Topic: Полезное правило инвестора - page 2. (Read 1119 times)

Кстати, да, тоже это заметил. 15-30% - многим неинтересно). Что и заставляет людей обращать внимание на обещания 15% в месяц. Хотя фактически, для ДУ даже 15% в год - это очень много. Просто невероятно много, если это подаётся как высоковозможный вариант, что на практике интерпретируется как гарантия. Даже повторю в сотый раз известное.  Высокий %, существенно выше средней ставки по кредиту, с прогнозами высокой вероятности такого сценария - это похоже на мошенничество. Собственно, это и есть полезное правило инвестора). Интересно, что мало кто из ДУшников берёт кредит для трейдинга и или инвестиций. И это правильно. Кредит ведь нужно отдавать практически в любом случае (ну кроме процедуры банкротства). А вкладчиков можно кинуть. Ну или рассказывать им сказки, объясняя убыток или низкую прибыль превратностями рынка. Точнее, рассказывать придётся не про сказки, а про суровую быль.
 Или, ещё, мне нравится, когда доверительных управляющих спрашивают про убытки, а они такой вид сказки про белого бычка рассказывают:
 Да, мы в минусе, но мы же упали ниже рынка! Я просто в осадок выпадаю. Ибо всегда можно найти рынок, ниже которого мы упали. Или такой отмазон: Да, мы в минусе, но посчитайте, какая будет прибыль, когда рынок вернётся на свои прежние позиции. В общем, цирк, да и только. Попробовали бы они такие сказки банку рассказать. Там уж точно не лохи, сказки слушать не любят).

Вообще все известные инвесторы, которые сейчас имеют миллионы шли к этому ни один десяток лет.
А то, что нам обещают на просторах сети это все либо пирамиды либо мошенничество. Расчитанное на новичков и людей, которые при виде больших процентов теряют рассудок.
Можно это правило сказать обычной поговоркой - бесплатный сыр только в мышеловке.

Да, это золотое правило инвестора, про которое никогда не нужно забывать. Еще диверсификация должна быть и по направлениям.

Тут прикол в том, что от понятия матожидания в реальном трейдинге не так уж много пользы. Трейдинг - это не игра в рулетку, здесь количество вариантов, мягко говоря, гораздо больше, чем 38 секторов рулетки. И матожидание в большинстве случаев, абсолютно корректно (как для рулетки) рассчитать практически невозможно.
   Дело в том, что в рулетке мы вероятный исход знаем заранее. Количество вариантов жёстко ограничено. В трейдинге цена может пойти незначительно вверх, сильно вверх, резко вверх (иногда возможен даже ГЭП), может быть флет, и аналогичные варианты вниз. Может быть вертолёт - резкий последовательный скачок цен в разные стороны. И это только движение цены на краткосроке. На длинной дистанции, соответственно, количество вариантов увеличивается прогрессивно.
   Как вы корректно рассчитаете матожидание до начала сделки? И на какой период вы это сможете сделать? На 1 тик вправо?
 На практике, как я заметил, народ если и рассчитывает матожидание, то только постфактум и для стратегии. Причём стратегии в большинстве случаев не максимально формализованные и допускают ту или иную степень творческой интерпретации. И к тому же делается ошибочная экстраполяция. Что если стратегия сносно работала на истории, то она хорошо будет работать и в будущем. Но это малообоснованный вывод. Рынки постоянно меняются. То, что хорошо работало на истории, не обязательно хорошо будет работать вот прям сегодня даже.
  Вот и получается, что расчёт матожидания - вещь в теории хорошая и красивая, только на практике по большей части бесполезная.

Вот как раз понятие дистанции для меня это самое простое, да и цифрами я буду оперировать не в 1000 сделок, а побольше, где-то от 5000 и выше. Как раз для того, чтобы было все видно и предельно понятно.

С просадкой тоже проблем нет, это проходил и знаю как ее выставлять и в рисковых стратегиях и в обычных, да и просадка в минус 60% меня не удивит, при определенной игре.

Но вот понимание где и как рассчитать вход/выход из сделки, именно разбивкой, чтобы определить поведение на графике - тут сложности. Но буду изучать, что вы написали, особенно вероятность.

