Topic: Что такое торговая система. - page 3. (Read 1361 times)

Я имел в виду как грамотно выводить прибыль во время работы по торговой системе, может советы есть. При каких условиях какой обьем. Или можно не заморачиваться ?

 А кто-то пробовал торговать на терминале?
 Слышал о Трейделайз, есть еще какие-то варианты. Кто, что пробовал?

А куда Вы её собрались выводить и зачем?

Пишите еще, о том как надо правильно прибыль выводить

И так в посте выше, Вы должны были понять и научиться торговать с контролем убытков на одну сделку. Теперь поднимемся над рутиной трейдинга и подумаем, как еще можно сделать безопасней свою торговлю.

Теперь нужно научиться работать с общей просадкой всего депозита.

Возьмем наш условный депозит в 250$ и подумаем, как это сделать.

Трейдинг - это не просто увидел пересечения индикаторов, затряслись руки с мыслями о больших деньгах и быстрее добраться до терминала биржи нажать на кнопку открытия сделок.

Нет, трейдинг - это в первую очередь системная торговля. У такой торговли есть определенные характеристики: вероятность профита, средний профит на сделку, вероятность убытка, средний убыток на сделку, максимальная просадка на истории. Это были основные, но можно подсчитать и другие.

Вот последний параметр нам и важен. Он показывает на сколько максимально можно получить убытка от всего депозита в самый неблагоприятный период на истории.

Здесь нужно понимать, что как правило, чем больше период тестирования, тем больше просадка. Условно за 3 года было минус 17%, а уже за 6 лет минус 25%.

Поэтому тут скорее этот параметр больше ориентировочный и говорящий о том, что если просадка подошла к данному значению, то скорее всего система перестала работать и её надо останавливать.

Т.е. простыми словами, Вы из периода тестирования получаете условный общий стоп-лосс по системе.

Пускай этот параметр у нас за 6 лет будет 25%, добавим еще 5% для надежности и будем считать, что при 30% наша система сломалась и нам нужно переставать торговать по ней.

Таким образом получается важный вывод, что мы не хотим терять больше 30% от нашего депозита.

И вот тут есть интересный момент.

Если это форекс или у Вас маржинальная торговля, то Вы могли бы только завести эти 30% на саму биржу и даже, если бы она соскамилась, то для Вас бы получилось по рискам, как если бы ваша система полностью слила выделенные ей деньги, т.е. все произошло бы в рамках просчитанных Вами рисков.

Однако Вы видели в посту выше, что для торговли на часовках без плеча, Вам понадобился бы весь ваш депозит. А вот при торговли на дневках, для открытия одной позиции нужно было бы только 16.5$, что составляет всего 6.6% от всего депозита в 250$.

Поэтому намного лучше и безопасней торговать на дневках, так как Вы могли бы спокойно завести вашу рисковую часть в 30% и спокойно торговать, а в случае чего, всегда можно было бы заранее пополнить депозит на бирже. Ведь заведенных 30% от депо хватит открыть примерно 30/6.6=4 сделки. Если три условно сработали по стоп-лоссам и сейчас в работе четвертая, то можно опять пополнить депозит на определенную сумму.

Удобство в том, что в случае, если у Вас высокий процент прибыльных сделок и ваши сделки в большинстве плюсовые, то Вам не нужно постоянно пополнять баланс, а значит риск потери при скаме биржи всегда равняется расчетному 30%, как если бы система перестала работать.

Про установку стоп лосса и как правильно его устанавливать.

Мы опустим причину почему именно там или там нужно установить, а остановимся на практической части.

Для начала нужно выяснить минимальную сумму на которую можно открывать позиции, в свое время на Bitfinex для лендинга минимальная была 50$, а для выставления позиции вроде 15$-30$.

Если Вы новичек, то этот вопрос надо для себя прояснить, т.к. на биржах могут быть свои особенности.

И так допустим у нас минимальная сумма имеет эквивалент 5$. Риск на одну сделку мы закладываем в 2% от депозита. Таким образом первоначальный депозит для торговли у нас будет 250$. Т.е. заходить суммой меньше 250$ значит сразу начинать нарушать риски на сделку.

Далее, теперь поговорим на каких таймфреймах с такой суммой можно торговать. Вот котировки биткоина одночасовки 1Н:



В данном случае это позиция BUY вход=4115, стоп-лосс=4033(82), тейк-профит=4200(85).

И так как видите у нас стоп-лосс здесь составляет 82$ на 1 биткоин. Вопрос каким же размером открыть эту позицию, а проще говоря, сколько биткоинов надо купить, чтобы при срабатывании стоп-лосса мы уложились в риск 2% от депо и по деньгам это было 5$.

Давайте считать, исходя из следующего, что эти 82$ должны быть эквивалентны 5$ нашего депозита. Значит мы должны условный один биткоин позиции уменьшить в 5/82=0,06097560 раз и получить позицию равную 1*0,06097560=0,06097561 BTC, т.е. именно столько биткоинов мы должны купить.

Проверим, покупаем по цене 4115$ 0,06097560 BTC тратя на это 4115*0,06097560=250,91$ практически все наши деньги и даже чуть больше.

Продаем по цене 4033$ 0,06097560 BTC получая за это 4033*0,06097560=245,91$.

Таким образом мы купили за 250,91$, а продали по стоп-лоссу и получили 245,91$, что соответствует нашим заявленным потерям в 5$ или же 2%.



Теперь всё тоже самое проделаем для дневок 1D:



В данном случае это позиция BUY вход=4472, стоп-лосс=3117(1355), тейк-профит=5827(1355).

И так как видите у нас стоп-лосс здесь составляет 1355$ на 1 биткоин. Вопрос каким же размером открыть эту позицию, а проще говоря, сколько биткоинов надо купить, чтобы при срабатывании стоп-лосса мы уложились в риск 2% от депо и по деньгам это было 5$.

Давайте считать, исходя из следующего, что эти 1355$ должны быть эквивалентны 5$ нашего депозита. Значит мы должны условный один биткоин позиции уменьшить в 5/1355=0,00369003 раз и получить позицию равную 1*0,00369003=0,00369003 BTC, т.е. именно столько биткоинов мы должны купить.

Проверим, покупаем по цене 4472$ 0,00369003 BTC тратя на это 4472*0,00369003=16,5$, а вот здесь нам уже требуется меньше денег для покупки биткоина 

Продаем по цене 3117$ 0,00369003 BTC получая за это 3117*0,00369003=11,5$.

Таким образом мы купили за 16,5$, а продали по стоп-лоссу и получили 11,5$, что соответствует нашим заявленным потерям в 5$ или же 2%.



И так Вы наглядно видели, что при казалось бы разных таймфреймах и несопоставимых стоп-лоссах (82$ и 1355$) мы совершенно спокойно можем торговать небольшой суммой и иметь небольшой риск даже на таймфрейме дневок.

Слушаем умного человека, об очень нужных и базовых вещах в системной торговле https://youtu.be/g5CB2TnLPk8

Говоря простым языком
Торговая Система - это набор правил принятия решений (торговых или аналитических), основанный на сигналах используемых трейдером инструментов анализа рынка.
Торговая система должна отвечать на вопросы:
- Что сейчас происходит на рынке?
- Что может произойти в интересующий трейдера отрезок времени?
- Что делать трейдеру в каждый конкретный момент?
 Типы торговых систем
Прежде чем приступить к созданию собственной торговой системы, давайте разберёмся с основными типами торговых систем.
Их можно разделить по
- тактике совершения сделок;
- длительности сделок;
- степени автоматизации торговли.

Возможно, кому-то просто нравится сидеть у монитора, наблюдать за торгами и самому ставить ордера на покупку/продажу. Мы эту сторону аспекта рассматриваем или лишь обсуждаем прибыль, которую можно получить от торгов.
Разумеется, приятно извлекать максимум прибыли, но, наверное, не стоит исключать и личный интерес к тому или иному виду деятельности в мире криптовалюты.

Если на пальцах,  то это набор правил, которые по идее должны исключить субъективность оценок и сформулировать условия открытия и закрытия позиций. Если вы взяли за правило нарушать правила,то вы сольетесь. Если вы взяли за правило бегать на красный свет, то вас собьют.

