Topic: Крах Mt.Gox, украдено более 700 тысяч биткойнов - page 2. (Read 5316 times)

По моему, как раз для того, чтобы появились заинтересованные, и нужно создавать отдельную тему. Да они тут, судя по обсуждению, уже появились.

Насчет двухуровневого подхода - идея супер. Концентраторы могли бы решить кучу проблем с ликвидностью и пр. Однако, тогда уже встанет вопрос доверия к этим самым концентраторам...

rPman
Пока пытаюсь понять, какие элементы сети будут заниматься матчингом заявок - если некоторые выделенные узлы, то это получится скорее всего не единая децентрализованная биржа.
Должна быть логика целесообразности торговли со стороны активного трейдера или крупного инвестора, когда он хочет разом поменять $100 тысяч на какое-то количество биткоинов не сильно двигая цену (с минимальным проскальзыванием). Если на децентрализованной бирже будет просто ярмарка шлюзов к фиатному обмену, с их ограниченными запасами биткоинов, я не представляю выполнимости подобной цели. Ведь подразумевается, что будет не одна пара BTC/USD, а несколько сотен - исходя из специфики конкретного шлюза. Из-за разделенной по шлюзам ликвидности (ведь они выступают хранителями средств), перекосы в курсах на этих парах будут заметными.
Если решиться фантастическим образом проблема с скоростным матчингом, причем для всех шлюзов одновременно - возможно арбитражеры и трейдеры обратят внимание на такой рынок.

ZeroTheGreat
Разделение ликвидности между 2-3 крупными шлюзами, и сотнями мелких, это извините две большие разницы.

Я имел в виду вот что: все торгуемые на рынке, к примеру, биткойны всё равно будут так же разделены между гейтвеями централизованных бирж, как и между гейтвеями децентрализованных бирж (а в целом и оба типа бирж будут всего лишь частями общего рынка). Ликвидность всегда "размыта", пока жив свободный рынок. Это комплексная функция.

Так что никакой разницы между гейтвеями нет, какой бы бирже они не принадлежали. Всегда стоит вопрос доверия гейтвею. Инструменты решения: репутация и страховки.

збс, наконец-то эта скам биржа сдохла
надеюсь пользователи хранившие там деньги убьются ап стену ))))

@alpet
я бы настоятельно не рекомендовал путать и смешивать такие разные (хоть и взаимозависимые) задачи как ликвидность и высокоскоростной трейдинг, на что кстати у меня тоже есть планы, 'под пунктом 4', на текущий момент об этом даже говорить странно, потому как у слушателей нет понимания 'первых трех', в двух словах - нужен кусочек рипла, который отвечает за 'бесплатный' мгновенный процессинг транзакций и шлюзы ввода вывода в фиат (реальные торгуемые товары), так же сюда подмешиваем сложные мультиклиентские транзакции (когда участника больше двух и у всех разные товары, и все желают их друг с другом обменять) и самое главное инструментарий, который бы позволил клиентам работать с огромным количеством технических пар (все комбинации всех валют, шлюзов, способов вывода - для каждого грубо говоря свой стакан).

По поводу спреда, в децентрализованной бирже списки заявок на покупку и продажу по ценам ПЕРЕСЕКАЮТСЯ, т.е. стакан имеет вид не V а X, основной спред будет определять себестоимость обслуживания собственно перевода торгуемых товаров, и если она высока, обязательно будет использоваться промежуточный шлюз, выбор которого за клиентом (или алгоритмом. который клиент будет настраивать при выставлении ордеров).

По поводу скорости исполнения транзакции
 - главным моментом в децентрализованной бирже у меня является различие двух типов транзакций - классическая в понимании клиента 'хочу продать 10btc за 10000$' и техническая, когда происходит автоматическое заключение договора на 'обмен определенного количества товара на другой с заморозкой залога'. Техническая транзакция - практически мгновенна (точнее там есть несколько методов ее заключения, в т.ч. полностью автоматическое у залогового агента на определенных условиях, либо с запросом подтверждения у запущенного терминала клиента - тут время это пара пингов до него) и является фактически фьючерсом на бартерную сделку на короткий срок (достаточный чтобы совершить поставку). Классическая же транзакция состоит из нескольких технических, последовательно или одновременно создаваемых и заключаемых с разными шлюзами, залоговыми гарантами и даже с использованием не совсем нужных товаров для клиента.

Отличный пример - половина транзакции будет обслужена за okpay, вторая половина будет обработана заключением тройной сделки между клиентами, меняющими qiwi<->bitcoin и qiwi<->webmoney, при этом qiwi/okpay/webmoney обрабатываются не напрямую а через шлюзы, обеспечивающие транзакции без комиссий (комиссии на ввод/вывод), затем при наличии на шлюзах okpay usd и webmoney wmz у клиента создается технические ордера по обмену этих денег на средства шлюза, удобного для вывода на текущий момент. При этом все условия и предпочтения (выбор шлюзов, возможность ухода в другие валюты или использование сложных транзакций, лимиты по размазыванию вывода по шлюзам и т.п.) определяются самим клиентом на этапе создания заявки или даже в настройках его терминала и могут быть естественно изменены в процессе исполнения сделки (но нужно понимать что если сделка прервана то на руках может оказаться куча мусорных промежуточных товаров, которые самостоятельно уже менять).
Так вот на совершение полной торговой операции может потребоваться время, которое будет сложено из количества промежуточных технических и времени на их исполнение, если это к примеру метод уменьшения размера залога для уменьшения рисков его потери (вместо 1 транзакции на 10btc совершить 10 шт по 1btc)

p.s. и еще абер фича, можно объединить функцию залогового гаранта и процессинг транзакций шлюза, поддерживающих обеспечение выдаваемых/эмитируемых шлюзом виртуальных товаров, которое в случае различных проблем (резкое падение курса товара в монетах залога или проблемы у самого шлюза) автоматически выдаются клиентам а шлюз закрывается. Если залоговое обеспечение будет больше или равно эмтитированным товарам по стоимости это добавит еще один механизм повышения ликвидности, так как уже сами шлюзы будут добавлять залог (или выкупать свои виртуальные товары) чтобы их сервис не схлопнулся, а клиентам не будет требоваться доверие этим шлюзам (что очень немаловажно) что приведет к появлению огромного количества мелких шлюзов, обслуживающих разные методы ввода/вывода, в т.ч. территориально или по фичам (время, объемы, платежки - один в один на текущий момент это текущие менялы на форуме).

Самое главное, клиентам нужно будет только доверие залоговым сервисам, которые могут держать только криптовалюту - что исключает влияние финмониторинга и злонамеренных правительств стран (типа как это делает россия или украина или кипр - отличные примеры, да и сша во главе стоит), которых может быть много и размер залога у которых может быть сравним с объемом одной технической транзакции (точнее чуть больше чем два от максимального). Грубо говоря клиенты могут управлять своими рисками, регулируя размер залога и его распределение по залоговым гарантам.

При этом информация о сделках в стакане - децентрализована (это просто сумма всех стаканов у всех процессоров залоговых гарантов, они будут почти всегда совмещены), и менее подвержены манипуляциям (правда сравнение сложно, в стаканах - технические сделки а не классические).

rPman
Для децентрализованной торговли только криптовалютами больших препятствий нет. А вот в плане фиата, я боюсь бизнес-план по многим направлениям уязвим. И особенно по части ликвидности в стаканах.
Сами посудите, вы активный трейдер или покупатель криптовалюты со стороны, решающий через какой сервис проводить свои операции. На крупной централизованной бирже спреды котируются высокочастотными ММ, поэтому в пределах $10 цены можно будет с большой вероятностью купить и продать приличную сумму монет. Тогда как на децентрализованной бирже, с учетом рисков долгого ожидания транзакции, ММ если и будут присутствовать - то с огромным спредом. И так получается, что на централизованной площадке купить 10 биткоинов получится по $555, а на децентрализованной только по $595. Большинству участников предлагающих ликвидность как услугу, медленная инфраструктура будет попросту не интересна. Выходит что котированием на децентрализованной бирже будут заниматься только энтузиасты?
Какая производительность ядра нужна, вопрос очень важный. Скажем Московская биржа продает транзакционные логины профессиональным участникам с ограничениями от 30 транзакций в секунду - т.е. это минимальный уровень на брокерскую фирму. Многие отдельные роботы для фьючерсов и опционов требуют логины с большей производительностью, поскольку должны двигать множество заявок несколько раз в секунду. Сделать производительный распределенный матчинг заявок при одноранговой организации узлов, имхо просто нереально. Ведь получится, что каждый узел должен будет с большой скоростью уведомлять все остальные о транзакции совершаемой через него.

ZeroTheGreat
Насколько я могу судить, проблем с ликвидностью на крупных централизованных биржах большую часть времени не существует. Она как правило увеличивается, пока биржа работает без косяков.

Как вариант:
http://bitnovosti.com/2014/02/27/barry-silbert-bitcoin-exchange/

Замах на "биржу бирж", т.е. 2х уровневую структуру (как сейчас "большие" биржи торгующие фиатными валютами, акциями, облигациями и т.д. работают). По схеме биржа взаимодейсвует только с профессоинальными игроками 2 уровня (брокерами).
Которые уже работают непосредственно с розничными клиентами и с учетом локальных (региональных) особенностей.

Та же проблема существует и для централизованных бирж. Вместо ликвидности X + Y равновалютных гейтвеев у двух разных бирж имеем X и Y отдельно. Да ещё и проблему арбитража вдогонку.

Ну не всё сразу, лучшие гейтвеи быстро оформятся в крупные организации. Уже есть идеи по автоматическим гейтвеям: DAC и иже с ними. Тот же самый банкомат можно будет подключить как гейтвей.

Ну посмотрим. Чего гадать-то на кофейной гуще? Нужна матмодель, что учтёт и риски, и выгоды/недостатки, без реальных торгов не всё ясно.

alpet, ты говоришь о краеугольных проблемах, которые стоят на пути полной децентрализации торговли (не только с криптовалютами) а вообще любыми товарами/инструментами и бартерными сделками.

Наверное мне пора выходить из 'тени' со своим проектом децентрализованной биржи, на который я потихоньку ищу ресурсы и программистов. Проблема в том что основные затраты - программирование opensource части, а методы монетизации практически полностью получаются завязаны на создание закрытой серверной части залогового/посреднического сервиса, наличие которого в в виде единого монопольного сервиса не гарантируется ничем. Т.е. классическая схема найти инвестора - сложна, может быть только пожертвования? Но в россии эта схема инвестирования в проекты - практически всегда провальна.

Проблемы тут следующие:
1. разрозненность валют платежных инструментов. Рубль QIWI и рубль Yandex совсем разные вещи, кто то должен обеспечивать трансфер реальных капиталов между ними. Я предлагаю вместо абстрактной торговой биржи btc/rub создать много много торговых пар yandex rub/qiwi rub, yandex rub/btc-wallet, qiwi rub/btc-walle (кстати bitcoin тоже бывают разные.. например это redeem код на btc-e или перевод внутри cryptsy или blockchain.info или локальный кошелек) и создать инструмент, позволяющий при создании ордера (самому клиенту) определять что предпочтительнее.

2. проблемы доверия участникам сделок, на текущий момент это основная проблема, после отсутствия инструментария конечно же, отсутствия ликвидности у децентрализованных торгов (обмен на форуме или сервисы обменники и рекламные площадки типа localbitcoins). Я предлагаю решать эту проблему автоматизированными сервисами залогового гаранта, которые блокируют залоги на счетах участиков на время совершения сделки и возвращают залог только ппосле подтверждения всеми участниками, либо уничтожает (жертвует публично кому то независимому) - особенности криптовалют позволяют это делать как минимум публично.

3. отсутствие систем автоматизации переводов. Основная идея децентрализованной биржи - это локально установленное приложение, работающее на основе правил, определенных пользователем (для этого и нужно opensource) и управляющее локально деньгами. Это возможно к примеру в системе okpay (есьт доступное API) но не возможно для qiwi или webmoney, там автоматизация ущербна и работает только в пределах сервисов-магазинов. Но я планирую что эта проблема может быть решена уже позже самими клиентами самостоятельно и на их совести.

Если кто то заинтересован, задавайте вопросы, возможно у вас найдутся идеи, как можно заинтересовать инвестора на такой проект, может быть сами таковым пожелаете стать. Понятно что остаются пожертвования, но я не уверен что в России найдется хоть один человек, готовый на это даже при условии наличия у меня какой то минимальной репутации, что я не пропью эти деньги (я кстати не пью).
Если будут заинтересованные, создам отдельную тему.

p.s. на текущий момент я собрал 2.5btc на условиях 'как-нибудь сам решишь', и есть работающая часть сервиса залогового посредника, без модуля работы с кошельком обслуживания залоговыми счетами (не проблема, просто до него еще не скоро дойдет), обрабатывающая транзакции на скорости порядка 90запросов/сек (транзакция обычно дробится на несколько, т.е. это от трех до много запросов плюс время на реакцию клиента)
Я думаю начинать нужно где то с 4-5k$, программист тут на старте очень важен

