле на MtGox.
Сомнительно. Сейчас при курсе 29 чтобы отбить комиссию нужна разница между ценой покупки и продажи почти в 1BTC! Конечно, пока курс на гоксе прет почти по 0,5BTC в день в течение месяца - все замечательно, но имхо если цена контракта в долларах то и комиссия должна быть в долларах. Однако ещё до начала реализации, стоит сформулировать спецификацию контрактов для участников. По существу это тот инструмент, которого не хватает сообществу для стабилизации динамики курса (выхода из режима пузырь-обвал, в нормальный тренд).
Хорошо. Действительно, давайте попробуем сформулировать спецификацию, а потом уже обсудим сложности, если таковые будут присутствовать, либо если сложностей нету -то я добавлю опционы в программную платформу и будем с ними работать.
Что-то яйца не работают 
"Unable to create QIWI Eggs voucher"
"Unable to create QIWI Eggs voucher"
Хм, опционы чуть попозже всё-таки, надо вначале нарастить сообщество фьючерсных трейдеров. Хотя это очень интересный тип инструментов, особенно в сочетании с фьючерсами.
По моему опыту, обретение популярности у инструментов дело весьма продолжительного промежутка времени. Без хорошего позиционирования, внедрения автоматического ММ, опционы могут месяцами обходиться без сделок (совершенно независимо от того, сколько народу колбасит фьючерсами). Особенно хорошим источником интереса, могут служить прототипы роботов дельта-хеджирования для продавцов опционов (что возможно требует определенной доработки API). Однако ещё до начала реализации, стоит сформулировать спецификацию контрактов для участников. По существу это тот инструмент, которого не хватает сообществу для стабилизации динамики курса (выхода из режима пузырь-обвал, в нормальный тренд). Для меня доступность опционов с приемлемыми спредами, будет возможностью для наращивания объема позиции по фьючерсам, в стратегиях сложного хэджирования.
Возможно я тороплю события, но когда будут анонсированы такие полезные деривативы как опционы? Весь мир уже стонет от сложных производных инструментов, но ИМХО валюте Bitcoin в значительной степени их не хватает для стабилизации бросков курса.
Хм, опционы чуть попозже всё-таки, надо вначале нарастить сообщество фьючерсных трейдеров. Хотя это очень интересный тип инструментов, особенно в сочетании с фьючерсами.
Возможно я тороплю события, но когда будут анонсированы такие полезные деривативы как опционы? Весь мир уже стонет от сложных производных инструментов, но ИМХО валюте Bitcoin в значительной степени их не хватает для стабилизации бросков курса.
Подсчёт производится в максимальной точности,
Максимальная точность - это 5 знаков?для удобного представления чисел в таблице возможно округление (4 значащих цифры).
Имхо это неправильно. Сомнительное удобство в ущерб точности. В таблице достаточно места для 5 (и более знаков), та же колонка "Amount" показывает 8 знаков. Получается, что если сверять цифры (разницу клиринговых цен и соответствующее изменение счета) в отчетах (финансовых!) то они не всегда сходятся. Как-то это не хорошо, когда на странице отчетов написано
2013-02-14 20:24:04 296 Variation margin, last = 28.1060 BUH3
А на странице торгов - Exec Price: 28.10595
По какой из этих цен считается вариационная маржа?
2013-02-14 20:24:04 296 Variation margin, last = 28.1060 BUH3
А на странице торгов - Exec Price: 28.10595
По какой из этих цен считается вариационная маржа?
Нехорошо было бы, если бы считалось неправильно
Подсчёт производится в максимальной точности, а соответственно для удобного представления чисел в таблице возможно округление (4 значащих цифры).
Как-то это не хорошо, когда на странице отчетов написано
2013-02-14 20:24:04 296 Variation margin, last = 28.1060 BUH3
А на странице торгов - Exec Price: 28.10595
По какой из этих цен считается вариационная маржа?
2013-02-14 20:24:04 296 Variation margin, last = 28.1060 BUH3
А на странице торгов - Exec Price: 28.10595
По какой из этих цен считается вариационная маржа?
!!Пока что проводятся технические работы, поэтому всё ещё не работает!!
"Восстановлен приём Qiwi платежей. Если кто не мог внести рубли через Киви, то сейчас всё работает."
"Восстановлен приём Qiwi платежей. Если кто не мог внести рубли через Киви, то сейчас всё работает."
У меня вопрос. В связи с ростом курса, комиссия начинает сильно кусаться. При курсе 20: 0.005*20=0,1доллар, то есть 1% от контракта (на 10 долларов).
Мой вопрос в следующем: не планируется ли снижение комиссии? (или привязка ее к долларам, чтобы в процентном соотношении не менялась)
И еще вопрос: если я хочу закрыть контракт, купив другой в противоположном направлении, будет еще раз удержана комиссия, верно?
Мой вопрос в следующем: не планируется ли снижение комиссии? (или привязка ее к долларам, чтобы в процентном соотношении не менялась)
И еще вопрос: если я хочу закрыть контракт, купив другой в противоположном направлении, будет еще раз удержана комиссия, верно?
Jump to: