Negociação de Opções (Call e/ou Put) sobre Bitcoin - page 4.

Adriano

staff

Activity: 1285

Merit: 1085

Simulação para 29/09/2014
Preço Atual: R$ 1000.00/BTC

Outubro (2 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
1250.00	0.86	250.11
1350.00	0.10	349.29
1450.00	0.01	449.14
1550.00	0.00	549.07
1650.00	0.00	649.01

Novembro (33 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
950.00	199.50	140.10
1050.00	157.64	197.25
1150.00	123.97	262.59
1250.00	 97.18	334.81
1350.00	 76.03	412.67

Abraço,

Adriano

Adriano

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Activity: 1285

Merit: 1085

Simulação para 28/09/2014
Preço Atual: R$ 1040.00/BTC

Outubro (3 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
1250.00	7.13	216.00
1350.00	2.04	310.82
1450.00	0.51	409.20
1550.00	0.12	508.72
1650.00	0.02	608.53

Novembro (34 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
950.00	238.36	138.67
1050.00	193.96	193.26
1150.00	157.33	255.61
1250.00	127.36	324.61
1350.00	102.98	399.22

Abraço,

Adriano

Adriano

staff

Activity: 1285

Merit: 1085

Simulação para 27/09/2014
Preço Atual: R$ 1023.00/BTC

Outubro (4 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
1250.00	8.06	233.55
1350.00	2.64	328.01
1450.00	0.78	426.04
1550.00	0.21	525.35
1650.00	0.05	625.07

Novembro (35 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
950.00	221.55	138.58
1050.00	178.12	194.11
1150.00	142.66	257.59
1250.00	113.96	327.85
1350.00	 90.90	403.74

Abraço,

Adriano

Adriano

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Activity: 1285

Merit: 1085

Simulação para 26/09/2014
Preço Atual: R$ 1085.00/BTC

Outubro (5 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
1250.00	35.60	198.72
1350.00	18.87	281.83
1450.00	 9.56	372.38
1550.00	 4.67	467.34
1650.00	 2.21	564.73

Novembro (36 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
950.00	301.01	155.76
1050.00	255.87	209.54
1150.00	217.38	269.97
1250.00	184.69	336.20
1350.00	156.99	407.42

Abraço,

Adriano

Adriano

staff

Activity: 1285

Merit: 1085

Simulação para 25/09/2014
Preço Atual: R$ 1112.00/BTC

Outubro (6 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
1250.00	55.15	190.90
1350.00	33.17	268.73
1450.00	19.34	354.72
1550.00	10.99	446.19
1650.00	 6.12	541.14

Novembro (37 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
950.00	330.61	158.08
1050.00	284.66	211.01
1150.00	245.06	270.31
1250.00	211.06	335.20
1350.00	181.90	404.93

Abraço,

Adriano

Adriano

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Activity: 1285

Merit: 1085

Simulação para 24/09/2014
Preço Atual: R$ 1116.00/BTC

Outubro (7 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
1250.00	56.20	187.56
1350.00	33.81	264.96
1450.00	19.71	350.65
1550.00	11.19	441.93
1650.00	 6.22	536.74

Novembro (38 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
950.00	319.15	142.33
1050.00	271.60	193.65
1150.00	230.90	251.81
1250.00	196.22	315.99
1350.00	166.78	385.40

Abraço,

Adriano

Adriano

staff

Activity: 1285

Merit: 1085

Simulação para 23/09/2014
Preço Atual: R$ 1020.00/BTC

Outubro (8 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
1250.00	27.53	254.52
1350.00	15.03	341.78
1450.00	 7.96	434.46
1550.00	 4.11	530.38
1650.00	 2.08	628.11

Novembro (39 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
950.00	240.24	159.14
1050.00	198.35	216.08
1150.00	163.52	280.08
1250.00	134.73	350.12
1350.00	111.01	425.24

Abraço,

Adriano

Adriano

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Activity: 1285

Merit: 1085

Simulação para 22/09/2014
Preço Atual: R$ 1010.00/BTC

Outubro (9 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
1250.00	31.25	267.87
1350.00	18.10	354.44
1450.00	10.24	446.31
1550.00	 5.68	541.49
1650.00	 3.11	638.64

Novembro (40 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
950.00	240.36	168.98
1050.00	199.61	227.02
1150.00	165.62	291.84
1250.00	137.41	362.43
1350.00	114.06	437.89

Abraço,

Adriano

Adriano

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Activity: 1285

Merit: 1085

Simulação para 21/09/2014
Preço Atual: R$ 1035.00/BTC

Outubro (10 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
1250.00	62.43	273.67
1350.00	43.05	353.99
1450.00	29.40	440.04
1550.00	19.93	530.27
1650.00	13.44	623.47

Novembro (41 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
950.00	300.93	204.26
1050.00	261.27	263.38
1150.00	227.13	328.01
1250.00	197.76	397.41
1350.00	172.49	470.91

Abraço,

Adriano

Adriano

staff

Activity: 1285

Merit: 1085

Simulação para 20/09/2014
Preço Atual: R$ 1006.00/BTC

Outubro (11 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
1250.00	62.25	302.11
1350.00	44.03	383.56
1450.00	30.94	470.14
1550.00	21.64	560.51
1650.00	15.09	653.63

Novembro (42 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
950.00	291.23	223.28
1050.00	253.79	284.58
1150.00	221.54	351.08
1250.00	193.76	422.04
1350.00	169.80	496.82

Abraço,

Adriano

Adriano

staff

Activity: 1285

Merit: 1085

Pessoal, peço desculpas mais uma vez por deixar de atualizar o tópico, com o vencimento de mais uma série amanhã, vou atualizar a seguir todos os dias que ficaram faltando para encerrarmos esta série na data correta.

