Topic: Индикатор для торговли на фин.рынках - page 2. (Read 1026 times)

Снова мимо и выбило стоп.
Итого пока минус 347.

Ух, как смело. Я бы руками в жизнь так не вошел. Тейк бы был под 20к, как минимум...

Да, я с тобой полностью согласен. И идею ты подал хорошую - я тоже про такое думал: по истечению 20 сигналов подведем общий итог и посмотрим, что у нас получиться.

СТОП сработал: сигнал, увы, не отработал. Каких то 7 баксов не хватило до тейка... Обидно, досадно, но ладно. Едем дальше.

МАРАФОН. Сигнал #6.



Вход: 19 291.
Стоп: 19 108.
Тейк: 19 532.

Стоп выбит. И довольно жирный - на минус $476.
На этом сигнале был вход в шорт почти точно на минимуме.
Ты ведь понимаешь, что важно не просто кол-во успешных сигналов твоего индикатора, а суммарный профит/потери по ним?

Пока что статистика такая:
Сигнал 1 - минус 301
Сигнал 2 - плюс 186
Сигнал 3 - плюс 241
Сигнал 4 - плюс 186
Сигнал 5 - минус 476
Итого: минус 164

Правильнее, конечно, считать в процентах от текущего курса. Но пока биток всё это время был в диапазоне около 16-19к, этим можно пренебречь для предварительной оценки.

МАРАФОН. Сигнал #5.



Вход: 18 808.
Стоп: 19 284.
Тейк: 18 618.

Отлично. Сигнал отработал на ура. И даже "взяли" не один тейк, а два. Что не может не радовать!) Ждём новых сигналов от индикатора!

МАРАФОН. Сигнал #4.



Вход: 18 983.
Стоп: 17 858.
Тейк: 19 169.

Безусловно купить либо налится по интересующей нас цифре не всегда получается. Но это вопрос спроса/предложения на рынке, но никак не индикатора!

А вот это уже не ко мне вопросы, а к господину продающий данный индикатор 

Сигнал отработал: тейк взяли.) Ждём следующего сигнала тот индикатора.)

МАРАФОН. Сигнал #3.



Вход: 18 116.
Стоп: 17 543.
Тейк: 18 357.

Сигнал отработал - тейк взяли. Ждём нового сигнала от индикатора.

Что-то такое ощущение мы о разном говорим, а потому по разному считаем. Поэтому давайте договоримся об условных данных.

На момент написания этого поста у нас есть 2 сделки:

Первая
Вход: 15 888
Стоп: 16 189
Тейк: 15 728

Вторая
Вход: 17 793
Стоп: 18 088
Тейк: 17 607

Также, создатель этого индикатора заявил о вероятности профита в 70%, поэтому мы это примем как данность и не будем её вычислять самостоятельно.

Тогда имеем следующие в пунктах:

По первой сделке
Профит 15888-15728=160
Убыток 16189-15888=301

По второй сделке
Профит 17793-17607=186
Убыток 18088-17793=295

Теперь найдем средний профит и средний убыток, для этого сложим все прибыли и разделим на их количество, аналогично и с убытками.

Средний профит (160+186)/2=173
Средний убыток (301+295)/2=298

И так после того, как у нас есть средний убыток и средний профит, а также уже задана или обещана вероятность 70%, то мы можем найти математическое ожидание и понять, а при таких значений среднего профита и среднего убытка, с заданной вероятностью профита в 70%, то будет ли система прибыльна на долгосроке.

Вычисляем математическое ожидание 0.7*173-0.3*298=31.7

Как я уже сказал, что если заявленная вероятность профита в 70% верна и средние значения профита и убытка сохраняться в таких пределах, то система будет однозначно прибыльна на долгосроке.

МАРАФОН. Сигнал #2



Вход: 17 793.
Стоп: 18 088.
Тейк: 17 607.

Опять не соглашусь. Вы не можете найти вероятность прибыли, когда она у нас изначально задана в 70%.

Далее, средняя прибыль не вычисляется умножением её на вероятность. Так как стратегии есть разные и у Вас могут быть следующие прибыли и убытки, условно: +1000п, +50п, +300п и -900п, -60п, -200п. Так вот средняя прибыль это сложение всех прибылей и деление на их количество, либо как в случае выше, что прибыль во всех случаях примерно одинакова и равна 160п. То есть его стратегия позволяет провести скажем серию сделок, где будет примерно такое распределение:

70 положительных сделок, где каждая приносит 160п
30 отрицательных сделок, где каждая забирает 301п

Если Вы это всё суммируете, а потом отнимите сумму отрицательных сделок, то получите разницу, в данном случае положительную 70*160-30*301=2170.

2170п это именно результат торговли за 100 условных сделок. Математическое ожидание - это условно прибыль или убыток на одну сделку, так вот теперь мы 2170/100=21.7п

Как видите у меня полностью все совпало с ранее озвученным результатом.

А вот на счет комиссии и всяких проскальзываний соглашусь, они могут существенно испортить результаты или даже вообще убить систему.

0,7*160=112 - средний размер прибыли
0,3*301=90 - средний размер убытка
100%*112/(90+112)=55.45% - вероятность прибыли

Примерно так, просто думал, что и так понятно

Ну а теперь самое интересное, с комиссией:
Если у нас комиссия 0.075%, как на бинансе, то купить/продать - 0,15%
При цене например в 16к - это примерно будет 24 пункта, т.е получится как то так:
0,7*(160-24)=95,2
0,3*(301+24)=97,5
И вероятность прибыли уже: 49,4% - вот и вся успешная стратегия... Ну ладно, фьючерсы же еще есть, там комиссия раз в 10 меньше, так что ждем реальных результатов.

Будет идти прибыль, если стратегия годная и еще людей / бабло мало, а потом попадете под присмотра трейдинг отдела биржи и все групповому побреют. )))



Да тоже самое, просто он сравнивает с 50% и особо не парится о точного процента...