ZeroTheGreat
Так давай смодулируем поближе. Приходит крупный покупатель за 10 тысячами монет. И вырисовывается, что вся ликвидность размыта между гигантской кучей шлюзов. На обычной бирже ему достаточно было завести фиат, и поставить заявки-стенки. Здесь ему придется контактировать с огромной кучей народа, чтобы выяснять как отправить фиат на их банковские счета. Полагаю с таким сервисом крупные трейдеры уж точно работать не будут. Причем если каждая сделка, даже очень мелкая требует перевода фиата вне инфраструктуры биржи, тут всплывают дикие комиссии характерные для межбанковских переводов. Или придется искать каждый раз обменник с возможностью получения средств в твоем банке, что очень сильно ограничит активность торговли.

Заходите к нам Мы конечно не крупнейшая и ботов у нас нет. Зато мы сделали жесткий упор на безопасность. И думаю со временем раскрутимся https://bitchanger.ru/

Ты не прав. Гейтвей - шлюз, обменник. Если гейтвеи связаны, риски коллективны, если гейтвеи развязаны, риски приобретают форму peer-to-peer. А это хорошо.

Централизованные биржи объединяют в себе и все (по торгуемому внутри биржи) гейтвеи (а за "плохой" гейтвей иногда на биржу могут давить, а объективно плохой гейтвей, как в Гоксе своё не должным образом разработанное ПО, добавляет рисков) и самостоятельно ведут процессинг. Чтобы работать с такой биржей, тебе нужно доверять и процессингу, и всем гейтвеям. Сама биржа может рухнуть (из-за сбоев процессинга, из-за факапа на гейтвеях).

В децентрализованных биржах процессинг децентрализован (Кэп, да?), а гейтвеи развязаны между собой (в том числе в плане рисков). Чтобы работать с такой биржей, тебе нужно доверять только необходимому(ым) лично тебе гейтвею(ям). Сама биржа нерушима настолько же, насколько сильна сеть.

Пара слов о Ripple: гейтвеи вроде развязаны почти идеально, но процессинг, на мой взгляд, полуцентрализован (круг супернод-валидаторов).

Так и зачем в итоге огород городить, если в итоге всё опять завязывается на одну точку?

Всё просто: сначала в сеть отправляются Bid'ы, а потом следом за ними идут Ask'и, осуществляется клиринг и реальная передача монета-цветная монета. Цветную монету потом "обналичивает" гейтвей, без доверия к которому не обойтись в итоге. И никаких воздушных опционов  

Что не мешает уважаемым сэрам построить свою отдельную песочницу и там спорить на цены (суть деривативы) сколько угодно, пока у проигрывающих сэров денег будет хватать ))

Вот и я тоже. В соседнем подфоруме поднял вопрос об опенсорсной бирже – мне все говорят, что не взлетит. Причём альтернатив реальных не видно.

Хм. Обычно подразумевается на бирже взаимодействие лимитных и рыночных заявок. Лимитные тупо стоят в "стакане" и образуют то что называется ликвидностью. Когда приходит мощный спрос или паника предложения, обычно ликвидности не хватает. Допустим кто-то хочет купить по рынку сразу 1000 биткоинов, а с 500 до 510 такого объема не набирается. И этот кто-то своей заявкой конкурирует с вами, желающим купить по 501. По справедливости исполнение должно быть в пользу того, кто отправил свою заявку раньше. В случае централизованных бирж сюда ещё добавляется конечно время прохождения сетевого пакета до сервера (и через все сервера посредников). Как можно ликвидность разделить между кучей претендентов децентрализовано, я если честно не представляю.

1) Паршивый движок может стоять для совершения самим же различных махинаций,оправдания "подлагивания" и тп.
2) Те кто говорят,что они крали сами у себя боюсь плохо понимает,что это идентично разбиванию яиц фаберже,чтобы достать 100 рублевую купюру

Вспоминаю золотую фразу из чата бтц-е в 2012 году "Да там блядь фантики,а не битки" (с)  

Да, пожалуй, ты прав, децентрализация не стирает разницы между крупными и мелкими трейдерами совсем. Но вторые получают больше кислорода + нет риска компрометации ключевого звена.

С чего бы такое правило? Мне более любо: заявки должны исполняться децентрализованно, чтобы уничтожить риск замыкания на одно звено и чтобы уравнять всех игроков вне зависимости от их территориального и материального положения настолько, насколько возможно.

Неудивительно, там если почитать, много устаревшей инфы, давно не обновляли просто.