Topic: Что такое торговая система. (Read 1433 times)

ой плохие плохие пендосы, а во всякие KFC и Макдаки вы с удовльствием ходите

да ты даже не умный, и совсем не догадливый ))

Просто чтобы жить в америке - нужно чтобы кто-то ее снаружи слегка придерживал за яйца...    Все ж просто

Вот армия Путина хорошо подойдет ж)))


PS  в рашке-пидарашке уже давно жить невозможно стало(кругом одни пидарасы - особенно во власти!) - но америка нас спасет!!!
А ты "не любишь америку"...   Нехорошо, обижаешь!
(я всех люблю - но каждого в своей позе )) )

Ты что Америку ненавидишь чтоли? А айфонами и айпадами за милую душу небось пользуешся. Все блага дала нам Америка. А ты так ругаешь Америку? Нехорошо

тебе реальный вариант подсказывают как бабло вернуть - и там оно есть!   А х-ли к майзусам докапался, кирпичи от развалин старого замка чтоли нужны?     Вот и займитесь делом - счас за Ассанжа большая волна против америкосов пойдет - вот туда-же и Винника подтягивайте...  (по-любому там подтянуться не только анонимусы - вон и путин-радио уже вспоминало как во вьетнаме целая стая америкосовских бомберов получила П. от стайки миг-15 )) )

==============
PS  вот лучше скажи что ты про это думаешь и что делать с америкосами?..
https://bitcointalksearch.org/topic/--5130711

PPS  с Винником соснули х-ца?..   А он меняла-то крупный был - по-любому там дофига ваших бабок зависло!
Слабо у америкосов забрать?..
==============

Когда я сказал что ты Майзус - ты же сказал что это уже теплее? А после Майзуса идет Клименко

Но все равно ты Пенек, потому-что СПОРТЛОТО

вот понятия не имею кто такой клименко, и гуглить Лень...   Хоть бы с Мавроди сравнил уж тогда чтоли


PS  вот лучше скажи что ты про это думаешь и что делать с америкосами?..
https://bitcointalksearch.org/topic/--5130711

PPS  с Винником соснули х-ца?..   А он меняла-то крупный был - по-любому там дофига ваших бабок зависло!
Слабо у америкосов забрать?..

Неужели ты сам Клименко? Тебя же ищут. А ты тут спокойно пишешь

Когда долги с PAMM вернешь?

уже теплее - но мимо

У Сереги свой ДЦ - а мы же предпочитаем тащить с самого рынка...


PS  опять упустил самое главное - что мы в трейдинге как видешь разбираемся - а эти твои бальты-пеньки и пр нет...  Так что не на том гадаешь

PPS  вот интересно кто хочет открыть счет в ВТБ и слегка заработать?
Ну так совсем слегка - до полного разорения этой кухоньки...

Это так, но если мы думаем о моей конструкции, то все эти потери на стоп-лоссах можно представить в виде стоимости самого такого опциона.

Условно было только 5 стоп-лоссов, скажем потеряли 5$. Значит это конструкция стоила нам 5$, а вот уже на 25 стоп-лоссов, она нам будет стоить 25$.

В этой конструкции не надо ничего выдумывать со стохастиками и прочими индикаторами, много думать куда пойдет цена. Все действия понятны и просты.

А потому надо сосредоточится на стратегической части - научится определять наиболее вероятностные моменты выхода из флета, либо задавать с помощью индикатора Bollinger Bands нижнюю и верхнюю точку флета, выход за которую наиболее вероятно приводит к направленному движению.

Если я правильно понял, то это диаграммы говорят нам о том, что чем больше мы торгуем на флете, тех меньше становится депозит и наш финальный результат? Потому что поймать "концы" в кородоре, во время долгого флета обычно не представляется возможным?

Если это вопрос именно ко мне, то тема вышла какая-то сумбурная немного, я хотел тему про системность торговли сделать более систематизированной, а здесь больше обрывки мыслей скорее, нет комплексного взгляда на всё, да и интереса к ней особо не было.

Могу для затравки подать следующую идею. Бывает так, что мы видим некоторый скажем так узкий коридор флета и нам приходит в голову простой способ заработка на этом, а именно поставить по границам такого коридора лимитные ордера на вход, на верхней линии сопротивления ставим лимитный ордер buy, а на нижней линии поддержки лимитный ордер sell. Стоп-лоссы ставим на противоположных линиях. При срабатывании одного ордера, второй ордер естественно отменяется.

