Topic: Mein Crypto-Rebalancing-Bot (Read 637 times)

Das Einrichten/Starten des Bots wäre ja wirklich das kleinste Problem.
Der Code, der funktionieren sollte, Einbindung der API's und die korrekten Entscheidungen zu treffen / keine Bugs zu beinhalten, stelle ich mir da komplizierter vor.

Schließe mich auch @Lakai01 an, dass natürlich ein kleiner Rechner auch permanent laufen sollte

Das Problem wird eher sein, dass du eine Infrastruktur benötigst damit der Bot möglichst problemlos rund um die Uhr laufen kann (bspw. über einen Raspberry Pi). Die initiale Einrichtung des Java-Programms und dessen Ausführung bekommen wir sicher hin.

Schließe mich da sam00 an -> Wenn du tatsächlich Bedarf hast einfach einen Thread unter Hilfe eröffnen, da finden sich dann genug Leute die dir weiterhelfen!

Kenne mich leider selbst nicht mit Java aus aber in so einem Bot steckt schon nochmal einiges an Arbeit drin, wenn ihn dir nicht jemand einfach rüber kopiert.
Also wäre da LibertValance die einzige Anlaufstelle.
Von Grund auf wird dir das leider niemand runter programmieren, da für sowas sonst ja auch viel Geld bezahlt wird.

Wenn dein alter Bot noch funktioniert, kriegen wir den aber bestimmt alle zusammen zum laufen. Vielleicht nicht in diesem Thread aber wenn du im Anfänger und Hilfe etwas aufmachst

Also ich hab kein plan von java aber vielleicht findet sich ja jemand wo mir das wenn es nicht zuviel arbeit ist einrichten könnte.
wenn der bot überhaupt noch läuft, ich hab noch ein arbitrage bot rumliegen auf meim pc aber seit jahren nichtmehr laufen gelassen.
ich hätte auch schon früher geantwortet aber bin erst jetzt darüber gestoßen 

Deine Strategie würde in einem Bullenmarkt bei weitem schlechter performen, als HODL. Jeder vorzeitig verkaufte Satoshi reduziert die Performance bei weiter steigenden Kursen. Dieser große Unterschied sollte nicht unter den Teppich gekehrt werden.


Auch dieser Punkt ist nicht trivial. Beispiel: Du hast 2019 10k (€/$) in eine solche Strategie investiert. Dann könnte diese Position 2021 gute 100k (und deutlich mehr) wert gewesen sein. Da aber ~100% Deiner Positionen Short verkauft (innerhalb der 1-Jahreshaltefrist) wurden, musst du ~100% deines Gewinns (~90k) versteuern. Zu diesem Zeitpunkt hast du aber gar nichts aus dem Markt rausgenommen. Wenn du dann dein Kapital um die zu zahlende Steuersumme reduzierst, wäre dies eine weitere zu versteuernde Handlung.

Um beide Probleme zu lösen, könntest du ein Kapitallimit implementieren. Bei erreichen/überschreiten dieses festgelegten Limits, würde der Bot das Trading einstellen. Dann gibt es zwei mögliche Szenarien, in denen das Trading wieder aufgenommen werden kann:

1. Die Kurse fallen. Dies führt dazu dass das Kapital wieder unter das Limit fällt.

2. Dein letzter Trade liegt 1 Jahr zurück. Somit fallen keine Steuern auf Gewinne an. Dann kannst du das Limit an das aktuelle (höhere) Kapital angleichen. Somit kann der Bot, bei fallenden Kursen bzw. unterschreiten des neuen Limits, wieder anfangen zu traden.

Ich würde dir auch noch empfehlen dein Tradingportfolio um mehr Alt-Coins zu erweitern. Das erhöht zwar das Risiko, steigert aber auch deutlich den Gewinn in einer Altseason.

Du kannst auch bedenkenlos dein Intervall von 6 Minuten auf 1 Minute reduzieren. Der Threshold ist die wichtige Einschränkung. Je niedriger das Intervall desto mehr Schwankungen können mitgenommen werden.

Zuletzt empfehle ich dir, zumindest darüber nachzudenken, den Bot auf einen Raspberry Pi zum laufen zu bringen. Dies reduziert den Stromverbrauch und ist vermutlich auch leiser.

Interessanter Ansatz für eine Trading Strategie. Habe in der Vergangenheit selbst mal mit automatischen Trading Systemen zutun gehabt. Finde es klasse dass du hier so offen über alles berichtest. Mit dem 6 Minuten wird bestimmt viel am Tag getraded. Bei deinen knapp 30, 000 gesamt Position, wieviel machen denn da Transaktionskosten aus am Tag oder in der Woche? Würde es sich rechnen weniger zu rebalancen? Die Frage wäre wie stark Preise innerhalb von 6 oder 12 Minuten sich ändern.
Die Stärke von HODL Investoren zeigt sich gerade in starken Bull Märkten, wo jede Strategie mit Fiat Geld zurück bleibt. Aber dafür profitierst du in den anderen Markt Lagen. Derzeit gehst du wahrscheinlich von einem seitwärts Trend aus. Hast du schon überlegt deinen Trade Bot zu verkaufen? Mit ein paar Monaten track record gibt's bestimmt Nachfrage.

Hallo Dreas,

darfst gerne meinen Thread kapern, um andere Bot-Konzepte zu diskutieren.
Ein paar Sachen an deinem Bot überzeugen mich allerdings nicht:

-du verkaufst und kaufst sofort zurück (4,5, gehe zu 1) -warum?
-bei fallenden Kursen guckt dein Bot einfach nur zu und macht gar nichts?!
-es gibt auch keinen Zinseszinseffekt, genausowenig wie bei HODL; du gehst ja einfach den Marktpreis mit. HODL ist quasi der Zug der durchfährt, du steigst zwischendurch aus und sofort wieder ein. Mein Zug hingegen fährt hin und her. Dein Bot erwirtschaftet nichts, er partizipiert einfach nur am Preis. So gesehen ist er ein Tracker, aber kein Trading-Bot. Es findet für meine Begriffe kein Trading, sondern einfach nur Realisierung von Gewinnen statt.

Guck doch mal in den alten Thread:
https://bitcointalksearch.org/topic/strategie-antizyklisches-handeln-2099548

Da wurde auch eine Trendfolge-Strategie beschrieben (wenn auch etwas unpräzise). Viellleicht ist diese für dich sinnvoll.

Nunja, in dem Szenario das du beschreibst, wäre der btc Kurs ja auch um 1,02^10 gestiegen also um 21,9% womit du als HODLER ebenfalls bei 60949€ Vermögen wärst. Mit deinem Bot musst du aber nun 10949€ versteuern. Somit bleiben dir nun nicht einmal mehr 9000€
Verstehst du, was ich meine ?

Hallo,

wenn ich an einem Tag bei 50.000 € Investition 2 % verdiene, habe ich am Abend 51.000. Wenn ich diese 51.000 € reinvestiere und wieder 2 % verdiene, habe ich abends 52,020 €. Das heißt, ich habe nach 10 Tagen 60.949,72 €. Das ist natürlich idealisiert, aber im besten Fall habe ich in 10 Tagen 10.000 € verdient und nicht erst in einem Jahr.

Dass das nicht realistisch ist, weiss ich auch. Mich interessiert, ob das mal jemand so versucht hat.

Viele Grüße

Andreas

Sorry falls wir hier zu sehr ins offtopic bzw. Andreas' Bot abdriften aber mir erschließt sich nicht, wie dein Bot Gewinne einfährt gegenüber einfachem HODL.

Wenn der BTC heute 50.000€ Wert ist und du für dein gesamtes Geld Bitcoin kaufst und der Preis nach einem Jahr auf 60.000€ steigt, hast du 10.000€ steuerfreien Gewinn.
Dein Bot hingegen hätte 10 mal deine Position verkauft und wieder neu eingekauft also durch Gebühren, anfallende Steuern etc. weniger Gewinn gemacht.
Wenn der Preis fällt, verhalten sich beide Strategien gleich, da ja nicht verkauft wird.

Hallo,

das würde dann so aussehen:

1) Kaufe für den vorhandenen Gesamtbetrag in € BTC
2) Warte für 20 Sekunden
3) vergleiche den Kaufpreis mit dem aktuellen Kurs
4) Verkaufe alles, wenn der aktuelle Kurs 2 % über dem Kaufpreis liegt, ansonsten gehe zu 2)
5) gehe zu 1)

Es wird also beispielsweise für 100 € BTC gekauft und nach 20 Sekunden verglichen, ob der Kurs um 2 % gestiegen ist. Falls ja, verkaufen, sonst halten.

Bei einem Verkauf wird neu investiert, und zwar mit dem Zinseszinsffekt, dann also 102 € statt 100 wie am Anfang. Eine ganz langsame Steigerung, aber das kann man ja ausrechnen.

Hier ist wie geschrieben nur der Faktor entscheidend. Natürlich kann man das Programm abbrechen, wenn zu lange kein Gewinn generiert wird.

Viele Grüße

Andreas

Hallo Andreas und willkommen hier im Forum
Wenn du Fragen zu Python hast, melde dich gerne per PN.

Wie entscheidet der bot, wann er einkauft ? Nach einem Drop von X% ?
Mir erschließt sich noch nicht ganz, wie der Bot Gewinn macht bzw. mehr Gewinn als wenn du einfach hodln würdest, was ja der Sinn eines Bots ist
 

Hallo,

Eine kurze Vorstellung: ich bin 64 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder.

Mit dem Cryptotrading habe ich letztes Jahr angefangen, aber seit ca. 2015 versucht, mit Aktien etwas Geld zu verdienen. Hat aber nicht wirklich funktioniert.

Ich habe mich bisher nicht  mit Python befasst (ändert sich grade). Derzeit läuft ein Bot bei Kucoin, ca. 11% Plus in 20 Tagen (anfangs ca. 1% Plus pro Tag, hat dann nachgelassen).

Meine Vorstellungen zu einem Crypto-Bot sind ganz anders. Der Grundgedanke ist: kaufen und abwarten. Also z. B. der Bot kauft BTC für X €. Alle x Sekunden/Minuten wird der Einstands-Kurs mit dem aktuellen Kurs verglichen. Bei einer Steigerung von 2% (oder was auch immer man wählt) wird verkauft.

Der Clou: es wird nicht verkauft, wenn der Kurs fällt. Damit ist der Bot langfristig angelegt. Die Risiken sind bekannt.

Interessant wird es erst, wenn man das mit mehreren Cryto-Währungen gleichzeitig macht. Mal gewinnt man hier, mal dort.

Soweit die Theorie. Mich interessiert die Meinung anderer zu diesem Konzept.

Viele Grüße

Andreas

Zum einen würden backtests, sofern du die gut auswerten kannst bestimmt eine gute Erkenntnis geben und zum anderen wäre ein kompletter Bärenmarkt + Bullenmarkt (also im besten Fall ein 4 Jahreszyklus) zum testen notwendig, um festzustellen, wie gut dein Bot gegenüber HODL performt.
Du könntest auch hier einmal im Monat einen kleinen Zwischenstand posten (Also nur wenn du das möchtest und es dir nicht zu privat ist).

Bsp:
November 2021: 11321,12€ auf Binance -> 1394,20€ Gewinn gegenüber einem reinen Bitcoin/Ethereum Kauf zum Start des Bots (Auch hier wieder schwierig, da du ja immer wieder neues Kapital in den Bot bzw. zu Binance bringst)

Ich führe seit 11.10. Buch über die täglichen Bewegungen in einer Tabelle.

Vielleicht werde ich die mal bei GoogleDocs hochladen und dann hier veröffentlichen. Eigentlich müsste man aber Backtests machen, wo man extrem viele Daten durchjagt (das werde ich dann in der Masterarbeit tun). Aussagekräftige Erkenntnisse aus dem laufenden Betrieb zu gewinnen ist sehr mühselig und zäh. Bisher sieht es aber gut aus, was die Performance angeht. Der Bot wäre vermutlich noch erheblich lukrativer vermutlich, wenn man noch weniger Gebühren hätte und schneller traden könnte, ohne von den Gebühren gefressen zu werden. Ist mit meinem VIP-Status auf Binance aber nicht zu schaffen, und wo anders schon gar nicht.

Vorab finde ich es toll das du so viele Informationen teilst und einen Einblick gibst. Es macht den Eindruck, das du es spezialisiert. Wenige Coins (Bitcoin, Ethereum > €) nutzen und bodenständige Ziele, was ich smart finde. Beständig und nicht im Fokus (ist) kann der Schlüssel zum Erfolg sein. Tägliche 5€ LIFO-Gewinn sind 1.825€ pro Jahr (365 Tage). Das könnte man mit einem Verdienst einer Bounty Kampagne vergleichen, also bei gleichbleibend BTCKurs.

Ich bin einer der Hodln bevorzugt, aber ein Finanzprodukt mit geringem Risiko und einem % Gewinn pro Jahr weckt Interesse. Interessant sollten starke Kurs-Steigerungen, oder große Drops sein, wenn das aber funktioniert, dann sollte es dir langfristig Gewinne einbringen. Voraussetzung binance bleibt über die Jahre aktiv.

Schön, dass du interessiert bist. Die Fragen sind schwierig zu beantworten, weil in den Bot in mehreren Stufen eingezahlt und immer wieder experimentiert wurde. Erst war er mit BTC/ETH/BNB/EUR, dann zusätzlich BUSD,
dann nur noch BTC/ETH/EUR 25:25:50, dann nur noch ETH/EUR, jetzt BTC/ETH/EUR 1:1:1.
Auf jeden Fall steht er nun mit 2k€ im Plus.
Auch habe ich oben bereits gesagt: es ist sehr schwer, die Trading-Performance zu messen, aber nach meinem Ermessen ist LIFO am aussagekräftigsten, und LIFO war der Bot noch an keinem einzigen Tag im Minus, auch nach Gebühren nicht.
Natürlich macht er aber unrealisierte Verluste, wenn es an einem Tag tüchtig runtergeht.

Hier ist das Java Git von Binance:
https://github.com/binance-exchange/binance-java-api
Da kannst du direkt loslegen. Wenn du null Plan von Java hast, mach vielleicht vorher den Kurs von Jannis Seemann auf Udemy.

Hier ist das äquivalente Python-Repo:
https://github.com/binance-exchange/python-binance

Die Betrachtung ist insgesamt sehr longterm und schwierig, aber ich denke ich kann mal ein Beispiel geben, um die Arbeitsweise des Bots darzustellen, da ich dies nun auch streng buchhalte:

Am relativ miesen, aber nicht katastrophalen Dienstag 12.10.2021 geschah folgendes:

-BTC fiel von 49513 auf 48722 €, das sind ca -1,60%
-ETH fiel von 3047 auf 3030 €, das sind ca -0,56%

Der Bot hingegen:
-fiel von 31587 auf 31363€, das sind -0,71%
-machte einen realisierten LIFO-Gewinn von 6,20€

Der gestrige Tag 13.10.2021:

-BTC stieg von 48722 auf 49658 €, das sind ca +1,92%
-ETH stieg von 3030 auf 3083 €, das sind ca +1,75%

Der Bot hingegen:
-stieg von 31363 auf 31751€, das sind +1,24%
-machte einen realisierten LIFO-Gewinn von 4,76€

Was zieht man daraus für Schlüsse (ich habe diese 2 Tage examplarisch rausgegriffen, an sich sind die nicht besonders aussagekräftig, aber ich beobachte ihn schon etwa einen Monat)?
-der Bot funktioniert grundsätzlich und geht (gedämpft) mit dem Markt
-er ertradet tatsächlich relativ beständig kleine Gewinne (es ist fast immer über 5€... es kann auch satt zweistellig werden, so wie heute), auch wenn der Markt fällt
-ich hatte sogar wesentlich größeren LIFO Gewinn an einem Tag neulich, als es um mehr als 5% fiel. Grund: profitiert von höherer Vola
-diese LIFO-Gewinne werden aber von den Buch-Verlusten/Gewinnen der "liegenden" Coins massiv überlagert. Stell dir das etwa so vor:
Eine Firma macht an einem einzelnen Tag 1 Mio € Gewinn... der Börsenwert der Firma fällt aber an diesem Tag um 100 Millionen. War die Betriebstätigkeit der Firma an diesem Tag also umsonst? Nein, natürlich nicht. Wenn sie jeden Tag 1 Mio. Gewinn macht, wird sich dieser langfristige Trend durchsetzen, und die Firma an Wert gewinnen, auch wenn der Tagessaldo schlecht aussieht.

