Also ich mach mal neu. Falls ich ein Duplikat eröffnet haben soll, tut es mir leid, ich habe nicht wirklich was gefunden, um weiterzuspinnen
Abgrenzung
Es geht um das sogenannte "Crypto Arbitrage Trading". Gemeint ist das Ausnützen von Handelsunterschieden (Volumen oder Bewertungen) zwischen Märkten / Exchanges.
Hintergrund
Hier im deutschsprachigen Forum habe ich schon einige interessante Trading-Konzepte gelesen. Vielen Dank erstmal dafür. Gerne würde ich auch meine Ideen etwas teilen und auf den
Prüfstand stellen. Ich selber arbeite mit sehr wenigen Indikatoren, da ich ihnen einfach zu wenig traue. Ich möchte gerne verstehen, was ich tue und bei manchen Indikatoren gelingt mir das nicht.
Arbitrage gehört jedoch zu jenen Dingen, die ich gut nachvollziehen kann. Wenn ich ein Produkt suche, so schaue ich durchaus auch auf den Preis. Wenn die Qualität/Rahmenbedingungen identisch sind, kaufe ich
(normalerweise) beim günstigsten. Wieso sollte das bei Cryptos anders sein?
"Klassisches" Konzept
Ein mögliches Konzept, das ich gut nachvollziehen kann:
- Du suchst dir in Pair mit Arbitragegelegenheiten (sagen wir mal BTC/USDT)
- BTC schiebst du auf die Börse wo es teurer gehandelt wird, USDT auf die anderen
- nun werden im Idealfall zeitgleich 2 trades per API ausgelöst, BTC Verkauf (teure CEX) bzw. BTC Einkauf (günstige CEX)
- Beide coins werden nun an die jeweils andere Börse geschickt und man beginnt von neuem.
Problem Nr. 1: Es gibt spread und slippage, d.h. mit einer market order wird man nie die angezeigten kurse bekommen. Mit limit orders bekommt man es nicht zeitgleich hin (= kursrisiko)
Problem Nr. 2: Es gibt Börsen die "sehr gute" Kurse anbieten um Kunden auf die Plattform zu locken, d.h. Kurse sind grundsätzlich teurer/günstiger sodass es sich in summe ausgleicht
Problem Nr. 3 sind Gebühren für trade, deposit/withdrawal und ggf. noch zusätzliche Umwandlung in andere coins um günstiger/schneller transferieren zu können.
Neben den genannten Problemen sehe ich für mich vor allem den Punkt problematisch an, dass man nicht zwingend auf x Börsen registriert sein möchte und dann möglichst noch höhere Beträge verzettelt rumliegen hat. - BTC schiebst du auf die Börse wo es teurer gehandelt wird, USDT auf die anderen
- nun werden im Idealfall zeitgleich 2 trades per API ausgelöst, BTC Verkauf (teure CEX) bzw. BTC Einkauf (günstige CEX)
- Beide coins werden nun an die jeweils andere Börse geschickt und man beginnt von neuem.
Problem Nr. 1: Es gibt spread und slippage, d.h. mit einer market order wird man nie die angezeigten kurse bekommen. Mit limit orders bekommt man es nicht zeitgleich hin (= kursrisiko)
Problem Nr. 2: Es gibt Börsen die "sehr gute" Kurse anbieten um Kunden auf die Plattform zu locken, d.h. Kurse sind grundsätzlich teurer/günstiger sodass es sich in summe ausgleicht
Problem Nr. 3 sind Gebühren für trade, deposit/withdrawal und ggf. noch zusätzliche Umwandlung in andere coins um günstiger/schneller transferieren zu können.
Meine Idee
Ich drehe das ganze um. Anstatt auf x Börsen zu handeln, handle ich auf einer Börse. Ich kann bei der bleiben, bei der ich schon unterwegs bin. Im Gegenzug dazu öffne ich den Faktor Zeit.
Bei den klassischen Konzepten geht es meist darum, den Prozess möglichst rasch abzuschliessen, da man davon ausgeht, dass sich die Marktlücke schliesst. Diese Annahme behalte ich bei und mache
sie zu meiner Hauptannahme: Die Differenzen schliessen sich mit der Zeit. Ich schaue also nicht, auf welcher Börse sich der beste Kurs ergibt, sondern schaue an, ob sich bei irgendeinem Währungspaar
auf meiner Börse der beste / ein guter Kurs ergibt. Ich schaffe also einfach gesagt, einen Indikator für Arbitrage und frage, wo steht meine Währung / meine Währungen?
Ablauf:
- Ein Automatismus prüft "meine" Währungspaare. Die Paare sollten auf verschiedenen Börsen handelbar sein.
- Sobald eines der Paare den besten Preis auf meiner Börse hat: Signal auf Kauf setzen.
- Sobald eines der Paare den schlechtesten Preis auf meiner Börse hat: Signal auf Verkauf setzen.
- Warten, bis sich der Preis angleicht und Gegentrade realisieren (auf meiner Börse, bzw. dort wo ich den Trade initiiert habe)
Randnotiz: Deshalb wollte ich im oben zitierten Thread etwas mehr Informationen vom OP zum Telegrambot erhalten. Eventuell wäre auch so ein Bot als Indikatorstütze denkbar.
Das Ganze ist noch sehr unausgegoren. Was ich mir vorstelle, ist ein Indikator und keine eigenständige Strategie. Denn alleine die Kursbewegungen dürften vieles übertönen. Und auch andere Dinge wie Promotionen der Exchanges könnten reinspielen.
Ich frage mich einfach, ob ich den Gedanken weiterspinnen sollte oder nicht? Mag jemand mitspinnen?