В таких КБ платят отнюдь не копейки - но просто не все же хотят заниматься оружием...   (Хотя и пацифистами их конечно не назовешь - если достать то ответят так что мало не покажеться ) )

Эти как раз не "теоретики" - находят то что реально работает.   А вот дальше зачем сидеть по 12 часов за монитором, если это любая обезъяна может?..  (ну кроме совсем уж сложных психованных случаев)


Просто фишка-то в чем.  Вот два _очень похожишь_ психотипа - один может, другой не может сам, вообще и никак, в принципе!   Понятно?

Аналитик как раз может и сам.  Просто не правильно это микроскопом забивать гвозьди...   От них же профит на 99% зависит.

Повторяю еще раз не может и это доказывается вашими же словами:

Он сидел в своем КБ был очень умным, но доедал хрен без соли, короче получал копейки и что-то он как-то не смог организовать команду и прочее.

Именно, что нет. Кванты, если и могут торговать, то с помощью роботов, тут спорить не буду. Но при живой торговле им будет сложно и не надо сидеть у мониторов по 12 часов, можно долгосрочный трейдинг на дневках делать, там времени за монитором много не нужно.

В любом случае, если у такого кванта с дисциплиной все в порядке, то да он сможет торговать, но большинство это большей частью теоретики. Типа, как нобелевские лауреаты по экономике или профессора в университетах, которые не могут открыть свою фирму.

аналитик - как раз может и сам торговать, у него вообще никаких проблем нет, а по психологии дак особенно - если найдете книги лучших _инновационных_ психологов, то они сами как раз именно этого типа и были!  (Более 90% самых крутых и правильных теорий ими же и были открыты, не только в физике, но и психологии даже!)

А вот другие типы особенно эмоциональные - те да, не могут.  Ну это понятно же и так...
А вот ENTP туда-же, с ними, это сурпризом было когда-то - потому что они от аналитиков мало чем отличаются, даже шустрее наверно...
(у них проблема в том, что слишком много идей - а выбрать правильную или хотя бы какую-то одну не могут, рациональности не хватает...
Но если этот генератор идей поставить в схеме команды в правильное место, то представляете как он тянет? ))
И учит просто замечательно(если выдержите конечно ) ) - столько всякой интересной фигни в одной кучу больше никто не найдет )
Дальше трейдеру нужна тока рациональность - чтобы выбрать из этого мозгового потока правильную идею и применить на практике...
У тех кто может по 12+ часов торчать у терминала без последствий для мозгов(потому их там просто нет )) ) обычно как раз идей и не хватает, а вот реализовать методом долбления в одно место хоть годами проблем нет...)


PS  те кто не могут сами за терминалом сидеть - на самом деле в команде тоже могут быть полезны - им надо просто находить правильные места...
(тот-же псих INFP например обладает интуицией времени - им даже легче делать что-то по расписанию, чем рациональным типам...
Так-же полезен в команде оценки психологического влияния новостей на массы - аналитику очень сложно просчитать психов,
а эти сами психи и ведут себя так-же как толпа...)

На этом можно заканчивать. Умного человека видно сразу и он понимает, что торговать именно сам не сможет. А вот трейдер сможет.

Поэтому и идет разделение, что кого-то достают из всяких КБ с гениальными умами, но на практике они сидели бы без денег и дальше и трейдеры, которые может не так гениальны, но у них есть умение торговать.

В вашем примере - победит аналитик, поскольку он
1.  Сам на ринг не полезет.  (причем он не просто теоретик, а в принципе это может и умеет лучше!  но нефиг)
2.  Организует работу большой толпы - как боксеров-профессионалов, так и борцов сумо
3.  Вашего боксера просто затопчут, даже если он сможет победить таких-же боксеров(тока профи, с бОльшим опытом) - то толпа борцов сумо уж точно затопчут )
4.  Ассортимент инструментов боксерами и борцами далеко не ограничивается - это лишь мала часть ))  Плюс он еще умеет искать что-то новенькое, и, как системщик легко прочитает(и найдет в них дырки, конечно) все вплоть до устава ООН и пентагона...
Так что если толпы жирняков не хватит, то уж армии NATO и пентагона(не без чуткой системной координации, конечно) точно хватит )))
5.  Но пользоваться готовыми армиями - это не круто...  Почему он крут?    А потому что сможет применить как готовое ядерное оружие(готовое не круто конечно), найдя дырки в уставах того-же NATO и пентагона, за одно хакнув дипломатические системы связи, так и при необходимости его спроектировать и собрать из любого мусора...   (То есть круто что всегда сможет найти решение, которое раньше еще никто не делал)

А в чем разница между тем что на самом деле, и тем что вы думаете?..