Если хотите начать применять, то надо начинать учиться думать вероятностями, а значит не одним случаем или сделком, а именно серией сделок скажем из 100, а лучше 1000.

Для этого я рекомендую Вам поучиться простейшему програмированию или же делать это в Экселе.

Вот формула математического ожидания в трейдинге:

МО= Vw*SRw-Vl*SRl

где

Vw - вероятность выигрыша
SRw - средний выигрыш

Vl - вероятность убытка
SRl - средний убыток

Попробуйте для начала запрограмировать такую конструкцию

0.5*1-0.5*1=0

Это когда вероятность выигрыша равна 50% и средний выигрыш равен 1$, вероятность убытка равна 50% и средний убыток равен 1$.

Посмотрите, как это выглядит на графике на серии 100 сделок, на серии 1000 сделок и больше.


Потом введите отрицательное матожидание, например, как в рулетке.

В рулетке 36 секторов (половину красных и половину черных) и один зеро. Значит вероятность выигрыша равна 18/37, а вот вероятность проигрыша уже будет равна 18/37 базовых и плюс 1/37 от зеро, таким образом суммарная вероятность 19/37.

18/37*1 - 19/37*1= -1/37

Опять посмотрите, как это выглядит на графике на серии 100 сделок, на серии 1000 сделок и больше.


Попробуйте ввести положительное матожидание. Теперь Вы казино якобы и играете в кости (бросаем 2 кости), ваша цифра всегда 7, а ваш условный оппонент берет любое понравившееся ему число от 2 до 12. Всех вариантов чисел от костей равно 6^2=36. У вашей комбинации 3 варианта, а у оппонента только 2. Победа на дистанции обеспечивается:

3/36*1-2/36*1=1/36

Когда поймете эти вещи и увидите, как они ведут себя на графиках, то поиграйтесь с разными вероятностями и разными суммами, как выигрышей так и проигрышей.

Это даст базовое понимание и видение взаимосвязей между вероятностями и суммами выигрышей и проигрышей.


Для применения на бирже все тоже самое, только надо обязательно смотреть ещё и на максимальную просадку и устойчивость стратегии на разных фазах рынка.

Есть же прекрасный показатель YIELD. Там чистая математика, ничего объяснять не надо. И вся парадоксальность пропадет, потому будет видна не одна рискованная сделка, а то, что такие сделки приносят с течением дистанции.

И с рискованными стратегиями я знаком, это как игра от аутсайдера, с коэффициентами от 6.0 и выше, когда проигрышей очень много, но по итогам - результат бывал и с небольшим, но реальным плюсом.

ps: Есть у меня эти знания, практика. Но до сих пор очень сложно понять как применить все это на бирже.

Но если процент в месяц небольшой, например 1-2 или 3 процента от депозита прибыли, то это вполне возможно, если он такой крутой трейдер. А остальное если есть или нет, он себе в карман кладет. Хотя нет, на доверительном управлении с помощью API такое наверное невозможно. Это когда кому-то начисляешь деньги на свой страх и риск

Согласен. Если говорить просто, то не все понимают разницу между прибыльной сделкой и общей прибылью. Часто приходится слышать (слышал даже от друзей) про это. Есть у меня приятель, который всё время пытается пристроить свои деньги куда-то. Либо в бизнес, либо в ДУ. Так вот, в последний раз, когда он давал деньги в ДУ другому своему приятелю, обоснование этого шага было таким:
"У него большинство сделок в плюс". Я ему пытался втолковать простой факт, что можно иметь большинство сделок в плюс (даже 99%) и тем не менее, по итогу получить серьёзный минус по депозиту. Для это достаточно сделать одну по-настоящему убыточную сделку, которая перечеркнёт прибыль предыдущих 99. И наоборот. Можно иметь 99 убыточных сделок (с мелким убытком) и 1 по-настоящему прибыльную сделку, которая серьёзно увеличит депозит. Кстати, есть некоторые стратегии, которые сознательно допускают большое количество убыточных сделок с мелким убытком. Это прибыльные стратегии, хотя там большинство сделок в минус. Но для рядового инвестора в ДУ это звучит как дикий парадокс.
  Поэтому я всегда говорю, что не следует гнаться за количеством прибыльных сделок, как бы это странно не звучало. Нужно смотреть на общую прибыль на долгосроке. А когда я вижу доверительных управляющих, эксплуатирующих эту психологическую уязвимость у новичков, то это меня как-то сразу напрягает.

