Topic: Strategie: antizyklisches Handeln - page 2. (Read 19710 times)

Was bot-trading angeht kann man sich shrimpy.io anschauen (das wird auch im Artikel erwähnt bzw. die haben den geschrieben). Das ist ein sehr einfaches, aufs rebalancen ausgelegtes online-tool.
Man kann auch cold wallets berücksichtigen, muss dafür also nicht seine ganzen Coins und Dollar auf den Börsen lagern.
Wenn man nicht ständig an den Verhältnissen im rebalance-Depot schrauben will und trotzdem je nach Marktlage mehr oder weniger USD Dollar haben will kann man das im Tool mit "black wallets" machen. Auch sehr praktisch.
Ich nutze shrimpy für Altcoin rebalance Depots.

Für die BTC Akumulation habe ich mir Regeln aufgelegt. Ich habe bisher immer BTC nachgelegt, wenn der EMA250 im 12h von bitcoinwisdom unterschritten wurde (da muss man aber seine eigenen Werte finden, denke ich. Ich bin mittlerweile auch eher beim EMA600 und zumindest bei bitcoinwisdom verändert sich die EMA position auch je nach Ansicht (ob Woche oder Tag etc.))

Ich würde aktuell für mich auch in Akumulationsphasen und Übertreibungs (bzw. sogar Bubblephasen) unterscheiden. Also in der Akumulationsphase zukaufen. Entweder immer z.B. die 10% Anteil aufrecht erhalten und das noch an andere Bedingungen knüpfen um "günstig" einzukauen (diese EMA Regel oben finde ich dafür geeignet). Im Bullenmarkt dann Zukauf nur noch bei Dips (auch dafür müsste man einen passenden EMA finden können - beim letzten Anstieg hat das in der Theorie mit dem EMA250 gut funktioniert - ich hatte es nur nicht umgesetzt  ).
Und in der Phase einer Übertreibung würde ich dann auch BTC verkaufen - dafür Fehlen mir noch die Indikatoren.

Feste Regeln (oder der sture bot) helfen mir mich nicht zu sehr von Emotionen leiten zu lassen...

EDIT: wegen der Steuer sollte man wohl mit unterschiedlichen Depots arbeiten - dann kann man in Hodl-Depot (nach Haltefristen steuerfrei) und trading-Depots (Gewinne zu versteuern) unterscheiden.

Ein Jahr verstrichen... was ist los? Wie hat sich die Rebalancing-Strategie im Bärenmarkt geschlagen? Gibt es neue Erkenntnisse?
Dieser Artikel ist lesenswert:
https://hackernoon.com/rebalance-vs-hodl-a-technical-analysis-6f341b0db9cd

Mal angenommen, ich hätte 1 Mio. Gesamtvermögen, und wollte davon 10% in BTC halten.
Wie würdet ihr das machen?

-1x pro Woche/Monat manuell eingreifen, zurück auf die 10%?

-Vorgefertige Orders platzieren, die sich von selbst abfeuern?
z.B. so
-bei 10% Kursanstieg, den "Überschuss" (realer BTC-Anteil am Vermögen minus den Sollanteil von 10%) abverkaufen
-bei 10% Dip, die Lücke füllen (mit FIAT kaufen, dass man wieder 10% BTC hat)
Man könnte jeweils noch eine Order drüber bzw. drunter setzen, und bräuchte nichts weiter tun, als warten, bis eine auslöst.

-Bot wäre vermutlich eine dritte Möglichkeit, jedoch scheut micht der Aufwand!

-oder man könnte wirklich nur akkumulieren, also in einem sich fortsetzenden Bärenmarkt versuchen BTCs zusammen zu raffen und immer weiter zu verbilligen, und keine Zwischenverkäufe machen

Steuer fällt an, aber warum sollte die einem "das Genick" brechen?

Die Gebühren bei btc sind da schon ein Problem und deswegen bin ich gerade auch nur Holder von ein paar ausgewählten Altcoins (mit geringen Gebühren). Bei der antizyklischen Strategie muss man ja nicht unbedingt sofort Coins verkaufen, die man noch kein Jahr hält, man hat Zeit und wenn die Coins noch kein Jahr da sind, dann tauscht man halt nicht.