А в том что спроектировать ядерное оружие он сможет не потому что этим когда-то занимался в своем КБ(где мы его и нашли ) ), а просто потому что это может!..   Понимаете?   Ну вот просто так, смог бы, все равно...  Такой вот психотип, ну и стратегии, опыт, конечно...
(впрочем опыт мало нужен, наверно, тк по опыту могу сказать что чел из глухой деревни, но подходящего типа, зарабатывает не меньше и так-же легко решает любые технические проблемы, с которыми раньше не сталкивался даже...)

Понятно в чем разница?
(а вы думаете что диплом или опыт может заменить мозги...)


PS  тока не говорите что атомная бомба против идиотов это не честно - вот что не честно, дак это то что на одном рынке торгуют как и всякие HFT, так и трейдеры руками, что почему-то никаких регуляторов не беспокоит...  Хотя это даже круче, чем выставить голых детишек против танка...
"не мы такие - жизнь такая" ))

Вот точно сказали. На падающем рынке, даже опытному трейдеру придется прикладывать много усилий, чтобы получать прибыль. Менее опытные, но думающие, по крайней мере, не сольют все депо, а в остальном как повезет (все-таки опыта маловато).

Вот опять Вы смешиваете два понятия. Ваш аналитик- это по большей части квант, он ищет закономерности, исследует рынок и взаимосвязи с другими рынками, а также как это отражено в цифрах.

Это один если хотите психологический профиль, а вот для трейдинга нужен человек с другим психологическим профилем.

Чтобы по простому.

У Вас есть 2 человека которые сейчас выйдут на ринг: ботаник - он 5 лет читал о боксе, смотрел видео, сам защитил диссертации и прочее прочее и простой парень, который каждый день в течении года по 10 часов тренировался. Вопрос кто из них теперь на ринге победит?

Также и аналитик с трейдером 

в _долговременном_ плане стабильность дохода зависит от аналитиков на 99%.    (в кратковременном наоборот - но это ничего не значит)

Торговым тактикам-то можно хоть обезъяну обучить, но кто вам будет подсказывать когда и где какая может работать, а какая нет?..

А кто рынок будет исследовать и новые методы заработка искать?..    Еще учтите что рынок постоянно меняется!!!


Ps  насчет "любой может"...  ну найдите нам тех любых кто сможет - миллионы заплатим...
Тока имейте ввиду что это не так уж и легко - у нашего главного аналитика весьма не слабые наработки по психологическим тестам(одного тока практического тестирования несколько лет!), и то далеко не все позиции и не во всех отделах укомплектованы...
(Или Вы может аналитиков с клоунами которые пишут рассылки для брокеров попутали?   Ну сами подумайте, станет ли человек который зарабатывает миллионы работать за копейки писакой?..   Максиум там будет говорящая обезъяна, которая может чего-то прочитать в слух - а вот осмыслить и тем более найти где профит уже нет...
Настоящий аналитик может не просто все это найти и прочитать, но и обрабатывает на ходу - на выходе объем информации уменьшается раз в 100, но все ценное остается, иначе зачем они нужны читать-то трейдеры тоже умеют...)

Написали полную ерунду. Аналитиком может быть практически каждый, вон посмотрите сами и в телевизорах и газетах и интернете. Их, как собак нерезанных.

А вот трейдеру нужна дисциплина, тут даже не ум решает, а именно дисциплина. И иной раз в прошлом тупой, но дисциплинированный военный имеет намного больше шансов стать трейдером, чем облысевший профессор.

Даже базовые вещи не видите в трейдинге, возносите аналитиков. Аналитики нужны для имиджу и солидности, а стратегии торговые имеют свои правила входов и выходов и статистики по ним, таким системам не нужны аналитики.

 

 Да. Именно так. Большую часть времени ты стоишь в стороне от рынка и ждешь сигнала на вход согласно данной ТС.