Но если пойти дальше, то из этой конструкции мы можем создать синтетическую опционную конструкцию Стрэддл, вот примерный график для понимания:



Если посмотреть на рисунок, то у нас есть центральный диапазон убытка, а именно (смотрим горизонтальную шкалу) 110000 - 120000, если же цена уходит выше цены 120000, то начинается прибыль и аналогично, если уходит ниже цены 110000.

Таким образом наша конструкция дают нам прибыль именно при направленном длительном движении в любую из сторон.


Теперь изменим нашу конструкцию:


и сделаем её переворотной, то есть как только срабатывает стоп-лосс на линии, мы переворачиваемся и открываем противоположную позицию.

Поэтому цена такого условного опциона будет равна стоимости потерь на наших стоп-лоссах, также плюсом данной конструкции будет являться то, что она в отличии от реальной опционной не имеет экспирации и в таком состоянии может быть очень долго.

Существенным моментом всей этой торговой системы, будет установление общего убытка или установление максимального количества срабатываний стоп-лоссов, чтобы она ваш депозит не утянула на дно, а также поиск и расчет появления ситуаций благоприятных для этой конструкции.

Я одного не понял. Почему "закончился" данный топик? Ведь здесь практически все, с чего можно\нужно начинать новичку.
Вот это например знакомо всем, кто пробовал трейдить в 18-19-20 году "На флете по этой стратегии Вы можете слить, так как постоянные колебания в диапазоне будут приносить Вам убытки."

Ну а вот этот прогноз вообще по моему можно делать закрепом к аналитике и от него плясать "Пары биткоин-доллар, лайткоин-доллар, эфир-доллар и тому подобное являются асимметричными.

С одной стороны, либо полностью ограничено количество денег, либо инфляция сделана программно и прогнозируема, а с другой бесконечное печатание долларов."

 Ну конечно реально. Этой стратегии миллион лет. Проще всего взять готовый советник и протестировать на истории. Где взять? Гуглите сервис метаквотов.
Так вот, переворотов может быть до десятка в обе стороны, все зависит от манименджмента, насколько хватит денег до момента, когда не сможете новую
позицию открыть. На том же форексе люди легко делают по 1000%, если повезет, потом за раз все сливают. Ну а если не повезет, сольете 10 депо подряд.

На флете по этой стратегии Вы можете слить, так как постоянные колебания в диапазоне будут приносить Вам убытки.

Вы поймите одну вещь, это Вам не форекс, который сам по себе симметричный рынок. Пары биткоин-доллар, лайткоин-доллар, эфир-доллар и тому подобное являются асимметричными.

С одной стороны, либо полностью ограничено количество денег, либо инфляция сделана программно и прогнозируема, а с другой бесконечное печатание долларов.

Даже если просто держать, то тупо за счет увеличивающейся денежной массы доллара криптовалюты будут дорожать (так как по сути это товар и услуга в одном лице).

Толк будет, если ценник продолжит падать

А продолжит ли он на самом деле падать - неизвестно. То есть получается, как в том анекдоте про блондинку и динозавра - либо встретишь динозавра, либо нет. Но в этом случае для шорта также было бы неплохо добавить стоп-лосс этажом выше, ну и так далее, пока депозит не закончится. В целом, чем мутнее и непонятнее стратегия, тем с большей вероятностью она в конечном счете приведет к убытку

А что если к стоплосу, который закрывает лонг, добавить позицию так, чтобы переворачиваться в шорт, и добавить еще один стоп ниже, который бы закрывал этот шорт с таким расчетом, что при закрытии либо частично или полностью покрывать потери от стопа на лонге?
Это реально так сделать? (В смысле, сделать то можно, а будет ли толк от этого).

Там точность периода большого значения не имеет - главное чтобы у всех были одинаковые настройки - тогда и линии будут в одном и том-же месте у всех...

Вполне может быть, но данные периоды пришли с акций. На криптовалютах они должны быть другие, но если работают и так то лучше не трогать.

не совсем, там тупо было MA с периодами 50 - 100 - 200.

То есть MA 50 это древний способ торговли - динамические линии поддержки-сопротивления, тупо.


PS  хотя появился наверно вместе с компютерами?   На первых компах легче и проще всего было реализовать этот алгоритм...

 Лучше именно 200, фонды работают по 1 стратегии на всех рынках