Mit einem Gewerbe könnte man nach meinem Kenntnisstand übrigens wohl auch LIFO als Versteuerung wählen. Das macht aber wohl keinen Unterschied, weil im Gewerbe sowieso die Steuerfreiheit nach Haltedauer wegfällt.

Hallo Libertvalance!
Tut mir Leid, dass ich deinen Thread erst jetzt lese, sonst hätte ich schon längst geantwortet.
Du bist gerade an etwas dran, wovon viele nur träumen können.. Ein Bot, der selbstständig und zuverlässig dein Geld vermehrt. Klingt genial, wurde bisher bestimmt schon geschrieben aber würde niemals einfach verkauft oder veröffentlicht werden. Daher gilt, dass man so etwas auf eigene Faust erledigen muss.
Interessanterweise habe ich mich vor ein paar Woche auch schon mit dem Thema Trading, Bots, Algorithmen etc. auseinandergesetzt und gehofft, dass ich meine mittelmäßigen Informatik Kenntnisse einsetzen kann, um finanzielle Freiheit zu erlangen Am Schluss ist jedoch nicht eine Zeile Code dabei rum gekommen.
Von der Rebalancing Strategie habe ich bisher noch nicht gehört und musste mich daher auch erstmal ein wenig informieren.
Grundsätzlich ist die Strategie ja sehr simpel und so etwas ähnliches habe ich auch immer mal wieder mit einem bestimmten Trading Paar gemacht (ALGO/BTC).

Jetzt hast du mich definitiv aus der Reserve gelockt. Meine Fingerspitzen kribbeln, mein Gehirn arbeitet. Ich möchte auch einen ähnlichen Bot schreiben. Java Kenntnisse habe ich keine. Mit Python sollte sich bestimmt auch arbeiten lassen.

Vielen Dank für die Inspiration. Wie lange läuft der Bot schon bei dir ? Wie hohe Gewinne konntest du gegenüber HODL erzielen ?
Bei mir wäre das Controlling sehr wichtig, wenn ich mit so etwas starten würde.

So richtige Begeisterung scheint das Thema hier nicht zu wecken.
Ist halt eher die HODLer Fraktion anwesend im Forum.
HODL hat auch seine Vor- und Nachteile als Strategie, für mich ist es nichts. Ich kanns einfach nicht (mehr).

Ich habe jedenfalls eine große Begeisterung und werde es daher zum Gegenstand meiner Masterarbeit machen.
Vorrausgesetzt ein Professor würde es betreuen, aber ich denke da wird sich schon einer erbarmen

Danke dir!
Ich habe auch erst überlegt, aber in Projektentwicklung sind wohl eher die etwas professionelleren, kommerziellen Projekte, die zum Teil auch Mitarbeiter suchen.
Das ist bei mir alles nicht der Fall. Also natürlich soll der Bot Kohle machen, aber eher ich betr8e ihn nicht als "Projekt".
Und da der ursprüngliche Thread "Antizyklische Handeln" auch hier im TradingForum war, habe ich mich dafür entschieden.

Hier ist übrigens mal ne Ausgabe von dem Bot, damit man sich das besser vorstellen kann:



BUSD habe ich rausgeschmissen, da dies der Binance-Bot ist. Der soll nur gegen € handeln.
Ich plane einen zweiten Bot auf FTX hochzuziehen, dieser soll dann gegen Dollar traden.
Von dem ursprünglich beschriebenen 4er-Pack habe ich Abstand genommen, weil die €-Märkte auf FTX illiquide sind. Daher diese Aufteilung.