Wie macht ihr denn sowas mit dem BTC und Alts? Ihr müsst doch dann permanent auf eurer Wallet überweisen damit die Coins sicher sind. Das geht doch gar nicht bei den Gebühren oder zockt ihr mit 5000EUR Stacks rum? Und die Steuer würde euch theoretisch jedes Mal das Genick brechen, wenn wir ehrlich sind. Das hinkt doch vorn und hinten.

Ich trade auch aber mit kleineren Beträgen 500,- mal 1000,- dann wieder 200,- aber das kann ich nur mit Coins machen wo das Versenden recht günstig noch ist, gegen den Bitcoin macht das keinen Sinn weil da 200,- von einer Börse versenden unrentabel ist. Da hätt ich mehr Schiss das nächsten Tag die Börse zumacht wenn ich 10.000,- auf einer Börse lagere. Ich hab mich daher wieder mit den Trades eher eingeschränkt und warte eher auf den nächsten Peak bei den Coins die ich habe. Nach dem Motto im Keller kaufen (das ist heut das schwierigste) und auf dem Berg verkaufen.

Mit cointracker kann man sich die Prozentwerte eines Depots sehr schön anzeigen lassen.
Allerdings sprengt man mit eventuell schnell die Anzahl freier Trades wenn man konsequent rebalanced.

Wichtig ist für das rebalancen eigentlich auch, dass die Werte untereinander nicht bis idealerweise negativ korrelieren. Das ist phasenweise bei BTC zu Altcoins der Fall aber wenn BTC crasht treibt es meist auch die Altcoins runter. Es gibt bei der Korrelation BTC zu einzelnen Altcoins aber durchaus unterschiede - ich vermute aber, dass die bei den Kryptos eher zufällig als fundamental sind.

Korrelationen kann man sich hier anzeigen lassen:
https://cointrading.ninja/correlation

Ich teste gerade eine rebalance / Trend Kombivariante.
Wichtig ist mir, dass ich feste Regeln habe nach denen ich handeln kann und nicht kopflos werde sobald sich der Markt dreht usw.
Ich habe ein Depot mit USD, BTC, ETH in etwas grösseren Verhältnissen und eine ganze Menge Altcoins in Kleinmengen beigemischt, weil die so herrlich volatil sind und damit das rebalancen eigentlich erst lustig wird.

Meine Regeln für die Altcoins:
- verkauft und gekauft wird neben Veränderungen im Depotverhältnis erst wenn auch noch  Schwellenwert im Wertverlust/Gewinn (z.b. 10USD) erreicht wird (sonst evtl. zu viel gehandel).
- gekauft wird nur wenn Trend  negativ und das Verhältnis im Depot sich geändert hat. Welcher hängt vom Tradingzyklus ab - bei tgl. rebalancen der 1d Trend, bei wöchentlichem der 7d trend (plus Schwellenwert erfüllt)
- verkauft wird nur wenn Trend positiv und das Verhältnis im Depot sich geändert hat. (plus Schwellenwertregel erfüllt)
- Cointracker ist auch hier ideal, weil es in der "aktuelle Bilanz" Übersicht sowohl Trend als auch Depotverhältnis anzeigt.

Für BTC habe ich Sonderregeln, weil ich die "niedrigen" Kursphasen, wenn bestimmte MA (Moving Average) Grenzen unterschritten werden für Zukauf ausnutzen möchte.
Meine "big DIP MA-Linie" verläuft z.B. bei bitcoinwisdom in der 12h Ansicht bei MA250 - fällt BTC da drunter oder nähert sich an würde ich den Anteil in meinem Depot aktuell deutlich erhöhen, weil das bei den letzten Abstürzen immer so die Untergrenze war (muss nicht wieder so sein).

