Вот скажите, как человек давно знакомый с форексом не по наслышке, есть тут тема про сигнального бота по скальпингу на откатах по пампам и дампам. Выдумывают стратегии, как надо улучшить алгоритм подачи с-гнала и т.п. Не могу понять, ведь в форексе все тоже самое уже давно промусолено, да и боты те же давно существуют... На тех же доткомах рубилово какое было. Вот нельзя просто взять с того времени успешную стратегию и экстраполировать на текущий рынок крипты пол того же самого бота? Стоит ли придумывать велосипед?
Хоть вопрос и не ко мне, но я дам Вам свой вариант ответа.
Основная проблема в стратегиях - это когда остановить по ней торговлю. Как правило стратегии тестируются на определенных периодах. Например, Вы протестировали на 5 годах истории и получили максимальный убыток 30%, а вот если Вы протестируете на 10 годах, то условно получите 40%.
Поэтому когда Вы запускаете такую автоматизированную торговлю и достигаете своего исторического порога по просадке у Вас возникает вопрос что делать.
А делать нужно, так как форекс имеет одну интересную особенность - он маржинален. Это значит, что Вас могут принудительно закрыть при достижении уровня определенного убытка.
Далее, если Вы посмотрите форумы по тому же форексу, Вы увидите интересную вещь, многие люди тоже тестируют системы и не просто одну а много систем. Что там только не применяется и вейвлеты и нейронные сети и даже фазы луны и гороскопы.
Но все эти системы прибыльны как правило на определенном периоде или фазе рынка.
Есть такой эффект, что человек протестировал систему, результаты понравились, поставил на реальные деньги и она начала сливать. Из за чего это происходит.
Одно из таких явлений, это когда рынок перестраивается против вашей системы. А также есть и другие, например Вы не сможете предсказать никак, какой-то форс мажор по валюте или заход крупного объема, который Вам всю систему ломает.
Но если оставить эти другие факторы и посмотреть на то, как перестраивается рынок, то уже будет понятно, что постоянно работающих систем в принципе быть не может.
Чтобы не писать сложности, а это было просто и понятно, я приведу специально упрощенный пример с продавцами рынка.
И так Вы живете в небольшом провинциальном городе и торгуете на рынке, привозя товары с более крупного города. В какой-то момент Вам улыбнулась удача и Вы нашли интересный товар, как Вам показалось.
Приехав в свой город на рынок Вы видите, что им никто не торгует, поэтому Вы выставляете максимальную цену и у Вас его с ходу сметают. Другие продавцы замечают это. А потому в следующий раз Вы доставив товар видите его уже у нескольких других, их пока мало и потому также можно выставить хорошую цену, но в этот раз поменьше. Так с каждым разом количество продавцов увеличивается и чтобы продавать товар приходиться снижать цену, а значит свою прибыль. Когда уже практически все продавцы продают этот товар и Ваша прибыль уже не такая большая на рынок приходит один китаец и продает аналог вашего товара, по цене ниже или его качество намного выше или функциональность, потом за ним приход орда китайцев и Вы больше не продаете свой товар.
Если перевести это на язык торговли, то хорошая система для заработка должна найти группу трейдеров с вероятностно предсказуемыми действия. Таким образом включив систему в рынок Вы становитесь охотником на ту группу трейдеров, а они жертвами. Со временем ваша группа растет, а количество жертв уменьшается. Потом происходит определенный момент, когда ваша группа становиться по численности достаточно большой, чтобы стать заметной на рынке, а потому теперь Вы становитесь жертвами, а на Вас начинают охоту, т.к. действия вашей группы просчитываются.
Вот примерно так.