Вот кстати - абсолютно верное и очень грамотное замечание. Как я пониманию, те, кто поведутся на эти "сигналы" - практически не имеют опыта ни в торговле, ни в теории. Поэтому им необходимо серьезное "обоснование", которое они не поймут, но смогут насладиться умными словами. Да и психике подобные обоснования помогают, типа все верно было, но не вышло 

Не представляю как работает PRO, могу только предположить, что каждому клиенту будет рассылаться свой "сигнал". На примере БК могу рассказать, что одному желающему купить прогноз - такие "продавцы" высылали П1, а другому ХП2. И хотя бы один "верующий" появлялся. Если рассматривать дистанцию со стороны БК продавцов "сигналов", то через некоторое время они получат свое количество последователей, причем даже если они отдадут деньги за PRO - другой части людей, они все равно будут в плюсе.

Практика показывает, что, как это ни парадоксально, знают не все. К тому же условия мошеннического ДУ могут быть так тонко сформулированы, что у многих отключается мозг. Ну или бывают промежуточные некие варианты. Наполовину мошенничество, наполовину искренняя вера в неработающие схемы. Да что далеко ходить. Вот возьмём многосерийный сериал случай с ДУ "Главного по крипте". Сейчас, после облапошивания очередных вислоухих там начинается новый сезон. Вот условия нового сервиса)

Есть идеи, в чём тут прикол?)

это правило, наверное, знает большинство инвесторов.
Но ца таких мошенников - тот маленький процент незнающих, поэтому спасибо за возможно спасенные денюжки новичков

Вообще инвестировать правильно и нужно! Конечно не стоит ждать заоблачных скачков своего профита сразу. На это нужны года как минимум и если повезет! Просто нужно понять если это новый проект, то ему не обходимо время на реализацию, и устояться на рынке. Бывает на это конечно не так много времени нужно! Но если вкладывать в эфир например, он выростет, но не скоро. Это тоже нужно понимать.

Кстати, пострадавшие от доверительного управления "Главного по крипте" продолжают пытаться, так сказать, возвратить свои деньги, но воз и ныне там. По видимому, они уже не увидят своих денег. Вообще возврат средств после такого рода мошенничеств дело небыстрое и не всегда успешное.  Примечательно, что сам "Главный" никакой проблемы в просере денег своих инвесторов не видит и ведёт себя как ни в чём не бывало. Наверно главная проблема людей, влошивающихся в ДУ - непоколебимая вера в гениев трейдинга, жаждующих заработать лично для них сверхприбыли. Как только такая иллюзия рушится, народ перестаёт понимать, что произошло. Цитата с одного из последних постов Телеграм-канала "Грехи Главного по крипте":

Так я в основном и торгую альтами к битку, при этом верить мне в них, не обязательно. И как показала практика,  даже противопоказано. Если альты стреляют - это профит так и так. Я же привык работать на медленно падающем рынке, т.е. на самом противном. Там, где кто-то теряет, кто-то другой - зарабатывает. Всегда так было и всегда так будет.

ДУ по-определению скам. Правильные трейдеры никогда не вляпаются в ДУ.

На альтах становится сложнее зарабатывать именно потому,  что нет интереса к ним, нет объемов торгов и наивных хомяков,  массово скупающих эти фанатики. А, например,  на паре биткоин-доллар, наоборот всё прекрасно с интересом.

Думаю, что если люди не верят в альты, то с большой вероятностью именно они и выстрелят. А так - да, крипторынок матереет и и фейковым доверительным управляющим на нём становится играть всё сложнее. Вообще, чужими деньгами на рынке управлять сложнее. Себе просадку простить легко, а вот дяде с ДУ - ох как сложно.

Я понимаю, что во многом так и есть и уже той легкости мы вряд ли когда увидим. Но все равно, даже если самый крупный рынок BTC стал очень жестким, на нем не заканчиваются все криптовалюты. К тому же, для новых проектов до сих пор важен сбор средств. Поэтому, для биткоина, да еще и с использованием всех инструментов уже вряд ли найдется место для простого трейдера, который решил немного заработать, однако на альтернативных, с мелкими рынками такие шансы остаются.