BTC in Kurz:
- In negativen Trendphasen erhöhe ich den Anteil an BTC wenn ich unter bestimmte MA Werte komme
- Wenn BTC über bestimmten MA Werten (also "teuer) halte ich den Anteil stabil und rebalance zu USD
- wenn langfristige MA Werte deutlich überschritten werden könnte man auch den BTC Anteil reduzieren - hätte also Spielraum um noch mehr Gewinne mitzunehmen. Das ist aber schwierig, wenn es ohne Regel stattfindet. Man könnte noch den RSI dazunehmen.

Depotaufbau:
- Für den Aufbau der Altcoinanteile würde ich empfehlen den 30d Trend als Trigger zu nehmen. Sich also peu a peu welche reinnehmen die schon länger abkacken. Ich habe aus Ungeduld alle Alts zu einem bestimmten Zeitpunkt gekauft und muss bei einigen jetzt höhere Einstiegskurse aussitzen bis ich Gewinne mitnehmen kann. Beim erhöhen von Depotanteilen würde ich auch den negativen Trend als Bedingung nehmen um deutliche Aufstockungen vorzunehmen.

Fazit nach einem Monat:
- Mir hilft das ungemein nicht den Kopf zu verlieren und auch krasse Situationen einfach nur als Herausforderung für das Depot zu sehen.
- Bei den Altcoins gibts herrliche Volatilitäten - da kann man mit den strengen Regeln die oben ausgeführt wurden durchaus deutlich Gewinne machen. Die Trendregeln und Schwellenwerte lassen die Gewinne etwas mehr anwachsen bevor man abschöpft - umgekehrt auch die Verluste, man kann also noch billiger nachkaufen, als wenn man ständig nur das Verhältnis aufrecht erhält. Bei vielen Altcoins gibts immer welche die alle Bedingungen erfüllen und man ist durch die Regeln auch nicht permanent beschäftigt, weil sich die Verhältnisse etwas geändert haben.
- ich habe relativ viele verschiedene Altcoins, aber nur aus der Top 50 im marketcap. Wenn dann immer wieder welche pumpen kann man den Rahm abschöpfen.
- Beim "Fork geplatzt BTC DIP" blieb mein Depot einfach stabil, was die Umschichtung von BTC in Alcoins sehr schön dargestellt hat.
- Bei der heutigen Umschichtung von BTC in BCC blieb ich leider aussen vor (war herrlich negativ korreliert zu BTC) weil ich zu dumm war BCC mit ins Depot zu nehmen. Grösster Fehler bisher, weil einfach ideologisch begründet. Fundamentalentscheidungen und Ideologie sollten eher draussen bleiben, weil man dann dazu tendiert die Regeln ausser Kraft zu setzen. Die Regeln sind aber das  Gerüst dieses Depots, auch wenn einige bei mir durchaus flexibel wirken.
- Macht Spass - ist wie ein Haustier pflegen - man kümmert sich tgl. ein bisschen um sein Depot und aktuell schnurrt es zufrieden.  

NACHTRAG:
Als ich das alles nochmal gelesen habe und nochmal nachgedacht habe ist mir aufgefallen, dass Schwellenwerte und Trends beachten eher doppelt gemoppelt ist.
Deshalb eine Vereinfachung:
- An- und Verkauf nach Schwellenwert  (z.B. wenn Anteil 2% sein soll Verkauf bei 2.3% oder Ankauf bei 1.7%)
- Trend (30d negativ) nur bei Erstkauf von Altcoins oder Anteilsaufstockung

ah ich glaube ich habe meinen Fehler.
DA sich die Waves ja nicht von Zauberhand verdoppeln, gehe ich das von aus das du sie gegen btc gegen gerechnet hast. BTC wäre dann also meine Basiswährung.

Beispiel:
ich habe
0,1BTC 
100Waves
10000Doge
10LTC
Die muss ich dann alles auf die Basiseinheit BTC zurückrechnen und kann dann Prozente vergeben?
Wären:
0,1BTC        (0,1)
100Waves    (0,06)
10000Doge   (0,0016)
10LTC          (0,087)
==============
0,2486 BTC Volumen
in %

0,1BTC        (0,1)         40%
100Waves    (0,06)       24%
10000Doge   (0,0016)  0,6%
10LTC          (0,087)     34,9%

Und das Prüfe ich die Woche, rechne ich wieder so aus und setze alles auf die selben %. Richtig?