Simulação para 19/09/2014
Preço Atual: R$ 1030.00/BTC

Outubro (12 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
1250.00	41.73	257.22
1350.00	25.70	340.83
1450.00	15.52	430.29
1550.00	 9.23	523.64
1650.00	 5.43	619.47

Novembro (43 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
950.00	244.83	152.60
1050.00	201.98	208.46
1150.00	166.32	271.52
1250.00	136.84	340.75
1350.00	112.57	415.18

Abraço,

Adriano

Adriano

staff

Activity: 1285

Merit: 1085

Quote from: motaro on September 20, 2014, 02:30:30 PM

Adriano, eu li as postagens, mas ainda não ficou claro pra mim, como é feita a precificação dos calls e dos puts?
É por meio do mercado ou há uma regra ou algoritmo fixo que você usa?

Os preços que estou calculando são através de um modelo matemático (utilizando simulação de Monte Carlo). Os resultados dependem de diversas variáveis e por isso o preço não segue uma correlação linear.

Num mercado com diversos participantes, seria um misto das duas coisas, por exemplo eu colocaria as minhas ordens utilizando o modelo mas nada impediria que outros participantes incluissem ordens com preços diferentes reduzindo os spreads (tudo depende dos preços que cada participante fique satisfeito).

Estou com pendência de criar uma página onde sejam calculados estes preços de maneira automática para acompanharmos, detalhando as variáveis embutidas no modelo. Após isso pretendo fazer um "beta teste" oferecendo alguns contratos para sentirmos "na pele" como funcionaria a negociação com diversos participantes.

Qualquer dúvida é só falar.

Abraço,

Adriano

motaro

member

Activity: 86

Merit: 10

Adriano, eu li as postagens, mas ainda não ficou claro pra mim, como é feita a precificação dos calls e dos puts?
É por meio do mercado ou há uma regra ou algoritmo fixo que você usa?

Adriano

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Activity: 1285

Merit: 1085

Simulação para 18/09/2014
Preço Atual: R$ 1128.00/BTC

Outubro (13 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
1250.00	33.08	150.19
1350.00	14.96	231.68
1450.00	 6.22	322.55
1550.00	 2.40	418.34
1650.00	 0.87	516.42

Novembro (44 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
950.00	242.17	51.66
1050.00	181.65	89.81
1150.00	133.27	140.12
1250.00	 95.94	201.47
1350.00	 67.97	272.19

Abraço,

Adriano

Adriano

staff

Activity: 1285

Merit: 1085

Simulação para 17/09/2014
Preço Atual: R$ 1188.00/BTC

Outubro (14 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
1250.00	64.18	120.70
1350.00	35.20	191.30
1450.00	18.15	273.83
1550.00	 8.87	364.13
1650.00	 4.14	458.98

Novembro (45 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
950.00	299.32	 48.31
1050.00	234.85	 82.49
1150.00	181.26	127.55
1250.00	137.95	182.89
1350.00	103.75	247.35

Abraço,

Adriano

Adriano

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Activity: 1285

Merit: 1085

Simulação para 16/09/2014
Preço Atual: R$ 1169.00/BTC

Outubro (15 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
1250.00	65.14	140.50
1350.00	37.66	212.57
1450.00	20.78	295.24
1550.00	11.02	385.03
1650.00	 5.65	479.21

Novembro (46 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
950.00	292.95	 60.87
1050.00	232.17	 98.71
1150.00	181.66	146.83
1250.00	140.64	204.43
1350.00	107.93	270.34

Abraço,

Adriano

Adriano

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Activity: 1285

Merit: 1085

Simulação para 15/09/2014
Preço Atual: R$ 1169.00/BTC

Outubro (16 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
1250.00	91.77	166.75
1350.00	61.59	236.10
1450.00	40.44	314.46
1550.00	26.06	399.61
1650.00	16.54	489.60

Novembro (47 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
950.00	325.07	92.71
1050.00	269.69	135.92
1150.00	222.62	187.45
1250.00	183.07	246.49
1350.00	150.12	312.13

Abraço,

Adriano

Adriano

staff

Activity: 1285

Merit: 1085

Simulação para 14/09/2014
Preço Atual: R$ 1192.00/BTC

Outubro (17 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
1250.00	102.36	153.97
1350.00	 69.55	220.65
1450.00	 46.21	296.80
1550.00	 30.12	380.20
1650.00	 19.33	468.90

Novembro (48 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
950.00	339.31	 83.67
1050.00	281.66	124.58
1150.00	232.48	173.97
1250.00	191.04	231.09
1350.00	156.46	295.07

Abraço,

Adriano

Adriano

staff

Activity: 1285

Merit: 1085

Simulação para 13/09/2014
Preço Atual: R$ 1175.00/BTC

Outubro (18 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
1250.00	82.76	151.00
1350.00	52.77	220.46
1450.00	32.63	299.79
1550.00	19.66	386.28
1650.00	11.59	477.67

Novembro (49 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
950.00	309.03	70.11
1050.00	249.77	109.37
1150.00	199.98	158.13
1250.00	158.90	215.58
1350.00	125.50	280.71

Abraço,

Adriano

Adriano

staff

Activity: 1285

Merit: 1085

Simulação para 12/09/2014
Preço Atual: R$ 1156.00/BTC

Outubro (19 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
1250.00	60.21	147.07
1350.00	34.37	220.66
1450.00	18.72	304.45
1550.00	 9.80	394.95
1650.00	 4.96	489.54

Novembro (50 dias para o vencimento)

Code:

p. exe.	call	put
950.00	274.47	54.26
1050.00	212.96	91.25
1150.00	162.51	139.31
1250.00	122.27	197.58
1350.00	 90.92	264.73

Abraço,

Adriano

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