Leg zuerst mal fuer dich selber fest wieviel % du bitcoin und Waves haben moechtest. Mit deinen obigen Zahlen komme ich auf 160mBTC(=0.16btc) Gesamtinvestition, davon 60 mBTC Waves = ca 38% = 60/160 und 100 mBTC in BTC = ca 62% = 100/160
Also Waves 38%
Bitcoin 62%

Angenommen Waves verdoppelt sich, dann hast du insgesamt 220 mBTC, davon 120 mBTC Waves, was 54% vom gesamt portfolio sind. Deine Zielmarke liegt aber bei 38%, also ca 84 mBTC (0.38*220). Um jetzt auszubalancieren muesstest du den Ueberschuss verkaufen (120-84 = 36 mBTC).

Wenn du noch mehr Waehrungen hast, dann funktioniert es aehnlich, ist aber etwas komplexer. Du setzt deine %-Zielmarken vorher fest und berechnest dann die tatsaechlichen %-Depotanteile. Alles was uebergewichtet ist wird in die untergewichteten getauscht.

Hi würde jetzt auch gern mal mit dem Handel anfangen. Habe mir jetzt waves zugelegt.

Würde gern gegen btc handeln und später immer mehr cryptos dazu holen..
Leider blicke ich immer noch nicht wie ich die tauschen soll.

Habe: 100 waves für 0.06btc gekauft. Auf der anderen Seite habe ich jetzt 0,1 btc.
Wie muss ich wann hin und her wechseln?
Wie sieht es aus wenn ich später ltc und doge hinzu hole.

Würde mich über eine Hilfe sehr freuen.

PS: mit btc gegen euro habe ich es so halb verstanden^^

Gib mir etwas Zeit. Ist viel zu rechnen, so ein Beispiel vom Antizyklischen Handeln mit Exchange (mit BTC und EUR Deposits) einem Konto und einem Set von Wallets.
Was die ganze Sache komplizierter macht, dass man für eine steuerliche Betrachtung vom Antizyklischen Handeln immer die Liste der Anschaffungskosten der BTC mitführen muss, damit die Gewinne nach FIFO ermittelt werden können.

Ich verstehe schon, was Du willst, bei weiteren Kursgewinnen keine BTCs mehr verkaufen, sondern auf ein Wallet zum Holden verschieben, damit die Gewinne unter dem Freibetrag bleiben, das widerspricht aber dem Konzept vom Antizyklischen Handeln.

ja das ist mir schon klar. Aber wenn ich jeden Trade beim FA angeben MUSS, wie komme ich denn überhaupt daran das ich nicht über die Schwelle komme?! Habe mir alle Threads angeschaut, explizit ist dazu nichts zu finden...

Wenn Du unbedingt die 1 Jahres Frist einhalten willst, solltest Du Holden.

Oder zumindest die BTC ein Jahr unberührt liegen lassen. Mit passendem Kursverlauf (immer mehrere Monate andauernde Bären und Bullenmärkte)  und langen Intervallen zwischen den einzelnen rebalancing Schritten, sind alle BTC, die Du verkaufst, länger als ein Jahr gehalten worden, und der Verkauf dadurch steuerfrei.

Gibt aber schon eine Menge Threads zum Steuerthema.

ich wollte jetzt auch mal mit dem AH anfangen. Und zwar fiat gegen BTC.
Hab dies Jahr jedoch bereits 600€ Gewinn erzielt. Wie mache ich das nun? Wollte relativ kompakt starten, dh. mit ingesamt 10.000 Euro. Wie verhält sich das denn nun mit meinen Steuern? Möchte gern die 1 Jahres Frist erfüllen.
kleines Beispiel dazu:
1.trade 5.000 in BTC
2.trade Bitcoin steigt diff. ausgleichen == Gewinn (200€ bsp.)
3.trade Bitcoin fällt diff. ausgleichen == Gewinn(mehr BTC gekauft)
 trade beim 3.trade jedoch soviel das ich exakt wieder 5.000€ besitze und 5.000€ in BTC habe. Gewinn in BTC mache ich jetzt auf eine andere wallet.
Ist das dann noch alles Steuerfrei? Besonders trade 2 macht mich da stutzig. Ich trade das ganze ja auch nicht gleich, sonders er vergehen immer Wochen dazwischen...

Das meiste halte ich auch. Es ist nur ein kleiner Teil mit dem ich so handle. Aber die Gewinne kann man ja immer wieder in die Wallets zum Halten stecken.

super erklärt... herzlichen Dank. So im Detail hab ich das noch nie gerechnet. Wende dieses Prinzip mit anderen Gewichtungen auch an. Bin allerdings am Überlegen, ob ich aus steuerlichen Gründen nicht nur einfach halten sollte.

Die einfachste Version des antizyklischen Handelns geht mit 2 sagen wir einmal "Assets". Da wir hier im Bitcoin Forum sind, sind das z.B. EUR und BTC sein. Ziel ist, dass von beiden Assets immer derselbe Wert vorhanden ist. Falls ein wesentlicher Unterschied im Wert der BTC und EUR besteht, wird ein Rebalancing gemacht.

Fangen wir mit 100 EUR und 0 BTC an.

Vor dem Rebalancing: 100 EUR 0 BTC(=0 EUR in BTC)
Gesamtwert beider Assets = 100.
Es sollten aber in beiden Assets gleich viel sein, also jeweils 50,00 EUR in EUR und BTC.
Du hast also um 50 EUR zuviel. Du musst also um 50 EUR BTC kaufen, nehmen wir an, der Kurs wäre 4000. Du musst somit 50/4000=0,0125 BTC kaufen,
Nach dem Rebalancing: 50 EUR und 0,0125 BTC(=50 EUR bei Kurs von 4000)


Nehmen wir an, jetzt steigt der BTC Preis auf 5000 EUR

Vor dem Rebalancing: 50 EUR und 0.0125 BTC(=62,50 EUR bei Kurs von 5000)
Gesamtwert beider Assets = 112,50.
Es sollten aber in beiden Assets gleich viel sein, also 56,25 EUR in EUR und BTC.
Es fehlen also 6,25 EUR. Du musst also um 6,25 EUR BTC verkaufen, also 6,25/5000 = 0,00125 BTC verkaufen.
Nach dem Rebalancing: 56,25 EUR und 0,01125 BTC(=56,25 EUR bei Kurs von 5000)

Nehmen wir an, jetzt fällt der BTC Preis auf 4000 EUR.

Vor dem Rebalancing: 56,25 EUR und 0,01125 BTC(=45  EUR bei Kurs von 4000)
Gesamtwert beider Assets = 101,25
Es sollten aber in beiden Assets gleich viel sein, also 50,625 EUR in EUR und BTC.
Es sind also 5,635 EUR zu viel. Du musst also um 5,635 EUR BTC kaufen, also 5,635/4000 = 0.00140625 BTC kaufen.
Nach dem Rebalancing: 50,625 EUR und 0,01265625 BTC(=50,625 EUR bei Kurs von 4000)  Edit: Zeile ausgebessert.


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Die eingangs erwähnte Strategie find' ich interessant, bin mir aber nicht sicher, ob ich auch wirklich alles richtig verstanden habe.

Würde sich jemand erbarmen und die Aktion in möglichst einfachen Schritten erklären? Vielleicht anhand eines simplen Beispiels (ähnlich wie ein Flowchart).

- Man beginnt mit einem bestimmten Guthaben in Fiatwährung, sagen wir mal 100 Euro.

- Man entscheidet sich für zwei Coins (oder eben mehrere Pairings, geht ja auch). Nach welchen Kriterien wählt man die Coins aus?

- Dann kauft man für jeweils 50 Euro das entsprechende Coin und kann loslegen?

- Wie geht es dann weiter?

Bin nicht unerfahren in Sachen Investitionen, Steuern, etc., aber hier blicke ich grad nicht durch. Für eine Erläuterung wäre ich dankbar.

In meinem Depot versuche ich generell auch dem antizyklischen Handeln zu folgen um das Risiko zu minimieren (wie ja auch oben geschrieben). Allerdings darf man es imho mit den Zeitraeumen zwischen dem rebalancing nicht uebertreiben. Einmal pro Jahr reicht vermutlich locker, wenn ein Wert nicht zu stark steigt oder faellt.
Das ist aber z.B. bei Crypto dieses Jahr geschehen. Um nicht zu viel zu verkaufen habe ich versucht das etwas abzufedern durch eine temporaere Erhoehung des %-Anteils, was man durchaus als eine Art Trendfolge verstehen koennte. Dadurch kann man auch beide Prinzipien unter einem Hut bringen. (generell antizyklisch mit anpassbaren %-Anteil je nach Performance)

Hier ist leider etwas nicht so gelaufen, wie erwartet.

Antizyklisches Handeln arbeitet gegen den Trend. Geht es rauf, wird verkauft, geht es runter, wird gekauft. Trendfolge macht es genau umgekehrt: Kaufen, wenn es raufgeht, und verkaufen, wenn es wieder runtergeht. Diese beiden gegensätzlichen Ansätze wollte ich zusammen mit dem Holden gegenüberstellen. Allerdings war ich überrascht, dass die Trendfolge dennoch ein positives Ergebnis gebracht hat, obwohl ohne passenden Indikator simuliert. Ich habe eigentlich erwartet, dass die Trendfolge überhaupt nicht funktioniert, wenn man sie mit derselben entspannten Art angeht wie das antizyklische Handeln. Habe überlegt, ob ich die Ergebnisse der Trendfolge nicht reinschreibe, aber da ich das schon angekündigt habe, konnte ich nicht mehr zurück.

Was man aber schon im Vergleich von antizyklisches Handeln und Trendfolge sagen kann, dass das Ergebnis vom antizyklischen Handeln viel stabiler ist, auch wenn das Rebalanzing nicht täglich gemacht wird.

Für Diskussionen über weitere Details der Trendfolge sollte ein eigener Thread eröffnet werden.


Zu versteuern ist die Differenz zwischen Verkaufserlös und Anschaffungskosten. Außer wenn Haltefrist von einem Jahr eingehalten wird. Die Simulation habe ich im Excel gemacht, da ist es nicht möglich, zu jedem Kauf den nach FIFO passenden Verkauf zu finden. Am Ende der Simulation habe ich Käufe, die einen zugeordneten Verkauf innerhalb der Jahresfrist haben (=steuerpflichtig) Käufe, wo der zugehörige Verkauf erst nach einem Jahr erfolgt (steuerfrei) und Käufe, die noch gar keinen zugeordneten Verkauf haben. (im Zeitraum der Simulation ohne Steuer)

Da im Handelsvolumen sowohl Käufe als auch Verkäufe enthalten sind, ist es eine Annäherung, dass das zur Hälfte Kaufe und zur Hälfte Verkäufe sind, also von dem Ertrag im Endwert noch Käufe enthalten, die noch keinen passenden Verkauf haben, und dadurch teilweise noch keine Steuerpflicht entstanden ist.

Auch hier ist eher die prinzipielle Aussage wichtiger als die Zahlen: Beim antizyklischen Handel mit großem Rebalanzing Intervall ist eventuell nicht der gesammte Gewinn steuerpflichtig, genaues FIFO nachrechnen zahlt sich aus.

Ist der (Miß-)Erfolg vom Trendfolge Algorithmus abhängig vom Tageszeitpunkt?
Also reagiere ich auf ein Signal manuell, wenn ich mich täglich/wöchentlich bei der Börse anmelde oder würde auf das Signal automatisch durch einen Bot bzw. die Börse reagiert werden?


Und was ist meinst mit dem Steuersatz , das er